PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dual Momentum
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dual Momentum

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

BIL SPY AGG VEU IEF GLD VMBS VNQ VNQI

Распределение активов

BIL 8.33%AGG 8.33%IEF 8.33%VMBS 8.33%GLD 8.33%SPY 8.33%VEU 8.33%VWO 8.33%RSP 8.33%EMXC 8.33%VPL 8.33%VGK 8.33%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market

8.33%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds

8.33%

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		Emerging Markets Equities

8.33%

GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold

8.33%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

8.33%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities

8.33%

SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

8.33%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities

8.33%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		Europe Equities

8.33%

VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		Mortgage Backed Securities

8.33%

VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		Asia Pacific Equities

8.33%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities

8.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dual Momentum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
44.60%
117.90%
Dual Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Dual Momentum5.55%0.55%6.55%9.28%5.87%N/A
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		2.97%0.42%2.57%5.30%2.06%1.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		13.99%-1.30%11.16%20.65%14.08%12.54%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.53%0.91%1.74%4.42%-0.03%1.45%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		5.62%0.21%6.96%8.49%5.95%4.09%
GLD
SPDR Gold Trust		14.21%2.70%16.75%21.01%10.34%5.70%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.21%0.97%1.29%2.56%-1.05%1.00%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.74%0.95%2.22%4.35%-0.50%0.99%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		5.71%-0.98%8.19%6.53%3.41%2.43%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		6.92%2.07%7.12%10.72%10.72%9.98%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		6.63%0.03%8.87%11.56%5.90%N/A
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.01%0.27%4.34%5.70%5.04%4.26%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		6.35%0.36%7.26%10.17%7.57%4.63%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dual Momentum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.87%1.75%2.90%-2.05%2.60%0.84%5.55%
20236.00%-3.64%2.78%1.04%-1.63%2.69%2.41%-2.66%-3.27%-1.68%6.41%4.18%12.63%
2022-2.28%-1.29%-0.53%-5.05%0.47%-5.27%3.46%-3.22%-7.09%2.34%8.09%-2.01%-12.58%
2021-0.36%0.66%1.21%2.25%2.06%-0.35%0.12%1.14%-2.60%1.83%-1.88%2.56%6.71%
2020-1.04%-3.64%-8.29%6.18%3.16%2.57%4.03%2.31%-1.39%-1.15%7.05%4.17%13.66%
20195.26%0.80%0.98%1.56%-2.76%4.46%-0.60%-0.29%1.12%2.09%0.57%2.85%16.97%
20183.33%-3.23%-0.14%-0.29%-0.70%-1.30%1.72%-0.72%-0.03%-4.55%1.57%-2.13%-6.54%
2017-0.03%1.01%0.34%1.27%0.76%1.49%4.94%

Комиссия

Комиссия Dual Momentum составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
График комиссии VMBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dual Momentum среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dual Momentum, с текущим значением в 2424
Dual Momentum
Ранг коэф-та Шарпа Dual Momentum, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dual Momentum, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dual Momentum, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dual Momentum, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dual Momentum, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dual Momentum
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dual Momentum, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dual Momentum, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dual Momentum, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dual Momentum, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dual Momentum, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.95338.77240.55488.805,520.12
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.732.421.301.706.79
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.580.871.100.221.72
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		0.701.061.120.462.01
GLD
SPDR Gold Trust		1.432.051.261.526.97
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.230.381.040.070.58
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.490.751.090.221.39
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.450.741.090.221.22
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		0.841.281.150.632.18
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		0.811.211.140.502.47
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		0.460.731.080.291.42
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		0.751.141.130.622.19

Коэффициент Шарпа

Dual Momentum на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.08
1.58
Dual Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dual Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dual Momentum2.72%2.69%2.30%1.65%1.50%2.39%2.45%1.79%1.77%1.84%1.95%1.57%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.45%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.10%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.27%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		3.70%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%1.90%0.99%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.24%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.55%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.93%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.62%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.81%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		3.16%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.90%
-4.73%
Dual Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dual Momentum показал максимальную просадку в 20.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка Dual Momentum составляет 2.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.68%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.629
-20.28%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.8621 июл. 2020 г.127
-12.65%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20517 окт. 2019 г.434
-3.77%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-3.74%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dual Momentum составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.38%
3.80%
Dual Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILGLDVMBSAGGIEFRSPSPYEMXCVWOVGKVPLVEU
BIL1.00-0.000.050.030.020.020.010.020.04-0.000.030.02
GLD-0.001.000.330.390.390.070.060.220.200.190.190.22
VMBS0.050.331.000.860.830.060.070.100.060.090.110.10
AGG0.030.390.861.000.930.040.060.080.060.080.090.08
IEF0.020.390.830.931.00-0.13-0.11-0.06-0.08-0.07-0.06-0.08
RSP0.020.070.060.04-0.131.000.910.650.650.780.760.80
SPY0.010.060.070.06-0.110.911.000.670.680.770.770.81
EMXC0.020.220.100.08-0.060.650.671.000.850.740.790.84
VWO0.040.200.060.06-0.080.650.680.851.000.730.790.88
VGK-0.000.190.090.08-0.070.780.770.740.731.000.820.94
VPL0.030.190.110.09-0.060.760.770.790.790.821.000.93
VEU0.020.220.100.08-0.080.800.810.840.880.940.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2017 г.