Dual Momentum

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Dual Momentum

Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

BIL SPY AGG VEU IEF GLD VMBS VNQ VNQI

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	8.33%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	8.33%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	8.33%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	8.33%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	8.33%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	8.33%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	8.33%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	8.33%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	8.33%
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	Mortgage Backed Securities	8.33%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	Asia Pacific Equities	8.33%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dual Momentum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Dual Momentum

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	24.34%	0.23%	8.53%	24.95%	13.01%	11.06%
Dual Momentum	7.93%	-1.05%	2.57%	8.78%	5.31%	N/A
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.08%	0.39%	2.51%	5.17%	2.33%	1.61%
SPY SPDR S&P 500 ETF	25.54%	-0.42%	8.90%	25.98%	14.66%	12.97%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1.37%	-0.16%	1.37%	1.81%	-0.31%	1.38%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	5.34%	-1.35%	0.09%	6.52%	4.46%	5.01%
GLD SPDR Gold Trust	26.64%	-1.85%	12.72%	27.24%	11.61%	7.96%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-0.46%	-0.36%	0.28%	-0.25%	-1.42%	0.74%
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	1.81%	0.06%	1.51%	2.18%	-0.60%	0.92%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	11.50%	0.16%	3.77%	13.82%	3.23%	4.14%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	13.31%	-4.03%	7.54%	13.88%	10.73%	9.96%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	3.66%	-1.43%	-3.11%	5.49%	4.06%	N/A
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	1.10%	-2.56%	-0.76%	2.50%	3.17%	4.98%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	1.55%	-0.90%	-4.35%	2.16%	4.99%	5.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dual Momentum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.87%	1.75%	2.90%	-2.05%	2.60%	0.84%	2.55%	1.75%	2.20%	-2.34%	0.75%		7.93%
2023	6.00%	-3.64%	2.78%	1.04%	-1.63%	2.69%	2.41%	-2.66%	-3.27%	-1.68%	6.41%	4.18%	12.63%
2022	-2.28%	-1.29%	-0.53%	-5.05%	0.47%	-5.27%	3.46%	-3.22%	-7.09%	2.34%	8.09%	-2.01%	-12.58%
2021	-0.36%	0.66%	1.21%	2.25%	2.06%	-0.35%	0.12%	1.14%	-2.60%	1.83%	-1.88%	2.56%	6.71%
2020	-1.04%	-3.64%	-8.29%	6.18%	3.16%	2.57%	4.03%	2.31%	-1.39%	-1.15%	7.05%	4.17%	13.66%
2019	5.26%	0.80%	0.98%	1.56%	-2.76%	4.46%	-0.60%	-0.29%	1.12%	2.09%	0.57%	2.85%	16.97%
2018	3.33%	-3.23%	-0.14%	-0.29%	-0.70%	-1.30%	1.72%	-0.72%	-0.03%	-4.55%	1.57%	-2.13%	-6.54%
2017							-0.03%	1.01%	0.34%	1.27%	0.76%	1.49%	4.94%

Комиссия

Комиссия Dual Momentum составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

GLD

SPDR Gold Trust

RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

VMBS

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dual Momentum составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dual Momentum

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.41	270.79	157.34	480.44	4,409.89
SPY SPDR S&P 500 ETF	2.21	2.93	1.41	3.26	14.43
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.30	0.45	1.05	0.13	0.86
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.66	0.98	1.12	0.91	2.68
GLD SPDR Gold Trust	1.91	2.53	1.33	3.54	10.08
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-0.07	-0.06	0.99	-0.02	-0.18
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.36	0.54	1.06	0.18	1.07
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	1.05	1.54	1.19	0.66	4.30
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1.36	1.92	1.24	2.19	7.22
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.53	0.80	1.10	0.61	1.93
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	0.31	0.53	1.07	0.43	1.24
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	0.28	0.48	1.06	0.35	0.97

Dual Momentum на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Dual Momentum

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dual Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	2.82%	2.69%	2.30%	1.65%	1.50%	2.39%	2.45%	1.79%	1.77%	1.84%	1.95%	1.57%
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.86%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%	2.32%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	3.25%	3.32%	3.12%	3.07%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%	3.52%	2.66%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.61%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%	2.05%	1.77%
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	3.59%	3.31%	2.35%	1.03%	2.01%	2.77%	2.72%	2.16%	2.10%	2.12%	1.90%	0.99%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.17%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%	2.73%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1.15%	1.63%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%	1.46%	1.27%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.66%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	3.17%	3.12%	2.75%	3.19%	1.81%	2.85%	3.06%	2.57%	2.65%	2.43%	2.69%	2.49%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	3.62%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%	4.62%	2.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dual Momentum

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Dual Momentum показал максимальную просадку в 20.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка Dual Momentum составляет 4.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.68%	7 сент. 2021 г.	280	14 окт. 2022 г.	349	7 мар. 2024 г.	629
-20.28%	21 янв. 2020 г.	41	18 мар. 2020 г.	86	21 июл. 2020 г.	127
-12.65%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	205	17 окт. 2019 г.	434
-4.84%	27 сент. 2024 г.	59	19 дек. 2024 г.	—	—	—
-4.13%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dual Momentum составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Dual Momentum

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	GLD	IEF	VMBS	AGG	RSP	SPY	VWO	EMXC	VGK	VPL	VEU
BIL	1.00	0.01	0.03	0.06	0.04	0.01	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.02	0.01
GLD	0.01	1.00	0.39	0.34	0.39	0.08	0.08	0.22	0.24	0.20	0.21	0.23
IEF	0.03	0.39	1.00	0.84	0.93	-0.12	-0.10	-0.07	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06
VMBS	0.06	0.34	0.84	1.00	0.87	0.07	0.07	0.07	0.11	0.10	0.12	0.11
AGG	0.04	0.39	0.93	0.87	1.00	0.04	0.06	0.06	0.09	0.09	0.10	0.09
RSP	0.01	0.08	-0.12	0.07	0.04	1.00	0.91	0.64	0.65	0.77	0.76	0.79
SPY	0.02	0.08	-0.10	0.07	0.06	0.91	1.00	0.67	0.67	0.77	0.77	0.80
VWO	0.04	0.22	-0.07	0.07	0.06	0.64	0.67	1.00	0.84	0.73	0.79	0.88
EMXC	0.02	0.24	-0.05	0.11	0.09	0.65	0.67	0.84	1.00	0.74	0.79	0.84
VGK	-0.01	0.20	-0.06	0.10	0.09	0.77	0.77	0.73	0.74	1.00	0.82	0.94
VPL	0.02	0.21	-0.05	0.12	0.10	0.76	0.77	0.79	0.79	0.82	1.00	0.93
VEU	0.01	0.23	-0.06	0.11	0.09	0.79	0.80	0.88	0.84	0.94	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Dual Momentum

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество