Портфель акции полупроводниковых компаний
Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель акции полупроводниковых компаний на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 39.14% с начала года и доходность в 27.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.69% | 19.60% | 7.98% | 9.78% |
| Портфель акции полупроводниковых компаний | -5.61% | 4.98% | 39.14% | 53.09% | 20.59% | 27.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | -3.14% | 8.65% | 36.85% | 42.25% | -3.52% | 7.59% |
ADI Analog Devices, Inc. | -3.84% | -9.77% | 8.48% | 28.27% | 16.07% | 16.69% |
AVGO Broadcom Inc. | -3.78% | 31.36% | 52.03% | 93.04% | 31.90% | 38.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.68% | 60.17% | 206.54% | 269.14% | 44.68% | 61.92% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -3.71% | -9.68% | 3.10% | 0.97% | 11.83% | 8.15% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.65% | 6.95% | 59.44% | 62.99% | 29.54% | 38.84% |
STM STMicroelectronics N.V. | -8.17% | -18.25% | 21.70% | 40.13% | 18.79% | 19.41% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -5.82% | -11.86% | -1.06% | 6.46% | 11.20% | 18.04% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -10.42% | -15.24% | 9.80% | 18.12% | 3.14% | 16.12% |
MU Micron Technology, Inc. | -3.45% | 14.45% | 36.51% | 36.78% | 8.86% | 14.11% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.56% | -6.73% | 11.04% | 5.31% | 5.94% | -4.69% | -5.66% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель акции полупроводниковых компаний | 1.66% | 2.05% | 1.29% | 1.41% | 1.68% | 2.15% | 1.67% | 1.92% | 2.53% | 2.24% | 2.40% | 2.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 2.76% | 5.63% | 2.86% | 2.88% | 2.35% | 2.92% | 2.73% | 3.45% | 3.47% | 3.18% | 4.59% | 5.80% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.90% | 1.88% | 1.62% | 1.76% | 1.95% | 2.45% | 2.26% | 2.64% | 3.39% | 3.21% | 3.31% | 3.64% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.20% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.79% | 2.72% | 1.53% | 1.79% | 3.06% | 4.82% | 4.11% | 3.87% | 4.70% | 2.82% | 2.33% | 2.12% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.56% | 0.68% | 0.46% | 0.51% | 0.91% | 1.79% | 1.15% | 2.62% | 6.66% | 6.24% | 6.12% | 7.08% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.10% | 2.90% | 2.35% | 2.44% | 2.77% | 3.17% | 2.37% | 2.69% | 3.14% | 2.93% | 3.16% | 3.11% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.59% | 2.64% | 1.42% | 1.30% | 1.45% | 2.28% | 1.40% | 1.62% | 1.16% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.68% | 0.89% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.98 | ||||
ADI Analog Devices, Inc. | 0.86 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.72 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.87 | ||||
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.02 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.19 | ||||
STM STMicroelectronics N.V. | 0.98 | ||||
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.15 | ||||
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 0.22 | ||||
MU Micron Technology, Inc. | 0.94 |
Таблица корреляции активов
| AMD | MU | STM | QCOM | INTC | AVGO | NVDA | SWKS | ADI | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.61 | 0.48 | 0.55 | 0.54 |
| MU | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.61 |
| STM | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.64 |
| QCOM | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.64 |
| INTC | 0.48 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | 0.67 |
| AVGO | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 1.00 | 0.54 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| NVDA | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 1.00 | 0.58 | 0.63 | 0.64 |
| SWKS | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.67 | 0.58 | 1.00 | 0.70 | 0.69 |
| ADI | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.70 | 1.00 | 0.81 |
| TXN | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.81 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель акции полупроводниковых компаний с января 2010 показал максимальную просадку в 43.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.28% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -37.31% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 486 | 9 сент. 2013 г. | 643 |
| -36.77% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -27.17% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 300 |
| -26.96% | 25 сент. 2018 г. | 63 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 131 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.