PortfoliosLab logo
American Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
226.07%
336.98%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты GWPAX

Доходность по периодам

American Funds на 9 мая 2025 г. показал доходность в 0.71% с начала года и доходность в 6.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
American Funds0.75%6.65%-3.95%5.64%9.86%6.89%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
7.76%11.86%3.25%4.98%7.57%4.75%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
-0.97%4.21%-2.33%11.82%16.18%11.37%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
-0.09%5.52%-8.59%2.60%9.42%5.68%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
-2.54%5.42%-3.70%11.67%13.67%12.29%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
-1.78%9.15%-6.84%-0.38%4.44%3.09%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
2.85%7.28%0.37%8.30%12.10%7.93%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
0.47%3.13%-5.84%1.75%9.79%5.98%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
0.88%5.79%-3.74%6.14%8.01%5.76%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
2.29%8.32%-3.89%5.39%8.24%5.69%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
-1.42%6.19%-8.31%3.41%7.67%5.28%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью American Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.19%-1.77%-4.76%1.19%2.15%0.75%
20240.38%5.11%3.19%-3.82%3.72%1.49%1.54%2.22%2.04%-1.80%3.78%-4.66%13.45%
20237.39%-2.73%2.66%1.32%-0.39%5.36%3.38%-2.40%-4.66%-2.76%9.19%4.60%21.83%
2022-7.23%-3.11%1.51%-8.92%0.40%-9.36%7.05%-3.55%-8.64%6.25%7.60%-6.51%-23.76%
2021-0.47%2.66%1.93%4.54%1.13%0.38%0.63%2.95%-4.02%5.68%-3.12%0.32%12.89%
2020-1.02%-6.58%-13.19%11.71%5.97%2.93%5.12%6.13%-2.66%-2.25%12.02%4.21%21.19%
20197.71%2.75%1.79%3.31%-5.79%5.93%0.36%-1.93%0.85%2.62%3.67%1.04%23.92%
20186.13%-3.53%-1.73%0.73%1.45%-0.39%2.33%0.82%0.28%-8.09%1.77%-9.77%-10.57%
20173.38%2.40%1.38%1.90%2.18%0.09%2.78%0.24%2.21%2.52%1.68%-0.86%21.71%
2016-5.86%-1.00%6.76%1.50%1.03%-0.40%4.07%0.42%0.88%-2.00%1.65%-0.49%6.21%
2015-1.12%5.13%-0.84%1.98%1.13%-1.79%1.32%-6.08%-3.29%7.23%0.36%-4.37%-1.12%
2014-3.03%5.08%-0.65%-0.13%2.53%1.80%-2.06%3.04%-2.23%1.53%1.88%-1.20%6.41%

Комиссия

Комиссия American Funds составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг American Funds составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности American Funds, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа American Funds, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино American Funds, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега American Funds, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара American Funds, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина American Funds, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
0.300.501.070.211.04
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
0.651.051.160.712.80
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
0.120.341.050.140.44
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
0.520.881.130.551.97
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
-0.020.111.01-0.01-0.03
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
0.510.821.120.552.38
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
0.100.321.050.170.59
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
0.390.671.090.411.58
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.290.551.080.251.07
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
0.170.381.060.160.53

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.32
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.44
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность American Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.47%3.46%2.71%1.86%2.77%1.40%2.86%4.01%2.84%2.63%3.09%6.85%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
1.12%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
1.09%1.07%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.08%11.76%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
8.92%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%7.34%10.98%7.74%4.71%6.38%10.00%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
9.22%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.61%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
1.70%1.75%1.85%2.09%1.62%1.23%1.68%2.44%1.82%2.44%2.42%2.28%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
10.05%10.06%6.14%6.31%3.23%3.06%6.76%8.10%7.41%6.37%6.25%7.04%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
0.93%0.94%1.18%0.59%0.66%0.63%0.82%0.90%0.74%0.84%0.71%4.11%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.58%0.59%0.94%0.84%0.33%0.13%1.01%1.18%0.45%0.82%0.72%7.58%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
0.48%0.47%0.70%0.35%0.03%0.44%0.84%1.00%0.70%1.01%0.73%3.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.41%
-7.88%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

American Funds показал максимальную просадку в 32.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds составляет 5.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.19%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.43410 июл. 2024 г.663
-32.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-20.7%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22312 нояб. 2019 г.452
-19%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.371
-17.79%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.50%
6.82%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAEPGXSMCWXAWSHXAGTHXAIVSXANWPXCWGIXANCFXGWPAXAAMTXPortfolio
^GSPC1.000.770.840.950.940.970.910.910.960.940.950.95
AEPGX0.771.000.860.740.790.790.900.930.820.860.870.89
SMCWX0.840.861.000.790.890.840.900.880.870.920.910.93
AWSHX0.950.740.791.000.860.940.850.890.940.880.920.91
AGTHX0.940.790.890.861.000.930.940.900.950.970.950.96
AIVSX0.970.790.840.940.931.000.910.930.960.950.960.96
ANWPX0.910.900.900.850.940.911.000.950.930.960.960.97
CWGIX0.910.930.880.890.900.930.951.000.930.940.960.97
ANCFX0.960.820.870.940.950.960.930.931.000.960.970.97
GWPAX0.940.860.920.880.970.950.960.940.961.000.970.98
AAMTX0.950.870.910.920.950.960.960.960.970.971.000.99
Portfolio0.950.890.930.910.960.960.970.970.970.980.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.