PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AEPGX 10%AIVSX 10%ANCFX 10%AGTHX 10%SMCWX 10%CWGIX 10%AWSHX 10%ANWPX 10%AAMTX 10%GWPAX 10%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
Target Retirement Date

10%

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
Foreign Large Cap Equities

10%

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
Large Cap Growth Equities

10%

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
Large Cap Blend Equities

10%

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
Large Cap Blend Equities

10%

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
Large Cap Growth Equities, Global Equities

10%

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
Large Cap Blend Equities

10%

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
Global Equities

10%

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
Diversified Portfolio

10%

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
Foreign Small & Mid Cap Equities, Mid Cap Growth Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.67%
19.37%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты GWPAX

Доходность по периодам

American Funds на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 5.63% с начала года и доходность в 9.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
American Funds5.63%-2.69%20.67%20.78%10.06%9.73%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
4.86%-2.28%18.44%8.96%4.69%4.63%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
7.83%-2.11%23.31%28.69%12.75%11.44%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
8.50%-2.26%23.52%27.47%12.03%11.74%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
8.99%-3.27%26.11%34.55%13.13%13.06%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
-1.48%-3.65%17.27%9.40%6.64%7.82%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
5.52%-2.18%19.38%18.37%8.79%7.65%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
5.90%-2.27%18.15%20.85%11.02%10.73%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
4.62%-2.59%18.52%18.02%9.10%8.91%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
5.40%-2.96%19.50%18.25%11.09%10.56%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
6.22%-3.26%22.52%24.87%10.19%9.91%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.38%5.11%3.19%
2023-4.66%-2.76%9.19%5.93%

Комиссия

Комиссия American Funds составляет 0.67%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии GWPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии ANCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии AAMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


American Funds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа American Funds, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино American Funds, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега American Funds, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара American Funds, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина American Funds, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
0.681.111.130.311.94
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
2.443.511.422.6411.04
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
2.253.221.392.179.83
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
1.892.731.391.249.50
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.691.091.120.261.72
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
1.642.441.291.335.74
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
2.032.971.362.509.14
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
1.602.411.291.055.73
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
1.251.951.250.794.82
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
1.902.711.331.037.23

Коэффициент Шарпа

American Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.71

Коэффициент Шарпа American Funds находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.71
1.92
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность American Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
American Funds3.81%4.05%4.30%6.51%2.54%5.13%8.24%5.68%4.13%5.97%6.82%4.30%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
3.40%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.34%4.66%1.24%3.05%1.38%0.91%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
4.62%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
5.36%5.80%4.98%10.97%2.61%7.34%10.96%7.68%4.66%6.28%9.83%3.46%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
6.25%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.65%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%10.48%4.95%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
3.25%3.42%2.09%6.82%1.23%2.44%7.38%6.70%5.23%4.02%2.24%2.19%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
5.81%6.14%6.31%3.23%3.06%6.76%8.09%7.40%6.36%6.22%7.00%4.96%
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
2.13%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%4.11%3.17%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
5.08%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%7.58%6.26%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
1.52%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%3.99%1.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.05%
-3.50%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

American Funds показал максимальную просадку в 32.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-29.73%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-18.53%29 янв. 2018 г.23024 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.315
-16.87%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.283
-8.14%7 июл. 2014 г.7215 окт. 2014 г.2721 нояб. 2014 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.62%
3.58%
American Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AEPGXAWSHXSMCWXAGTHXAIVSXCWGIXANWPXANCFXGWPAXAAMTX
AEPGX1.000.750.860.800.800.930.910.820.870.88
AWSHX0.751.000.800.870.950.890.860.950.900.93
SMCWX0.860.801.000.890.850.890.910.880.930.92
AGTHX0.800.870.891.000.930.900.940.950.970.95
AIVSX0.800.950.850.931.000.930.910.970.950.96
CWGIX0.930.890.890.900.931.000.950.940.950.97
ANWPX0.910.860.910.940.910.951.000.940.960.96
ANCFX0.820.950.880.950.970.940.941.000.970.98
GWPAX0.870.900.930.970.950.950.960.971.000.98
AAMTX0.880.930.920.950.960.970.960.980.981.00