Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Real Assets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты ASET
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Real Assets | 0.37% | -0.47% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 0.14% | 3.54% | 15.12% | 21.12% | 21.78% | 10.53% | 13.72% | — |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.47% | 5.52% | 33.39% | 36.01% | 29.93% | 14.70% | 23.16% | 11.36% |
VDE Vanguard Energy ETF | 0.76% | 6.05% | 34.23% | 36.66% | 32.62% | 15.51% | 23.51% | 11.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | -0.75% | -5.46% | 7.34% | 7.91% | 34.04% | 22.82% | 16.08% | — |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | -0.07% | -3.49% | 10.08% | 10.66% | 28.01% | 17.94% | 12.76% | — |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 0.77% | 0.69% | 22.30% | 20.73% | 18.25% | 28.16% | 24.37% | 14.56% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 0.69% | 2.01% | 15.69% | 20.20% | 31.13% | 12.84% | 12.16% | 8.92% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 1.14% | 2.69% | 17.54% | 16.21% | 19.40% | 10.11% | 6.34% | — |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0.51% | 2.84% | 21.34% | 28.49% | 46.37% | 12.20% | 12.51% | 12.32% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 0.34% | -2.65% | 6.29% | 6.96% | 17.36% | 11.49% | 6.07% | 7.25% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Real Assets закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 13 февр. 2026 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.69% | -1.12% | 0.07% | 3.59% |
Комиссия
Комиссия Real Assets составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 71 | 1.44 | 1.94 | 1.27 | 2.29 | 7.16 |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 54 | 1.19 | 1.58 | 1.23 | 1.60 | 4.21 |
VDE Vanguard Energy ETF | 60 | 1.30 | 1.70 | 1.25 | 1.74 | 4.96 |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 80 | 1.53 | 2.20 | 1.29 | 2.89 | 10.51 |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 82 | 1.65 | 2.34 | 1.30 | 2.79 | 11.79 |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 44 | 0.97 | 1.29 | 1.20 | 1.29 | 4.00 |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 93 | 2.36 | 3.07 | 1.48 | 3.15 | 18.59 |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 52 | 1.09 | 1.52 | 1.23 | 1.25 | 5.77 |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 94 | 2.48 | 3.06 | 1.48 | 3.49 | 19.55 |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 72 | 1.39 | 1.94 | 1.28 | 2.27 | 8.22 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Real Assets за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.50% | 4.03% | 3.15% | 3.06% | 3.09% | 3.53% | 2.77% | 2.65% | 2.27% | 1.56% | 1.71% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.52% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.86% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.10% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.90% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.33% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.20% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.67% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Real Assets показал максимальную просадку в 4.18%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Real Assets составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.18% | 3 мар. 2026 г. | 14 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.98% | 12 февр. 2026 г. | 1 | 12 февр. 2026 г. | 1 | 13 февр. 2026 г. | 2 |
| -0.48% | 17 февр. 2026 г. | 1 | 17 февр. 2026 г. | 2 | 19 февр. 2026 г. | 3 |
| -0.16% | 25 февр. 2026 г. | 1 | 25 февр. 2026 г. | 1 | 26 февр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 17.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | ASET | GLD | BCD | ENFR | MLPX | XLE | VDE | PAVE | RLY | VNQ | GQRE | VRAI | GUNR | NFRA | AVRE | IFRA | IQRA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.29 | -0.21 | -0.05 | 0.01 | -0.17 | -0.16 | 0.74 | 0.27 | 0.54 | 0.56 | 0.29 | 0.43 | 0.60 | 0.57 | 0.65 | 0.64 | 0.46 |
| ASET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GLD | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 0.47 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.39 | 0.67 | 0.17 | 0.32 | 0.20 | 0.59 | 0.32 | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.58 |
| BCD | -0.21 | 0.00 | 0.47 | 1.00 | 0.23 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | -0.14 | 0.63 | -0.45 | -0.36 | 0.13 | 0.39 | -0.31 | -0.41 | -0.15 | -0.32 | 0.25 |
| ENFR | -0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 1.00 | 0.97 | 0.75 | 0.77 | 0.14 | 0.44 | 0.06 | 0.01 | 0.66 | 0.38 | 0.15 | 0.09 | 0.28 | 0.07 | 0.63 |
| MLPX | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.97 | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.17 | 0.40 | 0.14 | 0.10 | 0.68 | 0.36 | 0.19 | 0.16 | 0.33 | 0.13 | 0.65 |
| XLE | -0.17 | 0.00 | 0.06 | 0.43 | 0.75 | 0.70 | 1.00 | 0.99 | 0.02 | 0.52 | -0.29 | -0.32 | 0.55 | 0.53 | -0.13 | -0.27 | 0.07 | -0.24 | 0.48 |
| VDE | -0.16 | 0.00 | 0.06 | 0.43 | 0.77 | 0.72 | 0.99 | 1.00 | 0.04 | 0.52 | -0.27 | -0.31 | 0.58 | 0.52 | -0.12 | -0.25 | 0.10 | -0.23 | 0.50 |
| PAVE | 0.74 | 0.00 | 0.39 | -0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 1.00 | 0.35 | 0.52 | 0.57 | 0.45 | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 0.89 | 0.64 | 0.66 |
| RLY | 0.27 | 0.00 | 0.67 | 0.63 | 0.44 | 0.40 | 0.52 | 0.52 | 0.35 | 1.00 | 0.09 | 0.17 | 0.54 | 0.87 | 0.32 | 0.18 | 0.43 | 0.31 | 0.78 |
| VNQ | 0.54 | 0.00 | 0.17 | -0.45 | 0.06 | 0.14 | -0.29 | -0.27 | 0.52 | 0.09 | 1.00 | 0.89 | 0.42 | 0.16 | 0.71 | 0.93 | 0.62 | 0.82 | 0.46 |
| GQRE | 0.56 | 0.00 | 0.32 | -0.36 | 0.01 | 0.10 | -0.32 | -0.31 | 0.57 | 0.17 | 0.89 | 1.00 | 0.37 | 0.23 | 0.78 | 0.96 | 0.68 | 0.92 | 0.49 |
| VRAI | 0.29 | 0.00 | 0.20 | 0.13 | 0.66 | 0.68 | 0.55 | 0.58 | 0.45 | 0.54 | 0.42 | 0.37 | 1.00 | 0.56 | 0.45 | 0.42 | 0.56 | 0.43 | 0.77 |
| GUNR | 0.43 | 0.00 | 0.59 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.87 | 0.16 | 0.23 | 0.56 | 1.00 | 0.48 | 0.24 | 0.60 | 0.40 | 0.82 |
| NFRA | 0.60 | 0.00 | 0.32 | -0.31 | 0.15 | 0.19 | -0.13 | -0.12 | 0.61 | 0.32 | 0.71 | 0.78 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.83 | 0.74 | 0.90 | 0.61 |
| AVRE | 0.57 | 0.00 | 0.26 | -0.41 | 0.09 | 0.16 | -0.27 | -0.25 | 0.57 | 0.18 | 0.93 | 0.96 | 0.42 | 0.24 | 0.83 | 1.00 | 0.71 | 0.94 | 0.53 |
| IFRA | 0.65 | 0.00 | 0.39 | -0.15 | 0.28 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | 0.89 | 0.43 | 0.62 | 0.68 | 0.56 | 0.60 | 0.74 | 0.71 | 1.00 | 0.79 | 0.76 |
| IQRA | 0.64 | 0.00 | 0.36 | -0.32 | 0.07 | 0.13 | -0.24 | -0.23 | 0.64 | 0.31 | 0.82 | 0.92 | 0.43 | 0.40 | 0.90 | 0.94 | 0.79 | 1.00 | 0.59 |
| Portfolio | 0.46 | 0.00 | 0.58 | 0.25 | 0.63 | 0.65 | 0.48 | 0.50 | 0.66 | 0.78 | 0.46 | 0.49 | 0.77 | 0.82 | 0.61 | 0.53 | 0.76 | 0.59 | 1.00 |