PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Dual Momentum

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

BIL SPY AGG VEU IEF GLD VMBS VNQ VNQI

Распределение активов


BIL 7.69%AGG 7.69%IEF 7.69%VMBS 7.69%GLD 7.69%SPY 7.69%VEU 7.69%QQQ 7.69%VWO 7.69%MGC 7.69%RSP 7.69%VNQ 7.69%VNQI 7.69%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

7.69%

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

7.69%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

7.69%

VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
Mortgage Backed Securities

7.69%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

7.69%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

7.69%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

7.69%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

7.69%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

7.69%

MGC
Vanguard Mega Cap ETF
Large Cap Blend Equities

7.69%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities

7.69%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

7.69%

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT

7.69%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dual Momentum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.65%
15.51%
Dual Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 нояб. 2010 г., начальной даты VNQI

Доходность по периодам

Dual Momentum на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 0.90% с начала года и доходность в 6.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Dual Momentum0.90%1.51%8.65%13.45%6.76%6.43%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.80%0.41%2.65%5.14%1.82%1.17%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
6.85%4.06%16.31%30.07%14.57%12.68%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.63%-0.56%3.29%3.53%0.48%1.42%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.07%3.67%10.14%13.95%5.88%4.45%
GLD
SPDR Gold Trust
-1.33%0.79%6.19%12.04%8.53%3.95%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-2.20%-0.90%1.99%1.63%-0.33%1.02%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
-2.03%-0.76%2.93%2.57%-0.39%0.89%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.02%-0.43%7.11%3.31%3.86%6.05%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-4.70%0.07%5.97%1.26%-3.05%1.21%
QQQ
Invesco QQQ
6.66%2.45%20.46%50.69%21.14%18.16%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.17%3.56%6.44%9.20%2.79%3.76%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
7.73%4.31%17.85%34.92%15.43%13.28%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
2.66%2.87%10.96%12.28%11.15%10.27%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.87%
20232.57%-2.23%-3.84%-1.70%7.07%4.67%

Коэффициент Шарпа

Dual Momentum на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.47

Коэффициент Шарпа Dual Momentum находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.47
2.23
Dual Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dual Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dual Momentum2.63%2.60%1.98%1.73%1.50%2.53%2.47%2.00%2.17%2.03%2.07%1.85%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.98%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.24%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.25%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.01%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
3.45%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%1.90%0.99%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.12%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
3.92%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.48%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.26%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%1.81%1.86%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.59%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%

Комиссия

Комиссия Dual Momentum составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Dual Momentum
1.47
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
18.82
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.38
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.45
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.96
GLD
SPDR Gold Trust
0.88
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.15
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
0.27
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.12
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.03
QQQ
Invesco QQQ
2.99
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.52
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
2.74
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILGLDVMBSAGGIEFVNQVNQIVWOQQQVEURSPMGCSPY
BIL1.00-0.000.040.020.02-0.020.010.02-0.000.01-0.000.000.00
GLD-0.001.000.280.330.320.110.170.160.020.160.030.020.02
VMBS0.040.281.000.770.750.130.02-0.02-0.04-0.02-0.07-0.07-0.07
AGG0.020.330.771.000.920.13-0.00-0.05-0.05-0.06-0.12-0.10-0.10
IEF0.020.320.750.921.000.01-0.15-0.20-0.20-0.23-0.28-0.27-0.27
VNQ-0.020.110.130.130.011.000.590.480.520.560.680.620.64
VNQI0.010.170.02-0.00-0.150.591.000.790.630.850.710.700.71
VWO0.020.16-0.02-0.05-0.200.480.791.000.660.890.710.710.72
QQQ-0.000.02-0.04-0.05-0.200.520.630.661.000.730.780.910.90
VEU0.010.16-0.02-0.06-0.230.560.850.890.731.000.820.820.83
RSP-0.000.03-0.07-0.12-0.280.680.710.710.780.821.000.920.95
MGC0.000.02-0.07-0.10-0.270.620.700.710.910.820.921.000.99
SPY0.000.02-0.07-0.10-0.270.640.710.720.900.830.950.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.19%
0
Dual Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dual Momentum показал максимальную просадку в 21.67%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dual Momentum составляет 2.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.67%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.
-21.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-12%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.133
-10.71%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.11330 июн. 2016 г.297
-10.51%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285

График волатильности

Текущая волатильность Dual Momentum составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.61%
3.90%
Dual Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев