RH | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	Ultrashort Bond	11%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	11%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	11%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	10%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	10%
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	Derivative Income	9%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	Volatility	8%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	6%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	5%
YLD Principal Active High Yield ETF	High Yield Bonds	5%
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	Diversified Portfolio, Dividend	5%
ALTY Global X Alternative Income ETF	Global Allocation, Dividend	5%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель RH	0.51%	1.56%	6.37%	6.67%	16.25%	11.44%	—	—
Активы портфеля:
ALTY Global X Alternative Income ETF	0.41%	1.22%	6.79%	7.29%	15.76%	11.36%	5.27%	6.21%
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	0.94%	3.26%	10.45%	9.84%	18.64%	15.39%	7.49%	8.96%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.72%	2.73%	6.43%	5.62%	19.84%	15.47%	10.91%	—
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.43%	0.97%	1.29%	1.18%	8.34%	9.13%	7.45%	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.62%	1.08%	7.85%	8.80%	26.60%	19.91%	—	—
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.02%	0.31%	1.50%	1.76%	4.27%	5.19%	3.63%	—
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	0.49%	1.67%	13.78%	14.96%	32.13%	21.52%	15.97%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.47%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	0.53%	0.20%	6.31%	6.98%	20.84%	15.48%	—	—
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	1.14%	1.70%	-0.84%	0.96%	14.90%	5.92%	6.22%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении RH закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.52%	1.88%	-2.95%	3.53%	1.23%	0.13%							6.37%
2025	2.17%	0.69%	-2.65%	-2.13%	2.35%	2.87%	0.19%	2.42%	1.73%	0.74%	1.35%	0.44%	10.46%
2024	0.90%	1.84%	2.39%	-2.55%	2.65%	0.89%	2.09%	1.86%	1.29%	-1.04%	3.52%	-2.76%	11.40%
2023	4.03%	-1.72%	1.66%	1.38%	-0.71%	3.15%	2.02%	-0.84%	-2.49%	-1.65%	4.84%	2.81%	12.86%
2022								-1.31%	-6.09%	4.57%	4.70%	-2.54%	-1.10%

Метрики бенчмарка

RH has an annualized alpha of 1.21%, beta of 0.53, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2022.

This portfolio participated in 57.21% of S&P 500 Index downside but only 51.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.53 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.21%

Бета: 0.53

R²: 0.87

Участие в росте: 51.93%

Участие в снижении: 57.21%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия RH составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CVY

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

ALTY

Global X Alternative Income ETF

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

YLD

Principal Active High Yield ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RH имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RH и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.28	1.86	+0.42
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.26	2.53	+0.73
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.34	+0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.46	2.53	+0.93
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.09	11.37	+3.72

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ALTY Global X Alternative Income ETF	87	2.66	3.73	1.52	3.57	16.46
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	54	1.65	2.42	1.29	2.46	8.22
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	70	2.02	2.99	1.35	3.12	11.23
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	28	0.95	1.42	1.17	1.14	3.46
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	71	2.03	2.69	1.40	2.91	13.84
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	99	8.13	17.82	3.97	29.02	142.45
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	93	3.31	4.54	1.63	5.23	21.61
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	68	1.98	2.68	1.39	2.59	13.05
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	19	0.50	0.83	1.11	0.80	1.90

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа RH на 13 июн. 2026 г. составляет 2.28 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RH за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.43%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	8.43%	8.68%	8.13%	8.82%	7.38%	2.82%	2.53%	2.36%	2.43%	1.74%	1.31%	0.96%
Активы портфеля:
ALTY Global X Alternative Income ETF	7.43%	7.50%	7.88%	7.31%	7.66%	6.88%	9.20%	8.74%	8.49%	7.52%	8.20%	4.21%
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	3.65%	3.99%	4.07%	4.41%	5.18%	2.37%	3.40%	3.22%	4.44%	3.94%	4.50%	5.89%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.36%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.18%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.22%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	4.25%	4.43%	5.16%	4.79%	1.83%	0.73%	1.43%	2.69%	2.07%	0.96%	0.00%	0.00%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	4.69%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	11.80%	11.70%	12.04%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	22.19%	19.82%	16.79%	16.36%	18.32%	4.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

RH показал максимальную просадку в 11.99%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка RH составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-11.99%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 25d	4mo 12dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.
Медвежий рынок2022	-7.59%сент. 2022 г.	17d	1mo 23d	2mo 10dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г.
Откат 2023 года2023	-6.07%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 5d	4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-4.45%март 2026 г.	29d	1mo 4d	2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2023 года2023	-4.18%март 2023 г.	1mo 8d	1mo 1d	2mo 9dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 11.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.32	1.24	1.25

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.25, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция RH с S&P 500 Index

Корреляция RH с S&P 500 Index составляет 0.85 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYI: 0.96, а самая низкая у JPST: 0.13.

0.13

0.14

0.19

0.55

0.56

0.65

0.66

0.66

0.73

0.77

0.78

0.92

0.96

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. RH . Самая высокая корреляция с портфелем у JEPI: 0.88, а самая низкая у JPST: 0.20.

0.20

0.24

0.36

0.64

0.69

0.77

0.78

0.79

0.80

0.82

0.87

0.88

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JPST	VTIP	TLTW	LVHI	YLD	SVOL	JEPQ	SCHD	CVY	ALTY	DIVO	JEPI	SPYI
JPST	1.00	0.55	0.43	0.10	0.23	0.10	0.11	0.10	0.13	0.21	0.10	0.11	0.12
VTIP	0.55	1.00	0.54	0.10	0.31	0.09	0.11	0.17	0.17	0.26	0.13	0.14	0.12
TLTW	0.43	0.54	1.00	0.16	0.39	0.22	0.14	0.17	0.19	0.38	0.19	0.21	0.17
LVHI	0.10	0.10	0.16	1.00	0.43	0.45	0.44	0.65	0.65	0.57	0.64	0.62	0.54
YLD	0.23	0.31	0.39	0.43	1.00	0.48	0.49	0.46	0.52	0.58	0.51	0.50	0.54
SVOL	0.10	0.09	0.22	0.45	0.48	1.00	0.70	0.49	0.52	0.56	0.61	0.63	0.75
JEPQ	0.11	0.11	0.14	0.44	0.49	0.70	1.00	0.46	0.49	0.56	0.62	0.65	0.90
SCHD	0.10	0.17	0.17	0.65	0.46	0.49	0.46	1.00	0.80	0.66	0.81	0.81	0.61
CVY	0.13	0.17	0.19	0.65	0.52	0.52	0.49	0.80	1.00	0.68	0.75	0.69	0.63
ALTY	0.21	0.26	0.38	0.57	0.58	0.56	0.56	0.66	0.68	1.00	0.64	0.66	0.64
DIVO	0.10	0.13	0.19	0.64	0.51	0.61	0.62	0.81	0.75	0.64	1.00	0.86	0.76
JEPI	0.11	0.14	0.21	0.62	0.50	0.63	0.65	0.81	0.69	0.66	0.86	1.00	0.76
SPYI	0.12	0.12	0.17	0.54	0.54	0.75	0.90	0.61	0.63	0.64	0.76	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 авг. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю RH

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в RH есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации