Diversified Basket
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Basket и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 дек. 2018 г., начальной даты CHILX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Diversified Basket | 6.61% | 1.16% | 3.25% | 10.70% | 7.52% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 10.06% | 1.02% | 7.55% | 21.39% | 0.66% | 3.41% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 13.18% | 0.97% | 0.25% | 25.50% | 13.74% | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.81% | 6.46% | 13.96% | 26.51% | 17.37% | 12.90% |
VTV Vanguard Value ETF | 13.41% | 2.65% | 7.20% | 20.46% | 11.40% | 10.19% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 11.46% | 3.14% | 6.53% | 20.18% | 9.89% | 8.71% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 6.56% | 1.59% | 3.32% | 18.10% | 10.46% | 8.41% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 4.22% | 1.29% | 4.04% | 7.65% | 1.46% | 1.71% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 5.01% | 2.37% | 5.37% | 10.41% | 0.67% | 2.27% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | -0.43% | -0.89% | -0.36% | -5.73% | 6.54% | N/A |
GOPIX abrdn China A Share Equity Fund | -9.96% | -1.30% | -6.13% | -16.82% | -4.32% | 0.17% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 9.06% | -3.16% | 4.83% | 11.08% | 3.65% | 5.63% |
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | -2.27% | -2.18% | -5.80% | -7.77% | 0.21% | N/A |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 12.77% | 1.73% | 4.96% | 23.10% | 14.32% | N/A |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -10.21% | -0.14% | -2.51% | -8.79% | 5.99% | 3.78% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 7.53% | 3.10% | 3.34% | 16.40% | 6.14% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversified Basket, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.96% | 4.06% | 2.47% | -2.22% | 3.58% | -0.82% | 2.70% | 1.57% | 6.61% | ||||
2023 | 5.62% | -4.18% | 0.68% | -0.46% | -3.28% | 3.88% | 3.47% | -4.04% | -3.95% | -3.29% | 6.23% | 3.78% | 3.62% |
2022 | -3.58% | 0.03% | 0.29% | -6.57% | 1.90% | -4.29% | 4.04% | -2.92% | -8.64% | 2.23% | 8.98% | -2.36% | -11.53% |
2021 | 1.86% | 1.62% | 0.54% | 3.07% | 2.12% | -0.16% | -1.83% | 1.35% | -2.22% | 4.26% | -2.91% | 2.15% | 10.04% |
2020 | -1.71% | -3.22% | -12.25% | 7.77% | 3.72% | 3.55% | 6.96% | 5.43% | -1.14% | 0.62% | 9.28% | 6.09% | 25.64% |
2019 | 7.31% | 3.14% | 1.38% | 2.59% | -4.93% | 5.81% | 0.30% | -1.19% | 1.11% | 1.61% | 1.47% | 3.70% | 24.07% |
2018 | 0.56% | 0.56% |
Комиссия
Комиссия Diversified Basket составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Diversified Basket среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 1.72 | 2.60 | 1.32 | 0.52 | 6.30 |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 1.24 | 1.76 | 1.21 | 1.02 | 6.10 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.03 | 2.73 | 1.35 | 2.58 | 7.58 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.97 | 2.75 | 1.35 | 2.11 | 8.49 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.56 | 2.23 | 1.27 | 1.25 | 6.95 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.99 | 1.49 | 1.18 | 1.07 | 4.72 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.90 | 4.71 | 1.59 | 1.36 | 16.71 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.64 | 2.45 | 1.29 | 0.60 | 6.24 |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | -0.56 | -0.72 | 0.92 | -0.23 | -1.07 |
GOPIX abrdn China A Share Equity Fund | -1.08 | -1.60 | 0.83 | -0.33 | -1.57 |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 0.47 | 0.78 | 1.09 | 0.17 | 1.96 |
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | -0.61 | -0.83 | 0.91 | -0.22 | -1.46 |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.62 | 2.23 | 1.29 | 1.35 | 7.83 |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | -0.36 | -0.36 | 0.96 | -0.16 | -0.84 |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 1.18 | 1.70 | 1.21 | 0.70 | 6.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Diversified Basket за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversified Basket | 2.28% | 2.21% | 2.00% | 3.42% | 1.98% | 2.85% | 1.72% | 1.36% | 1.56% | 2.57% | 2.47% | 2.26% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 5.02% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.94% | 5.98% | 6.73% | 6.33% | 6.12% | 7.43% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.68% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.36% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.16% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.10% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.09% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.47% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 5.12% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOPIX abrdn China A Share Equity Fund | 0.88% | 0.79% | 0.00% | 2.58% | 1.44% | 4.45% | 0.41% | 1.24% | 1.40% | 2.03% | 1.08% | 0.96% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.76% | 1.92% | 2.10% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 16.83% | 15.96% | 12.04% |
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 2.06% | 2.02% | 0.92% | 1.19% | 3.64% | 12.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.16% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.57% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.82% | 2.10% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.83% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diversified Basket показал максимальную просадку в 26.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Diversified Basket составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.26% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
-20.46% | 15 нояб. 2021 г. | 229 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
-6.17% | 17 февр. 2021 г. | 26 | 24 мар. 2021 г. | 31 | 7 мая 2021 г. | 57 |
-5.3% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 9 | 7 окт. 2020 г. | 24 |
-5.21% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 20 | 28 июн. 2019 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diversified Basket составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BSV | BIV | VMO | CMDY | GOPIX | CHILX | BRK-B | FHKCX | ICLN | VFMO | VTV | VBR | VOE | ESGV | VSGX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV | 1.00 | 0.88 | 0.40 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
BIV | 0.88 | 1.00 | 0.42 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
VMO | 0.40 | 0.42 | 1.00 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
CMDY | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.37 |
GOPIX | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.29 | 1.00 | 0.90 | 0.30 | 0.73 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.57 |
CHILX | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.31 | 0.90 | 1.00 | 0.31 | 0.71 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.57 |
BRK-B | -0.06 | -0.08 | 0.13 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 0.81 | 0.70 | 0.75 | 0.63 | 0.58 |
FHKCX | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.30 | 0.73 | 0.71 | 0.37 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.62 | 0.78 |
ICLN | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.55 | 1.00 | 0.67 | 0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.67 |
VFMO | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.54 | 0.56 | 0.67 | 1.00 | 0.74 | 0.80 | 0.77 | 0.85 | 0.74 |
VTV | 0.01 | -0.01 | 0.20 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.81 | 0.49 | 0.53 | 0.74 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 0.80 | 0.74 |
VBR | 0.00 | -0.01 | 0.22 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.70 | 0.51 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 0.74 |
VOE | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.75 | 0.50 | 0.58 | 0.77 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.80 | 0.75 |
ESGV | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.44 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.85 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 0.81 |
VSGX | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.37 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.78 | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 1.00 |