PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

American Funds

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

All mutual funds held

Распределение активов

AEPGX 10%AIVSX 10%ANCFX 10%AGTHX 10%SMCWX 10%CWGIX 10%AWSHX 10%ANWPX 10%AAMTX 10%GWPAX 10%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		Target Retirement Date
10%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		Foreign Large Cap Equities
10%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		Large Cap Growth Equities
10%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		Large Cap Blend Equities
10%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		Large Cap Blend Equities
10%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		Large Cap Growth Equities, Global Equities
10%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		Large Cap Blend Equities
10%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		Global Equities
10%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		Diversified Portfolio
10%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		Foreign Small & Mid Cap Equities, Mid Cap Growth Equities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
7.75%
10.08%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты GWPAX

Доходность по периодам

American Funds на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 15.00% с начала года и доходность в 9.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
American Funds15.00%6.25%7.75%23.25%12.09%9.97%
Активы портфеля:
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		11.57%7.73%6.19%16.62%6.25%4.98%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		19.31%5.53%10.66%29.92%15.44%11.64%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		18.40%6.09%8.96%28.06%14.43%11.84%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		19.33%6.77%8.00%29.97%15.65%13.04%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.98%6.05%2.78%11.54%7.86%7.96%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		13.77%6.45%7.56%21.79%10.62%7.90%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		17.26%5.26%9.92%25.80%13.01%11.12%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		13.86%5.55%7.60%21.61%10.96%9.17%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		15.62%6.77%8.29%22.66%13.10%11.03%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		16.11%6.40%7.41%25.03%12.51%10.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью American Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%5.11%3.19%-3.82%3.72%2.01%1.54%15.00%
20237.39%-2.73%2.66%1.32%-0.39%5.72%3.38%-2.40%-4.66%-2.76%9.19%5.93%23.80%
2022-7.23%-3.11%1.51%-8.92%0.40%-8.89%7.05%-3.55%-8.64%6.25%7.60%-4.28%-21.54%
2021-0.47%2.66%1.93%4.54%1.13%0.66%0.63%2.95%-4.02%5.68%-3.12%3.42%16.69%
2020-1.02%-6.58%-13.19%11.71%5.97%3.06%5.12%6.13%-2.66%-2.25%12.02%5.50%22.85%
20197.71%2.75%1.79%3.31%-5.79%6.24%0.36%-1.93%0.85%2.62%3.67%3.33%27.10%
20186.13%-3.53%-1.73%0.73%1.45%0.01%2.33%0.82%0.27%-8.09%1.77%-6.85%-7.32%
20173.38%2.40%1.38%1.90%2.18%0.42%2.78%0.24%2.21%2.52%1.68%1.30%24.78%
2016-5.86%-1.00%6.76%1.50%1.03%-0.32%4.07%0.42%0.88%-2.00%1.65%1.03%7.92%
2015-1.12%5.13%-0.85%1.98%1.13%-1.79%1.32%-6.08%-3.29%7.23%0.36%-1.87%1.46%
2014-3.03%5.07%-0.65%-0.13%2.53%1.80%-2.06%3.04%-2.24%1.53%1.88%-0.69%6.95%
20134.38%0.42%2.61%2.73%1.38%-1.97%4.80%-2.09%5.21%3.72%2.30%2.94%29.49%

Комиссия

Комиссия American Funds составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
График комиссии GWPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
График комиссии ANCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
График комиссии AAMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг American Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности American Funds, с текущим значением в 4646
American Funds
Ранг коэф-та Шарпа American Funds, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино American Funds, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега American Funds, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара American Funds, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина American Funds, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

American Funds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа American Funds, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино American Funds, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега American Funds, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара American Funds, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина American Funds, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		1.321.931.240.565.19
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		2.443.341.443.3613.42
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		2.122.931.382.5411.02
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		1.612.311.341.268.58
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.811.231.150.332.69
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		1.862.641.341.558.72
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		2.393.331.443.2412.44
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		1.922.721.351.258.69
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		1.772.511.320.977.95
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		1.832.541.331.078.33

Коэффициент Шарпа

American Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
1.85
2.02
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность American Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
American Funds3.97%4.05%4.30%6.51%2.54%5.13%8.24%5.68%4.13%5.97%6.82%4.30%
Активы портфеля:
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		5.26%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.34%4.66%1.24%3.05%1.38%0.91%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		4.59%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		4.77%5.80%4.98%10.97%2.61%7.34%10.96%7.68%4.66%6.28%9.83%3.46%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		5.71%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.61%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%10.48%4.95%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		3.03%3.42%2.09%6.82%1.23%2.44%7.38%6.70%5.23%4.02%2.24%2.19%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		7.76%6.14%6.31%3.23%3.06%6.76%8.09%7.40%6.36%6.22%7.00%4.96%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		1.95%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%4.11%3.17%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		4.63%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%7.58%6.26%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		1.39%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%3.99%1.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-0.03%
-0.33%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

American Funds показал максимальную просадку в 32.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-29.73%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-18.53%29 янв. 2018 г.23024 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.315
-16.87%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.283
-8.22%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds составляет 5.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.28%
5.56%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AEPGXAWSHXSMCWXAGTHXAIVSXCWGIXANWPXANCFXGWPAXAAMTX
AEPGX1.000.750.870.800.800.930.910.830.870.88
AWSHX0.751.000.800.870.950.890.860.950.890.93
SMCWX0.870.801.000.890.850.890.910.880.930.92
AGTHX0.800.870.891.000.930.900.940.950.970.95
AIVSX0.800.950.850.931.000.930.910.970.950.97
CWGIX0.930.890.890.900.931.000.950.940.950.97
ANWPX0.910.860.910.940.910.951.000.940.960.97
ANCFX0.830.950.880.950.970.940.941.000.970.98
GWPAX0.870.890.930.970.950.950.960.971.000.98
AAMTX0.880.930.920.950.970.970.970.980.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.