kids

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

kids

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	5%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	Financial Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	5%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	24%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	15%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	17%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в kids и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

kids

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2013 г., начальной даты SHYG

Доходность по периодам

kids на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 22.94% с начала года и доходность в 24.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
kids	22.94%	0.56%	8.06%	48.11%	34.81%	24.71%
Активы портфеля:
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	11.82%	2.17%	6.68%	19.60%	7.31%	5.05%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	13.54%	3.22%	7.39%	20.48%	13.02%	11.56%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	37.87%	-2.81%	6.53%	68.87%	35.43%	28.50%
QQQ Invesco QQQ	18.37%	0.65%	8.58%	33.32%	21.27%	18.14%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	7.50%	1.88%	5.50%	12.58%	4.37%	4.22%
NVDA NVIDIA Corporation	138.07%	-7.36%	28.93%	179.14%	94.14%	74.60%
GOOGL Alphabet Inc.	16.36%	-2.89%	10.12%	21.54%	21.50%	18.49%
AAPL Apple Inc	19.33%	1.04%	33.89%	31.09%	34.22%	26.19%
AMZN Amazon.com, Inc.	24.96%	6.14%	6.58%	40.34%	16.21%	27.94%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	-34.23%	-5.91%	-29.06%	66.31%	53.83%	-17.73%
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.27%	2.54%	37.79%	26.97%	27.03%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью kids, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.86%	7.93%	3.66%	-4.38%	7.28%	4.82%	0.02%	-0.16%					22.94%
2023	15.16%	-0.52%	8.32%	0.66%	6.11%	7.27%	5.07%	-2.38%	-6.45%	-1.74%	10.72%	12.50%	66.97%
2022	-7.13%	-1.51%	3.07%	-12.42%	0.60%	-10.54%	16.75%	-6.16%	-9.74%	5.67%	5.38%	-7.72%	-24.48%
2021	5.49%	6.95%	8.94%	2.82%	-0.26%	5.19%	0.56%	5.55%	-5.57%	9.65%	3.53%	-0.66%	49.87%
2020	1.67%	-5.49%	-10.87%	11.95%	7.24%	6.41%	13.00%	9.45%	-5.23%	-0.29%	20.30%	12.47%	73.00%
2019	6.71%	6.86%	2.59%	6.56%	-9.18%	7.62%	1.30%	-2.11%	2.85%	2.84%	3.16%	4.16%	37.30%
2018	6.59%	-2.62%	-4.23%	1.72%	3.13%	-2.40%	4.31%	4.20%	-1.34%	-9.30%	-0.02%	-9.00%	-9.94%
2017	2.63%	1.34%	1.29%	-1.42%	4.26%	-1.29%	2.33%	3.41%	1.57%	5.72%	7.91%	0.59%	31.83%
2016	-3.90%	1.09%	6.13%	-2.22%	7.95%	0.22%	7.25%	1.68%	2.99%	-1.77%	2.06%	3.35%	26.92%
2015	-1.75%	6.28%	-3.21%	2.94%	1.05%	-5.67%	2.27%	-4.63%	-1.02%	9.18%	1.98%	-0.96%	5.57%
2014	-3.32%	4.97%	0.76%	0.33%	4.09%	3.63%	-0.76%	4.09%	0.05%	0.67%	4.74%	-1.45%	18.87%
2013										3.22%	2.92%	2.47%	8.86%

Комиссия

Комиссия kids составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SHYG

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

QQQ

Invesco QQQ

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг kids среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

kids

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

kids

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	1.53	2.16	1.27	1.10	9.29
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.73	2.51	1.30	1.55	9.03
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.03	2.55	1.34	2.78	8.53
QQQ Invesco QQQ	1.87	2.49	1.33	2.41	8.88
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	3.07	4.89	1.62	5.27	25.43
NVDA NVIDIA Corporation	3.46	3.63	1.46	6.62	20.83
GOOGL Alphabet Inc.	0.76	1.15	1.16	0.97	2.78
AAPL Apple Inc	1.39	2.07	1.26	1.87	4.42
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	1.98	1.26	1.12	7.20
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.62	1.62	1.18	0.70	2.02
MSFT Microsoft Corporation	1.91	2.48	1.32	2.44	7.46

Коэффициент Шарпа

kids на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

kids

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность kids за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
kids	1.93%	2.19%	2.36%	1.81%	1.98%	2.88%	2.70%	2.33%	2.28%	2.74%	2.27%	1.83%
Активы портфеля:
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.84%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%	3.52%	2.66%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.57%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
QQQ Invesco QQQ	0.49%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	6.61%	6.54%	5.57%	4.83%	5.07%	5.33%	5.90%	5.49%	5.53%	5.17%	4.33%	0.85%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOGL Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

kids

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

kids показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка kids составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.03%	10 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	167	15 июн. 2023 г.	401
-29.81%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-22.8%	5 сент. 2018 г.	77	24 дек. 2018 г.	73	10 апр. 2019 г.	150
-16.59%	7 авг. 2020 г.	33	23 сент. 2020 г.	43	23 нояб. 2020 г.	76
-14.03%	27 апр. 2015 г.	85	25 авг. 2015 г.	49	3 нояб. 2015 г.	134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность kids составляет 5.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

kids

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MARA	SHYG	SCHD	NVDA	AAPL	AMZN	GOOGL	VEU	MSFT	SMH	QQQ
MARA	1.00	0.27	0.24	0.26	0.24	0.25	0.23	0.30	0.25	0.30	0.32
SHYG	0.27	1.00	0.61	0.43	0.47	0.45	0.49	0.66	0.50	0.54	0.62
SCHD	0.24	0.61	1.00	0.43	0.48	0.41	0.50	0.74	0.54	0.61	0.66
NVDA	0.26	0.43	0.43	1.00	0.51	0.53	0.52	0.50	0.57	0.79	0.72
AAPL	0.24	0.47	0.48	0.51	1.00	0.54	0.57	0.53	0.60	0.60	0.76
AMZN	0.25	0.45	0.41	0.53	0.54	1.00	0.67	0.51	0.62	0.55	0.76
GOOGL	0.23	0.49	0.50	0.52	0.57	0.67	1.00	0.56	0.67	0.58	0.77
VEU	0.30	0.66	0.74	0.50	0.53	0.51	0.56	1.00	0.56	0.67	0.72
MSFT	0.25	0.50	0.54	0.57	0.60	0.62	0.67	0.56	1.00	0.64	0.81
SMH	0.30	0.54	0.61	0.79	0.60	0.55	0.58	0.67	0.64	1.00	0.82
QQQ	0.32	0.62	0.66	0.72	0.76	0.76	0.77	0.72	0.81	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

kids

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество