S Thig Test 3-A

График показывает рост $10,000 инвестированных в S Thig Test 3-A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 28 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении S Thig Test 3-A закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью -3.9%.

S Thig Test 3-A has an annualized alpha of 9.68%, beta of 0.38, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2020.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.02%) than losses (29.44%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.43 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия S Thig Test 3-A составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

S Thig Test 3-A имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S Thig Test 3-A и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

S Thig Test 3-A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.06
• За 5 лет: 1.56
• За всё время: 1.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность S Thig Test 3-A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

S Thig Test 3-A показал максимальную просадку в 10.05%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка S Thig Test 3-A составляет 3.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.