KiddoStocks2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

KiddoStocks2

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	8.33%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	8.33%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8.33%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	8.33%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	8.33%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	8.33%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	8.33%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	8.33%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	8.33%
TYL Tyler Technologies, Inc.	Technology	8.33%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	8.33%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KiddoStocks2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

KiddoStocks2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
KiddoStocks2	41.70%	7.45%	24.46%	51.88%	29.99%	N/A
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	63.55%	-1.55%	22.20%	73.99%	24.34%	22.85%
NFLX Netflix, Inc.	71.96%	18.60%	37.14%	81.25%	23.24%	31.50%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	34.87%	13.91%	1.56%	68.56%	42.03%	N/A
ZS Zscaler, Inc.	-5.89%	6.84%	16.28%	12.97%	35.46%	N/A
AXON Axon Enterprise, Inc.	134.03%	39.26%	108.15%	173.46%	55.20%	41.06%
PGR The Progressive Corporation	62.70%	2.34%	24.50%	64.36%	31.72%	28.55%
PEP PepsiCo, Inc.	-0.49%	-6.11%	-8.40%	1.82%	7.32%	8.42%
SBUX Starbucks Corporation	4.75%	3.77%	31.80%	-5.15%	5.32%	11.81%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	13.99%	6.63%	14.68%	11.84%	18.86%	21.80%
TYL Tyler Technologies, Inc.	46.91%	2.20%	25.88%	47.07%	16.64%	19.02%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	41.92%	0.41%	6.88%	54.88%	32.95%	28.72%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	29.17%	0.76%	13.48%	38.38%	12.01%	14.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KiddoStocks2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.60%	8.35%	0.10%	-3.32%	2.66%	4.82%	-1.70%	9.63%	0.86%	1.21%			41.70%
2023	8.07%	2.36%	6.43%	-1.57%	6.99%	3.84%	2.67%	-0.76%	-2.64%	2.62%	12.33%	4.49%	53.81%
2022	-9.97%	-4.42%	3.56%	-13.39%	-3.92%	-5.01%	10.04%	-0.93%	-4.76%	4.78%	5.84%	-5.12%	-23.05%
2021	-0.49%	2.41%	-0.55%	5.12%	0.51%	6.20%	3.25%	3.42%	-5.06%	8.48%	-2.58%	2.41%	24.78%
2020	5.79%	-4.48%	-5.66%	12.34%	10.66%	4.99%	5.85%	6.70%	-0.62%	-0.73%	12.71%	9.44%	71.00%
2019						2.34%	5.85%	-4.09%	-6.98%	-0.48%	10.00%	0.37%	6.20%

Комиссия

Комиссия KiddoStocks2 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KiddoStocks2 среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KiddoStocks2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
META Meta Platforms, Inc.	2.06	2.97	1.41	4.02	12.45
NFLX Netflix, Inc.	2.77	3.71	1.50	2.29	19.31
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.49	2.00	1.29	1.54	3.88
ZS Zscaler, Inc.	0.31	0.65	1.10	0.22	0.54
AXON Axon Enterprise, Inc.	4.00	7.54	1.94	11.05	30.78
PGR The Progressive Corporation	3.15	4.16	1.55	9.07	24.09
PEP PepsiCo, Inc.	0.11	0.28	1.03	0.12	0.38
SBUX Starbucks Corporation	-0.14	0.06	1.01	-0.13	-0.29
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.49	0.83	1.12	0.59	1.56
TYL Tyler Technologies, Inc.	2.09	3.39	1.42	1.70	15.10
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.60	2.11	1.28	2.21	6.02
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	2.72	3.61	1.50	6.91	22.60

Коэффициент Шарпа

KiddoStocks2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

KiddoStocks2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KiddoStocks2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.71%	0.67%	0.77%	1.08%	0.88%	1.39%	1.10%	0.88%	0.97%	1.09%	1.04%	0.79%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZS Zscaler, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	0.45%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
PEP PepsiCo, Inc.	3.18%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.78%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
SBUX Starbucks Corporation	2.35%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.34%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
TYL Tyler Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.42%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.55%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%	0.62%	1.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KiddoStocks2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

KiddoStocks2 показал максимальную просадку в 35.65%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 334 торговые сессии.

Текущая просадка KiddoStocks2 составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.65%	10 нояб. 2021 г.	151	16 июн. 2022 г.	334	16 окт. 2023 г.	485
-30.66%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	52	29 мая 2020 г.	70
-15.92%	29 июл. 2019 г.	61	22 окт. 2019 г.	56	13 янв. 2020 г.	117
-11.39%	12 февр. 2021 г.	16	8 мар. 2021 г.	27	15 апр. 2021 г.	43
-8.89%	3 сент. 2020 г.	15	24 сент. 2020 г.	11	9 окт. 2020 г.	26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KiddoStocks2 составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

KiddoStocks2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNH	PGR	PEP	CRWD	AXON	NFLX	SBUX	ZS	PPA	META	TYL	SMH
UNH	1.00	0.33	0.38	0.08	0.11	0.17	0.30	0.11	0.34	0.18	0.23	0.22
PGR	0.33	1.00	0.37	0.09	0.15	0.15	0.29	0.09	0.43	0.19	0.19	0.18
PEP	0.38	0.37	1.00	0.07	0.14	0.20	0.42	0.14	0.35	0.23	0.30	0.22
CRWD	0.08	0.09	0.07	1.00	0.43	0.43	0.26	0.73	0.27	0.40	0.48	0.47
AXON	0.11	0.15	0.14	0.43	1.00	0.35	0.33	0.45	0.44	0.40	0.45	0.49
NFLX	0.17	0.15	0.20	0.43	0.35	1.00	0.32	0.47	0.26	0.55	0.47	0.50
SBUX	0.30	0.29	0.42	0.26	0.33	0.32	1.00	0.31	0.50	0.40	0.39	0.45
ZS	0.11	0.09	0.14	0.73	0.45	0.47	0.31	1.00	0.27	0.42	0.55	0.50
PPA	0.34	0.43	0.35	0.27	0.44	0.26	0.50	0.27	1.00	0.39	0.40	0.51
META	0.18	0.19	0.23	0.40	0.40	0.55	0.40	0.42	0.39	1.00	0.46	0.59
TYL	0.23	0.19	0.30	0.48	0.45	0.47	0.39	0.55	0.40	0.46	1.00	0.54
SMH	0.22	0.18	0.22	0.47	0.49	0.50	0.45	0.50	0.51	0.59	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

KiddoStocks2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество