Tech Stocks Dividend Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	10%
GLW Corning Incorporated	Technology	10%
HPQ HP Inc.	Technology	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
INTC Intel Corporation	Technology	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
ORCL Oracle Corporation	Technology	10%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech Stocks Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 1991 г., начальной даты QCOM

Доходность по периодам

Tech Stocks Dividend Portfolio на 10 апр. 2026 г. показал доходность в 5.23% с начала года и доходность в 18.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель Tech Stocks Dividend Portfolio	0.45%	4.74%	5.23%	1.22%	45.42%	22.26%	13.07%	18.99%
Активы портфеля:
CSCO Cisco Systems, Inc.	-0.63%	7.62%	9.14%	20.17%	46.37%	20.75%	13.00%	15.08%
MSFT Microsoft Corporation	-0.34%	-8.06%	-22.68%	-28.29%	-3.73%	9.69%	8.73%	22.81%
ORCL Oracle Corporation	-3.70%	-7.40%	-28.84%	-53.29%	0.04%	15.06%	14.31%	14.81%
GLW Corning Incorporated	2.85%	24.65%	94.29%	95.78%	298.43%	73.88%	34.09%	26.73%
HPQ HP Inc.	-2.70%	-0.59%	-16.17%	-29.92%	-20.47%	-11.36%	-7.78%	7.80%
QCOM QUALCOMM Incorporated	0.19%	-5.51%	-24.83%	-21.99%	-8.95%	3.25%	0.27%	12.72%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.91%	8.87%	24.72%	21.99%	30.84%	9.46%	4.87%	17.21%
INTC Intel Corporation	4.70%	31.94%	67.26%	63.28%	186.67%	24.82%	-0.12%	9.35%
AAPL Apple Inc	0.61%	-0.13%	-4.09%	2.73%	31.57%	17.71%	15.00%	26.57%
IBM International Business Machines Corporation	-1.89%	-5.20%	-19.47%	-16.79%	3.30%	26.13%	17.41%	9.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Tech Stocks Dividend Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.98%	0.62%	-4.63%	7.53%									5.23%
2025	3.22%	1.00%	-6.60%	-4.25%	6.70%	11.27%	0.02%	5.44%	10.67%	4.27%	-3.47%	-1.94%	27.51%
2024	0.55%	1.11%	4.02%	-7.31%	10.60%	4.01%	1.36%	-0.37%	4.81%	-2.17%	4.88%	-4.29%	17.20%
2023	7.46%	-2.30%	8.92%	-2.86%	2.87%	6.92%	3.01%	-2.45%	-6.17%	-1.32%	10.98%	4.53%	31.88%
2022	-3.01%	-4.16%	2.08%	-7.25%	0.86%	-8.64%	8.61%	-6.32%	-12.58%	11.12%	7.46%	-7.72%	-20.51%
2021	0.69%	2.88%	7.76%	2.83%	-1.00%	2.39%	2.36%	1.88%	-5.28%	2.89%	6.44%	4.55%	31.62%

Метрики бенчмарка

Tech Stocks Dividend Portfolio: годовая альфа составляет 10.55%, бета — 1.20, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 17.12.1991.

Портфель участвовал в 167.72% роста S&P 500 Index и в 111.51% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 10.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 10.55%

Бета: 1.20

R²: 0.66

Участие в росте: 167.72%

Участие в снижении: 111.51%

Комиссия

Комиссия Tech Stocks Dividend Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Tech Stocks Dividend Portfolio имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.15	1.84	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.88	2.53	+0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.35	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.86	3.83	+1.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.21	16.98	-2.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CSCO Cisco Systems, Inc.	78	1.84	2.24	1.35	4.15	11.64
MSFT Microsoft Corporation	27	-0.16	-0.05	0.99	0.15	0.38
ORCL Oracle Corporation	32	0.00	0.49	1.06	0.17	0.32
GLW Corning Incorporated	99	6.55	5.64	1.85	14.57	54.17
HPQ HP Inc.	14	-0.62	-0.72	0.92	-0.48	-0.91
QCOM QUALCOMM Incorporated	25	-0.27	-0.16	0.98	0.02	0.06
TXN Texas Instruments Incorporated	56	0.87	1.38	1.19	1.49	3.09
INTC Intel Corporation	90	2.95	3.36	1.42	8.91	21.17
AAPL Apple Inc	70	1.30	1.96	1.25	3.20	7.78
IBM International Business Machines Corporation	33	0.10	0.34	1.05	0.27	0.71

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tech Stocks Dividend Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.15
За 5 лет: 0.60
За 10 лет: 0.84
За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech Stocks Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.04%	1.82%	2.04%	2.36%	2.93%	2.08%	2.34%	2.50%	2.84%	2.40%	2.64%	2.95%
Активы портфеля:
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.98%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
ORCL Oracle Corporation	1.81%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
GLW Corning Incorporated	0.66%	1.28%	2.36%	3.68%	3.38%	2.58%	2.44%	2.75%	2.38%	1.94%	2.22%	2.63%
HPQ HP Inc.	6.41%	5.24%	3.42%	3.53%	3.77%	2.21%	2.94%	3.20%	2.83%	2.56%	3.40%	5.37%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.79%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.59%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%
INTC Intel Corporation	0.00%	0.00%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%
AAPL Apple Inc	0.40%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
IBM International Business Machines Corporation	2.83%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tech Stocks Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 78.39%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1191 торговую сессию.

Текущая просадка Tech Stocks Dividend Portfolio составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-78.39%	28 мар. 2000 г.	636	9 окт. 2002 г.	1191	5 июл. 2007 г.	1827
-48.03%	7 нояб. 2007 г.	263	20 нояб. 2008 г.	280	4 янв. 2010 г.	543
-30.79%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	92	3 авг. 2020 г.	119
-29.22%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	292	11 дек. 2023 г.	486
-25.81%	25 февр. 2015 г.	243	10 февр. 2016 г.	156	22 сент. 2016 г.	399

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLW	AAPL	QCOM	IBM	ORCL	HPQ	MSFT	TXN	CSCO	INTC	Portfolio
Benchmark	1.00	0.55	0.52	0.54	0.57	0.57	0.57	0.65	0.59	0.61	0.60	0.79
GLW	0.55	1.00	0.33	0.37	0.37	0.37	0.41	0.34	0.43	0.42	0.40	0.61
AAPL	0.52	0.33	1.00	0.37	0.36	0.38	0.40	0.45	0.41	0.43	0.43	0.64
QCOM	0.54	0.37	0.37	1.00	0.35	0.39	0.38	0.42	0.48	0.44	0.46	0.66
IBM	0.57	0.37	0.36	0.35	1.00	0.43	0.47	0.43	0.43	0.47	0.44	0.61
ORCL	0.57	0.37	0.38	0.39	0.43	1.00	0.42	0.50	0.45	0.52	0.47	0.68
HPQ	0.57	0.41	0.40	0.38	0.47	0.42	1.00	0.44	0.48	0.48	0.48	0.67
MSFT	0.65	0.34	0.45	0.42	0.43	0.50	0.44	1.00	0.47	0.52	0.52	0.68
TXN	0.59	0.43	0.41	0.48	0.43	0.45	0.48	0.47	1.00	0.52	0.62	0.74
CSCO	0.61	0.42	0.43	0.44	0.47	0.52	0.48	0.52	0.52	1.00	0.55	0.74
INTC	0.60	0.40	0.43	0.46	0.44	0.47	0.48	0.52	0.62	0.55	1.00	0.75
Portfolio	0.79	0.61	0.64	0.66	0.61	0.68	0.67	0.68	0.74	0.74	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 1991 г.

Tech Stocks Dividend Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов