PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Moochi v4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Moochi v4

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

IAUM 8%BTC-USD 8%USD=X 8%TSLA 15%GOOG 15%MSFT 8%AMZN 8%NVDA 8%CVX 8%JEPI 8%TSM 6%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
8%
BTC-USD
Bitcoin
8%
CVX
Chevron Corporation		Energy
8%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
15%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		Precious Metals, Gold
8%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
8%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
8%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
8%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
15%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
6%
USD=X
USD Cash
8%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.50%
12.31%
Moochi v4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Moochi v445.70%11.58%22.50%51.55%N/AN/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		25.23%41.72%77.98%28.14%67.88%33.87%
GOOG
Alphabet Inc.		26.15%6.26%1.34%30.36%21.70%20.90%
MSFT
Microsoft Corporation		14.14%1.95%1.58%16.11%24.47%26.07%
AMZN
Amazon.com, Inc.		39.19%12.68%15.17%47.68%19.50%29.40%
NVDA
NVIDIA Corporation		196.42%11.52%55.56%200.29%96.27%77.78%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		83.23%0.73%24.67%93.77%31.45%27.28%
CVX
Chevron Corporation		12.00%9.52%1.56%15.98%10.67%7.82%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		24.32%-3.58%7.88%30.86%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin		106.44%30.14%33.75%130.33%59.13%71.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		15.42%1.00%8.34%18.87%N/AN/A
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.52%10.05%4.90%-0.29%4.94%5.22%1.33%-2.86%5.82%1.91%45.70%
202317.77%1.67%9.11%-1.78%9.31%7.22%2.98%-0.73%-3.49%-1.60%8.67%4.20%65.35%
2022-6.06%0.27%7.26%-13.53%-2.49%-10.17%13.45%-6.76%-8.30%0.13%3.68%-9.67%-30.38%
20212.81%5.40%-3.40%16.64%1.86%-3.12%20.49%

Комиссия

Комиссия Moochi v4 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Moochi v4 среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Moochi v4, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Moochi v4, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Moochi v4, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Moochi v4, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Moochi v4, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Moochi v4, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Moochi v4
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Moochi v4, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Moochi v4, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Moochi v4, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Moochi v4, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Moochi v4, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		1.832.681.310.9910.77
GOOG
Alphabet Inc.		1.842.501.330.845.07
MSFT
Microsoft Corporation		0.340.571.070.080.93
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.071.541.200.484.29
NVDA
NVIDIA Corporation		1.732.251.281.709.50
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.031.611.190.695.32
CVX
Chevron Corporation		0.831.201.160.182.26
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		1.802.411.311.1311.72
BTC-USD
Bitcoin		0.861.551.150.683.55
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.882.631.360.9112.70
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Moochi v4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.66
Moochi v4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moochi v4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.03%1.16%1.43%1.04%1.13%0.64%0.71%0.59%0.67%0.82%0.74%0.75%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.53%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.16%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
CVX
Chevron Corporation		3.96%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.19%
-0.87%
Moochi v4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Moochi v4 показал максимальную просадку в 36.09%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Moochi v4 составляет 2.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.09%9 нояб. 2021 г.4235 янв. 2023 г.1793 июл. 2023 г.602
-14.36%11 июл. 2024 г.287 авг. 2024 г.7925 окт. 2024 г.107
-7.36%19 июл. 2023 г.10026 окт. 2023 г.1914 нояб. 2023 г.119
-6.95%12 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.1029 апр. 2024 г.18
-4.98%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.2314 окт. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moochi v4 составляет 6.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.81%
3.81%
Moochi v4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XIAUMCVXBTC-USDTSLAJEPITSMNVDAAMZNGOOGMSFT
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
IAUM0.001.000.140.110.050.120.100.090.110.120.07
CVX0.000.141.000.090.080.310.170.100.090.140.10
BTC-USD0.000.110.091.000.250.220.230.280.260.260.24
TSLA0.000.050.080.251.000.300.400.450.420.400.40
JEPI0.000.120.310.220.301.000.340.350.430.450.51
TSM0.000.100.170.230.400.341.000.640.440.430.50
NVDA0.000.090.100.280.450.350.641.000.540.500.60
AMZN0.000.110.090.260.420.430.440.541.000.630.63
GOOG0.000.120.140.260.400.450.430.500.631.000.68
MSFT0.000.070.100.240.400.510.500.600.630.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.