Real Assets

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Real Assets

Последнее обновление 13 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund	Diversified Portfolio	5.88%
AVRE Avantis Real Estate ETF	REIT	5.88%
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF	Commodities, Actively Managed	5.88%
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	Energy Equities	5.88%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	5.88%
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund	REIT	5.88%
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	Commodity Producers Equities	5.88%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	All Cap Equities	5.88%
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF	REIT	5.88%
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	MLPs	5.88%
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	Utilities Equities	5.88%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	5.88%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	Hedge Fund, Actively Managed	5.88%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	5.88%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5.88%
VRAI Virtus Real Asset Income ETF	REIT	5.88%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	5.88%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Real Assets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Real Assets

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2023 г., начальной даты IQRA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.81%	-2.86%	-7.77%	4.68%	14.23%	9.82%
Real Assets	-1.54%	-2.99%	-4.75%	5.25%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF	3.59%	-3.19%	2.23%	3.41%	15.07%	N/A
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-7.18%	-8.80%	-13.62%	-15.24%	23.52%	3.54%
VDE Vanguard Energy ETF	-9.04%	-8.70%	-14.21%	-15.65%	24.52%	2.96%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	-10.12%	-2.65%	-12.94%	-4.79%	23.66%	N/A
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	-5.57%	-2.43%	-6.97%	5.52%	17.42%	N/A
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	-3.15%	-4.62%	3.57%	27.26%	30.61%	5.71%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	0.26%	-2.59%	-5.26%	-0.18%	11.70%	3.92%
VRAI Virtus Real Asset Income ETF	-7.08%	-6.79%	-11.26%	-5.28%	8.95%	N/A
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	1.15%	-3.19%	-10.36%	-8.95%	11.74%	4.97%
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	5.26%	1.00%	-1.28%	12.55%	7.64%	4.87%
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund	-3.62%	-2.89%	-7.86%	4.84%	4.73%	2.36%
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund	1.20%	-0.99%	-5.65%	2.89%	7.36%	N/A
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF	-0.46%	-1.25%	-5.43%	9.09%	N/A	N/A
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	-4.02%	-5.65%	2.16%	24.43%	28.10%	5.76%
GLD SPDR Gold Trust	23.05%	8.29%	21.37%	37.36%	13.07%	9.97%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-5.15%	-4.42%	-10.00%	6.59%	6.03%	4.33%
AVRE Avantis Real Estate ETF	-2.03%	-2.98%	-9.33%	5.77%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Real Assets, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.86%	1.35%	0.90%	-6.39%									-1.54%
2024	-2.27%	2.34%	5.70%	-2.44%	3.04%	-1.16%	4.48%	1.78%	2.01%	-0.73%	5.55%	-6.75%	11.32%
2023					-4.03%	5.56%	4.02%	-2.00%	-3.08%	-2.48%	5.76%	3.97%	7.33%

Комиссия

Комиссия Real Assets составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IQRA

IQ CBRE Real Assets ETF

IQRA: 0.65%

ASET

FlexShares Real Assets Allocation Index Fund

ASET: 0.57%

VRAI

Virtus Real Asset Income ETF

VRAI: 0.55%

RLY

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

RLY: 0.50%

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

PAVE: 0.47%

NFRA

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

NFRA: 0.47%

GUNR

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

GUNR: 0.46%

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

MLPX: 0.45%

GQRE

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

GQRE: 0.45%

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF

IFRA: 0.40%

GLD

SPDR Gold Trust

GLD: 0.40%

ENFR

Alerian Energy Infrastructure ETF

ENFR: 0.35%

BCD

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

BCD: 0.29%

AVRE

Avantis Real Estate ETF

AVRE: 0.17%

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

XLE: 0.13%

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VNQ: 0.12%

VDE

Vanguard Energy ETF

VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Real Assets составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.28

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.47

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.07

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.31

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.28

^GSPC: 0.99

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF	0.26	0.45	1.06	0.32	0.66
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-0.67	-0.77	0.89	-0.83	-2.25
VDE Vanguard Energy ETF	-0.68	-0.79	0.89	-0.80	-2.31
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	-0.24	-0.19	0.98	-0.22	-0.72
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	0.26	0.50	1.06	0.23	0.73
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	1.22	1.60	1.23	1.52	6.20
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	-0.10	-0.05	0.99	-0.13	-0.43
VRAI Virtus Real Asset Income ETF	-0.37	-0.38	0.94	-0.39	-1.80
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	-0.59	-0.71	0.90	-0.55	-1.36
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	0.87	1.27	1.18	1.22	3.35
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund	0.25	0.46	1.06	0.27	0.94
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund	0.11	0.24	1.03	0.12	0.37
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF	0.57	0.86	1.12	0.62	1.98
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	1.18	1.54	1.23	1.45	6.09
GLD SPDR Gold Trust	2.34	3.07	1.40	4.70	12.58
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.32	0.55	1.07	0.33	1.14
AVRE Avantis Real Estate ETF	0.29	0.50	1.06	0.27	0.75

Real Assets на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.16 до 0.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Real Assets

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Real Assets за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.53%	3.36%	3.22%	3.18%	3.67%	2.89%	2.78%	2.46%	1.69%	1.91%	1.81%	1.32%
Активы портфеля:
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF	3.48%	3.60%	4.51%	5.21%	8.30%	1.29%	1.56%	1.59%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.62%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%
VDE Vanguard Energy ETF	3.57%	3.23%	3.34%	3.65%	4.13%	4.76%	3.59%	3.35%	2.90%	2.31%	3.17%	1.98%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.60%	0.54%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	2.11%	1.75%	1.98%	1.98%	1.63%	2.07%	1.68%	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	4.65%	4.30%	5.22%	5.23%	5.98%	8.32%	5.78%	5.98%	4.36%	5.50%	4.81%	2.15%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	3.19%	3.31%	3.70%	5.66%	12.15%	2.16%	3.46%	2.76%	1.85%	2.07%	1.80%	1.89%
VRAI Virtus Real Asset Income ETF	7.68%	7.13%	5.02%	4.48%	3.34%	3.91%	2.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	3.67%	3.39%	3.55%	4.12%	3.61%	2.79%	3.25%	3.28%	2.00%	1.73%	4.50%	2.80%
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	3.19%	3.33%	2.57%	2.28%	2.71%	2.22%	2.27%	3.06%	2.81%	2.98%	2.47%	3.01%
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund	4.05%	3.77%	2.90%	2.56%	2.36%	2.05%	4.29%	3.22%	1.97%	4.16%	2.32%	2.57%
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund	3.67%	3.71%	2.88%	2.70%	2.49%	2.08%	3.08%	3.04%	2.26%	3.29%	1.11%	0.00%
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF	3.31%	3.53%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	4.68%	4.41%	5.48%	5.23%	7.86%	7.57%	5.81%	3.98%	2.98%	3.31%	3.34%	2.15%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.34%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
AVRE Avantis Real Estate ETF	4.12%	3.99%	3.33%	2.57%	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Real Assets

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Real Assets показал максимальную просадку в 13.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Real Assets составляет 7.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.02%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.25%	27 июл. 2023 г.	66	27 окт. 2023 г.	33	14 дек. 2023 г.	99
-4.49%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	13
-4.28%	28 дек. 2023 г.	13	17 янв. 2024 г.	31	1 мар. 2024 г.	44
-4.25%	10 апр. 2024 г.	6	17 апр. 2024 г.	20	15 мая 2024 г.	26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Real Assets составляет 10.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Real Assets

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	BCD	XLE	VDE	PAVE	VNQ	AVRE	MLPX	ENFR	GQRE	NFRA	GUNR	IQRA	IFRA	RLY	VRAI	ASET
GLD	1.00	0.56	0.19	0.21	0.19	0.21	0.25	0.27	0.27	0.25	0.35	0.45	0.29	0.26	0.47	0.37	0.39
BCD	0.56	1.00	0.49	0.51	0.21	0.14	0.17	0.42	0.43	0.19	0.30	0.64	0.24	0.27	0.69	0.47	0.43
XLE	0.19	0.49	1.00	0.99	0.44	0.31	0.29	0.71	0.72	0.34	0.40	0.69	0.38	0.52	0.73	0.66	0.54
VDE	0.21	0.51	0.99	1.00	0.46	0.31	0.29	0.73	0.73	0.35	0.41	0.70	0.39	0.54	0.75	0.68	0.55
PAVE	0.19	0.21	0.44	0.46	1.00	0.62	0.59	0.54	0.52	0.68	0.62	0.58	0.64	0.89	0.60	0.64	0.68
VNQ	0.21	0.14	0.31	0.31	0.62	1.00	0.97	0.46	0.46	0.95	0.74	0.49	0.90	0.73	0.49	0.73	0.77
AVRE	0.25	0.17	0.29	0.29	0.59	0.97	1.00	0.46	0.46	0.96	0.79	0.52	0.93	0.71	0.53	0.73	0.81
MLPX	0.27	0.42	0.71	0.73	0.54	0.46	0.46	1.00	0.97	0.50	0.60	0.63	0.58	0.67	0.70	0.71	0.64
ENFR	0.27	0.43	0.72	0.73	0.52	0.46	0.46	0.97	1.00	0.50	0.59	0.64	0.57	0.66	0.72	0.71	0.65
GQRE	0.25	0.19	0.34	0.35	0.68	0.95	0.96	0.50	0.50	1.00	0.80	0.57	0.92	0.78	0.57	0.76	0.84
NFRA	0.35	0.30	0.40	0.41	0.62	0.74	0.79	0.60	0.59	0.80	1.00	0.67	0.89	0.76	0.69	0.76	0.92
GUNR	0.45	0.64	0.69	0.70	0.58	0.49	0.52	0.63	0.64	0.57	0.67	1.00	0.62	0.67	0.93	0.81	0.84
IQRA	0.29	0.24	0.38	0.39	0.64	0.90	0.93	0.58	0.57	0.92	0.89	0.62	1.00	0.80	0.65	0.80	0.89
IFRA	0.26	0.27	0.52	0.54	0.89	0.73	0.71	0.67	0.66	0.78	0.76	0.67	0.80	1.00	0.70	0.79	0.81
RLY	0.47	0.69	0.73	0.75	0.60	0.49	0.53	0.70	0.72	0.57	0.69	0.93	0.65	0.70	1.00	0.82	0.83
VRAI	0.37	0.47	0.66	0.68	0.64	0.73	0.73	0.71	0.71	0.76	0.76	0.81	0.80	0.79	0.82	1.00	0.85
ASET	0.39	0.43	0.54	0.55	0.68	0.77	0.81	0.64	0.65	0.84	0.92	0.84	0.89	0.81	0.83	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мая 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Real Assets

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество