Moochi v4
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
Moochi v4 | 25.82% | -0.18% | 10.98% | 37.47% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Tesla, Inc. | -8.56% | 2.76% | 31.47% | -13.48% | 70.20% | 29.45% |
Alphabet Inc. | 14.39% | -4.70% | 8.38% | 19.77% | 21.33% | 18.46% |
Microsoft Corporation | 15.19% | 1.41% | 0.70% | 35.31% | 26.56% | 26.69% |
Amazon.com, Inc. | 22.70% | 4.22% | 4.65% | 37.80% | 15.81% | 27.45% |
NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.83% | 73.79% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 62.60% | -2.41% | 20.78% | 94.63% | 33.47% | 26.59% |
Chevron Corporation | -0.34% | -0.50% | -5.05% | -9.89% | 7.68% | 5.86% |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 23.50% | 1.35% | 16.86% | 31.81% | N/A | N/A |
Bitcoin | 45.86% | 4.47% | -5.87% | 127.22% | 43.36% | 65.54% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 12.16% | 2.45% | 5.88% | 15.41% | N/A | N/A |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.52% | 10.05% | 4.90% | -0.29% | 4.94% | 5.22% | 1.33% | -2.86% | 25.82% | ||||
2023 | 17.77% | 1.67% | 9.11% | -1.78% | 9.31% | 7.22% | 2.98% | -0.73% | -3.49% | -1.60% | 8.67% | 4.20% | 65.35% |
2022 | -6.06% | 0.27% | 7.26% | -13.53% | -2.49% | -10.17% | 13.45% | -6.76% | -8.30% | 0.13% | 3.68% | -9.67% | -30.38% |
2021 | 2.81% | 5.40% | -3.40% | 16.64% | 1.86% | -3.12% | 20.49% |
Комиссия
Комиссия Moochi v4 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Moochi v4 среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Tesla, Inc. | -0.07 | 0.32 | 1.04 | -0.22 | -0.21 |
Alphabet Inc. | 0.64 | 1.02 | 1.14 | 0.21 | 2.14 |
Microsoft Corporation | 1.00 | 1.39 | 1.18 | 0.34 | 3.33 |
Amazon.com, Inc. | 1.15 | 1.70 | 1.22 | 0.55 | 4.98 |
NVIDIA Corporation | 3.28 | 3.48 | 1.44 | 4.17 | 20.02 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.70 | 3.27 | 1.41 | 2.27 | 14.05 |
Chevron Corporation | 0.22 | 0.42 | 1.05 | 0.03 | 0.70 |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.68 | 3.54 | 1.46 | 2.46 | 17.69 |
Bitcoin | 0.90 | 1.56 | 1.16 | 0.47 | 3.94 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.31 | 3.16 | 1.45 | 1.18 | 15.89 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Moochi v4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moochi v4 | 1.10% | 1.16% | 1.43% | 1.04% | 1.13% | 0.64% | 0.71% | 0.59% | 0.67% | 0.81% | 0.74% | 0.75% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.31% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Chevron Corporation | 4.45% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moochi v4 показал максимальную просадку в 36.09%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Moochi v4 составляет 7.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.09% | 9 нояб. 2021 г. | 423 | 5 янв. 2023 г. | 179 | 3 июл. 2023 г. | 602 |
-14.36% | 11 июл. 2024 г. | 28 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.36% | 19 июл. 2023 г. | 100 | 26 окт. 2023 г. | 19 | 14 нояб. 2023 г. | 119 |
-6.95% | 12 апр. 2024 г. | 8 | 19 апр. 2024 г. | 10 | 29 апр. 2024 г. | 18 |
-4.98% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 23 | 14 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Moochi v4 составляет 6.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | IAUM | CVX | BTC-USD | TSLA | JEPI | TSM | AMZN | NVDA | GOOG | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IAUM | 0.00 | 1.00 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
CVX | 0.00 | 0.16 | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.31 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.11 |
BTC-USD | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.25 |
TSLA | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 |
JEPI | 0.00 | 0.13 | 0.31 | 0.21 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0.46 | 0.53 |
TSM | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.42 | 0.35 | 1.00 | 0.46 | 0.64 | 0.46 | 0.51 |
AMZN | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.25 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.55 | 0.64 | 0.64 |
NVDA | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.29 | 0.46 | 0.35 | 0.64 | 0.55 | 1.00 | 0.52 | 0.61 |
GOOG | 0.00 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.64 | 0.52 | 1.00 | 0.70 |
MSFT | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.25 | 0.41 | 0.53 | 0.51 | 0.64 | 0.61 | 0.70 | 1.00 |