Overlooked
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Overlooked и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2001 г., начальной даты SPGI
Доходность по периодам
Overlooked на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 29.53% с начала года и доходность в 23.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Overlooked | 29.53% | 4.94% | 17.92% | 42.73% | 24.64% | 23.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
AZO AutoZone, Inc. | 22.29% | 2.00% | 8.99% | 17.70% | 21.58% | 18.42% |
SPGI S&P Global Inc. | 16.54% | -3.44% | 16.96% | 27.96% | 14.91% | 19.67% |
HSY The Hershey Company | 1.01% | 0.07% | -10.77% | -3.19% | 6.94% | 8.98% |
WINA Winmark Corporation | -2.18% | 10.19% | 8.75% | -5.92% | 19.58% | 18.10% |
NVR NVR, Inc. | 30.07% | -6.78% | 18.21% | 44.71% | 20.08% | 21.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 45.16% | 8.44% | 20.50% | 64.90% | 16.28% | 17.77% |
FICO Fair Isaac Corporation | 101.76% | 13.94% | 67.22% | 130.02% | 45.62% | 41.06% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 45.65% | 20.65% | 28.84% | 56.76% | 23.46% | 17.10% |
GSY.TO goeasy Ltd. | 7.42% | -7.28% | -0.81% | 44.35% | 23.69% | 23.42% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 12.53% | 12.82% | 17.77% | 29.38% | 24.46% | 24.71% |
RSG Republic Services, Inc. | 31.29% | 3.97% | 15.02% | 38.34% | 21.28% | 20.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Overlooked, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.67% | 4.20% | 3.52% | -3.21% | 1.92% | 3.37% | 6.49% | 1.94% | 0.84% | -0.47% | 29.53% | ||
| 2023 | 8.85% | 0.69% | -2.55% | 3.56% | -0.04% | 6.91% | 4.02% | -0.64% | -5.28% | -3.02% | 13.40% | 8.17% | 37.66% |
| 2022 | -4.20% | -2.11% | -0.20% | -8.20% | 1.68% | -5.55% | 9.34% | -1.09% | -6.32% | 12.29% | 7.74% | -5.17% | -4.11% |
| 2021 | -1.84% | 9.13% | 8.39% | 6.74% | 0.67% | 1.24% | 3.73% | 1.49% | -0.24% | 5.82% | -2.28% | 7.27% | 47.14% |
| 2020 | -0.34% | -6.21% | -21.63% | 14.27% | 7.69% | 1.19% | 5.24% | 5.51% | -1.63% | -1.85% | 12.12% | 5.83% | 16.03% |
| 2019 | 9.83% | 6.37% | 1.03% | 8.44% | -2.36% | 5.90% | 4.51% | 1.02% | 0.33% | 1.86% | 5.82% | 2.23% | 54.48% |
| 2018 | 4.22% | -4.29% | 0.02% | -0.42% | 4.42% | -0.26% | 3.47% | 3.54% | -1.42% | -7.54% | 2.21% | -4.71% | -1.58% |
| 2017 | 4.20% | 4.52% | 0.58% | 0.76% | 0.34% | 2.58% | 2.61% | -0.35% | 4.67% | 2.61% | 6.34% | 2.59% | 36.11% |
| 2016 | -4.12% | 2.67% | 5.64% | 2.57% | 1.25% | 0.61% | 4.27% | 1.54% | 1.71% | 0.29% | 6.74% | 2.84% | 28.82% |
| 2015 | -5.84% | 11.08% | -0.95% | 1.89% | -0.32% | -0.39% | 0.83% | -4.54% | -1.25% | 7.10% | 4.03% | -1.32% | 9.53% |
| 2014 | -3.76% | 4.98% | 1.26% | -2.54% | 1.13% | 3.19% | -2.11% | 5.09% | -1.97% | 5.50% | 2.06% | 0.68% | 13.76% |
| 2013 | 9.33% | -2.53% | 3.31% | 0.45% | 0.25% | -0.23% | 6.94% | -1.15% | 4.05% | 3.92% | 5.27% | 4.26% | 38.75% |
Комиссия
Комиссия Overlooked составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Overlooked среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.94 | 1.42 | 1.18 | 1.25 | 2.94 |
SPGI S&P Global Inc. | 1.59 | 2.06 | 1.29 | 1.94 | 5.22 |
HSY The Hershey Company | -0.12 | -0.03 | 1.00 | -0.07 | -0.36 |
WINA Winmark Corporation | -0.23 | -0.13 | 0.99 | -0.30 | -0.44 |
NVR NVR, Inc. | 1.94 | 2.67 | 1.34 | 4.70 | 10.90 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.67 | 3.47 | 1.55 | 6.03 | 18.29 |
FICO Fair Isaac Corporation | 4.12 | 4.32 | 1.63 | 7.35 | 24.59 |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 2.34 | 3.25 | 1.44 | 3.19 | 9.30 |
GSY.TO goeasy Ltd. | 1.05 | 1.54 | 1.21 | 0.88 | 4.58 |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0.93 | 1.43 | 1.19 | 1.57 | 3.30 |
RSG Republic Services, Inc. | 2.54 | 3.12 | 1.49 | 4.62 | 16.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Overlooked за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.35% | 1.28% | 1.54% | 1.26% | 1.49% | 1.34% | 1.53% | 1.08% | 1.21% | 1.34% | 1.50% | 1.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.71% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
HSY The Hershey Company | 2.87% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% | 1.86% |
WINA Winmark Corporation | 2.54% | 0.74% | 1.08% | 3.67% | 1.91% | 0.45% | 0.35% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 6.02% | 0.21% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.91% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.12% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% | 1.11% |
GSY.TO goeasy Ltd. | 2.54% | 2.43% | 3.42% | 1.47% | 1.86% | 1.78% | 2.52% | 1.94% | 2.05% | 2.11% | 1.69% | 1.97% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.52% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.02% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Overlooked показал максимальную просадку в 54.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.
Текущая просадка Overlooked составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.4% | 9 июл. 2007 г. | 351 | 20 нояб. 2008 г. | 343 | 5 апр. 2010 г. | 694 |
| -42.89% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 5 нояб. 2020 г. | 185 |
| -24.67% | 11 апр. 2002 г. | 73 | 23 июл. 2002 г. | 206 | 15 мая 2003 г. | 279 |
| -22.9% | 5 янв. 2022 г. | 115 | 16 июн. 2022 г. | 119 | 1 дек. 2022 г. | 234 |
| -17.89% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 19 февр. 2019 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Overlooked составляет 5.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GSY.TO | WINA | HSY | AZO | AGM | NVR | RSG | FICO | SPGI | JPM | RJF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSY.TO | 1.00 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| WINA | 0.11 | 1.00 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| HSY | 0.05 | 0.10 | 1.00 | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| AZO | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 1.00 | 0.22 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.34 |
| AGM | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.43 | 0.42 |
| NVR | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
| RSG | 0.12 | 0.15 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.39 |
| FICO | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.43 |
| SPGI | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 1.00 | 0.44 | 0.45 |
| JPM | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.33 | 0.43 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.66 |
| RJF | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.66 | 1.00 |