Moochi v4

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Moochi v4

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8%
BTC-USD Bitcoin		8%
CVX Chevron Corporation	Energy	8%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	15%
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	Precious Metals, Gold	8%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	8%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	15%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	6%
USD=X USD Cash		8%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Moochi v4	1.29%	9.41%	5.14%	29.88%	N/A	N/A
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-14.21%	23.51%	0.38%	94.55%	44.15%	35.54%
GOOG Alphabet Inc	-9.13%	6.18%	1.61%	-0.17%	19.44%	20.48%
MSFT Microsoft Corporation	9.64%	8.42%	9.13%	11.75%	21.26%	27.46%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.55%	7.79%	-1.39%	16.19%	10.92%	25.27%
NVDA NVIDIA Corporation	0.63%	21.07%	-2.24%	23.29%	72.51%	74.01%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-1.73%	11.93%	5.42%	29.77%	33.29%	26.64%
CVX Chevron Corporation	-3.41%	1.54%	-13.60%	-11.95%	13.17%	7.44%
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	25.49%	2.05%	23.69%	41.37%	N/A	N/A
BTC-USD Bitcoin	11.31%	7.78%	7.83%	54.10%	61.52%	84.64%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.17%	1.80%	-3.98%	6.67%	10.94%	N/A
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.07%	-8.90%	-4.59%	1.91%	10.95%								1.29%
2024	-0.52%	10.05%	4.90%	-0.29%	4.94%	5.22%	1.33%	-2.86%	5.82%	1.91%	10.61%	3.79%	54.08%
2023	17.77%	1.67%	9.11%	-1.78%	9.31%	7.22%	2.98%	-0.73%	-3.49%	-1.60%	8.67%	4.20%	65.35%
2022	-6.06%	0.27%	7.26%	-13.53%	-2.49%	-10.17%	13.45%	-6.76%	-8.30%	0.13%	3.68%	-9.67%	-30.38%
2021							2.81%	5.40%	-3.40%	16.64%	1.86%	-3.12%	20.49%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Moochi v4 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAUM

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Moochi v4 составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	1.30	1.83	1.21	0.59	2.55
GOOG Alphabet Inc	0.00	0.55	1.07	0.05	0.56
MSFT Microsoft Corporation	0.47	0.71	1.09	0.08	1.04
AMZN Amazon.com, Inc.	0.41	0.68	1.08	0.07	0.79
NVDA NVIDIA Corporation	0.38	0.96	1.13	0.20	1.58
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.61	0.84	1.11	0.12	1.15
CVX Chevron Corporation	-0.39	-0.04	0.99	-0.46	-0.46
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	2.28	2.86	1.36	1.71	11.38
BTC-USD Bitcoin	1.05	2.75	1.29	1.89	9.44
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.56	0.12	1.02	0.00	0.02
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Moochi v4 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.15
За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moochi v4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.24%	1.12%	1.16%	1.43%	1.04%	1.13%	0.64%	0.71%	0.59%	0.67%	0.82%	0.74%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.46%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.28%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
CVX Chevron Corporation	4.89%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.01%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Moochi v4 показал максимальную просадку в 36.09%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Moochi v4 составляет 4.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.09%	9 нояб. 2021 г.	423	5 янв. 2023 г.	179	3 июл. 2023 г.	602
-23.81%	18 дек. 2024 г.	112	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.36%	11 июл. 2024 г.	28	7 авг. 2024 г.	79	25 окт. 2024 г.	107
-7.36%	19 июл. 2023 г.	100	26 окт. 2023 г.	19	14 нояб. 2023 г.	119
-6.95%	12 апр. 2024 г.	8	19 апр. 2024 г.	10	29 апр. 2024 г.	18

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	IAUM	CVX	BTC-USD	TSLA	JEPI	TSM	AMZN	NVDA	GOOG	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.09	0.33	0.36	0.58	0.82	0.63	0.72	0.71	0.72	0.78	0.84
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IAUM	0.09	0.00	1.00	0.14	0.10	0.03	0.10	0.09	0.07	0.07	0.10	0.06	0.13
CVX	0.33	0.00	0.14	1.00	0.09	0.08	0.31	0.16	0.09	0.10	0.13	0.10	0.19
BTC-USD	0.36	0.00	0.10	0.09	1.00	0.26	0.21	0.23	0.25	0.27	0.26	0.23	0.53
TSLA	0.58	0.00	0.03	0.08	0.26	1.00	0.30	0.40	0.44	0.45	0.42	0.43	0.71
JEPI	0.82	0.00	0.10	0.31	0.21	0.30	1.00	0.34	0.42	0.35	0.43	0.50	0.46
TSM	0.63	0.00	0.09	0.16	0.23	0.40	0.34	1.00	0.46	0.65	0.44	0.50	0.62
AMZN	0.72	0.00	0.07	0.09	0.25	0.44	0.42	0.46	1.00	0.56	0.64	0.64	0.67
NVDA	0.71	0.00	0.07	0.10	0.27	0.45	0.35	0.65	0.56	1.00	0.51	0.60	0.72
GOOG	0.72	0.00	0.10	0.13	0.26	0.42	0.43	0.44	0.64	0.51	1.00	0.67	0.70
MSFT	0.78	0.00	0.06	0.10	0.23	0.43	0.50	0.50	0.64	0.60	0.67	1.00	0.69
Portfolio	0.84	0.00	0.13	0.19	0.53	0.71	0.46	0.62	0.67	0.72	0.70	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Moochi v4

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество