Energy
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BP BP p.l.c. | Energy | 5% |
COP ConocoPhillips Company | Energy | 15% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 20% |
ENB Enbridge Inc. | Energy | 10% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 10% |
SHEL Shell plc | Energy | 5% |
SLB Schlumberger Limited | Energy | 15% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты COP
Доходность по периодам
Energy на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.81% с начала года и доходность в 6.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Energy | 7.44% | 1.31% | 7.67% | 4.60% | 13.57% | 6.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 19.51% | 2.64% | 16.00% | 15.32% | 15.11% | 5.77% |
CVX Chevron Corporation | 7.85% | 1.02% | 7.86% | 2.79% | 9.72% | 6.17% |
SLB Schlumberger Limited | -6.20% | 4.33% | -7.76% | -13.62% | 6.50% | -5.47% |
COP ConocoPhillips Company | -3.72% | -2.27% | -0.42% | -2.08% | 17.57% | 5.99% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 22.81% | 0.10% | 27.55% | 3.34% | 9.55% | 14.50% |
ENB Enbridge Inc. | 4.75% | 2.80% | 5.07% | 6.53% | 8.77% | 2.37% |
SHEL Shell plc | 11.81% | 1.74% | 16.47% | 23.54% | 7.28% | 5.41% |
BP BP p.l.c. | 1.78% | -1.51% | 1.12% | 0.70% | 3.43% | 2.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Energy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.92% | 0.98% | 9.67% | -0.60% | 1.43% | -2.73% | 7.44% | ||||||
| 2023 | 1.68% | -5.81% | -1.08% | 3.93% | -9.57% | 6.10% | 5.84% | 0.24% | 0.92% | -5.91% | -0.39% | 1.02% | -4.22% |
| 2022 | 16.10% | 4.66% | 7.08% | -4.03% | 13.51% | -13.90% | 8.87% | 1.46% | -7.56% | 22.64% | 2.44% | -1.36% | 54.43% |
| 2021 | 3.85% | 17.47% | 2.17% | 0.45% | 4.84% | 4.32% | -4.85% | -0.82% | 7.03% | 9.19% | -5.15% | 3.89% | 48.82% |
| 2020 | -7.68% | -13.12% | -25.92% | 18.96% | 3.34% | -1.92% | -2.60% | 0.62% | -12.46% | -4.59% | 25.51% | 3.15% | -24.08% |
| 2019 | 10.00% | 4.19% | 0.86% | -1.43% | -6.64% | 6.65% | -2.15% | -6.62% | 4.65% | -1.76% | 4.13% | 5.33% | 16.88% |
| 2018 | 3.21% | -9.36% | 2.33% | 5.84% | 2.43% | 2.47% | 0.24% | -2.21% | 2.15% | -7.48% | 0.17% | -9.40% | -10.57% |
| 2017 | -2.67% | -0.57% | -0.54% | -1.63% | -1.17% | -0.87% | 3.19% | -2.39% | 8.25% | -0.52% | 0.93% | 4.13% | 5.74% |
| 2016 | -1.56% | -0.92% | 8.47% | 8.36% | -2.29% | 5.05% | -2.98% | -1.63% | 3.00% | -0.31% | 4.54% | 3.50% | 24.78% |
| 2015 | -5.35% | 2.46% | -2.20% | 6.40% | -3.98% | -4.01% | -6.04% | -5.33% | -4.75% | 12.63% | -1.73% | -5.84% | -17.88% |
| 2014 | -5.37% | 3.98% | 3.47% | 4.86% | 0.91% | 5.27% | -3.09% | 1.18% | -5.86% | 0.04% | -6.02% | 2.91% | 1.30% |
| 2013 | 4.96% | 0.34% | 1.77% | 1.44% | -0.86% | -1.01% | 6.81% | -3.16% | 2.55% | 4.05% | 0.41% | 3.19% | 22.01% |
Комиссия
Комиссия Energy составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Energy среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.74 | 1.20 | 1.14 | 0.80 | 1.61 |
CVX Chevron Corporation | 0.05 | 0.20 | 1.03 | 0.04 | 0.11 |
SLB Schlumberger Limited | -0.58 | -0.66 | 0.92 | -0.29 | -0.88 |
COP ConocoPhillips Company | -0.11 | -0.02 | 1.00 | -0.14 | -0.27 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.01 | 0.22 | 1.03 | 0.01 | 0.02 |
ENB Enbridge Inc. | 0.27 | 0.48 | 1.06 | 0.16 | 0.79 |
SHEL Shell plc | 1.13 | 1.65 | 1.21 | 1.91 | 5.09 |
BP BP p.l.c. | -0.04 | 0.08 | 1.01 | -0.05 | -0.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 3.56% | 3.80% | 3.34% | 3.98% | 5.81% | 4.22% | 4.40% | 3.41% | 3.33% | 4.54% | 3.06% | 2.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.20% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
CVX Chevron Corporation | 3.99% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
SLB Schlumberger Limited | 2.18% | 1.92% | 1.22% | 1.67% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% | 1.87% | 1.39% |
COP ConocoPhillips Company | 2.40% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.68% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
ENB Enbridge Inc. | 7.31% | 7.29% | 6.78% | 6.86% | 7.54% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% | 2.82% |
SHEL Shell plc | 3.75% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 0.00% | 4.25% |
BP BP p.l.c. | 4.96% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% | 4.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Energy показал максимальную просадку в 54.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Energy составляет 3.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.96% | 10 окт. 2018 г. | 364 | 23 мар. 2020 г. | 301 | 2 июн. 2021 г. | 665 |
| -46.65% | 21 мая 2008 г. | 199 | 5 мар. 2009 г. | 482 | 1 февр. 2011 г. | 681 |
| -36.33% | 25 июл. 2014 г. | 375 | 20 янв. 2016 г. | 499 | 11 янв. 2018 г. | 874 |
| -31.49% | 20 июл. 1987 г. | 98 | 4 дек. 1987 г. | 322 | 15 мар. 1989 г. | 420 |
| -26.51% | 21 мая 2001 г. | 292 | 23 июл. 2002 г. | 355 | 17 дек. 2003 г. | 647 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Energy составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NEE | ENB | SLB | COP | BP | SHEL | XOM | CVX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.27 |
| ENB | 0.18 | 1.00 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| SLB | 0.17 | 0.28 | 1.00 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.58 |
| COP | 0.20 | 0.28 | 0.56 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.65 |
| BP | 0.20 | 0.29 | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.69 | 0.58 | 0.60 |
| SHEL | 0.24 | 0.29 | 0.52 | 0.55 | 0.69 | 1.00 | 0.61 | 0.62 |
| XOM | 0.28 | 0.28 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 1.00 | 0.72 |
| CVX | 0.27 | 0.29 | 0.58 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.72 | 1.00 |