SSGA Strategic Asset Max Growth

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SSGA Strategic Asset Max Growth

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	2%
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	4%
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF	REIT	0.50%
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF	REIT	0.50%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	16.50%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	15%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	6%
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	6.50%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	26%
USD=X USD Cash		2%
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	21%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SSGA Strategic Asset Max Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

SSGA Strategic Asset Max Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2019 г., начальной даты XLSR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-5.91%	-9.57%	5.19%	12.98%	9.68%
SSGA Strategic Asset Max Growth	-6.33%	-5.48%	-7.33%	5.36%	11.24%	N/A
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	-9.91%	-5.89%	-9.03%	6.50%	14.06%	11.57%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	-1.64%	-6.75%	-5.93%	9.66%	7.35%	3.56%
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	-16.07%	-8.38%	-17.71%	-3.66%	11.56%	5.96%
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF	-11.38%	-7.05%	-9.98%	-0.03%	10.89%	N/A
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	-11.73%	-6.76%	-13.52%	-1.62%	13.12%	7.29%
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF	5.00%	-1.51%	-0.23%	8.20%	8.59%	3.97%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	6.39%	-3.56%	0.28%	9.45%	10.37%	5.12%
GLD SPDR Gold Trust	26.43%	9.34%	23.12%	39.41%	13.56%	10.33%
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF	-3.86%	-4.33%	-9.20%	13.67%	7.73%	4.05%
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF	12.74%	5.47%	-0.95%	9.49%	2.55%	-0.61%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSGA Strategic Asset Max Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.91%	-0.98%	-3.65%	-4.60%									-6.33%
2024	-0.28%	4.22%	3.32%	-3.59%	4.30%	1.54%	2.05%	1.60%	2.22%	-1.66%	4.37%	-3.06%	15.61%
2023	6.86%	-3.06%	1.73%	0.82%	-1.12%	6.01%	3.61%	-2.81%	-4.44%	-2.83%	8.41%	5.24%	18.78%
2022	-4.32%	-2.20%	1.82%	-7.53%	0.70%	-7.93%	6.83%	-3.66%	-9.19%	6.62%	7.40%	-4.31%	-16.35%
2021	-0.06%	2.77%	2.55%	3.98%	1.76%	0.68%	0.25%	2.49%	-4.02%	4.55%	-2.11%	4.84%	18.74%
2020	-1.73%	-7.34%	-13.78%	10.24%	4.53%	2.90%	5.15%	5.99%	-2.84%	-1.78%	11.25%	4.81%	15.45%
2019				1.47%	-5.96%	6.38%	0.05%	-1.82%	1.80%	2.61%	2.52%	3.67%	10.70%

Комиссия

Комиссия SSGA Strategic Asset Max Growth составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLSR

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

XLSR: 0.70%

RWX

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

RWX: 0.59%

GWX

SPDR S&P International Small Cap ETF

GWX: 0.40%

GLD

SPDR Gold Trust

GLD: 0.40%

RWR

SPDR Dow Jones REIT ETF

RWR: 0.25%

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPEM: 0.11%

SPY

SPDR S&P 500 ETF

SPY: 0.09%

SPSM

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

SPSM: 0.05%

SPMD

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

SPMD: 0.05%

SPDW

SPDR Portfolio World ex-US ETF

SPDW: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSGA Strategic Asset Max Growth составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.26

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.50

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.07

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.27

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.26

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.32	0.59	1.09	0.33	1.48
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.36	0.63	1.08	0.37	1.10
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	-0.25	-0.21	0.97	-0.21	-0.70
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF	0.01	0.15	1.02	0.01	0.03
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	-0.13	-0.03	1.00	-0.11	-0.39
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF	0.38	0.64	1.09	0.31	1.23
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	0.48	0.79	1.11	0.60	1.80
GLD SPDR Gold Trust	2.78	3.66	1.49	5.48	14.53
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF	0.68	1.03	1.14	0.54	2.39
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF	0.56	0.90	1.11	0.26	0.85
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

SSGA Strategic Asset Max Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SSGA Strategic Asset Max Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SSGA Strategic Asset Max Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.82%	1.75%	1.79%	2.16%	2.87%	1.51%	2.00%	1.78%	1.40%	1.73%	1.97%	2.43%
Активы портфеля:
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.36%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2.83%	2.78%	2.80%	3.38%	3.14%	1.92%	2.94%	2.34%	1.12%	1.51%	2.40%	2.26%
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	2.24%	1.85%	1.61%	1.38%	1.41%	1.17%	1.58%	1.82%	1.51%	1.49%	2.37%	1.70%
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF	0.75%	0.66%	1.04%	1.79%	6.06%	1.25%	0.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	1.65%	1.42%	1.47%	1.64%	1.24%	1.30%	1.57%	1.85%	1.97%	2.13%	5.33%	5.71%
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF	2.58%	2.71%	2.64%	2.71%	2.75%	1.74%	3.41%	2.94%	5.18%	4.21%	2.67%	13.53%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	3.00%	3.19%	2.75%	3.12%	3.04%	1.87%	3.13%	3.08%	1.86%	3.11%	2.79%	3.51%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF	4.00%	3.76%	3.75%	3.81%	2.79%	3.73%	3.36%	4.19%	3.05%	4.39%	3.17%	3.06%
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF	3.88%	4.32%	3.90%	4.05%	4.62%	2.92%	8.94%	5.28%	2.77%	8.74%	2.94%	3.43%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SSGA Strategic Asset Max Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

SSGA Strategic Asset Max Growth показал максимальную просадку в 33.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка SSGA Strategic Asset Max Growth составляет 9.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.02%	13 февр. 2020 г.	28	23 мар. 2020 г.	110	24 авг. 2020 г.	138
-24.21%	5 янв. 2022 г.	201	12 окт. 2022 г.	345	7 февр. 2024 г.	546
-17.02%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.34%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	33	19 сент. 2024 г.	47
-7.53%	3 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SSGA Strategic Asset Max Growth составляет 12.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SSGA Strategic Asset Max Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	GLD	RWR	SPEM	RWX	SPSM	XLSR	SPY	SPMD	GWX	SPDW
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GLD	0.00	1.00	0.13	0.23	0.25	0.08	0.10	0.10	0.09	0.27	0.23
RWR	0.00	0.13	1.00	0.42	0.63	0.68	0.60	0.63	0.70	0.55	0.58
SPEM	0.00	0.23	0.42	1.00	0.63	0.59	0.65	0.66	0.63	0.77	0.79
RWX	0.00	0.25	0.63	0.63	1.00	0.60	0.59	0.60	0.62	0.76	0.77
SPSM	0.00	0.08	0.68	0.59	0.60	1.00	0.77	0.79	0.96	0.73	0.75
XLSR	0.00	0.10	0.60	0.65	0.59	0.77	1.00	0.97	0.83	0.76	0.80
SPY	0.00	0.10	0.63	0.66	0.60	0.79	0.97	1.00	0.85	0.77	0.81
SPMD	0.00	0.09	0.70	0.63	0.62	0.96	0.83	0.85	1.00	0.76	0.79
GWX	0.00	0.27	0.55	0.77	0.76	0.73	0.76	0.77	0.76	1.00	0.94
SPDW	0.00	0.23	0.58	0.79	0.77	0.75	0.80	0.81	0.79	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SSGA Strategic Asset Max Growth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество