New Vanguard 70/30

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	37%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	21%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	2%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	2%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	8%
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US	Global Equities	8%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	11%
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	4%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Vanguard 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

New Vanguard 70/30 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.58% с начала года и доходность в 4.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель New Vanguard 70/30	0.15%	-1.80%	0.58%	1.76%	8.67%	6.82%	2.58%	4.74%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.05%	-0.23%	0.31%	1.24%	3.70%	3.85%	1.71%	1.65%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.56%	0.69%	-0.91%	-0.77%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.23%	-1.48%	0.01%	0.50%	3.83%	2.14%	-0.73%	0.79%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.10%	-1.55%	-0.08%	0.10%	2.63%	3.79%	0.18%	1.74%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	0.72%	-2.87%	2.28%	3.62%	25.50%	13.64%	3.78%	10.14%
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US	1.59%	-5.60%	4.41%	12.44%	31.16%	15.74%	9.20%	9.91%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-2.55%	0.11%	0.38%	21.72%	13.41%	3.75%	7.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении New Vanguard 70/30 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.36%	2.16%	-3.29%	0.43%									0.58%
2025	1.28%	1.35%	-1.35%	0.36%	0.95%	2.14%	0.07%	1.55%	1.66%	1.08%	0.55%	-0.10%	9.93%
2024	-0.36%	0.37%	1.85%	-2.92%	2.17%	0.93%	2.60%	1.44%	1.39%	-2.21%	2.43%	-2.76%	4.81%
2023	4.53%	-2.58%	2.35%	0.67%	-1.11%	1.83%	0.83%	-1.46%	-3.06%	-2.15%	5.74%	4.54%	10.06%
2022	-2.66%	-1.42%	-1.23%	-5.02%	0.35%	-3.42%	3.89%	-3.30%	-5.84%	1.67%	4.50%	-2.68%	-14.66%
2021	-0.63%	-0.28%	0.54%	1.60%	0.71%	0.93%	1.09%	0.40%	-1.96%	1.74%	-0.51%	0.91%	4.58%

Метрики бенчмарка

New Vanguard 70/30: годовая альфа составляет 1.33%, бета — 0.27, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

Портфель участвовал в 41.93% снижения S&P 500 Index, но только в 34.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.27 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.33%

Бета: 0.27

R²: 0.58

Участие в росте: 34.39%

Участие в снижении: 41.93%

Комиссия

Комиссия New Vanguard 70/30 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VEF.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VTV

Vanguard Value ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

New Vanguard 70/30 имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.37	0.88	+0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	1.37	+0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.99	1.39	+1.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.45	6.43	+7.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	95	2.57	4.23	1.54	4.08	15.52
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	32	0.72	1.06	1.12	1.16	2.87
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	34	0.82	1.15	1.15	0.89	3.55
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	60	1.10	1.65	1.21	1.98	7.32
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US	86	1.77	2.48	1.37	2.90	12.00
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	62	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

New Vanguard 70/30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.37
За 5 лет: 0.37
За 10 лет: 0.72
За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New Vanguard 70/30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.43%	3.42%	3.32%	3.09%	2.19%	2.27%	1.80%	2.62%	2.65%	2.24%	2.21%	2.21%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.72%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.84%	3.77%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	1.24%	1.25%	1.21%	1.45%	1.48%	1.13%	0.92%	1.36%	1.41%	1.18%	1.27%	1.23%
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US	2.25%	2.61%	2.55%	2.50%	2.21%	2.55%	1.73%	2.41%	2.64%	2.21%	2.31%	2.39%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

New Vanguard 70/30 показал максимальную просадку в 19.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка New Vanguard 70/30 составляет 3.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.12%	10 нояб. 2021 г.	244	20 окт. 2022 г.	493	24 сент. 2024 г.	737
-12.91%	21 февр. 2020 г.	19	18 мар. 2020 г.	54	3 июн. 2020 г.	73
-6.29%	16 апр. 2015 г.	197	20 янв. 2016 г.	62	19 апр. 2016 г.	259
-5.47%	9 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	44	10 июн. 2025 г.	128
-5.05%	29 янв. 2018 г.	233	24 дек. 2018 г.	29	5 февр. 2019 г.	262

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 4.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BNDX	SHY	BND	VWO	TLT	IEF	VUG	VEF.TO	VTWO	VTV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	-0.09	-0.02	0.68	-0.15	-0.15	0.94	0.77	0.82	0.87	0.72
BNDX	0.01	1.00	0.55	0.72	0.01	0.69	0.72	0.03	-0.01	-0.01	-0.03	0.47
SHY	-0.09	0.55	1.00	0.75	-0.04	0.61	0.78	-0.06	-0.07	-0.08	-0.10	0.34
BND	-0.02	0.72	0.75	1.00	0.02	0.90	0.94	0.02	-0.03	-0.03	-0.06	0.54
VWO	0.68	0.01	-0.04	0.02	1.00	-0.10	-0.09	0.64	0.73	0.60	0.61	0.62
TLT	-0.15	0.69	0.61	0.90	-0.10	1.00	0.92	-0.11	-0.16	-0.15	-0.19	0.40
IEF	-0.15	0.72	0.78	0.94	-0.09	0.92	1.00	-0.10	-0.15	-0.14	-0.18	0.41
VUG	0.94	0.03	-0.06	0.02	0.64	-0.11	-0.10	1.00	0.68	0.74	0.69	0.68
VEF.TO	0.77	-0.01	-0.07	-0.03	0.73	-0.16	-0.15	0.68	1.00	0.69	0.75	0.68
VTWO	0.82	-0.01	-0.08	-0.03	0.60	-0.15	-0.14	0.74	0.69	1.00	0.81	0.67
VTV	0.87	-0.03	-0.10	-0.06	0.61	-0.19	-0.18	0.69	0.75	0.81	1.00	0.67
Portfolio	0.72	0.47	0.34	0.54	0.62	0.40	0.41	0.68	0.68	0.67	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

New Vanguard 70/30

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов