Real Assets
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2023 г., начальной даты IQRA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Real Assets | 5.23% | 2.72% | -1.78% | 9.81% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 3.54% | 0.37% | 4.34% | 1.81% | 14.82% | N/A |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -4.08% | 0.90% | -13.27% | -9.64% | 20.92% | 4.39% |
VDE Vanguard Energy ETF | -5.16% | 1.38% | -13.57% | -9.72% | 21.96% | 3.89% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 2.72% | 6.90% | -8.92% | 7.86% | 23.86% | N/A |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 3.80% | 4.90% | -6.45% | 10.04% | 17.54% | N/A |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 2.39% | 2.37% | -3.51% | 27.64% | 25.83% | 6.73% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 5.74% | 2.81% | 0.89% | 2.74% | 12.07% | 4.59% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 0.38% | 2.57% | -5.73% | 1.42% | 8.28% | N/A |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 8.16% | 3.44% | 0.35% | -5.00% | 11.50% | 5.70% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 13.21% | 3.94% | 5.53% | 15.83% | 7.70% | 5.76% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.31% | 2.18% | -2.19% | 12.40% | 5.91% | 3.29% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 9.25% | 3.29% | 2.06% | 7.60% | 7.69% | N/A |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 6.93% | 2.45% | 0.01% | 11.94% | N/A | N/A |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 2.87% | 2.91% | -3.22% | 27.07% | 24.14% | 6.90% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.39% | 2.06% | 23.62% | 41.01% | 13.26% | 10.25% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.30% | 0.79% | -7.18% | 11.75% | 6.90% | 5.35% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 6.20% | 2.36% | -2.08% | 11.22% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Real Assets, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78% | 1.44% | 0.99% | -2.72% | 2.72% | 5.23% | |||||||
| 2024 | -2.31% | 2.19% | 5.67% | -2.42% | 3.06% | -1.18% | 4.46% | 1.86% | 2.09% | -0.93% | 5.14% | -6.66% | 10.72% |
| 2023 | -4.03% | 5.53% | 4.01% | -2.04% | -3.08% | -2.39% | 5.97% | 4.12% | 7.70% |
Комиссия
Комиссия Real Assets составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Real Assets составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Real Assets за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.33% | 3.36% | 3.22% | 3.18% | 3.67% | 2.89% | 2.78% | 2.46% | 1.69% | 1.91% | 1.81% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 3.48% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.56% | 1.59% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.51% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.43% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.53% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.92% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.07% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.56% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.98% | 4.36% | 5.50% | 4.81% | 2.15% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.02% | 3.31% | 3.70% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.46% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% | 1.89% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 7.11% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 3.43% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.28% | 2.00% | 1.73% | 4.50% | 2.80% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 2.97% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% | 3.01% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 3.75% | 3.77% | 2.90% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% | 2.57% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 3.40% | 3.71% | 2.88% | 2.70% | 2.49% | 2.08% | 3.08% | 3.04% | 2.26% | 3.29% | 1.11% | 0.00% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 3.08% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.54% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% | 2.15% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.80% | 3.99% | 3.33% | 2.57% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Real Assets показал максимальную просадку в 12.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Real Assets составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.8% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.25% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 99 |
| -4.36% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 13 |
| -4.25% | 28 дек. 2023 г. | 13 | 17 янв. 2024 г. | 31 | 1 мар. 2024 г. | 44 |
| -4.24% | 10 апр. 2024 г. | 6 | 17 апр. 2024 г. | 20 | 15 мая 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 17.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BCD | XLE | VDE | PAVE | VNQ | AVRE | MLPX | ENFR | GQRE | NFRA | GUNR | IQRA | IFRA | RLY | VRAI | ASET | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.78 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.55 | 0.48 | 0.55 | 0.67 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.61 |
| GLD | 0.12 | 1.00 | 0.57 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 0.43 | 0.27 | 0.21 | 0.45 | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
| BCD | 0.20 | 0.57 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.40 | 0.42 | 0.17 | 0.29 | 0.63 | 0.23 | 0.26 | 0.69 | 0.46 | 0.41 | 0.50 |
| XLE | 0.30 | 0.16 | 0.49 | 1.00 | 0.99 | 0.45 | 0.32 | 0.30 | 0.70 | 0.71 | 0.35 | 0.39 | 0.69 | 0.38 | 0.54 | 0.73 | 0.68 | 0.53 | 0.73 |
| VDE | 0.31 | 0.18 | 0.51 | 0.99 | 1.00 | 0.47 | 0.32 | 0.30 | 0.72 | 0.73 | 0.36 | 0.40 | 0.71 | 0.39 | 0.56 | 0.74 | 0.70 | 0.54 | 0.75 |
| PAVE | 0.78 | 0.12 | 0.19 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.67 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.89 | 0.58 | 0.64 | 0.67 | 0.75 |
| VNQ | 0.54 | 0.17 | 0.12 | 0.32 | 0.32 | 0.62 | 1.00 | 0.97 | 0.46 | 0.46 | 0.95 | 0.74 | 0.49 | 0.89 | 0.73 | 0.49 | 0.72 | 0.77 | 0.74 |
| AVRE | 0.52 | 0.22 | 0.16 | 0.30 | 0.30 | 0.58 | 0.97 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.96 | 0.79 | 0.52 | 0.93 | 0.71 | 0.53 | 0.72 | 0.81 | 0.75 |
| MLPX | 0.43 | 0.23 | 0.40 | 0.70 | 0.72 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.97 | 0.50 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 0.80 |
| ENFR | 0.44 | 0.24 | 0.42 | 0.71 | 0.73 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.97 | 1.00 | 0.50 | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.65 | 0.72 | 0.71 | 0.63 | 0.81 |
| GQRE | 0.59 | 0.22 | 0.17 | 0.35 | 0.36 | 0.67 | 0.95 | 0.96 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.79 | 0.57 | 0.91 | 0.77 | 0.57 | 0.75 | 0.84 | 0.79 |
| NFRA | 0.55 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.40 | 0.60 | 0.74 | 0.79 | 0.59 | 0.59 | 0.79 | 1.00 | 0.67 | 0.89 | 0.75 | 0.69 | 0.73 | 0.91 | 0.81 |
| GUNR | 0.48 | 0.43 | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.57 | 0.49 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | 0.67 | 1.00 | 0.62 | 0.67 | 0.93 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
| IQRA | 0.55 | 0.27 | 0.23 | 0.38 | 0.39 | 0.63 | 0.89 | 0.93 | 0.58 | 0.57 | 0.91 | 0.89 | 0.62 | 1.00 | 0.79 | 0.65 | 0.78 | 0.89 | 0.83 |
| IFRA | 0.67 | 0.21 | 0.26 | 0.54 | 0.56 | 0.89 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.77 | 0.75 | 0.67 | 0.79 | 1.00 | 0.69 | 0.79 | 0.80 | 0.87 |
| RLY | 0.49 | 0.45 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.58 | 0.49 | 0.53 | 0.70 | 0.72 | 0.57 | 0.69 | 0.93 | 0.65 | 0.69 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.89 |
| VRAI | 0.53 | 0.32 | 0.46 | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 1.00 | 0.83 | 0.92 |
| ASET | 0.59 | 0.35 | 0.41 | 0.53 | 0.54 | 0.67 | 0.77 | 0.81 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 0.91 | 0.83 | 0.89 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.61 | 0.38 | 0.50 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 1.00 |