club porto

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	4%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	30%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	4%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	30%
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	Energy Equities	4%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	4%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	4%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	4%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	4%
XBI SPDR S&P Biotech ETF	Health & Biotech Equities	4%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	Materials	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в club porto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2012 г., начальной даты IEMG

Доходность по периодам

club porto на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 7.76% с начала года и доходность в 15.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель club porto	-0.49%	-0.99%	7.76%	17.14%	69.03%	25.79%	15.00%	15.11%
Активы портфеля:
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-1.88%	3.48%	5.73%	42.53%	15.85%	4.31%	8.31%
XBI SPDR S&P Biotech ETF	0.32%	4.08%	5.77%	24.89%	75.72%	18.94%	-1.10%	9.28%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.80%	-1.79%	6.99%	13.76%	129.50%	28.33%	23.51%	20.17%
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.49%	3.84%	37.08%	48.74%	86.62%	13.38%	17.06%	-0.04%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.32%	0.61%	12.84%	21.56%	116.82%	33.13%	19.27%	28.54%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	-0.35%	0.47%	5.04%	11.68%	44.76%	20.46%	12.60%	9.75%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	-0.77%	-7.49%	3.43%	5.97%	64.88%	24.79%	17.23%	15.50%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-4.85%	-12.80%	11.75%	27.67%	39.72%	39.64%	31.19%
NOC Northrop Grumman Corporation	0.79%	-5.07%	23.59%	16.09%	47.02%	16.31%	18.77%	15.15%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	1.58%	25.49%	44.82%	152.39%	48.52%	27.57%	28.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении club porto закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.88%	4.85%	-7.50%	1.12%									7.76%
2025	3.90%	1.05%	-0.72%	-0.05%	4.84%	7.38%	1.62%	3.97%	6.67%	5.44%	1.91%	3.56%	47.10%
2024	-1.84%	4.34%	5.23%	-1.85%	4.03%	0.23%	2.46%	1.42%	2.23%	-3.36%	1.09%	-4.59%	9.22%
2023	7.43%	-3.99%	0.49%	1.41%	-2.39%	5.71%	5.45%	-2.79%	-2.32%	-3.60%	8.16%	6.20%	20.23%
2022	-1.60%	0.27%	1.60%	-6.56%	2.97%	-8.60%	3.92%	-2.97%	-9.40%	8.40%	10.55%	-2.33%	-5.74%
2021	1.96%	5.75%	1.51%	1.44%	3.86%	0.16%	-2.82%	1.43%	-3.64%	2.54%	-3.57%	4.56%	13.42%

Метрики бенчмарка

club porto: годовая альфа составляет 1.21%, бета — 0.95, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 25.10.2012.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.56%) было выше, чем в снижении (94.75%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.95 и R² 0.79 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.21%

Бета: 0.95

R²: 0.79

Участие в росте: 97.56%

Участие в снижении: 94.75%

Комиссия

Комиссия club porto составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IEZ

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

XBI

SPDR S&P Biotech ETF

XME

SPDR S&P Metals & Mining ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

club porto имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.62	0.88	+1.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.35	1.37	+1.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.52	1.21	+0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.87	1.39	+2.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.90	6.43	+10.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	77	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12
XBI SPDR S&P Biotech ETF	92	2.13	2.83	1.36	4.90	17.98
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	93	2.72	3.14	1.43	4.38	12.38
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	59	1.26	1.76	1.25	1.84	5.00
SOXX iShares Semiconductor ETF	91	2.01	2.62	1.37	4.46	16.48
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	86	1.94	2.59	1.39	2.91	11.15
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	84	1.90	2.53	1.35	2.82	10.63
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
NOC Northrop Grumman Corporation	78	1.36	1.85	1.28	2.51	5.38
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

club porto имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.62
За 5 лет: 0.90
За 10 лет: 0.81
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность club porto за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.29%	2.42%	2.78%	2.61%	2.55%	2.55%	1.80%	2.94%	2.80%	2.31%	2.19%	2.54%
Активы портфеля:
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
XBI SPDR S&P Biotech ETF	0.34%	0.37%	0.15%	0.02%	0.00%	0.04%	0.20%	0.00%	0.28%	0.24%	0.26%	0.61%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35%	0.38%	0.65%	1.00%	1.64%	0.70%	0.99%	2.43%	2.23%	1.15%	1.02%	2.61%
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	1.27%	1.87%	1.76%	0.97%	0.65%	1.20%	2.07%	2.28%	1.81%	3.42%	0.91%	2.40%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.49%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.96%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.48%	0.55%	0.85%	0.93%	0.95%	0.82%	1.07%	1.54%	1.13%	0.91%	1.07%	1.04%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.32%	1.58%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

club porto показал максимальную просадку в 37.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка club porto составляет 7.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.61%	29 янв. 2018 г.	541	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	707
-29.09%	29 апр. 2015 г.	200	11 февр. 2016 г.	231	11 янв. 2017 г.	431
-22.65%	8 июн. 2021 г.	329	26 сент. 2022 г.	181	15 июн. 2023 г.	510
-16.16%	27 сент. 2024 г.	132	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	156
-11.6%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 5.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	NOC	XBI	MU	IEZ	XME	GS	CAT	SOXX	IEMG	ITA	EFV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.41	0.38	0.57	0.57	0.49	0.57	0.68	0.62	0.77	0.69	0.69	0.74	0.85
LLY	0.41	1.00	0.25	0.35	0.18	0.15	0.16	0.25	0.21	0.25	0.25	0.28	0.30	0.36
NOC	0.38	0.25	1.00	0.21	0.14	0.25	0.26	0.28	0.30	0.19	0.21	0.64	0.33	0.37
XBI	0.57	0.35	0.21	1.00	0.40	0.31	0.39	0.40	0.36	0.50	0.43	0.44	0.44	0.58
MU	0.57	0.18	0.14	0.40	1.00	0.35	0.40	0.42	0.40	0.75	0.49	0.42	0.44	0.63
IEZ	0.49	0.15	0.25	0.31	0.35	1.00	0.62	0.48	0.59	0.39	0.47	0.49	0.56	0.64
XME	0.57	0.16	0.26	0.39	0.40	0.62	1.00	0.50	0.62	0.49	0.57	0.54	0.60	0.72
GS	0.68	0.25	0.28	0.40	0.42	0.48	0.50	1.00	0.57	0.51	0.51	0.57	0.63	0.69
CAT	0.62	0.21	0.30	0.36	0.40	0.59	0.62	0.57	1.00	0.51	0.54	0.58	0.60	0.71
SOXX	0.77	0.25	0.19	0.50	0.75	0.39	0.49	0.51	0.51	1.00	0.63	0.51	0.56	0.74
IEMG	0.69	0.25	0.21	0.43	0.49	0.47	0.57	0.51	0.54	0.63	1.00	0.49	0.75	0.87
ITA	0.69	0.28	0.64	0.44	0.42	0.49	0.54	0.57	0.58	0.51	0.49	1.00	0.60	0.70
EFV	0.74	0.30	0.33	0.44	0.44	0.56	0.60	0.63	0.60	0.56	0.75	0.60	1.00	0.89
Portfolio	0.85	0.36	0.37	0.58	0.63	0.64	0.72	0.69	0.71	0.74	0.87	0.70	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2012 г.

club porto

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов