Energy

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Energy на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 30.39% с начала года и доходность в 12.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Energy закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.

Energy: годовая альфа составляет 3.43%, бета — 0.96, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 22.07.2005.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.54%) было выше, чем в снижении (83.95%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.43% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.96 и R² 0.54 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Energy составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Energy имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Energy имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.37
• За 5 лет: 0.90
• За 10 лет: 0.48
• За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Energy показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Energy составляет 4.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.