Communications Sector (Optimized and Tethered)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CHTR Charter Communications, Inc.	Communication Services	2.90%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	4.23%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	2.89%
EA Electronic Arts Inc.	Communication Services	8.31%
FOX Fox Corporation	Communication Services	4.98%
FOXA Fox Corporation	Communication Services	3.51%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	3.34%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	3.33%
IPG The Interpublic Group of Companies, Inc.	Communication Services	4.03%
LYV Live Nation Entertainment, Inc.	Communication Services	3.40%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.35%
MTCH Match Group, Inc.	Communication Services	2.66%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	2.22%
NWS News Corporation	Communication Services	2.70%
NWSA News Corporation	Communication Services	2.76%
OMC Omnicom Group Inc.	Communication Services	3.30%
PARA Paramount Global Class B	Communication Services	1.17%
T AT&T Inc.	Communication Services	6.12%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	7.15%
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	Communication Services	5.09%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	9.33%
WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	Communication Services	2.14%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Large Cap Growth Equities	12.09%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Communications Sector (Optimized and Tethered) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мар. 2019 г., начальной даты FOX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.78%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Communications Sector (Optimized and Tethered)	-0.80%	-0.55%	-0.25%	4.40%	19.97%	18.52%	7.15%	—
Активы портфеля:
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	-0.28%	-0.12%	-2.89%	1.67%	26.40%	26.15%	9.28%	—
VZ Verizon Communications Inc.	-2.19%	-9.05%	16.73%	19.30%	12.37%	12.62%	1.78%	4.19%
EA Electronic Arts Inc.	0.27%	1.76%	-0.68%	1.55%	42.45%	17.88%	8.19%	12.73%
TMUS T-Mobile US, Inc.	-0.93%	-9.97%	-3.15%	-13.62%	-23.05%	10.72%	9.55%	18.00%
T AT&T Inc.	-0.39%	-3.55%	8.89%	4.56%	3.07%	16.49%	9.35%	4.98%
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	-0.49%	-5.52%	-23.03%	-21.79%	-7.07%	17.85%	1.38%	18.70%
FOX Fox Corporation	-1.87%	5.56%	-14.95%	7.43%	21.58%	22.06%	10.30%	—
CMCSA Comcast Corporation	-1.34%	-6.32%	7.98%	9.55%	-2.38%	-3.05%	-7.25%	2.76%
IPG The Interpublic Group of Companies, Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—
FOXA Fox Corporation	-2.77%	6.33%	-16.08%	7.07%	26.00%	22.84%	11.68%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Communications Sector (Optimized and Tethered) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.79%	0.20%	-2.57%	0.39%									-0.25%
2025	2.43%	3.98%	-1.25%	-2.02%	3.42%	5.06%	-1.76%	5.26%	5.14%	-4.37%	0.24%	2.72%	19.86%
2024	4.10%	-1.12%	2.89%	-4.91%	6.90%	1.11%	4.08%	2.06%	2.45%	1.81%	8.38%	-4.38%	24.97%
2023	13.19%	-5.41%	4.05%	1.05%	-0.35%	5.40%	1.24%	-1.12%	-4.10%	-0.22%	7.40%	3.56%	25.97%
2022	-2.00%	-0.43%	-1.53%	-12.21%	4.45%	-8.08%	4.01%	-3.90%	-11.05%	6.03%	5.63%	-5.86%	-24.08%
2021	-0.21%	6.05%	2.33%	4.72%	0.76%	0.43%	-0.20%	1.29%	-2.45%	-0.27%	-6.47%	4.61%	10.40%

Метрики бенчмарка

Communications Sector (Optimized and Tethered): годовая альфа составляет 1.08%, бета — 0.82, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 14.03.2019.

Портфель участвовал в 87.47% снижения S&P 500 Index, но только в 83.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.08%

Бета: 0.82

R²: 0.74

Участие в росте: 83.54%

Участие в снижении: 87.47%

Комиссия

Комиссия Communications Sector (Optimized and Tethered) составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Communications Sector (Optimized and Tethered) имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	2.23	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.63	3.12	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.42	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.99	4.05	-0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.41	17.91	-7.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	46	2.00	2.88	1.35	3.21	11.31
VZ Verizon Communications Inc.	52	0.66	1.21	1.15	1.38	3.25
EA Electronic Arts Inc.	89	1.98	3.71	1.58	6.61	19.03
TMUS T-Mobile US, Inc.	9	-0.86	-1.07	0.86	-0.63	-1.14
T AT&T Inc.	35	0.22	0.46	1.06	0.28	0.64
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	27	-0.12	0.03	1.00	0.02	0.04
FOX Fox Corporation	51	0.77	1.21	1.16	1.00	2.74
CMCSA Comcast Corporation	27	-0.09	0.04	1.00	0.01	0.02
IPG The Interpublic Group of Companies, Inc.	—	—	—	—	—	—
FOXA Fox Corporation	54	0.89	1.36	1.18	1.03	2.90

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Communications Sector (Optimized and Tethered) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.84
За 5 лет: 0.43
За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Communications Sector (Optimized and Tethered) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.07%	1.90%	1.82%	1.83%	1.85%	1.63%	1.54%	1.35%	1.57%	1.14%	1.09%	1.12%
Активы портфеля:
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	1.23%	1.13%	0.99%	0.82%	1.10%	0.74%	0.68%	0.82%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%
VZ Verizon Communications Inc.	6.01%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
EA Electronic Arts Inc.	0.37%	0.37%	0.52%	0.56%	0.61%	0.52%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.94%	1.80%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
T AT&T Inc.	4.20%	4.47%	4.87%	6.62%	6.66%	8.46%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FOX Fox Corporation	1.02%	0.85%	1.16%	1.84%	1.72%	1.37%	1.59%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMCSA Comcast Corporation	10.39%	4.35%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%
IPG The Interpublic Group of Companies, Inc.	2.69%	4.03%	4.71%	3.80%	3.48%	2.88%	4.34%	4.07%	4.07%	3.57%	2.56%	2.06%
FOXA Fox Corporation	0.92%	0.75%	1.09%	1.72%	1.61%	1.27%	1.58%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Communications Sector (Optimized and Tethered) показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Communications Sector (Optimized and Tethered) составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.74%	3 сент. 2021 г.	271	30 сент. 2022 г.	445	11 июл. 2024 г.	716
-30.39%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	97	7 авг. 2020 г.	119
-12.69%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	61
-9.01%	3 сент. 2020 г.	39	28 окт. 2020 г.	9	10 нояб. 2020 г.	48
-7.29%	9 дек. 2024 г.	22	10 янв. 2025 г.	23	13 февр. 2025 г.	45

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 17.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VZ	TMUS	T	EA	TTWO	NFLX	MTCH	CHTR	PARA	LYV	META	WBD	GOOGL	GOOG	OMC	FOXA	IPG	FOX	CMCSA	DIS	NWS	NWSA	XLC	Portfolio
Benchmark	1.00	0.25	0.40	0.32	0.43	0.46	0.50	0.48	0.41	0.38	0.53	0.65	0.41	0.70	0.70	0.49	0.43	0.52	0.45	0.52	0.59	0.58	0.58	0.82	0.77
VZ	0.25	1.00	0.42	0.67	0.17	0.09	0.06	0.11	0.28	0.21	0.13	0.06	0.21	0.09	0.09	0.32	0.24	0.32	0.24	0.37	0.24	0.19	0.21	0.26	0.44
TMUS	0.40	0.42	1.00	0.39	0.33	0.25	0.27	0.22	0.33	0.17	0.25	0.25	0.18	0.25	0.26	0.26	0.22	0.28	0.24	0.40	0.29	0.28	0.29	0.43	0.54
T	0.32	0.67	0.39	1.00	0.20	0.11	0.12	0.15	0.28	0.34	0.22	0.11	0.33	0.13	0.13	0.38	0.38	0.39	0.39	0.42	0.33	0.30	0.31	0.33	0.52
EA	0.43	0.17	0.33	0.20	1.00	0.55	0.37	0.32	0.28	0.19	0.22	0.36	0.21	0.34	0.34	0.23	0.22	0.23	0.23	0.29	0.24	0.28	0.28	0.50	0.53
TTWO	0.46	0.09	0.25	0.11	0.55	1.00	0.43	0.36	0.27	0.17	0.26	0.40	0.21	0.38	0.39	0.20	0.22	0.21	0.24	0.26	0.31	0.32	0.31	0.53	0.53
NFLX	0.50	0.06	0.27	0.12	0.37	0.43	1.00	0.34	0.28	0.19	0.31	0.51	0.21	0.43	0.43	0.17	0.20	0.18	0.21	0.28	0.35	0.32	0.31	0.59	0.48
MTCH	0.48	0.11	0.22	0.15	0.32	0.36	0.34	1.00	0.30	0.27	0.35	0.39	0.29	0.39	0.40	0.28	0.28	0.31	0.30	0.32	0.38	0.35	0.35	0.51	0.53
CHTR	0.41	0.28	0.33	0.28	0.28	0.27	0.28	0.30	1.00	0.28	0.28	0.29	0.32	0.29	0.30	0.31	0.33	0.32	0.35	0.62	0.38	0.36	0.37	0.49	0.54
PARA	0.38	0.21	0.17	0.34	0.19	0.17	0.19	0.27	0.28	1.00	0.37	0.26	0.66	0.23	0.24	0.44	0.54	0.46	0.54	0.43	0.46	0.45	0.45	0.43	0.55
LYV	0.53	0.13	0.25	0.22	0.22	0.26	0.31	0.35	0.28	0.37	1.00	0.36	0.38	0.35	0.35	0.40	0.37	0.43	0.39	0.37	0.49	0.44	0.45	0.51	0.57
META	0.65	0.06	0.25	0.11	0.36	0.40	0.51	0.39	0.29	0.26	0.36	1.00	0.26	0.62	0.62	0.24	0.25	0.26	0.27	0.34	0.39	0.40	0.40	0.82	0.59
WBD	0.41	0.21	0.18	0.33	0.21	0.21	0.21	0.29	0.32	0.66	0.38	0.26	1.00	0.26	0.26	0.45	0.57	0.47	0.58	0.44	0.47	0.46	0.47	0.47	0.60
GOOGL	0.70	0.09	0.25	0.13	0.34	0.38	0.43	0.39	0.29	0.23	0.35	0.62	0.26	1.00	0.99	0.26	0.24	0.31	0.26	0.34	0.40	0.38	0.38	0.78	0.60
GOOG	0.70	0.09	0.26	0.13	0.34	0.39	0.43	0.40	0.30	0.24	0.35	0.62	0.26	0.99	1.00	0.26	0.25	0.31	0.26	0.34	0.41	0.38	0.39	0.78	0.60
OMC	0.49	0.32	0.26	0.38	0.23	0.20	0.17	0.28	0.31	0.44	0.40	0.24	0.45	0.26	0.26	1.00	0.51	0.80	0.53	0.47	0.47	0.52	0.53	0.45	0.61
FOXA	0.43	0.24	0.22	0.38	0.22	0.22	0.20	0.28	0.33	0.54	0.37	0.25	0.57	0.24	0.25	0.51	1.00	0.51	0.98	0.47	0.47	0.51	0.51	0.45	0.64
IPG	0.52	0.32	0.28	0.39	0.23	0.21	0.18	0.31	0.32	0.46	0.43	0.26	0.47	0.31	0.31	0.80	0.51	1.00	0.53	0.50	0.48	0.51	0.52	0.48	0.64
FOX	0.45	0.24	0.24	0.39	0.23	0.24	0.21	0.30	0.35	0.54	0.39	0.27	0.58	0.26	0.26	0.53	0.98	0.53	1.00	0.48	0.49	0.53	0.53	0.47	0.66
CMCSA	0.52	0.37	0.40	0.42	0.29	0.26	0.28	0.32	0.62	0.43	0.37	0.34	0.44	0.34	0.34	0.47	0.47	0.50	0.48	1.00	0.49	0.44	0.45	0.57	0.68
DIS	0.59	0.24	0.29	0.33	0.24	0.31	0.35	0.38	0.38	0.46	0.49	0.39	0.47	0.40	0.41	0.47	0.47	0.48	0.49	0.49	1.00	0.48	0.49	0.61	0.66
NWS	0.58	0.19	0.28	0.30	0.28	0.32	0.32	0.35	0.36	0.45	0.44	0.40	0.46	0.38	0.38	0.52	0.51	0.51	0.53	0.44	0.48	1.00	0.97	0.57	0.67
NWSA	0.58	0.21	0.29	0.31	0.28	0.31	0.31	0.35	0.37	0.45	0.45	0.40	0.47	0.38	0.39	0.53	0.51	0.52	0.53	0.45	0.49	0.97	1.00	0.57	0.68
XLC	0.82	0.26	0.43	0.33	0.50	0.53	0.59	0.51	0.49	0.43	0.51	0.82	0.47	0.78	0.78	0.45	0.45	0.48	0.47	0.57	0.61	0.57	0.57	1.00	0.89
Portfolio	0.77	0.44	0.54	0.52	0.53	0.53	0.48	0.53	0.54	0.55	0.57	0.59	0.60	0.60	0.60	0.61	0.64	0.64	0.66	0.68	0.66	0.67	0.68	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 мар. 2019 г.

Communications Sector (Optimized and Tethered)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов