Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chatchasith Kiatphongyim и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FCOM
Доходность по периодам
Chatchasith Kiatphongyim на 15 апр. 2026 г. показал доходность в 6.93% с начала года и доходность в 11.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.80% | 4.83% | 2.59% | 5.27% | 30.14% | 19.29% | 10.91% | 12.94% |
Портфель Chatchasith Kiatphongyim | 0.04% | 3.94% | 6.93% | 7.35% | 29.98% | 16.71% | 8.07% | 11.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.19% | 5.70% | 9.67% | 13.98% | 39.76% | 17.42% | 8.28% | 9.36% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | -0.11% | 6.13% | 7.08% | 3.98% | 24.99% | 15.48% | 5.92% | 13.46% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | -0.36% | 3.04% | 6.18% | 10.23% | 28.48% | 14.69% | 8.99% | 10.32% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.49% | 7.31% | 8.82% | 7.87% | 38.44% | 15.79% | 3.43% | 11.25% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.27% | 5.52% | 7.94% | 10.38% | 33.82% | 15.58% | 8.15% | 10.46% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.14% | 5.63% | 7.78% | 9.18% | 37.47% | 16.83% | 5.70% | 8.81% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 1.01% | 4.81% | 1.56% | 5.84% | 39.90% | 26.96% | 8.48% | 12.12% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | -0.38% | -3.17% | 6.22% | 4.13% | 4.20% | 7.12% | 6.57% | 7.74% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | -0.83% | -1.50% | 8.38% | 0.27% | 21.61% | 13.48% | 9.60% | 9.87% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.84% | 6.14% | -1.50% | 0.72% | 31.41% | 25.80% | 13.33% | 17.93% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Chatchasith Kiatphongyim закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.92% | 3.47% | -5.79% | 5.55% | 6.93% | ||||||||
| 2025 | 3.51% | -1.02% | -3.41% | -0.65% | 5.16% | 3.70% | 1.47% | 2.55% | 2.31% | 0.39% | 1.09% | -0.16% | 15.66% |
| 2024 | -1.06% | 4.38% | 3.92% | -3.32% | 4.16% | -0.19% | 3.46% | 2.23% | 3.22% | -1.24% | 5.87% | -4.92% | 17.08% |
| 2023 | 7.46% | -3.46% | 1.38% | 0.67% | -2.21% | 5.95% | 4.05% | -3.90% | -4.56% | -3.28% | 8.07% | 6.01% | 16.01% |
| 2022 | -5.04% | -1.91% | 1.96% | -7.16% | 0.25% | -7.39% | 6.59% | -2.51% | -9.82% | 5.89% | 7.04% | -4.40% | -16.88% |
| 2021 | 0.20% | 3.11% | 3.17% | 3.98% | 0.60% | 1.14% | 0.05% | 2.46% | -4.14% | 4.28% | -3.28% | 4.64% | 16.96% |
Метрики бенчмарка
Chatchasith Kiatphongyim: годовая альфа составляет -0.20%, бета — 0.88, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 25.10.2013.
- Портфель участвовал в 91.86% снижения S&P 500 Index, но только в 86.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.88 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.20%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 86.74%
- Участие в снижении
- 91.86%
Комиссия
Комиссия Chatchasith Kiatphongyim составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Chatchasith Kiatphongyim имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.30 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 3.18 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.40 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | 15.35 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 73 | 2.82 | 3.77 | 1.52 | 3.73 | 14.94 |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 35 | 1.56 | 2.27 | 1.28 | 2.61 | 10.10 |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 66 | 2.27 | 3.26 | 1.40 | 4.34 | 15.89 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 49 | 1.96 | 2.70 | 1.33 | 3.48 | 13.25 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 58 | 2.10 | 3.07 | 1.37 | 3.99 | 13.96 |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 64 | 2.47 | 3.38 | 1.47 | 3.41 | 12.73 |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 61 | 2.50 | 3.56 | 1.44 | 2.96 | 11.53 |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 11 | 0.34 | 0.59 | 1.07 | 0.54 | 1.26 |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 32 | 1.57 | 2.14 | 1.27 | 2.65 | 6.53 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 36 | 1.85 | 2.54 | 1.33 | 1.97 | 6.60 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Chatchasith Kiatphongyim за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.72% | 1.85% | 1.92% | 2.02% | 1.98% | 1.76% | 1.69% | 1.94% | 2.27% | 2.76% | 1.99% | 2.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.77% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.73% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.01% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.82% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.57% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.91% | 0.88% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 11.70% | 2.27% | 2.92% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.24% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chatchasith Kiatphongyim показал максимальную просадку в 35.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Chatchasith Kiatphongyim составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -24.56% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -16.13% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -15.96% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 127 |
| -15.88% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 97 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FUTY | FSTA | SPEM | FCOM | SCHG | VXUS | IMCG | IMCV | VBK | VBR | SCHV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.40 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.94 | 0.79 | 0.86 | 0.80 | 0.85 | 0.81 | 0.89 | 0.93 |
| FUTY | 0.40 | 1.00 | 0.57 | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.47 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.51 |
| FSTA | 0.59 | 0.57 | 1.00 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.59 | 0.44 | 0.53 | 0.68 | 0.64 |
| SPEM | 0.68 | 0.25 | 0.38 | 1.00 | 0.56 | 0.65 | 0.88 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.76 |
| FCOM | 0.76 | 0.33 | 0.44 | 0.56 | 1.00 | 0.75 | 0.63 | 0.69 | 0.62 | 0.70 | 0.64 | 0.65 | 0.78 |
| SCHG | 0.94 | 0.29 | 0.46 | 0.65 | 0.75 | 1.00 | 0.72 | 0.86 | 0.64 | 0.83 | 0.68 | 0.72 | 0.83 |
| VXUS | 0.79 | 0.34 | 0.49 | 0.88 | 0.63 | 0.72 | 1.00 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.86 |
| IMCG | 0.86 | 0.34 | 0.48 | 0.63 | 0.69 | 0.86 | 0.72 | 1.00 | 0.74 | 0.93 | 0.79 | 0.77 | 0.89 |
| IMCV | 0.80 | 0.47 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 1.00 | 0.77 | 0.93 | 0.92 | 0.89 |
| VBK | 0.85 | 0.31 | 0.44 | 0.64 | 0.70 | 0.83 | 0.73 | 0.93 | 0.77 | 1.00 | 0.86 | 0.78 | 0.90 |
| VBR | 0.81 | 0.39 | 0.53 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| SCHV | 0.89 | 0.49 | 0.68 | 0.63 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.93 | 0.51 | 0.64 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 1.00 |