PortfoliosLab logo
American Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
221.77%
326.58%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты GWPAX

Доходность по периодам

American Funds на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -2.80% с начала года и доходность в 6.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
American Funds-2.80%-2.25%-4.54%6.20%10.43%6.67%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
4.34%-1.15%-3.52%-0.81%5.39%1.93%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
-3.81%-2.93%-2.12%12.10%16.18%10.96%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
-3.16%-2.39%-9.00%2.44%9.40%5.29%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
-5.51%-2.40%-2.84%11.96%13.96%11.86%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
-5.76%-2.17%-7.33%-1.42%5.09%2.70%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
0.15%-1.81%-0.91%8.35%12.22%7.54%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
-1.77%-2.98%-5.57%1.54%9.86%5.64%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
-1.80%-1.99%-4.25%6.25%8.15%5.39%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
-0.79%-1.39%-5.26%5.71%8.54%5.29%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
-4.53%-2.30%-8.33%3.38%7.89%4.87%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью American Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.32%-2.01%-5.11%0.20%-2.80%
20240.59%5.31%3.21%-3.83%3.76%1.79%1.40%2.22%2.18%-1.53%4.12%-4.40%15.29%
20237.31%-2.67%2.71%1.35%-0.11%5.49%3.45%-2.26%-4.61%-2.64%9.29%4.52%22.90%
2022-7.35%-3.12%1.72%-9.15%0.28%-9.38%7.21%-3.49%-8.62%6.27%7.25%-6.66%-24.17%
2021-0.42%2.59%1.87%4.61%0.98%0.70%0.71%3.00%-3.98%5.95%-3.06%0.06%13.31%
2020-0.92%-6.56%-13.00%11.86%5.88%2.88%5.16%6.31%-2.78%-2.30%12.00%4.25%21.70%
20197.71%2.69%1.82%3.34%-5.86%5.95%0.40%-1.94%0.80%2.61%3.73%0.99%23.81%
20186.19%-3.51%-1.78%0.75%1.51%-0.51%2.33%0.91%0.33%-8.11%1.77%-9.91%-10.63%
20173.36%2.43%1.30%1.85%2.14%-0.10%2.76%0.21%2.22%2.53%1.72%-0.99%21.14%
2016-5.84%-0.97%6.75%1.51%1.04%-0.36%4.01%0.40%0.87%-1.98%1.78%-0.47%6.42%
2015-1.17%5.14%-0.87%1.97%1.14%-1.79%1.34%-6.07%-3.30%7.28%0.38%-4.48%-1.21%
2014-3.02%5.07%-0.65%-0.13%2.54%1.81%-2.05%3.07%-2.22%1.55%1.88%-1.18%6.53%

Комиссия

Комиссия American Funds составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMCWX: 1.02%
График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AEPGX: 0.80%
График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWGIX: 0.75%
График комиссии GWPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GWPAX: 0.73%
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANWPX: 0.72%
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%
График комиссии ANCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANCFX: 0.59%
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AWSHX: 0.58%
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIVSX: 0.57%
График комиссии AAMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAMTX: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг American Funds составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности American Funds, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа American Funds, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино American Funds, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега American Funds, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара American Funds, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина American Funds, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.55
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.31
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.22
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
-0.070.021.00-0.04-0.19
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
0.620.981.140.662.72
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
0.090.261.040.080.27
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
0.490.821.120.511.92
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
-0.12-0.041.00-0.05-0.34
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
0.490.771.110.522.29
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
0.070.221.030.080.30
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
0.360.601.080.361.45
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.280.501.070.220.98
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
0.130.311.050.120.40

American Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.46
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность American Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.50%2.43%1.96%1.08%2.13%1.15%1.86%3.00%2.15%2.15%2.51%6.35%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
1.15%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
1.12%1.07%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.08%11.76%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
1.18%1.14%1.17%1.60%1.24%1.48%1.51%1.89%1.47%1.59%3.01%10.00%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
9.51%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.63%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
7.89%7.88%3.42%2.09%6.82%1.23%2.44%7.38%6.73%5.26%4.06%2.28%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.43%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
0.96%0.94%1.18%0.59%0.66%0.63%0.82%0.90%0.74%0.84%0.71%4.11%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.60%0.59%0.94%0.84%0.33%0.13%1.01%1.18%0.45%0.82%0.72%7.58%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
0.49%0.47%0.70%0.35%0.03%0.44%0.84%1.00%0.70%1.01%0.73%3.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-10.07%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

American Funds показал максимальную просадку в 32.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка American Funds составляет 8.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.44%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.4315 июл. 2024 г.660
-31.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-20.86%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.455
-18.99%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.371
-18.18%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds составляет 12.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.64%
14.23%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.00
Эффективные активы: 10.00

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAEPGXSMCWXAWSHXAGTHXAIVSXANWPXCWGIXANCFXGWPAXAAMTXPortfolio
^GSPC1.000.770.840.950.940.970.910.910.960.940.950.95
AEPGX0.771.000.860.740.790.790.910.920.820.860.870.88
SMCWX0.840.861.000.790.890.840.900.880.870.920.910.92
AWSHX0.950.740.791.000.860.940.850.890.940.880.920.91
AGTHX0.940.790.890.861.000.930.940.900.950.970.950.96
AIVSX0.970.790.840.940.931.000.910.930.960.950.960.96
ANWPX0.910.910.900.850.940.911.000.950.930.960.960.97
CWGIX0.910.920.880.890.900.930.951.000.930.940.960.97
ANCFX0.960.820.870.940.950.960.930.931.000.960.970.98
GWPAX0.940.860.920.880.970.950.960.940.961.000.970.98
AAMTX0.950.870.910.920.950.960.960.960.970.971.000.99
Portfolio0.950.880.920.910.960.960.970.970.980.980.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.