PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Energy

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


XOM 20%CVX 20%SLB 15%COP 15%NEE 10%ENB 10%SHEL 5%BP 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy

20%

CVX
Chevron Corporation
Energy

20%

SLB
Schlumberger Limited
Energy

15%

COP
ConocoPhillips Company
Energy

15%

NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities

10%

ENB
Enbridge Inc.
Energy

10%

SHEL
Shell plc
Energy

5%

BP
BP p.l.c.
Energy

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10,230.08%
2,947.27%
Energy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты COP

Доходность по периодам

Energy на 2 мар. 2024 г. показал доходность в -0.02% с начала года и доходность в 6.83% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Energy-0.02%1.70%-6.22%-3.42%11.04%6.92%
XOM
Exxon Mobil Corporation
6.84%4.76%-5.04%-2.82%11.25%5.71%
CVX
Chevron Corporation
3.56%1.47%-4.99%-3.53%9.12%7.35%
SLB
Schlumberger Limited
-4.63%1.29%-16.70%-10.07%4.76%-3.54%
COP
ConocoPhillips Company
-1.58%3.26%-5.52%8.53%14.57%9.03%
NEE
NextEra Energy, Inc.
-8.27%-4.19%-16.00%-22.90%5.66%12.19%
ENB
Enbridge Inc.
-3.39%-1.42%-0.08%-5.45%6.09%2.87%
SHEL
Shell plc
-2.35%1.51%3.28%6.31%4.93%3.63%
BP
BP p.l.c.
1.92%4.16%-4.18%-7.08%1.86%2.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.92%0.76%
20230.24%0.92%-5.91%-0.39%1.02%

Коэффициент Шарпа

Energy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.07

Коэффициент Шарпа Energy находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.07
2.44
Energy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Energy3.84%3.80%3.34%3.98%5.81%4.22%4.25%3.41%3.33%4.55%3.30%2.92%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.51%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
CVX
Chevron Corporation
4.03%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
SLB
Schlumberger Limited
2.08%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%1.39%
COP
ConocoPhillips Company
3.13%3.34%4.20%2.69%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%3.82%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.47%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
ENB
Enbridge Inc.
7.60%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%5.22%4.73%3.78%4.51%2.47%2.83%
SHEL
Shell plc
4.07%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%4.25%
BP
BP p.l.c.
4.78%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%4.50%

Комиссия

Комиссия Energy составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Energy
-0.07
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.05
CVX
Chevron Corporation
-0.08
SLB
Schlumberger Limited
-0.25
COP
ConocoPhillips Company
0.42
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.68
ENB
Enbridge Inc.
-0.18
SHEL
Shell plc
0.33
BP
BP p.l.c.
-0.27

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NEEENBSLBCOPBPSHELXOMCVX
NEE1.000.180.170.200.200.240.280.27
ENB0.181.000.280.280.280.300.280.29
SLB0.170.281.000.560.510.530.570.58
COP0.200.280.561.000.550.560.610.65
BP0.200.280.510.551.000.700.580.60
SHEL0.240.300.530.560.701.000.620.63
XOM0.280.280.570.610.580.621.000.72
CVX0.270.290.580.650.600.630.721.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-8.60%
0
Energy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Energy показал максимальную просадку в 55.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка Energy составляет 8.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.03%10 окт. 2018 г.36423 мар. 2020 г.3012 июн. 2021 г.665
-46.65%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.4821 февр. 2011 г.681
-36.88%25 июл. 2014 г.37520 янв. 2016 г.50012 янв. 2018 г.875
-31.59%20 июл. 1987 г.984 дек. 1987 г.32316 мар. 1989 г.421
-26.36%21 мая 2001 г.29223 июл. 2002 г.35212 дек. 2003 г.644

График волатильности

Текущая волатильность Energy составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.23%
3.47%
Energy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев