Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

P1

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACB Aurora Cannabis Inc.	Healthcare	1.12%
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF	Global Equities	9.80%
AIR.DE Airbus SE	Industrials	5.08%
ALIZY Allianz SE ADR	Financial Services	8.18%
CGC Canopy Growth Corporation	Healthcare	1.22%
DTE.DE Deutsche Telekom AG	Communication Services	3.63%
EPOL iShares MSCI Poland ETF	Europe Equities	3.89%
IFX.DE Infineon Technologies AG	Technology	3.30%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	1.68%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1.72%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	4.92%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	10.82%
URTH iShares MSCI World ETF	Large Cap Growth Equities	23.50%
V Visa Inc.	Financial Services	8.64%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в P1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2015 г., начальной даты ACWL.L

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.49%	3.72%	16.33%	33.60%	14.41%	11.99%
P1	17.90%	0.43%	10.28%	32.21%	13.99%	N/A
Активы портфеля:
SYK Stryker Corporation	21.48%	-0.50%	10.85%	35.01%	11.84%	17.66%
DTE.DE Deutsche Telekom AG	32.07%	3.26%	37.33%	47.00%	16.31%	14.84%
IFX.DE Infineon Technologies AG	-20.06%	-1.00%	0.37%	1.71%	13.36%	16.66%
URTH iShares MSCI World ETF	19.45%	2.73%	15.05%	33.43%	12.77%	10.85%
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF	18.26%	2.39%	14.10%	31.30%	11.30%	N/A
V Visa Inc.	11.07%	-1.39%	6.36%	22.03%	10.86%	19.64%
PG The Procter & Gamble Company	19.86%	-1.99%	10.25%	17.81%	10.28%	10.65%
ACB Aurora Cannabis Inc.	16.55%	-6.88%	-15.07%	15.62%	-57.47%	N/A
CGC Canopy Growth Corporation	-16.63%	-12.88%	-45.59%	-28.51%	-52.95%	-12.79%
MSFT Microsoft Corporation	11.26%	-4.37%	3.30%	27.00%	25.28%	27.34%
ALIZY Allianz SE ADR	22.44%	2.25%	17.72%	39.60%	10.41%	12.69%
INDA iShares MSCI India ETF	16.88%	-1.57%	11.71%	29.01%	12.12%	8.08%
EPOL iShares MSCI Poland ETF	6.57%	-1.58%	4.13%	28.45%	4.42%	0.92%
NVDA NVIDIA Corporation	174.12%	17.42%	60.32%	221.74%	92.58%	78.57%
AIR.DE Airbus SE	-3.41%	2.45%	-13.62%	13.70%	3.30%	13.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью P1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.95%	3.44%	4.83%	-2.08%	2.70%	-0.26%	0.37%	3.65%	1.24%				17.90%
2023	7.32%	-1.31%	5.35%	3.41%	-2.52%	6.54%	1.88%	-1.65%	-3.77%	-0.39%	9.88%	3.10%	30.38%
2022	-3.28%	-3.56%	1.93%	-7.71%	-0.87%	-8.97%	5.00%	-4.92%	-9.15%	10.02%	9.23%	-2.68%	-16.01%
2021	-1.93%	3.83%	1.77%	4.69%	1.99%	1.58%	2.08%	1.63%	-3.99%	4.34%	-3.73%	5.18%	18.30%
2020	0.75%	-7.54%	-15.02%	9.59%	5.21%	5.63%	3.83%	6.66%	-4.13%	-3.29%	17.55%	3.48%	20.38%
2019	7.47%	4.87%	2.90%	4.45%	-5.42%	7.14%	0.30%	-1.01%	0.39%	3.24%	0.97%	3.02%	31.39%
2018	7.41%	-3.58%	-1.80%	1.54%	0.55%	0.10%	3.31%	2.82%	1.66%	-6.79%	1.92%	-6.44%	-0.23%
2017	3.63%	3.29%	2.44%	2.44%	3.52%	-0.45%	4.94%	0.83%	2.56%	5.28%	3.26%	2.27%	39.64%
2016	-4.22%	-1.51%	7.34%	-0.75%	1.84%	-1.23%	3.87%	2.57%	2.56%	1.35%	1.73%	2.38%	16.61%
2015		4.29%	-1.22%	3.80%	-0.27%	-2.59%	3.43%	-5.60%	-1.31%	10.17%	2.05%	-1.28%	11.10%

Комиссия

Комиссия P1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ACWL.L

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

URTH

iShares MSCI World ETF

INDA

iShares MSCI India ETF

EPOL

iShares MSCI Poland ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг P1 среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SYK Stryker Corporation	2.22	3.06	1.41	2.72	9.46
DTE.DE Deutsche Telekom AG	3.48	4.77	1.61	3.64	14.00
IFX.DE Infineon Technologies AG	0.25	0.65	1.08	0.24	0.70
URTH iShares MSCI World ETF	3.15	4.28	1.59	2.80	20.67
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF	3.10	4.38	1.60	2.44	20.50
V Visa Inc.	1.41	1.83	1.27	1.79	4.53
PG The Procter & Gamble Company	1.11	1.59	1.22	1.96	7.19
ACB Aurora Cannabis Inc.	0.30	1.43	1.17	0.30	1.05
CGC Canopy Growth Corporation	-0.14	1.01	1.11	-0.21	-0.44
MSFT Microsoft Corporation	1.21	1.66	1.22	1.49	4.02
ALIZY Allianz SE ADR	2.45	3.15	1.41	3.70	10.21
INDA iShares MSCI India ETF	2.31	2.87	1.47	2.72	20.11
EPOL iShares MSCI Poland ETF	1.21	1.78	1.22	0.99	5.69
NVDA NVIDIA Corporation	4.38	4.19	1.55	8.32	26.21
AIR.DE Airbus SE	0.55	0.87	1.12	0.52	1.04

Коэффициент Шарпа

P1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность P1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
P1	1.43%	1.50%	1.61%	1.41%	1.57%	1.67%	1.87%	1.64%	1.94%	1.97%	2.00%	1.67%
Активы портфеля:
SYK Stryker Corporation	0.89%	1.02%	1.16%	0.97%	0.96%	1.02%	1.23%	1.13%	1.31%	1.52%	1.34%	1.46%
DTE.DE Deutsche Telekom AG	2.73%	3.22%	3.43%	3.68%	8.02%	4.80%	4.39%	4.06%	3.36%	3.00%	3.77%	5.63%
IFX.DE Infineon Technologies AG	1.15%	0.85%	0.95%	0.54%	0.86%	1.33%	1.44%	0.96%	1.21%	1.33%	1.36%	1.55%
URTH iShares MSCI World ETF	1.45%	1.70%	1.68%	1.50%	1.52%	2.16%	2.30%	1.88%	2.15%	2.35%	2.31%	1.04%
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
PG The Procter & Gamble Company	2.26%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
ACB Aurora Cannabis Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CGC Canopy Growth Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
ALIZY Allianz SE ADR	4.59%	4.68%	5.43%	4.87%	4.22%	4.20%	4.90%	3.50%	4.88%	4.36%	4.42%	3.25%
INDA iShares MSCI India ETF	0.00%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	0.99%	0.94%	1.09%	0.90%	1.19%	0.63%	0.40%
EPOL iShares MSCI Poland ETF	4.57%	2.87%	2.65%	1.33%	1.44%	2.51%	1.44%	1.88%	2.14%	2.53%	3.44%	3.28%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AIR.DE Airbus SE	0.74%	1.28%	1.35%	0.00%	1.97%	1.25%	1.80%	1.61%	2.07%	1.91%	1.82%	1.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

P1 показал максимальную просадку в 34.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка P1 составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.04%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	111	26 авг. 2020 г.	134
-29.54%	9 нояб. 2021 г.	240	12 окт. 2022 г.	193	12 июл. 2023 г.	433
-15.42%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	47	1 мар. 2019 г.	107
-11.51%	2 дек. 2015 г.	51	11 февр. 2016 г.	43	13 апр. 2016 г.	94
-10.72%	20 мая 2015 г.	68	24 авг. 2015 г.	44	23 окт. 2015 г.	112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность P1 составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ACWL.L	PG	ACB	CGC	DTE.DE	AIR.DE	IFX.DE	NVDA	SYK	INDA	MSFT	EPOL	ALIZY	V	URTH
ACWL.L	1.00	0.07	0.15	0.11	0.17	0.23	0.27	0.21	0.16	0.15	0.18	0.24	0.20	0.14	0.30
PG	0.07	1.00	0.04	0.05	0.22	0.14	0.10	0.15	0.37	0.24	0.33	0.24	0.28	0.35	0.39
ACB	0.15	0.04	1.00	0.67	0.12	0.17	0.17	0.24	0.19	0.19	0.20	0.23	0.17	0.20	0.31
CGC	0.11	0.05	0.67	1.00	0.13	0.16	0.19	0.25	0.18	0.22	0.21	0.24	0.19	0.21	0.34
DTE.DE	0.17	0.22	0.12	0.13	1.00	0.44	0.39	0.18	0.25	0.29	0.22	0.38	0.50	0.28	0.40
AIR.DE	0.23	0.14	0.17	0.16	0.44	1.00	0.45	0.20	0.28	0.33	0.23	0.38	0.49	0.34	0.46
IFX.DE	0.27	0.10	0.17	0.19	0.39	0.45	1.00	0.38	0.26	0.34	0.32	0.42	0.42	0.32	0.49
NVDA	0.21	0.15	0.24	0.25	0.18	0.20	0.38	1.00	0.36	0.35	0.59	0.35	0.31	0.44	0.59
SYK	0.16	0.37	0.19	0.18	0.25	0.28	0.26	0.36	1.00	0.36	0.48	0.34	0.35	0.53	0.59
INDA	0.15	0.24	0.19	0.22	0.29	0.33	0.34	0.35	0.36	1.00	0.39	0.53	0.45	0.42	0.59
MSFT	0.18	0.33	0.20	0.21	0.22	0.23	0.32	0.59	0.48	0.39	1.00	0.39	0.36	0.59	0.70
EPOL	0.24	0.24	0.23	0.24	0.38	0.38	0.42	0.35	0.34	0.53	0.39	1.00	0.56	0.40	0.61
ALIZY	0.20	0.28	0.17	0.19	0.50	0.49	0.42	0.31	0.35	0.45	0.36	0.56	1.00	0.43	0.62
V	0.14	0.35	0.20	0.21	0.28	0.34	0.32	0.44	0.53	0.42	0.59	0.40	0.43	1.00	0.66
URTH	0.30	0.39	0.31	0.34	0.40	0.46	0.49	0.59	0.59	0.59	0.70	0.61	0.62	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

P1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество