Copilot Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	5.47%
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Large Cap Blend Equities	9.88%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	4.54%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.58%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	9.68%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	6.91%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	11.06%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	24.20%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	Money Market	6.88%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	1.50%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	8.76%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	4.54%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Copilot Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SWVXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель Copilot Portfolio	0.14%	0.99%	2.51%	4.74%	22.46%	14.38%	—	—
Активы портфеля:
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	0.08%	-0.48%	0.25%	1.24%	4.60%	3.25%	0.34%	1.30%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	0.04%	-0.06%	0.38%	1.39%	3.82%	4.00%	1.81%	1.71%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	0.04%	-0.31%	0.93%	0.78%	4.67%	3.22%	1.52%	2.64%
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	0.45%	2.61%	6.39%	10.62%	30.91%	18.04%	12.08%	13.56%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.33%	-1.08%	-6.54%	-6.10%	23.04%	23.94%	12.56%	17.55%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.40%	2.57%	8.32%	14.07%	42.05%	17.96%	9.37%	9.95%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	-0.39%	3.98%	13.14%	21.94%	53.11%	21.92%	13.25%	11.57%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	-0.05%	3.16%	11.28%	14.72%	55.18%	21.04%	8.29%	—
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	0.00%	0.00%	0.57%	1.55%	3.68%	4.68%	—	—
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.53%	0.66%	-0.16%	1.42%	26.47%	20.02%	11.50%	14.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Copilot Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.13%	1.71%	-4.25%	3.06%									2.51%
2025	2.33%	-0.02%	-2.24%	0.38%	3.53%	3.46%	0.90%	2.35%	2.23%	1.57%	0.47%	0.62%	16.58%
2024	0.21%	2.75%	2.47%	-2.80%	3.29%	1.46%	1.89%	1.68%	1.77%	-1.62%	3.48%	-2.37%	12.63%
2023	5.55%	-2.29%	2.43%	0.97%	-0.60%	4.08%	2.64%	-1.81%	-3.13%	-1.98%	6.76%	4.20%	17.47%
2022	-3.32%	-1.64%	0.87%	-5.71%	0.45%	-5.83%	5.20%	-2.99%	-7.05%	4.38%	5.24%	-3.20%	-13.70%
2021					0.50%	1.03%	0.88%	1.58%	-2.83%	3.57%	-1.39%	2.65%	6.01%

Метрики бенчмарка

Copilot Portfolio: годовая альфа составляет 1.16%, бета — 0.61, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал в 69.00% снижения S&P 500 Index, но только в 63.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.61 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.16%

Бета: 0.61

R²: 0.94

Участие в росте: 63.26%

Участие в снижении: 69.00%

Комиссия

Комиссия Copilot Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

SWVXX

Schwab Value Advantage Money Fund

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

FNDB

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

Vanguard Small-Cap ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

SCHO

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Copilot Portfolio имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.55	1.84	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.57	2.53	+1.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.35	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.41	3.83	+0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.69	16.98	+2.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	25	1.27	1.91	1.22	1.61	5.08
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	77	2.72	4.34	1.55	4.20	16.13
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	27	1.23	1.73	1.22	2.28	5.92
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	77	2.49	3.45	1.46	6.10	22.38
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	29	1.33	1.86	1.25	2.15	7.30
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	77	2.83	3.78	1.52	4.46	18.06
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	91	3.66	4.66	1.66	5.92	23.52
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	82	3.09	3.95	1.57	4.80	19.59
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	—	3.53	—	—	—	—
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	55	1.93	2.65	1.36	4.02	17.62

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Copilot Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.55
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Copilot Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.36%	2.49%	2.61%	2.50%	2.12%	1.59%	1.47%	1.85%	1.91%	1.52%	1.54%	1.49%
Активы портфеля:
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	3.88%	3.85%	3.77%	3.16%	2.02%	1.00%	1.62%	2.31%	2.11%	1.65%	1.45%	1.56%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	3.97%	4.06%	4.29%	3.76%	1.34%	0.41%	1.27%	2.27%	1.60%	1.12%	0.82%	0.68%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	3.70%	4.06%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.26%	1.90%	1.38%	0.28%
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	1.55%	1.62%	1.74%	1.80%	1.98%	1.63%	2.15%	2.23%	2.41%	1.91%	2.06%	2.26%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.78%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	3.04%	3.44%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.27%	2.45%	3.17%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	3.61%	4.06%	5.02%	4.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.12%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Copilot Portfolio показал максимальную просадку в 19.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка Copilot Portfolio составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.2%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	296	19 дек. 2023 г.	531
-10.63%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-6.26%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.19%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-3.68%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SWVXX	SCHO	SCHR	SCHP	AVEM	SCHG	FNDF	VB	FNDB	VEA	VO	SCHX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.04	0.07	0.17	0.66	0.94	0.71	0.85	0.89	0.78	0.89	1.00	0.96
SWVXX	-0.01	1.00	0.05	0.00	0.00	-0.05	-0.01	-0.04	0.00	0.02	-0.03	0.01	-0.01	-0.01
SCHO	0.04	0.05	1.00	0.86	0.65	0.07	0.03	0.13	0.06	0.04	0.14	0.08	0.05	0.15
SCHR	0.07	0.00	0.86	1.00	0.79	0.07	0.06	0.13	0.07	0.05	0.16	0.10	0.07	0.18
SCHP	0.17	0.00	0.65	0.79	1.00	0.13	0.14	0.20	0.17	0.16	0.22	0.19	0.17	0.27
AVEM	0.66	-0.05	0.07	0.07	0.13	1.00	0.62	0.78	0.64	0.63	0.80	0.65	0.67	0.77
SCHG	0.94	-0.01	0.03	0.06	0.14	0.62	1.00	0.59	0.73	0.72	0.68	0.77	0.94	0.88
FNDF	0.71	-0.04	0.13	0.13	0.20	0.78	0.59	1.00	0.74	0.78	0.97	0.74	0.71	0.84
VB	0.85	0.00	0.06	0.07	0.17	0.64	0.73	0.74	1.00	0.92	0.77	0.96	0.86	0.89
FNDB	0.89	0.02	0.04	0.05	0.16	0.63	0.72	0.78	0.92	1.00	0.79	0.93	0.89	0.91
VEA	0.78	-0.03	0.14	0.16	0.22	0.80	0.68	0.97	0.77	0.79	1.00	0.79	0.78	0.89
VO	0.89	0.01	0.08	0.10	0.19	0.65	0.77	0.74	0.96	0.93	0.79	1.00	0.91	0.93
SCHX	1.00	-0.01	0.05	0.07	0.17	0.67	0.94	0.71	0.86	0.89	0.78	0.91	1.00	0.97
Portfolio	0.96	-0.01	0.15	0.18	0.27	0.77	0.88	0.84	0.89	0.91	0.89	0.93	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Copilot Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов