PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
P1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


URTH 23.5%MSFT 12.5%SYK 10.82%ACWL.L 9.8%V 8.64%ALIZY 8.18%AIR.DE 5.08%PG 4.92%EPOL 3.89%DTE.DE 3.63%IFX.DE 3.3%NVDA 1.72%INDA 1.68%CGC 1.22%ACB 1.12%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACB
Aurora Cannabis Inc.
Healthcare

1.12%

ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
Global Equities

9.80%

AIR.DE
Airbus SE
Industrials

5.08%

ALIZY
Allianz SE ADR
Financial Services

8.18%

CGC
Canopy Growth Corporation
Healthcare

1.22%

DTE.DE
Deutsche Telekom AG
Communication Services

3.63%

EPOL
iShares MSCI Poland ETF
Europe Equities

3.89%

IFX.DE
Infineon Technologies AG
Technology

3.30%

INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities

1.68%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12.50%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

1.72%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

4.92%

SYK
Stryker Corporation
Healthcare

10.82%

URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities

23.50%

V
Visa Inc.
Financial Services

8.64%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в P1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
293.30%
145.80%
P1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2015 г., начальной даты ACWL.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
P16.35%-4.40%21.69%21.47%12.35%N/A
SYK
Stryker Corporation
8.92%-7.50%23.09%8.32%12.65%16.69%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG
-2.77%-1.17%9.04%-5.08%10.75%11.14%
IFX.DE
Infineon Technologies AG
-22.21%-4.81%4.19%-14.74%7.02%14.85%
URTH
iShares MSCI World ETF
3.23%-4.91%17.67%17.25%10.12%8.94%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
3.15%-4.58%17.05%16.39%9.10%N/A
V
Visa Inc.
3.82%-4.76%16.06%16.17%11.26%18.64%
PG
The Procter & Gamble Company
9.30%-1.55%8.18%3.92%11.38%10.08%
ACB
Aurora Cannabis Inc.
35.66%32.92%44.78%4.62%-63.26%N/A
CGC
Canopy Growth Corporation
55.19%3.12%54.76%-40.82%-55.03%-12.87%
MSFT
Microsoft Corporation
6.33%-6.91%22.65%40.82%26.58%28.03%
ALIZY
Allianz SE ADR
4.91%-4.57%21.90%21.05%8.29%10.45%
INDA
iShares MSCI India ETF
5.16%1.66%16.71%28.96%9.39%8.23%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
2.91%0.87%28.36%39.24%1.92%-0.36%
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%72.08%67.31%
AIR.DE
Airbus SE
12.16%-5.54%34.96%25.70%5.82%14.08%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.95%3.44%4.83%
2023-3.77%-0.39%9.88%3.10%

Комиссия

Комиссия P1 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


P1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа P1, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино P1, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега P1, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара P1, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина P1, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SYK
Stryker Corporation
0.470.811.110.591.57
DTE.DE
Deutsche Telekom AG
-0.19-0.130.98-0.18-0.38
IFX.DE
Infineon Technologies AG
-0.30-0.200.98-0.26-0.62
URTH
iShares MSCI World ETF
1.482.191.261.265.36
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
1.402.091.271.134.80
V
Visa Inc.
1.171.651.211.585.81
PG
The Procter & Gamble Company
0.270.481.060.350.90
ACB
Aurora Cannabis Inc.
0.071.211.140.080.18
CGC
Canopy Growth Corporation
-0.211.011.12-0.39-0.63
MSFT
Microsoft Corporation
1.522.131.262.385.99
ALIZY
Allianz SE ADR
0.991.461.181.664.92
INDA
iShares MSCI India ETF
2.323.131.421.6014.45
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
1.382.091.240.914.97
NVDA
NVIDIA Corporation
3.604.481.568.8327.02
AIR.DE
Airbus SE
1.181.691.211.574.17

Коэффициент Шарпа

P1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.65

Коэффициент Шарпа P1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.65
1.66
P1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность P1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
P11.55%1.50%1.61%1.41%1.57%1.67%1.87%1.64%1.94%1.97%2.00%1.67%
SYK
Stryker Corporation
0.95%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%1.46%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG
3.64%3.22%3.43%3.68%8.02%4.80%4.39%4.06%3.36%3.00%3.77%5.63%
IFX.DE
Infineon Technologies AG
1.16%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%1.55%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.65%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.72%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
PG
The Procter & Gamble Company
2.42%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
ACB
Aurora Cannabis Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGC
Canopy Growth Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
ALIZY
Allianz SE ADR
4.46%4.68%5.43%4.87%4.22%4.20%4.90%3.50%4.88%4.36%4.42%3.25%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.16%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
2.79%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%3.28%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AIR.DE
Airbus SE
2.88%1.28%1.35%0.00%1.97%1.25%1.80%1.61%2.07%1.91%1.82%1.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.97%
-5.46%
P1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

P1 показал максимальную просадку в 34.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка P1 составляет 4.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11126 авг. 2020 г.134
-29.54%9 нояб. 2021 г.24012 окт. 2022 г.19312 июл. 2023 г.433
-15.42%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.471 мар. 2019 г.107
-11.51%2 дек. 2015 г.5111 февр. 2016 г.4313 апр. 2016 г.94
-10.72%20 мая 2015 г.6824 авг. 2015 г.4423 окт. 2015 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность P1 составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.99%
3.15%
P1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ACWL.LACBPGCGCDTE.DEAIR.DEIFX.DENVDASYKINDAMSFTEPOLALIZYVURTH
ACWL.L1.000.130.070.100.160.200.250.200.150.140.180.210.170.140.28
ACB0.131.000.040.660.120.160.170.240.190.190.200.220.170.200.30
PG0.070.041.000.050.220.150.120.180.370.260.340.260.300.360.41
CGC0.100.660.051.000.130.160.190.260.180.220.210.240.190.210.33
DTE.DE0.160.120.220.131.000.450.400.170.250.290.220.370.490.290.40
AIR.DE0.200.160.150.160.451.000.450.200.290.340.230.370.490.340.45
IFX.DE0.250.170.120.190.400.451.000.390.270.350.320.420.430.330.50
NVDA0.200.240.180.260.170.200.391.000.370.350.600.350.310.460.59
SYK0.150.190.370.180.250.290.270.371.000.370.490.350.360.540.60
INDA0.140.190.260.220.290.340.350.350.371.000.400.530.450.430.59
MSFT0.180.200.340.210.220.230.320.600.490.401.000.390.360.610.71
EPOL0.210.220.260.240.370.370.420.350.350.530.391.000.560.410.61
ALIZY0.170.170.300.190.490.490.430.310.360.450.360.561.000.450.62
V0.140.200.360.210.290.340.330.460.540.430.610.410.451.000.68
URTH0.280.300.410.330.400.450.500.590.600.590.710.610.620.681.00