PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Diversified Basket
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Diversified Basket

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

BSV 6.67%BIV 6.67%CMDY 6.67%VMO 6.67%VFMO 6.67%BRK-B 6.67%VTV 6.67%VOE 6.67%VBR 6.67%GOPIX 6.67%FHKCX 6.67%CHILX 6.67%ESGV 6.67%ICLN 6.67%VSGX 6.67%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		Total Bond Market
6.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
6.67%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		Total Bond Market
6.67%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		China Equities
6.67%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		Commodities
6.67%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		Large Cap Blend Equities, ESG
6.67%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		China Equities
6.67%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		China Equities
6.67%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		Alternative Energy Equities
6.67%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
6.67%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		All Cap Equities
6.67%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		Financial Services
6.67%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		Mid Cap Blend Equities
6.67%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities, ESG
6.67%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Basket и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.38%
15.84%
Diversified Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 дек. 2018 г., начальной даты CHILX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Diversified Basket12.83%-0.90%10.38%24.76%8.54%N/A
Активы портфеля:
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.31%-3.51%9.38%29.72%0.38%2.90%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.86%2.74%16.35%55.41%16.13%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		27.47%-0.62%14.59%34.74%16.48%12.52%
VTV
Vanguard Value ETF		18.09%-0.30%12.11%33.51%11.72%10.53%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		16.88%-0.25%13.17%36.43%10.61%9.15%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		13.31%0.21%12.50%36.42%11.26%9.09%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.51%-1.06%4.19%7.03%1.25%1.60%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		2.51%-2.76%5.91%11.18%0.13%1.92%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		4.71%-1.26%0.26%0.44%7.35%N/A
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		10.24%3.79%10.71%6.37%-0.26%2.87%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		29.83%-0.02%20.81%34.55%6.90%7.89%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		17.89%2.58%10.29%16.02%4.33%N/A
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		22.51%2.08%17.29%43.69%15.71%N/A
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-15.57%-11.58%-0.64%3.03%5.30%4.23%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		10.19%-3.59%8.99%26.46%5.78%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversified Basket, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.96%4.06%2.47%-2.22%3.58%-0.82%2.70%1.57%4.94%12.83%
20235.62%-4.18%0.68%-0.46%-3.28%3.88%3.47%-4.04%-3.95%-3.29%6.23%3.78%3.62%
2022-3.58%0.03%0.29%-6.57%1.90%-4.29%4.04%-2.92%-8.64%2.23%8.98%-2.36%-11.53%
20211.86%1.62%0.54%3.07%2.12%-0.16%-1.83%1.35%-2.22%4.26%-2.91%2.15%10.04%
2020-1.71%-3.22%-12.25%7.77%3.72%3.55%6.96%5.43%-1.14%0.62%9.28%6.09%25.64%
20197.31%3.14%1.38%2.59%-4.93%5.81%0.30%-1.19%1.11%1.61%1.47%3.70%24.07%
20180.56%0.56%

Комиссия

Комиссия Diversified Basket составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund
График комиссии GOPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund
График комиссии CHILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
FHKCX
Fidelity China Region Fund
График комиссии FHKCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
График комиссии CMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Diversified Basket среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Diversified Basket, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Diversified Basket, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Diversified Basket, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Diversified Basket, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Diversified Basket, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Diversified Basket, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Diversified Basket
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Diversified Basket, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Diversified Basket, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Diversified Basket, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Diversified Basket, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Diversified Basket, с текущим значением в 17.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		2.874.461.580.8317.37
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		3.013.821.492.4618.79
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.783.681.484.1513.56
VTV
Vanguard Value ETF		3.434.741.623.9022.81
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		3.074.311.542.4319.72
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.233.121.392.4512.74
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		2.604.101.531.3013.29
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		1.772.651.320.636.75
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		-0.050.011.00-0.02-0.11
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		0.380.791.090.150.84
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.762.521.320.737.60
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		0.761.311.170.362.62
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		3.404.431.622.8720.74
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		0.110.361.040.050.28
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.112.981.381.3114.02

Коэффициент Шарпа

Diversified Basket на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.62
3.43
Diversified Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversified Basket за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Diversified Basket2.28%2.21%1.93%2.71%1.49%2.22%1.72%1.36%1.54%2.57%2.47%2.26%
Активы портфеля:
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		5.80%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.94%5.98%6.73%6.33%6.12%7.43%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.68%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.12%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.18%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%1.48%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.60%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		4.87%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		0.72%0.79%0.00%2.58%1.44%4.45%0.41%1.24%1.40%2.03%1.08%0.96%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.48%1.92%1.05%0.13%0.97%0.66%0.83%0.39%1.14%16.83%15.96%12.04%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		1.71%2.02%0.92%1.19%0.22%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.10%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.67%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.03%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.94%
-0.54%
Diversified Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversified Basket показал максимальную просадку в 26.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка Diversified Basket составляет 2.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.26%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.105
-20.46%15 нояб. 2021 г.22912 окт. 2022 г.48924 сент. 2024 г.718
-6.17%17 февр. 2021 г.2624 мар. 2021 г.317 мая 2021 г.57
-5.3%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.97 окт. 2020 г.24
-5.21%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.2028 июн. 2019 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversified Basket составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.49%
2.71%
Diversified Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BSVBIVVMOCMDYGOPIXCHILXBRK-BFHKCXICLNVFMOVTVVBRVOEESGVVSGX
BSV1.000.880.400.020.020.02-0.060.010.140.050.010.010.020.070.10
BIV0.881.000.420.000.010.02-0.070.010.160.05-0.00-0.000.020.080.10
VMO0.400.421.000.080.100.100.130.150.270.240.200.220.230.240.24
CMDY0.020.000.081.000.290.310.250.310.270.330.330.320.320.270.37
GOPIX0.020.010.100.291.000.910.290.730.420.380.370.360.370.420.56
CHILX0.020.020.100.310.911.000.300.710.420.390.380.370.380.420.56
BRK-B-0.06-0.070.130.250.290.301.000.360.370.540.810.700.750.620.58
FHKCX0.010.010.150.310.730.710.361.000.550.550.480.500.500.610.77
ICLN0.140.160.270.270.420.420.370.551.000.660.520.600.570.640.67
VFMO0.050.050.240.330.380.390.540.550.661.000.740.800.770.850.74
VTV0.01-0.000.200.330.370.380.810.480.520.741.000.890.950.800.74
VBR0.01-0.000.220.320.360.370.700.500.600.800.891.000.960.790.73
VOE0.020.020.230.320.370.380.750.500.570.770.950.961.000.800.74
ESGV0.070.080.240.270.420.420.620.610.640.850.800.790.801.000.81
VSGX0.100.100.240.370.560.560.580.770.670.740.740.730.740.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 дек. 2018 г.