PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Buy Signal (Greed start, 40 to 60, Earnings reports 90% good, Fed say no rate hike, Inflation down reports.

Распределение активов

NVDA 10%DELL 10%ISRG 10%DECK 10%LLY 10%KLAC 10%DKNG 10%KKR 10%NTAP 10%NOW 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
10%
DELL
Dell Technologies Inc.		Technology
10%
DKNG
DraftKings Inc.		Consumer Cyclical
10%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		Healthcare
10%
KKR
KKR & Co. Inc.		Financial Services
10%
KLAC
KLA Corporation		Technology
10%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
10%
NOW
ServiceNow, Inc.		Technology
10%
NTAP
NetApp, Inc.		Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.35%
7.54%
Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты DKNG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 48.72%-0.68%11.27%77.06%46.17%N/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		128.98%-10.90%24.01%168.48%92.83%73.79%
DELL
Dell Technologies Inc.		53.42%4.77%2.46%71.21%36.49%N/A
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		42.90%-0.23%22.99%65.12%22.26%24.96%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		41.13%-0.56%-1.00%80.14%47.44%25.32%
LLY
Eli Lilly and Company		56.00%-4.74%17.85%59.93%53.06%32.47%
KLAC
KLA Corporation		26.53%-9.92%2.91%63.10%38.22%30.12%
DKNG
DraftKings Inc.		8.00%9.40%-20.60%26.56%31.16%N/A
KKR
KKR & Co. Inc.		56.78%8.93%27.58%104.65%36.40%22.43%
NTAP
NetApp, Inc.		37.36%-9.16%14.58%60.23%20.72%13.64%
NOW
ServiceNow, Inc.		26.03%6.22%15.16%56.06%26.94%30.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.40%12.61%7.42%-4.28%10.44%6.29%-2.18%2.96%48.72%
202311.39%2.85%5.70%5.77%8.96%11.33%4.20%2.22%-2.00%-1.25%19.56%2.06%95.45%
2022-10.86%-4.94%1.12%-14.02%3.12%-8.51%11.83%-5.09%-9.26%12.66%9.37%-8.15%-24.24%
20213.49%6.07%2.15%4.93%0.09%10.05%2.82%7.03%-6.16%10.97%-0.53%-0.92%46.36%
20205.36%-4.22%-10.45%15.38%24.39%1.44%6.67%6.95%5.00%-5.76%14.62%7.28%82.64%
2019-1.92%-3.13%2.73%4.59%4.31%4.24%11.00%

Комиссия

Комиссия Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 , с текущим значением в 9292
Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024
Ранг коэф-та Шарпа Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 , с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 , с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 , с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 , с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 , с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 , с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 , с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 , с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 , с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 , с текущим значением в 19.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		3.053.361.435.8418.49
DELL
Dell Technologies Inc.		1.252.071.271.393.77
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		2.253.131.412.1115.80
DECK
Deckers Outdoor Corporation		1.953.131.383.448.29
LLY
Eli Lilly and Company		1.962.721.363.1711.60
KLAC
KLA Corporation		1.552.041.282.808.62
DKNG
DraftKings Inc.		0.460.961.120.341.36
KKR
KKR & Co. Inc.		3.153.841.513.0322.73
NTAP
NetApp, Inc.		1.863.131.442.7912.69
NOW
ServiceNow, Inc.		1.612.101.312.218.69

Коэффициент Шарпа

Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.95
2.06
Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 0.50%0.67%0.95%0.51%0.74%0.85%1.08%0.95%1.22%1.92%4.09%1.58%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.41%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
KLAC
KLA Corporation		0.79%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%2.64%
DKNG
DraftKings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.53%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%6.66%
NTAP
NetApp, Inc.		1.69%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%0.73%
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.16%
-0.86%
Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 показал максимальную просадку в 38.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 составляет 3.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.72%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.387
-34.77%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4018 мая 2020 г.62
-15.4%20 июн. 2024 г.347 авг. 2024 г.———
-10.71%26 июл. 2019 г.1515 авг. 2019 г.4924 окт. 2019 г.64
-10.56%12 сент. 2023 г.3326 окт. 2023 г.76 нояб. 2023 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024 составляет 7.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.60%
3.99%
Buy Signals stock flashing buy 16 May 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
LLYDKNGDECKDELLNTAPNOWISRGKKRNVDAKLAC
LLY1.000.130.180.200.220.250.330.220.250.25
DKNG0.131.000.330.300.280.420.390.410.400.36
DECK0.180.331.000.420.410.410.380.480.420.46
DELL0.200.300.421.000.600.390.410.480.490.54
NTAP0.220.280.410.601.000.400.440.510.490.56
NOW0.250.420.410.390.401.000.570.510.600.57
ISRG0.330.390.380.410.440.571.000.540.540.54
KKR0.220.410.480.480.510.510.541.000.520.54
NVDA0.250.400.420.490.490.600.540.521.000.70
KLAC0.250.360.460.540.560.570.540.540.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.