Fid Freedom 2070

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	5.48%
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	1.14%
FDVLX Fidelity Value Fund	Mid Cap Value Equities	5.63%
FFIDX Fidelity Fund	Large Cap Growth Equities	5.77%
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	9.02%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	9.52%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	9.87%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	49.77%
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund	Mid Cap Blend Equities	1.86%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	1.94%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fid Freedom 2070 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 сент. 2018 г., начальной даты FNILX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Fid Freedom 2070	1.10%	-2.81%	0.37%	3.55%	24.30%	18.41%	10.01%	—
Активы портфеля:
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.86%	-4.03%	-8.99%	-8.58%	17.77%	21.51%	12.58%	—
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	0.69%	-3.42%	-3.93%	-2.01%	17.26%	18.84%	11.68%	—
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.52%	-2.93%	2.61%	6.31%	15.79%	14.50%	9.32%	—
FFIDX Fidelity Fund	0.89%	-3.27%	-5.58%	-2.25%	21.32%	19.91%	12.10%	14.55%
FDVLX Fidelity Value Fund	0.63%	-4.09%	3.85%	7.83%	20.01%	21.06%	13.03%	12.94%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	1.44%	-2.53%	-5.77%	-3.09%	27.27%	27.14%	12.06%	19.25%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	0.70%	-3.42%	-3.30%	-1.40%	17.69%	18.24%	10.89%	—
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund	0.98%	-3.30%	2.64%	4.09%	21.74%	13.99%	5.75%	—
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund	0.39%	-4.75%	2.30%	3.97%	15.03%	11.83%	6.70%	9.79%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	1.40%	-2.24%	3.60%	7.64%	29.31%	16.54%	8.00%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Fid Freedom 2070 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.85%	2.59%	-6.81%	1.10%									0.37%
2025	3.56%	-0.30%	-3.02%	1.20%	5.75%	4.69%	0.72%	3.21%	3.44%	1.90%	0.39%	1.57%	25.35%
2024	-0.19%	4.45%	3.51%	-3.46%	4.58%	0.96%	2.19%	2.27%	2.09%	-2.73%	3.35%	-1.81%	15.82%
2023	8.29%	-3.17%	2.70%	1.34%	-1.19%	5.82%	3.92%	-3.10%	-4.10%	-3.20%	9.10%	5.41%	22.67%
2022	-4.51%	-2.82%	1.37%	-8.03%	0.70%	-8.89%	6.98%	-3.96%	-9.85%	5.92%	9.45%	-4.21%	-18.36%
2021	-0.10%	2.81%	2.69%	4.21%	1.70%	1.18%	0.17%	2.52%	-3.91%	4.75%	-2.82%	3.82%	17.93%

Метрики бенчмарка

Fid Freedom 2070: годовая альфа составляет 0.90%, бета — 0.89, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 01.10.2018.

Портфель участвовал в 94.93% снижения S&P 500 Index, но только в 93.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.89 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.90%

Бета: 0.89

R²: 0.92

Участие в росте: 93.99%

Участие в снижении: 94.93%

Комиссия

Комиссия Fid Freedom 2070 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FCPVX

Fidelity Small Cap Value Fund

FDVLX

Fidelity Value Fund

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

FFIDX

Fidelity Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

FLCOX

Fidelity Large Cap Value Index Fund

FNILX

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

FZROX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

FZIPX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Fid Freedom 2070 имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	0.88	+0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	1.37	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	1.39	+0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.61	6.43	+3.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	33	0.84	1.36	1.19	1.22	4.16
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	49	0.98	1.50	1.23	1.52	7.16
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	47	1.06	1.53	1.23	1.40	6.54
FFIDX Fidelity Fund	62	1.15	1.76	1.26	1.93	7.78
FDVLX Fidelity Value Fund	45	1.01	1.54	1.21	1.48	6.01
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	64	1.15	1.75	1.25	2.16	8.46
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	50	1.00	1.53	1.23	1.54	7.32
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund	52	1.07	1.60	1.22	1.69	7.20
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund	29	0.78	1.24	1.16	1.20	4.42
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	86	1.81	2.40	1.36	2.69	10.30

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fid Freedom 2070 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.47
За 5 лет: 0.63
За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fid Freedom 2070 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.44%	2.49%	4.11%	2.37%	2.36%	3.29%	1.94%	2.54%	2.56%	1.18%	0.78%	1.35%
Активы портфеля:
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	1.05%	1.01%	1.09%	1.34%	1.53%	0.95%	1.20%	1.17%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	1.47%	1.51%	1.92%	1.99%	2.01%	1.55%	2.28%	3.82%	2.79%	0.60%	0.00%	0.00%
FFIDX Fidelity Fund	1.24%	1.18%	0.00%	2.41%	0.67%	4.60%	2.71%	5.41%	7.40%	11.12%	7.01%	5.48%
FDVLX Fidelity Value Fund	9.68%	10.05%	33.05%	3.71%	7.08%	9.79%	0.98%	3.34%	16.25%	3.38%	1.26%	10.97%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	2.02%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.06%	1.02%	1.16%	1.36%	1.57%	1.25%	1.27%	1.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund	1.21%	1.24%	1.22%	1.43%	1.64%	6.97%	2.15%	1.80%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund	9.92%	10.15%	6.13%	5.20%	5.92%	7.95%	0.46%	3.49%	36.44%	3.64%	7.12%	11.09%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.58%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fid Freedom 2070 показал максимальную просадку в 34.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Fid Freedom 2070 составляет 6.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.4%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	134
-27.56%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	322	29 янв. 2024 г.	557
-17.53%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	139
-16.06%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	59
-10.07%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FZILX	FCPVX	FDVLX	FBGRX	FLCOX	FSPGX	FFIDX	FZIPX	FNILX	FZROX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.78	0.78	0.80	0.90	0.87	0.94	0.95	0.85	0.99	0.99	0.93
FZILX	0.78	1.00	0.72	0.75	0.71	0.75	0.71	0.72	0.76	0.78	0.79	0.94
FCPVX	0.78	0.72	1.00	0.96	0.63	0.91	0.62	0.65	0.94	0.77	0.81	0.81
FDVLX	0.80	0.75	0.96	1.00	0.65	0.93	0.64	0.67	0.94	0.79	0.83	0.85
FBGRX	0.90	0.71	0.63	0.65	1.00	0.65	0.97	0.93	0.75	0.91	0.90	0.86
FLCOX	0.87	0.75	0.91	0.93	0.65	1.00	0.68	0.73	0.90	0.85	0.88	0.86
FSPGX	0.94	0.71	0.62	0.64	0.97	0.68	1.00	0.98	0.74	0.95	0.93	0.87
FFIDX	0.95	0.72	0.65	0.67	0.93	0.73	0.98	1.00	0.75	0.95	0.94	0.88
FZIPX	0.85	0.76	0.94	0.94	0.75	0.90	0.74	0.75	1.00	0.85	0.89	0.88
FNILX	0.99	0.78	0.77	0.79	0.91	0.85	0.95	0.95	0.85	1.00	0.99	0.94
FZROX	0.99	0.79	0.81	0.83	0.90	0.88	0.93	0.94	0.89	0.99	1.00	0.95
Portfolio	0.93	0.94	0.81	0.85	0.86	0.86	0.87	0.88	0.88	0.94	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2018 г.

Fid Freedom 2070

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов