GROWTH 70/30

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11%
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	Total Bond Market	8%
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	Corporate Bonds	5%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	11%
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	10%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	Foreign Large Cap Equities	8%
FIVLX Fidelity International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	13%
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	11%
FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	6%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	5%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	Government Bonds	7%
USD=X USD Cash		5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GROWTH 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2017 г., начальной даты FUAMX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель GROWTH 70/30	0.00%	-1.81%	-0.27%	2.33%	17.19%	15.30%	8.53%	—
Активы портфеля:
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	0.09%	-1.49%	-0.46%	-0.04%	4.56%	5.08%	0.50%	2.92%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	0.00%	-1.25%	-0.39%	0.46%	3.89%	4.26%	1.11%	2.08%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	-0.10%	-1.51%	-0.15%	0.44%	3.92%	2.90%	-0.17%	—
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	0.00%	-1.63%	-0.36%	0.22%	3.77%	3.61%	0.18%	2.22%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	—	—	—	—	—	—	—	—
FIVLX Fidelity International Value Fund	1.75%	-0.07%	2.83%	8.80%	29.35%	20.68%	12.65%	9.37%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	1.44%	-2.53%	-5.77%	-3.09%	27.27%	27.14%	12.06%	19.25%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	0.83%	-4.06%	-4.57%	-2.11%	19.45%	25.26%	13.40%	16.13%
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	0.65%	-2.93%	-1.47%	3.02%	26.73%	22.73%	15.07%	15.42%
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund	1.21%	-2.63%	5.92%	9.27%	22.94%	14.15%	9.27%	12.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GROWTH 70/30 закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.74%	1.24%	-3.85%	0.71%									-0.27%
2025	3.26%	-0.17%	-2.89%	0.84%	4.83%	3.96%	1.28%	1.70%	1.98%	0.90%	0.61%	1.22%	18.72%
2024	0.98%	3.85%	2.95%	-3.26%	4.00%	1.03%	1.68%	2.13%	1.38%	-1.57%	3.54%	-2.35%	14.98%
2023	6.78%	-2.12%	2.41%	1.25%	-0.50%	4.34%	2.65%	-1.58%	-3.07%	-2.28%	7.31%	4.49%	20.72%
2022	-3.95%	-1.83%	0.65%	-7.06%	0.52%	-7.35%	6.45%	-3.56%	-7.44%	5.09%	6.43%	-3.70%	-15.92%
2021	-0.70%	2.98%	1.87%	3.38%	1.31%	0.70%	0.91%	1.84%	-2.90%	3.87%	-1.68%	2.46%	14.71%

Метрики бенчмарка

GROWTH 70/30: годовая альфа составляет 1.79%, бета — 0.65, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 20.10.2017.

Портфель участвовал в 73.88% снижения S&P 500 Index, но только в 70.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.65 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.79%

Бета: 0.65

R²: 0.94

Участие в росте: 70.34%

Участие в снижении: 73.88%

Комиссия

Комиссия GROWTH 70/30 составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FIVLX

Fidelity International Value Fund

FIVFX

Fidelity International Capital Appreciation Fund

FMCSX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

FSLVX

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

FGRTX

Fidelity Mega Cap Stock Fund

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

FBNDX

Fidelity Investment Grade Bond Fund

FCBFX

Fidelity Corporate Bond Fund

FCNTX

Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GROWTH 70/30 имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.81	0.88	+0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.69	1.37	+1.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.21	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	1.39	+0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.38	6.43	-1.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	36	0.96	1.35	1.17	1.47	4.64
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	59	1.25	1.87	1.23	1.90	6.58
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	27	0.79	1.18	1.14	1.30	3.66
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	27	0.80	1.15	1.14	1.36	3.89
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	—	—	—	—	—	—
FIVLX Fidelity International Value Fund	84	1.70	2.26	1.34	2.57	10.17
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	64	1.15	1.75	1.25	2.16	8.46
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	53	1.02	1.56	1.22	1.87	7.08
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	80	1.48	2.11	1.34	2.28	10.48
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund	65	1.24	1.80	1.25	1.94	8.67

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GROWTH 70/30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.81
За 5 лет: 0.71
За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GROWTH 70/30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.01%	3.95%	4.59%	2.23%	3.60%	6.04%	4.53%	4.37%	7.54%	4.23%	2.98%	4.00%
Активы портфеля:
FCBFX Fidelity Corporate Bond Fund	4.21%	4.11%	3.95%	3.74%	2.53%	2.82%	3.19%	3.28%	3.65%	3.16%	3.55%	3.01%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.34%	3.59%	3.49%	2.94%	1.55%	1.53%	4.16%	2.49%	2.48%	2.20%	2.63%	2.13%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	3.66%	3.52%	3.58%	2.20%	1.24%	1.76%	2.90%	2.16%	2.23%	0.49%	0.00%	0.00%
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund	3.58%	3.87%	3.34%	3.56%	1.98%	1.34%	4.70%	2.75%	2.86%	2.18%	2.72%	2.66%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	10.67%	10.67%	4.19%	0.38%	0.05%	9.08%	1.28%	3.29%	3.00%	2.99%	0.68%	1.57%
FIVLX Fidelity International Value Fund	2.26%	2.32%	2.90%	2.06%	1.85%	4.35%	1.74%	3.54%	3.33%	0.15%	2.71%	1.44%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	2.02%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.89%	5.21%	4.19%	3.78%	11.87%	10.80%	8.01%	4.16%	7.46%	6.08%	3.81%	5.33%
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund	3.95%	3.89%	2.68%	2.06%	4.38%	4.79%	7.96%	12.98%	21.72%	15.57%	1.97%	4.16%
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund	1.73%	1.83%	8.94%	2.60%	5.44%	12.80%	6.72%	6.63%	18.48%	6.66%	8.25%	14.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GROWTH 70/30 показал максимальную просадку в 25.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.

Текущая просадка GROWTH 70/30 составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.15%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	119	20 июл. 2020 г.	152
-22.85%	9 нояб. 2021 г.	326	30 сент. 2022 г.	452	26 дек. 2023 г.	778
-13.45%	30 авг. 2018 г.	117	24 дек. 2018 г.	109	12 апр. 2019 г.	226
-12.24%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	37	15 мая 2025 г.	86
-6.99%	29 янв. 2018 г.	11	8 февр. 2018 г.	202	29 авг. 2018 г.	213

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	FTHRX	FBNDX	FCBFX	FUAMX	FIVLX	FIVFX	FBGRX	FSLVX	FMCSX	FCNTX	FGRTX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.02	0.03	0.06	-0.08	0.72	0.78	0.90	0.85	0.84	0.93	0.93	0.95
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FTHRX	-0.02	0.00	1.00	0.90	0.88	0.91	-0.00	0.06	-0.01	-0.06	-0.03	-0.02	-0.09	0.06
FBNDX	0.03	0.00	0.90	1.00	0.93	0.90	0.03	0.10	0.04	-0.02	0.01	0.03	-0.05	0.11
FCBFX	0.06	0.00	0.88	0.93	1.00	0.86	0.06	0.13	0.06	0.01	0.03	0.06	-0.02	0.14
FUAMX	-0.08	0.00	0.91	0.90	0.86	1.00	-0.06	0.01	-0.06	-0.12	-0.09	-0.06	-0.16	0.00
FIVLX	0.72	0.00	-0.00	0.03	0.06	-0.06	1.00	0.74	0.57	0.71	0.70	0.59	0.74	0.80
FIVFX	0.78	0.00	0.06	0.10	0.13	0.01	0.74	1.00	0.69	0.61	0.63	0.70	0.66	0.81
FBGRX	0.90	0.00	-0.01	0.04	0.06	-0.06	0.57	0.69	1.00	0.57	0.64	0.91	0.75	0.84
FSLVX	0.85	0.00	-0.06	-0.02	0.01	-0.12	0.71	0.61	0.57	1.00	0.88	0.63	0.85	0.80
FMCSX	0.84	0.00	-0.03	0.01	0.03	-0.09	0.70	0.63	0.64	0.88	1.00	0.66	0.82	0.83
FCNTX	0.93	0.00	-0.02	0.03	0.06	-0.06	0.59	0.70	0.91	0.63	0.66	1.00	0.79	0.86
FGRTX	0.93	0.00	-0.09	-0.05	-0.02	-0.16	0.74	0.66	0.75	0.85	0.82	0.79	1.00	0.89
Portfolio	0.95	0.00	0.06	0.11	0.14	0.00	0.80	0.81	0.84	0.80	0.83	0.86	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2017 г.

GROWTH 70/30

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов