PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Real Assets
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Real Assets

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

RLY 6.67%BCD 6.67%GLD 6.67%XLE 6.67%VDE 6.67%PAVE 6.67%IFRA 6.67%MLPX 6.67%GUNR 6.67%NFRA 6.67%ENFR 6.67%ASET 6.67%VRAI 6.67%GQRE 6.67%IQRA 6.67%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
ASET
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund		Diversified Portfolio
6.67%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		Commodities, Actively Managed
6.67%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		Energy Equities
6.67%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
6.67%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		REIT
6.67%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		Commodity Producers Equities
6.67%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		All Cap Equities
6.67%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		REIT
6.67%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		MLPs
6.67%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		Utilities Equities
6.67%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		Utilities Equities
6.67%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		Hedge Fund, Actively Managed
6.67%
VDE
Vanguard Energy ETF		Energy Equities
6.67%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		REIT
6.67%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Real Assets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.22%
14.05%
Real Assets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2023 г., начальной даты IQRA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Real Assets15.79%0.10%6.58%21.77%N/AN/A
Активы портфеля:
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.82%-2.58%-4.11%0.49%10.33%N/A
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		14.60%1.09%1.50%14.45%14.95%4.88%
VDE
Vanguard Energy ETF		14.77%1.71%1.76%14.05%15.71%4.31%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		30.29%6.26%13.18%44.74%21.71%N/A
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		25.30%4.71%12.33%35.92%14.66%N/A
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		43.10%6.78%24.77%47.87%19.52%6.28%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		5.25%-2.83%-0.60%8.33%8.06%3.80%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		5.48%-1.99%2.50%13.20%4.06%N/A
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		-3.48%-6.49%-8.11%0.36%7.71%5.11%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.31%-2.70%6.13%17.32%4.36%4.98%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		9.66%-1.68%9.22%20.69%1.27%3.71%
ASET
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund		4.72%-3.31%1.56%11.78%3.87%N/A
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		8.96%-2.47%6.17%19.85%N/AN/A
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		41.59%5.87%22.70%46.54%17.03%5.88%
GLD
SPDR Gold Trust		25.57%-2.05%8.67%31.81%11.66%7.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Real Assets, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.98%2.32%6.11%-1.74%2.84%-1.50%4.11%1.36%1.92%-0.51%15.79%
2023-4.07%5.74%4.24%-1.88%-2.56%-2.25%5.22%3.50%7.62%

Комиссия

Комиссия Real Assets составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
График комиссии IQRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
ASET
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
График комиссии ASET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
График комиссии VRAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
График комиссии RLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
График комиссии NFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
График комиссии GUNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
График комиссии GQRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VDE
Vanguard Energy ETF
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Real Assets среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Real Assets, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Real Assets, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Real Assets, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Real Assets, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Real Assets, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Real Assets, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Real Assets
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Real Assets, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Real Assets, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Real Assets, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Real Assets, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Real Assets, с текущим значением в 13.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		0.170.331.040.210.43
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.921.331.171.222.86
VDE
Vanguard Energy ETF		0.891.301.161.192.89
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		2.613.591.455.7314.53
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		2.523.631.453.7514.14
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		3.634.901.627.8928.55
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		1.051.491.181.854.33
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		1.261.891.231.665.70
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		0.240.421.050.350.69
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		1.882.691.342.7311.32
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		1.732.571.312.299.07
ASET
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund		1.301.901.241.826.75
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		1.962.851.362.089.77
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.865.261.689.0431.92
GLD
SPDR Gold Trust		2.293.031.404.9814.85

Коэффициент Шарпа

Real Assets на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.90
Real Assets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Real Assets за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.91%3.17%3.18%3.95%3.02%2.93%2.47%1.64%1.84%1.79%1.26%0.61%
Активы портфеля:
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		4.35%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.18%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.06%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%1.74%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.53%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.64%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.20%5.22%5.23%5.98%8.33%5.78%5.98%4.37%5.52%4.82%2.16%0.67%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		3.55%3.70%5.66%12.15%2.16%3.46%2.76%1.85%2.07%1.80%1.89%2.15%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		5.65%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		3.55%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.28%2.00%1.73%4.50%2.80%2.03%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		2.45%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%3.01%0.14%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		2.34%2.90%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%2.57%0.39%
ASET
FlexShares Real Assets Allocation Index Fund		2.79%2.88%2.70%2.49%2.08%3.08%3.04%2.26%3.29%1.11%0.00%0.00%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		3.08%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.27%5.48%5.22%7.86%7.58%5.82%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%0.26%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.08%
-0.29%
Real Assets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Real Assets показал максимальную просадку в 7.59%, зарегистрированную 4 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Real Assets составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.59%1 авг. 2023 г.464 окт. 2023 г.5014 дек. 2023 г.96
-4.72%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.17
-4.51%21 мая 2024 г.1917 июн. 2024 г.1916 июл. 2024 г.38
-4.27%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.311 мар. 2024 г.44
-4.07%11 мая 2023 г.1431 мая 2023 г.57 июн. 2023 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Real Assets составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.86%
Real Assets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDBCDPAVEXLEVDEGQREIQRANFRAMLPXENFRIFRAGUNRVRAIRLYASET
GLD1.000.530.200.200.220.290.310.380.260.270.260.490.390.490.45
BCD0.531.000.180.500.520.200.240.300.400.420.240.650.460.700.47
PAVE0.200.181.000.410.430.680.630.610.510.490.880.560.630.580.67
XLE0.200.500.411.000.990.310.330.340.730.730.500.670.620.720.53
VDE0.220.520.430.991.000.320.340.360.740.750.520.690.640.740.54
GQRE0.290.200.680.310.321.000.910.800.520.510.780.570.780.560.81
IQRA0.310.240.630.330.340.911.000.890.560.560.790.620.810.630.86
NFRA0.380.300.610.340.360.800.891.000.600.590.760.670.770.680.91
MLPX0.260.400.510.730.740.520.560.601.000.960.650.650.720.700.67
ENFR0.270.420.490.730.750.510.560.590.961.000.640.670.720.730.67
IFRA0.260.240.880.500.520.780.790.760.650.641.000.660.800.680.81
GUNR0.490.650.560.670.690.570.620.670.650.670.661.000.800.940.87
VRAI0.390.460.630.620.640.780.810.770.720.720.800.801.000.820.87
RLY0.490.700.580.720.740.560.630.680.700.730.680.940.821.000.85
ASET0.450.470.670.530.540.810.860.910.670.670.810.870.870.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мая 2023 г.