PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
R
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

R

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

USD=X 5%SPLG 20%SCHG 15%SOXQ 15%FTEC 10%SCHD 5%PG 5%WMT 5%CVS 5%V 5%AMZN 5%UBER 5%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
5%
CVS
CVS Health Corporation		Healthcare
5%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
10%
PG
The Procter & Gamble Company		Consumer Defensive
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
15%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
20%
UBER
Uber Technologies, Inc.		Technology
5%
USD=X
USD Cash
5%
V
Visa Inc.		Financial Services
5%
WMT
Walmart Inc.		Consumer Defensive
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.37%
9.16%
R
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
R 19.09%1.06%6.37%35.37%N/AN/A
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		20.99%1.85%9.92%33.82%15.72%13.24%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		25.06%0.95%11.06%42.80%20.22%16.38%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		20.37%-0.37%9.89%41.38%23.08%20.27%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.54%2.79%8.05%22.25%13.03%11.57%
PG
The Procter & Gamble Company		19.27%0.81%7.44%15.61%9.72%10.40%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		49.95%3.72%29.02%46.54%16.72%14.19%
CVS
CVS Health Corporation		-23.79%0.14%-24.02%-15.58%1.04%-0.60%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		22.09%-3.52%3.72%53.02%N/AN/A
V
Visa Inc.		10.19%6.35%1.09%21.50%11.19%19.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		24.96%5.42%6.15%46.81%16.22%27.95%
UBER
Uber Technologies, Inc.		22.27%2.45%-6.17%68.79%18.27%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью R , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.32%6.65%2.33%-4.64%4.33%4.74%-0.97%2.12%19.09%
20238.67%-1.29%4.83%-0.11%4.51%6.48%4.04%-2.04%-4.40%-1.59%9.67%5.64%38.85%
2022-6.07%-2.66%2.67%-9.13%-2.20%-8.84%10.60%-3.19%-9.07%5.32%7.15%-7.15%-22.41%
20211.97%1.15%1.86%-3.58%5.22%0.76%4.61%12.35%

Комиссия

Комиссия R составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг R среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности R , с текущим значением в 8080
R
Ранг коэф-та Шарпа R , с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R , с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R , с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R , с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R , с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа R , с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино R , с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега R , с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара R , с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина R , с текущим значением в 13.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		3.014.011.563.1918.44
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.613.361.472.9413.68
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		2.052.661.362.7810.02
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.243.221.401.9511.48
PG
The Procter & Gamble Company		1.391.931.272.179.74
USD=X
USD Cash		—————
WMT
Walmart Inc.		2.673.591.574.5413.28
CVS
CVS Health Corporation		-0.42-0.350.94-0.26-0.69
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		1.512.031.272.046.21
V
Visa Inc.		1.752.301.322.065.36
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.902.561.341.459.31
UBER
Uber Technologies, Inc.		1.872.731.342.466.28

Коэффициент Шарпа

R на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.61
2.23
R
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность R за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
R 0.92%1.13%1.24%0.93%0.99%1.10%1.36%1.15%1.30%1.28%1.10%1.00%
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.96%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.32%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.52%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.57%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
PG
The Procter & Gamble Company		2.27%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		1.04%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
CVS
CVS Health Corporation		4.45%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.51%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.73%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.08%
0
R
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

R показал максимальную просадку в 28.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка R составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.33%4 янв. 2022 г.20414 окт. 2022 г.28620 нояб. 2023 г.490
-10.78%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-6.87%22 мар. 2024 г.2119 апр. 2024 г.335 июн. 2024 г.54
-4.81%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.31
-4.56%19 нояб. 2021 г.91 дек. 2021 г.1522 дек. 2021 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность R составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.87%
4.31%
R
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XCVSPGWMTUBERVAMZNSOXQSCHDFTECSCHGSPLG
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
CVS0.001.000.330.310.100.260.130.120.510.190.220.34
PG0.000.331.000.460.030.330.150.110.460.200.220.34
WMT0.000.310.461.000.110.290.250.200.420.280.310.39
UBER0.000.100.030.111.000.390.530.500.380.550.580.56
V0.000.260.330.290.391.000.410.460.560.570.580.63
AMZN0.000.130.150.250.530.411.000.610.410.730.790.71
SOXQ0.000.120.110.200.500.460.611.000.550.890.830.80
SCHD0.000.510.460.420.380.560.410.551.000.600.600.80
FTEC0.000.190.200.280.550.570.730.890.601.000.970.92
SCHG0.000.220.220.310.580.580.790.830.600.971.000.94
SPLG0.000.340.340.390.560.630.710.800.800.920.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2021 г.