PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

American Funds

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

All mutual funds held

Распределение активов

AEPGX 10%AIVSX 10%ANCFX 10%AGTHX 10%SMCWX 10%CWGIX 10%AWSHX 10%ANWPX 10%AAMTX 10%GWPAX 10%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		Target Retirement Date

10%

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		Foreign Large Cap Equities

10%

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		Large Cap Growth Equities

10%

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		Large Cap Blend Equities

10%

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		Large Cap Blend Equities

10%

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		Large Cap Growth Equities, Global Equities

10%

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		Large Cap Blend Equities

10%

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		Global Equities

10%

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		Diversified Portfolio

10%

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		Foreign Small & Mid Cap Equities, Mid Cap Growth Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
291.80%
316.86%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты GWPAX

Доходность по периодам

American Funds на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.22% с начала года и доходность в 9.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
American Funds9.77%-1.06%8.75%16.27%10.34%9.64%
Активы портфеля:
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		5.60%-1.57%5.52%7.42%4.31%4.38%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		13.96%-0.68%11.83%23.41%13.69%11.37%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		12.87%-1.89%10.90%21.26%12.48%11.60%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		13.77%-2.83%10.91%23.96%13.60%12.82%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		2.07%2.13%4.82%6.13%6.53%7.79%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		8.63%-1.34%7.56%14.22%8.97%7.50%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		11.66%0.35%10.14%18.74%11.44%10.83%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		8.81%-0.86%7.93%14.94%9.39%8.84%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		9.43%-2.27%8.40%14.61%11.25%10.54%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		10.88%-1.67%9.26%18.61%10.65%9.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью American Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%5.11%3.19%-3.82%3.72%2.01%9.77%
20237.39%-2.73%2.66%1.32%-0.39%5.72%3.38%-2.40%-4.66%-2.76%9.19%5.93%23.80%
2022-7.23%-3.11%1.51%-8.92%0.40%-8.89%7.05%-3.55%-8.64%6.25%7.60%-4.28%-21.54%
2021-0.47%2.66%1.93%4.54%1.13%0.66%0.63%2.95%-4.02%5.68%-3.12%3.42%16.69%
2020-1.02%-6.58%-13.19%11.71%5.97%3.06%5.12%6.13%-2.66%-2.25%12.02%5.50%22.85%
20197.71%2.75%1.79%3.31%-5.79%6.24%0.36%-1.93%0.85%2.62%3.67%3.33%27.10%
20186.13%-3.53%-1.73%0.73%1.45%0.01%2.33%0.82%0.27%-8.09%1.77%-6.85%-7.32%
20173.38%2.40%1.38%1.90%2.18%0.42%2.78%0.24%2.21%2.52%1.68%1.30%24.78%
2016-5.86%-1.00%6.76%1.50%1.03%-0.32%4.07%0.42%0.88%-2.00%1.65%1.03%7.92%
2015-1.12%5.13%-0.85%1.98%1.13%-1.79%1.32%-6.08%-3.29%7.23%0.36%-1.87%1.46%
2014-3.03%5.07%-0.65%-0.13%2.53%1.80%-2.06%3.04%-2.24%1.53%1.88%-0.69%6.95%
20134.38%0.42%2.61%2.73%1.38%-1.97%4.80%-2.09%5.21%3.72%2.30%2.94%29.49%

Комиссия

Комиссия American Funds составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
График комиссии GWPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
График комиссии ANCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
График комиссии AAMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг American Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности American Funds, с текущим значением в 4040
American Funds
Ранг коэф-та Шарпа American Funds, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино American Funds, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега American Funds, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара American Funds, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина American Funds, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

American Funds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа American Funds, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино American Funds, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега American Funds, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара American Funds, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина American Funds, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		0.590.931.110.241.51
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		1.962.751.352.568.59
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		1.682.371.301.887.11
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		1.281.901.270.976.24
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.400.681.080.160.99
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		1.261.841.230.994.22
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		1.822.611.332.317.62
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		1.351.951.240.834.48
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		1.171.701.210.613.92
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		1.381.961.240.765.06

Коэффициент Шарпа

American Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.33
1.58
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность American Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
American Funds4.17%4.05%4.30%6.51%2.54%5.13%8.24%5.68%4.13%5.97%6.82%4.30%
Активы портфеля:
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		5.55%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.34%4.66%1.24%3.05%1.38%0.91%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		4.80%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		5.00%5.80%4.98%10.97%2.61%7.34%10.96%7.68%4.66%6.28%9.83%3.46%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		5.98%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.62%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%10.48%4.95%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		3.17%3.42%2.09%6.82%1.23%2.44%7.38%6.70%5.23%4.02%2.24%2.19%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		8.15%6.14%6.31%3.23%3.06%6.76%8.09%7.40%6.36%6.22%7.00%4.96%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		2.04%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%4.11%3.17%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		4.89%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%7.58%6.26%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		1.45%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%3.99%1.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.58%
-4.73%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

American Funds показал максимальную просадку в 32.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds составляет 4.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-29.73%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-18.53%29 янв. 2018 г.23024 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.315
-16.87%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.283
-8.14%7 июл. 2014 г.7215 окт. 2014 г.2721 нояб. 2014 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.69%
3.80%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AEPGXAWSHXSMCWXAGTHXAIVSXCWGIXANWPXANCFXGWPAXAAMTX
AEPGX1.000.750.860.800.790.930.910.820.870.88
AWSHX0.751.000.790.860.950.890.860.950.890.93
SMCWX0.860.791.000.890.840.880.910.880.930.92
AGTHX0.800.860.891.000.930.900.940.950.970.95
AIVSX0.790.950.840.931.000.930.910.970.950.96
CWGIX0.930.890.880.900.931.000.950.940.950.97
ANWPX0.910.860.910.940.910.951.000.940.960.96
ANCFX0.820.950.880.950.970.940.941.000.970.98
GWPAX0.870.890.930.970.950.950.960.971.000.98
AAMTX0.880.930.920.950.960.970.960.980.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.