P1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ACB Aurora Cannabis Inc. | Healthcare | 1.12% |
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | Global Equities | 9.80% |
AIR.DE Airbus SE | Industrials | 5.08% |
ALIZY Allianz SE ADR | Financial Services | 8.18% |
CGC Canopy Growth Corporation | Healthcare | 1.22% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | Communication Services | 3.63% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | Europe Equities | 3.89% |
IFX.DE Infineon Technologies AG | Technology | 3.30% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 1.68% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 1.72% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 4.92% |
SYK Stryker Corporation | Healthcare | 10.82% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 23.50% |
V Visa Inc. | Financial Services | 8.64% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в P1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2015 г., начальной даты ACWL.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
P1 | 10.37% | -2.04% | 7.79% | 19.75% | 12.18% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SYK Stryker Corporation | 9.85% | -3.61% | 5.65% | 17.29% | 9.79% | 16.55% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 13.23% | 5.42% | 8.66% | 25.10% | 14.52% | 11.65% |
IFX.DE Infineon Technologies AG | -19.92% | -9.95% | -10.37% | -21.76% | 11.48% | 14.36% |
URTH iShares MSCI World ETF | 11.03% | -0.81% | 9.34% | 17.05% | 11.07% | 9.29% |
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 10.85% | -0.02% | 9.80% | 15.54% | 10.39% | N/A |
V Visa Inc. | -2.18% | -7.26% | -4.95% | 9.07% | 7.23% | 17.69% |
PG The Procter & Gamble Company | 16.05% | 0.27% | 8.23% | 12.50% | 10.22% | 10.84% |
ACB Aurora Cannabis Inc. | 21.59% | 22.15% | 45.08% | 17.56% | -61.49% | -23.89% |
CGC Canopy Growth Corporation | 40.12% | 7.99% | 57.02% | 74.63% | -53.15% | -11.48% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 24.74% | 27.36% |
ALIZY Allianz SE ADR | 5.25% | 1.70% | 4.54% | 18.03% | 7.83% | 9.61% |
INDA iShares MSCI India ETF | 14.26% | 1.00% | 13.38% | 26.09% | 11.69% | 7.51% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 6.93% | -1.86% | 13.92% | 20.64% | 3.16% | 0.21% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 88.60% | 74.99% |
AIR.DE Airbus SE | -7.94% | 0.06% | -12.11% | -1.02% | 0.71% | 13.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью P1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.95% | 3.44% | 4.83% | -1.99% | 2.63% | -0.26% | 10.37% | ||||||
2023 | 7.32% | -1.31% | 5.35% | 3.41% | -2.53% | 6.54% | 1.88% | -1.65% | -3.77% | -0.39% | 9.88% | 3.10% | 30.38% |
2022 | -3.28% | -3.56% | 1.93% | -7.71% | -0.87% | -8.97% | 5.00% | -4.92% | -9.15% | 10.02% | 9.23% | -2.68% | -16.01% |
2021 | -1.93% | 3.83% | 1.77% | 4.69% | 1.99% | 1.58% | 2.08% | 1.63% | -3.99% | 4.34% | -3.73% | 5.18% | 18.30% |
2020 | 0.75% | -7.54% | -15.02% | 9.59% | 5.20% | 5.62% | 3.83% | 6.66% | -4.13% | -3.29% | 17.55% | 3.48% | 20.38% |
2019 | 7.47% | 4.87% | 2.90% | 4.45% | -5.42% | 7.14% | 0.30% | -1.01% | 0.39% | 3.24% | 0.97% | 3.02% | 31.39% |
2018 | 7.41% | -3.58% | -1.80% | 1.54% | 0.55% | 0.10% | 3.31% | 2.82% | 1.66% | -6.79% | 1.92% | -6.44% | -0.23% |
2017 | 3.63% | 3.29% | 2.44% | 2.44% | 3.52% | -0.45% | 4.94% | 0.83% | 2.56% | 5.28% | 3.26% | 2.27% | 39.64% |
2016 | -4.22% | -1.51% | 7.34% | -0.75% | 1.84% | -1.23% | 3.87% | 2.57% | 2.56% | 1.35% | 1.73% | 2.38% | 16.61% |
2015 | 4.29% | -1.22% | 3.80% | -0.27% | -2.60% | 3.43% | -5.60% | -1.30% | 10.17% | 2.05% | -1.28% | 11.10% |
Комиссия
Комиссия P1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг P1 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | 0.97 | 1.46 | 1.19 | 1.21 | 3.71 |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 2.29 | 3.14 | 1.40 | 1.76 | 8.91 |
IFX.DE Infineon Technologies AG | -0.34 | -0.27 | 0.97 | -0.31 | -1.02 |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.69 | 2.43 | 1.30 | 1.40 | 7.57 |
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 1.55 | 2.32 | 1.29 | 1.23 | 6.58 |
V Visa Inc. | 0.50 | 0.74 | 1.10 | 0.57 | 1.65 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.67 | 1.04 | 1.13 | 0.94 | 2.60 |
ACB Aurora Cannabis Inc. | 0.03 | 1.26 | 1.14 | 0.03 | 0.07 |
CGC Canopy Growth Corporation | 0.30 | 2.24 | 1.25 | 0.55 | 0.92 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.50 | 2.02 | 1.26 | 2.24 | 9.55 |
ALIZY Allianz SE ADR | 1.24 | 1.75 | 1.21 | 2.13 | 5.08 |
INDA iShares MSCI India ETF | 2.08 | 2.64 | 1.42 | 2.38 | 15.86 |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 0.92 | 1.46 | 1.17 | 0.59 | 3.51 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.29 | 3.73 | 1.47 | 7.70 | 21.31 |
AIR.DE Airbus SE | -0.01 | 0.13 | 1.02 | -0.01 | -0.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность P1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 1.62% | 1.50% | 1.61% | 1.41% | 1.57% | 1.67% | 1.87% | 1.64% | 1.94% | 1.97% | 2.00% | 1.67% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SYK Stryker Corporation | 0.96% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% | 1.34% | 1.46% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.18% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% | 3.77% | 5.63% |
IFX.DE Infineon Technologies AG | 1.15% | 0.85% | 0.95% | 0.54% | 0.86% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.21% | 1.33% | 1.36% | 1.55% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.56% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.33% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
ACB Aurora Cannabis Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGC Canopy Growth Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
ALIZY Allianz SE ADR | 5.34% | 4.68% | 5.43% | 4.87% | 4.22% | 4.20% | 4.90% | 3.50% | 4.88% | 4.36% | 4.42% | 3.25% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.56% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% | 3.44% | 3.28% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AIR.DE Airbus SE | 2.17% | 1.28% | 1.35% | 0.00% | 1.97% | 1.25% | 1.80% | 1.61% | 2.07% | 1.91% | 1.82% | 1.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
P1 показал максимальную просадку в 34.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка P1 составляет 3.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 26 авг. 2020 г. | 134 |
-29.54% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 12 окт. 2022 г. | 193 | 12 июл. 2023 г. | 433 |
-15.42% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 47 | 1 мар. 2019 г. | 107 |
-11.51% | 2 дек. 2015 г. | 51 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 13 апр. 2016 г. | 94 |
-10.72% | 20 мая 2015 г. | 68 | 24 авг. 2015 г. | 44 | 23 окт. 2015 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность P1 составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ACWL.L | ACB | PG | CGC | DTE.DE | AIR.DE | IFX.DE | NVDA | SYK | INDA | MSFT | EPOL | ALIZY | V | URTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWL.L | 1.00 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.28 |
ACB | 0.14 | 1.00 | 0.04 | 0.66 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.30 |
PG | 0.08 | 0.04 | 1.00 | 0.05 | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.37 | 0.24 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.40 |
CGC | 0.11 | 0.66 | 0.05 | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.33 |
DTE.DE | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.13 | 1.00 | 0.45 | 0.40 | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 0.22 | 0.38 | 0.49 | 0.29 | 0.40 |
AIR.DE | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.45 | 1.00 | 0.45 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.38 | 0.49 | 0.34 | 0.45 |
IFX.DE | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.38 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.49 |
NVDA | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.60 | 0.34 | 0.31 | 0.45 | 0.59 |
SYK | 0.15 | 0.19 | 0.37 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.48 | 0.34 | 0.35 | 0.53 | 0.60 |
INDA | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.53 | 0.45 | 0.42 | 0.59 |
MSFT | 0.18 | 0.19 | 0.33 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.60 | 0.48 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 0.36 | 0.60 | 0.70 |
EPOL | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.39 | 1.00 | 0.56 | 0.41 | 0.61 |
ALIZY | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 0.19 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 0.36 | 0.56 | 1.00 | 0.44 | 0.62 |
V | 0.13 | 0.20 | 0.35 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.45 | 0.53 | 0.42 | 0.60 | 0.41 | 0.44 | 1.00 | 0.67 |
URTH | 0.28 | 0.30 | 0.40 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.70 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 1.00 |