PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Diversified Basket
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Diversified Basket

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

BSV 6.67%BIV 6.67%CMDY 6.67%VMO 6.67%VFMO 6.67%BRK-B 6.67%VTV 6.67%VOE 6.67%VBR 6.67%GOPIX 6.67%FHKCX 6.67%CHILX 6.67%ESGV 6.67%ICLN 6.67%VSGX 6.67%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		Total Bond Market
6.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
6.67%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		Total Bond Market
6.67%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		China Equities
6.67%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		Commodities
6.67%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		Large Cap Blend Equities, ESG
6.67%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		China Equities
6.67%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		China Equities
6.67%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		Alternative Energy Equities
6.67%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
6.67%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		All Cap Equities
6.67%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		Financial Services
6.67%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		Mid Cap Blend Equities
6.67%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities, ESG
6.67%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
6.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Basket и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.25%
5.56%
Diversified Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 дек. 2018 г., начальной даты CHILX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Diversified Basket6.61%1.16%3.25%10.70%7.52%N/A
Активы портфеля:
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		10.06%1.02%7.55%21.39%0.66%3.41%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		13.18%0.97%0.25%25.50%13.74%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		28.81%6.46%13.96%26.51%17.37%12.90%
VTV
Vanguard Value ETF		13.41%2.65%7.20%20.46%11.40%10.19%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.46%3.14%6.53%20.18%9.89%8.71%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		6.56%1.59%3.32%18.10%10.46%8.41%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		4.22%1.29%4.04%7.65%1.46%1.71%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		5.01%2.37%5.37%10.41%0.67%2.27%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		-0.43%-0.89%-0.36%-5.73%6.54%N/A
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		-9.96%-1.30%-6.13%-16.82%-4.32%0.17%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		9.06%-3.16%4.83%11.08%3.65%5.63%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		-2.27%-2.18%-5.80%-7.77%0.21%N/A
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		12.77%1.73%4.96%23.10%14.32%N/A
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-10.21%-0.14%-2.51%-8.79%5.99%3.78%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		7.53%3.10%3.34%16.40%6.14%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversified Basket, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.96%4.06%2.47%-2.22%3.58%-0.82%2.70%1.57%6.61%
20235.62%-4.18%0.68%-0.46%-3.28%3.88%3.47%-4.04%-3.95%-3.29%6.23%3.78%3.62%
2022-3.58%0.03%0.29%-6.57%1.90%-4.29%4.04%-2.92%-8.64%2.23%8.98%-2.36%-11.53%
20211.86%1.62%0.54%3.07%2.12%-0.16%-1.83%1.35%-2.22%4.26%-2.91%2.15%10.04%
2020-1.71%-3.22%-12.25%7.77%3.72%3.55%6.96%5.43%-1.14%0.62%9.28%6.09%25.64%
20197.31%3.14%1.38%2.59%-4.93%5.81%0.30%-1.19%1.11%1.61%1.47%3.70%24.07%
20180.56%0.56%

Комиссия

Комиссия Diversified Basket составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund
График комиссии GOPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund
График комиссии CHILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
FHKCX
Fidelity China Region Fund
График комиссии FHKCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
График комиссии CMDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Diversified Basket среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Diversified Basket, с текущим значением в 1414
Diversified Basket
Ранг коэф-та Шарпа Diversified Basket, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Diversified Basket, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Diversified Basket, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Diversified Basket, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Diversified Basket, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Diversified Basket
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Diversified Basket, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Diversified Basket, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Diversified Basket, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Diversified Basket, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Diversified Basket, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.004.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		1.722.601.320.526.30
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		1.241.761.211.026.10
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.032.731.352.587.58
VTV
Vanguard Value ETF		1.972.751.352.118.49
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.562.231.271.256.95
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		0.991.491.181.074.72
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		2.904.711.591.3616.71
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		1.642.451.290.606.24
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		-0.56-0.720.92-0.23-1.07
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		-1.08-1.600.83-0.33-1.57
FHKCX
Fidelity China Region Fund		0.470.781.090.171.96
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		-0.61-0.830.91-0.22-1.46
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.622.231.291.357.83
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-0.36-0.360.96-0.16-0.84
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		1.181.701.210.706.00

Коэффициент Шарпа

Diversified Basket на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.00
1.66
Diversified Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Diversified Basket за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Diversified Basket2.28%2.21%2.00%3.42%1.98%2.85%1.72%1.36%1.56%2.57%2.47%2.26%
Активы портфеля:
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		5.02%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.94%5.98%6.73%6.33%6.12%7.43%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.68%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.36%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.16%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.10%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.09%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.47%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%4.22%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		5.12%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		0.88%0.79%0.00%2.58%1.44%4.45%0.41%1.24%1.40%2.03%1.08%0.96%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.76%1.92%2.10%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%16.83%15.96%12.04%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.06%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.16%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.57%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.83%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.06%
-4.57%
Diversified Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Diversified Basket показал максимальную просадку в 26.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка Diversified Basket составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.26%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.105
-20.46%15 нояб. 2021 г.22912 окт. 2022 г.———
-6.17%17 февр. 2021 г.2624 мар. 2021 г.317 мая 2021 г.57
-5.3%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.97 окт. 2020 г.24
-5.21%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.2028 июн. 2019 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversified Basket составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.39%
4.88%
Diversified Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BSVBIVVMOCMDYGOPIXCHILXBRK-BFHKCXICLNVFMOVTVVBRVOEESGVVSGX
BSV1.000.880.400.010.020.03-0.060.000.140.040.010.000.020.070.10
BIV0.881.000.42-0.000.020.02-0.080.010.160.04-0.01-0.010.010.080.10
VMO0.400.421.000.080.100.110.130.150.270.230.200.220.230.230.24
CMDY0.01-0.000.081.000.290.310.270.300.270.330.340.330.330.280.37
GOPIX0.020.020.100.291.000.900.300.730.430.390.380.380.380.430.57
CHILX0.030.020.110.310.901.000.310.710.420.400.390.380.390.440.57
BRK-B-0.06-0.080.130.270.300.311.000.370.370.540.810.700.750.630.58
FHKCX0.000.010.150.300.730.710.371.000.550.560.490.510.500.620.78
ICLN0.140.160.270.270.430.420.370.551.000.670.530.600.580.650.67
VFMO0.040.040.230.330.390.400.540.560.671.000.740.800.770.850.74
VTV0.01-0.010.200.340.380.390.810.490.530.741.000.900.950.800.74
VBR0.00-0.010.220.330.380.380.700.510.600.800.901.000.960.790.74
VOE0.020.010.230.330.380.390.750.500.580.770.950.961.000.800.75
ESGV0.070.080.230.280.430.440.630.620.650.850.800.790.801.000.81
VSGX0.100.100.240.370.570.570.580.780.670.740.740.740.750.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 дек. 2018 г.