Moderado 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	2.50%
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	Technology Equities	7.50%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	7.50%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	3.50%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	50%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	7.50%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	1.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moderado 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Moderado 1 на 10 апр. 2026 г. показал доходность в 1.79% с начала года и доходность в 13.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель Moderado 1	0.38%	0.89%	1.79%	3.21%	26.38%	18.20%	10.38%	13.68%
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.57%	-0.70%	-5.70%	-5.35%	25.48%	23.61%	11.66%	16.78%
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	-0.90%	1.02%	-1.30%	-3.68%	32.67%	21.58%	8.44%	18.80%
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	0.50%	2.34%	3.04%	2.09%	36.19%	14.93%	2.54%	10.54%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.59%	0.69%	-0.02%	1.89%	26.73%	20.02%	12.16%	14.72%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	-0.35%	2.43%	8.29%	13.54%	42.04%	17.90%	9.10%	9.83%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.11%	1.68%	4.99%	5.58%	36.54%	15.38%	4.87%	8.21%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.72%	0.16%	5.97%	6.00%	14.10%	8.16%	3.67%	5.21%
VTV Vanguard Value ETF	0.48%	2.08%	6.85%	10.26%	26.50%	16.04%	11.36%	12.34%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.26%	0.98%	13.75%	16.74%	24.22%	12.33%	8.35%	12.50%
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.05%	-0.25%	0.96%	0.78%	4.47%	3.09%	1.39%	2.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Moderado 1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.30%	0.25%	-4.75%	4.21%									1.79%
2025	2.83%	-0.79%	-4.81%	-0.87%	5.49%	4.93%	1.60%	2.33%	3.20%	1.87%	0.06%	0.07%	16.62%
2024	0.86%	4.58%	2.87%	-4.25%	4.39%	3.08%	1.74%	2.28%	1.93%	-1.31%	5.36%	-3.23%	19.33%
2023	6.83%	-2.35%	3.30%	0.60%	0.71%	5.90%	3.49%	-2.03%	-4.65%	-2.64%	9.32%	5.36%	25.35%
2022	-5.65%	-2.65%	2.98%	-8.40%	0.05%	-8.07%	8.61%	-4.18%	-9.42%	6.96%	5.81%	-5.37%	-19.55%
2021	-0.53%	2.87%	3.92%	4.65%	0.75%	2.41%	2.02%	2.60%	-4.45%	6.31%	-0.91%	4.26%	26.12%

Метрики бенчмарка

Moderado 1: годовая альфа составляет 1.49%, бета — 0.94, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (99.00%) было выше, чем в снижении (93.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.94 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.49%

Бета: 0.94

R²: 0.99

Участие в росте: 99.00%

Участие в снижении: 93.51%

Комиссия

Комиссия Moderado 1 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QTEC

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SPDW

SPDR Portfolio World ex-US ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Moderado 1 имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.07	1.84	+0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.84	2.53	+0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.35	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.45	3.83	+0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.81	16.98	+2.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VUG Vanguard Growth ETF	31	1.45	2.01	1.27	2.30	8.11
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	34	1.39	1.94	1.25	3.01	9.66
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	39	1.66	2.31	1.28	3.02	10.92
VOO Vanguard S&P 500 ETF	57	1.96	2.69	1.37	4.10	18.30
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	77	2.84	3.82	1.52	4.47	18.16
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	63	2.37	3.29	1.45	3.89	14.45
VNQ Vanguard Real Estate ETF	24	1.03	1.46	1.19	2.12	6.72
VTV Vanguard Value ETF	70	2.34	3.30	1.42	5.22	19.55
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	60	1.98	2.92	1.36	6.25	15.29
TIP iShares TIPS Bond ETF	26	1.15	1.63	1.21	2.24	5.90

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Moderado 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.07
За 5 лет: 0.65
За 10 лет: 0.80
За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.87 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moderado 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.50%	1.59%	1.62%	1.74%	2.10%	1.54%	1.66%	1.93%	2.21%	1.87%	2.13%	2.06%
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.43%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund	0.00%	0.00%	0.02%	0.14%	0.15%	0.02%	0.44%	0.68%	0.91%	0.80%	1.29%	0.99%
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	0.45%	0.56%	0.80%	0.73%	0.73%	0.32%	0.44%	0.71%	0.76%	0.73%	0.97%	0.89%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF	3.05%	3.30%	3.19%	2.75%	3.12%	3.04%	1.87%	3.13%	3.08%	1.86%	3.11%	2.78%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.57%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.76%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VTV Vanguard Value ETF	1.96%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.41%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.79%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Moderado 1 показал максимальную просадку в 32.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Moderado 1 составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.47%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	96	7 авг. 2020 г.	119
-25.68%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	298	19 дек. 2023 г.	498
-17.97%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	131
-17.66%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	86
-13.18%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	74	27 мая 2016 г.	257

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 3.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TIP	VNQ	VWO	QTEC	SCHD	IWO	SPDW	VUG	VTV	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.04	0.60	0.70	0.84	0.82	0.83	0.81	0.94	0.88	1.00	0.99
TIP	-0.04	1.00	0.17	0.01	-0.03	-0.05	-0.03	0.02	-0.01	-0.07	-0.04	-0.00
VNQ	0.60	0.17	1.00	0.44	0.43	0.63	0.56	0.55	0.52	0.63	0.60	0.64
VWO	0.70	0.01	0.44	1.00	0.66	0.60	0.62	0.80	0.66	0.64	0.70	0.72
QTEC	0.84	-0.03	0.43	0.66	1.00	0.62	0.79	0.70	0.88	0.65	0.84	0.87
SCHD	0.82	-0.05	0.63	0.60	0.62	1.00	0.70	0.73	0.67	0.94	0.82	0.84
IWO	0.83	-0.03	0.56	0.62	0.79	0.70	1.00	0.72	0.80	0.76	0.83	0.85
SPDW	0.81	0.02	0.55	0.80	0.70	0.73	0.72	1.00	0.74	0.78	0.81	0.83
VUG	0.94	-0.01	0.52	0.66	0.88	0.67	0.80	0.74	1.00	0.71	0.94	0.94
VTV	0.88	-0.07	0.63	0.64	0.65	0.94	0.76	0.78	0.71	1.00	0.88	0.88
VOO	1.00	-0.04	0.60	0.70	0.84	0.82	0.83	0.81	0.94	0.88	1.00	0.99
Portfolio	0.99	-0.00	0.64	0.72	0.87	0.84	0.85	0.83	0.94	0.88	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

Moderado 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов