Dual Momentum
BIL SPY AGG VEU IEF GLD VMBS VNQ VNQI
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dual Momentum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Dual Momentum | 2.33% | -2.11% | -1.30% | 10.19% | 8.05% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.35% | 2.18% | 4.83% | 2.52% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.63% | -9.38% | 7.66% | 15.04% | 11.54% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.98% | -0.68% | 0.25% | 6.56% | -0.90% | 1.38% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 4.48% | -4.00% | -1.84% | 9.73% | 10.37% | 4.67% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 9.04% | 21.83% | 38.50% | 13.95% | 10.43% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.37% | -0.12% | 0.55% | 7.05% | -2.89% | 0.75% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 1.95% | -0.75% | 0.55% | 7.42% | -0.82% | 0.93% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.58% | -6.26% | -7.19% | 9.30% | 7.40% | 2.77% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | -6.73% | -6.41% | -9.82% | 3.45% | 14.21% | 8.90% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | -1.95% | -3.05% | -9.37% | 1.10% | 9.89% | N/A |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.43% | -3.14% | -3.37% | 4.62% | 8.13% | 4.03% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 10.63% | -3.43% | 2.08% | 11.73% | 12.91% | 5.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dual Momentum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83% | 0.75% | 0.14% | -1.36% | 2.33% | ||||||||
| 2024 | -0.78% | 2.17% | 3.22% | -2.20% | 2.84% | 0.87% | 2.63% | 1.88% | 2.29% | -2.05% | 1.13% | -2.56% | 9.60% |
| 2023 | 6.16% | -3.63% | 2.79% | 1.08% | -1.67% | 3.03% | 2.59% | -2.68% | -3.49% | -1.62% | 6.66% | 4.27% | 13.52% |
| 2022 | -2.54% | -1.36% | -0.14% | -5.35% | 0.42% | -5.72% | 3.74% | -3.27% | -7.22% | 2.78% | 7.88% | -2.20% | -13.16% |
| 2021 | -0.42% | 0.71% | 1.34% | 2.46% | 2.11% | -0.31% | 0.16% | 1.30% | -2.82% | 2.21% | -1.96% | 2.88% | 7.76% |
| 2020 | -1.01% | -3.80% | -8.53% | 5.89% | 2.94% | 2.31% | 4.12% | 2.26% | -1.48% | -1.14% | 6.66% | 4.09% | 11.83% |
| 2019 | 5.16% | 0.79% | 1.00% | 1.59% | -2.81% | 4.49% | -0.54% | -0.27% | 1.10% | 2.05% | 0.61% | 2.79% | 16.87% |
| 2018 | 3.44% | -3.29% | -0.17% | -0.30% | -0.75% | -1.38% | 1.74% | -0.66% | -0.01% | -4.73% | 1.59% | -2.44% | -6.99% |
| 2017 | -0.03% | 1.01% | 0.34% | 1.27% | 0.77% | 1.49% | 4.94% |
Комиссия
Комиссия Dual Momentum составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dual Momentum составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.29 | 1.88 | 1.22 | 0.52 | 3.31 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.58 | 0.92 | 1.12 | 0.71 | 2.23 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.10 | 1.41 | 4.73 | 12.68 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.14 | 1.71 | 1.20 | 0.36 | 2.42 |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 1.32 | 1.96 | 1.24 | 0.65 | 4.03 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.85 | 1.11 | 0.48 | 1.67 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.21 | 0.42 | 1.06 | 0.20 | 0.83 |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.03 | 0.17 | 1.02 | 0.03 | 0.08 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.20 | 0.41 | 1.05 | 0.23 | 0.68 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.69 | 1.06 | 1.14 | 0.85 | 2.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dual Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.90% | 2.91% | 2.69% | 2.30% | 1.65% | 1.48% | 2.39% | 2.45% | 1.79% | 1.77% | 1.84% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.07% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.01% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 1.81% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.73% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.74% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.27% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.17% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dual Momentum показал максимальную просадку в 20.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Dual Momentum составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.96% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 576 |
| -20.65% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 133 |
| -13.28% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
| -8.86% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.87% | 27 сент. 2024 г. | 73 | 13 янв. 2025 г. | 22 | 13 февр. 2025 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dual Momentum составляет 7.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | GLD | IEF | VMBS | AGG | RSP | SPY | VWO | EMXC | VGK | VPL | VEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
| GLD | 0.02 | 1.00 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| IEF | 0.03 | 0.37 | 1.00 | 0.84 | 0.94 | -0.11 | -0.10 | -0.07 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.06 |
| VMBS | 0.06 | 0.32 | 0.84 | 1.00 | 0.87 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| AGG | 0.04 | 0.37 | 0.94 | 0.87 | 1.00 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| RSP | -0.00 | 0.08 | -0.11 | 0.07 | 0.05 | 1.00 | 0.91 | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.75 | 0.79 |
| SPY | 0.00 | 0.07 | -0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.91 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.80 |
| VWO | 0.03 | 0.22 | -0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.64 | 0.67 | 1.00 | 0.84 | 0.73 | 0.79 | 0.88 |
| EMXC | 0.01 | 0.24 | -0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.65 | 0.67 | 0.84 | 1.00 | 0.74 | 0.79 | 0.84 |
| VGK | -0.02 | 0.20 | -0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.82 | 0.94 |
| VPL | 0.02 | 0.21 | -0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
| VEU | 0.01 | 0.23 | -0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.79 | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 0.94 | 0.93 | 1.00 |