PortfoliosLab logo
Портфель акции полупроводниковых компаний
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


INTC 10%ADI 10%AVGO 10%NVDA 10%QCOM 10%AMD 10%STM 10%TXN 10%SWKS 10%MU 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,752.16%
468.05%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Портфель акции полупроводниковых компаний на 9 мая 2025 г. показал доходность в -7.31% с начала года и доходность в 25.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Портфель акции полупроводниковых компаний-7.31%25.00%-15.83%-9.79%18.77%25.13%
INTC
Intel Corporation
4.74%15.83%-19.94%-29.56%-17.01%-1.91%
ADI
Analog Devices, Inc.
-4.14%22.09%-10.21%0.66%15.17%14.85%
AVGO
Broadcom Inc.
-10.11%33.16%13.68%58.68%53.93%36.25%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-5.04%16.40%-15.19%-18.02%15.00%10.91%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-15.80%30.03%-32.12%-33.80%13.89%46.07%
STM
STMicroelectronics N.V.
-6.90%30.26%-14.02%-41.88%-1.15%13.20%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-10.25%14.41%-22.64%-7.31%10.66%14.90%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-23.32%36.77%-24.82%-25.47%-7.58%-1.81%
MU
Micron Technology, Inc.
1.31%29.92%-24.72%-28.31%12.58%12.15%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель акции полупроводниковых компаний, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.23%-0.53%-7.42%-2.70%4.72%-7.31%
20240.52%8.38%6.08%-6.31%9.50%4.05%-4.30%-3.74%0.40%-4.48%-0.66%-1.24%6.90%
202316.85%1.42%12.56%-6.73%11.04%5.31%5.94%-4.69%-5.66%-5.38%16.54%12.83%72.45%
2022-9.04%-1.26%-0.30%-14.21%5.72%-17.22%14.89%-9.81%-13.81%4.31%16.20%-9.23%-33.94%
20213.37%3.71%0.30%-0.17%1.23%6.91%1.08%2.21%-4.30%5.54%12.84%0.99%38.16%
2020-1.40%-3.94%-10.99%15.61%5.77%6.61%6.32%9.23%-0.37%-2.28%16.15%4.06%50.17%
20199.97%6.06%3.47%11.45%-17.58%14.85%4.95%-2.06%1.67%8.44%6.32%9.97%68.71%
20189.45%-0.19%-4.07%-4.01%14.24%-2.98%2.54%6.33%2.20%-14.77%-0.27%-6.54%-1.31%
20174.75%6.78%4.51%-2.54%7.64%-4.34%5.78%2.51%5.11%8.92%0.71%-2.17%43.50%
2016-10.15%-0.60%10.48%0.48%11.46%2.55%13.48%6.28%3.86%1.42%9.88%7.48%70.04%
2015-2.71%11.87%-1.25%-3.82%7.30%-9.31%-5.43%-3.91%-0.35%8.51%3.03%0.45%2.29%
2014-0.91%8.74%3.58%2.36%4.50%3.72%-3.07%7.26%-2.01%-2.03%7.55%0.74%33.91%

Комиссия

Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INTC
Intel Corporation
-0.47-0.410.95-0.45-0.95
ADI
Analog Devices, Inc.
0.020.371.050.040.12
AVGO
Broadcom Inc.
0.941.711.231.474.08
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.42-0.350.95-0.42-0.72
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.65-0.790.90-0.55-1.18
STM
STMicroelectronics N.V.
-0.81-1.090.86-0.63-1.11
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.190.051.01-0.16-0.43
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-0.50-0.370.94-0.33-0.87
MU
Micron Technology, Inc.
-0.45-0.300.96-0.50-0.84

Портфель акции полупроводниковых компаний на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.24
0.48
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.54%1.45%1.34%2.03%1.23%1.32%1.53%1.90%1.42%1.60%2.04%1.76%
INTC
Intel Corporation
0.60%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.85%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
AVGO
Broadcom Inc.
1.08%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.34%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
1.55%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.25%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
4.13%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%
MU
Micron Technology, Inc.
0.54%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.21%
-7.82%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 25.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.27%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-40.17%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.
-37.34%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.4869 сент. 2013 г.643
-36.77%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-27.23%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.300

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 21.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.70%
11.21%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAMDINTCMUSTMNVDAAVGOQCOMSWKSTXNADIPortfolio
^GSPC1.000.540.630.590.630.610.620.650.630.710.700.76
AMD0.541.000.480.520.500.610.480.490.480.540.560.74
INTC0.630.481.000.550.520.520.520.560.560.650.630.72
MU0.590.520.551.000.530.580.540.540.580.600.610.77
STM0.630.500.520.531.000.530.540.550.600.650.660.75
NVDA0.610.610.520.580.531.000.560.550.560.610.600.78
AVGO0.620.480.520.540.540.561.000.570.650.630.650.75
QCOM0.650.490.560.540.550.550.571.000.610.640.640.75
SWKS0.630.480.560.580.600.560.650.611.000.690.700.79
TXN0.710.540.650.600.650.610.630.640.691.000.820.82
ADI0.700.560.630.610.660.600.650.640.700.821.000.83
Portfolio0.760.740.720.770.750.780.750.750.790.820.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.