401K PHOTOBIZ

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401K PHOTOBIZ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 20 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 401K PHOTOBIZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

401K PHOTOBIZ: годовая альфа составляет 0.86%, бета — 0.77, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 20.03.2017.

• Портфель участвовал в 85.48% снижения S&P 500 Index, но только в 81.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия 401K PHOTOBIZ составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

401K PHOTOBIZ имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

401K PHOTOBIZ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.18
• За 5 лет: 0.56
• За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 401K PHOTOBIZ за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.40%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

401K PHOTOBIZ показал максимальную просадку в 28.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка 401K PHOTOBIZ составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.