denemeDivArist

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

denemeDivArist

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	11.11%
CVX Chevron Corporation	Energy	11.11%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	11.11%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	11.11%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	11.11%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	11.11%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	11.11%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2001 г., начальной даты CVX

Доходность по периодам

denemeDivArist на 17 мая 2025 г. показал доходность в -5.62% с начала года и доходность в 11.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
denemeDivArist	-5.62%	4.42%	-10.00%	-10.08%	12.20%	11.72%
Активы портфеля:
LOW Lowe's Companies, Inc.	-4.18%	9.82%	-12.21%	2.75%	17.66%	14.65%
CAT Caterpillar Inc.	-1.69%	22.47%	-7.14%	2.47%	29.49%	18.09%
MCD McDonald's Corporation	10.54%	3.08%	10.17%	19.33%	15.56%	15.11%
PEP PepsiCo, Inc.	-12.44%	-5.79%	-15.34%	-25.53%	2.36%	6.11%
CVX Chevron Corporation	-0.80%	4.98%	-10.08%	-8.89%	14.79%	7.49%
PG The Procter & Gamble Company	-1.38%	-1.24%	-2.48%	-0.33%	10.04%	10.34%
JNJ Johnson & Johnson	5.48%	-1.68%	-0.15%	1.23%	2.97%	6.76%
TGT Target Corporation	-25.61%	10.22%	-33.42%	-36.46%	-1.48%	5.39%
MRK Merck & Co., Inc.	-22.88%	-0.52%	-19.71%	-40.16%	3.11%	6.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью denemeDivArist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.83%	0.30%	-2.35%	-6.37%	1.07%								-5.62%
2024	1.42%	5.19%	4.78%	-4.16%	-1.00%	-1.79%	3.04%	2.88%	2.43%	-3.41%	1.84%	-5.92%	4.65%
2023	0.38%	-2.63%	1.42%	3.26%	-6.72%	6.99%	1.86%	-1.37%	-4.95%	-4.82%	6.29%	5.42%	4.05%
2022	-0.06%	-3.70%	5.54%	1.77%	-2.44%	-6.79%	6.18%	-2.91%	-5.66%	14.97%	5.33%	-2.16%	8.32%
2021	-1.31%	2.03%	8.63%	0.82%	2.95%	0.33%	2.31%	-0.31%	-2.60%	8.80%	-2.89%	6.21%	26.97%
2020	-3.22%	-8.50%	-9.25%	13.02%	4.69%	-0.11%	4.73%	7.84%	-0.42%	-3.34%	8.90%	1.77%	14.43%
2019	3.88%	4.37%	4.09%	0.95%	-4.51%	7.24%	-0.34%	4.39%	0.60%	0.80%	3.56%	2.92%	31.17%
2018	3.45%	-7.41%	-1.60%	0.59%	1.60%	1.40%	5.04%	2.26%	3.33%	-3.51%	4.47%	-6.26%	2.46%
2017	-0.04%	3.13%	-0.15%	2.20%	1.73%	-0.12%	3.07%	0.12%	2.67%	0.34%	3.31%	5.11%	23.38%
2016	-1.25%	0.24%	7.53%	1.50%	-1.53%	3.20%	3.09%	-1.39%	0.80%	-2.73%	4.21%	0.52%	14.61%
2015	-3.53%	4.18%	-0.92%	0.29%	-0.18%	-2.27%	0.33%	-4.91%	-1.68%	9.14%	-0.34%	0.32%	-0.28%
2014	-3.57%	4.80%	1.90%	2.71%	-0.92%	2.12%	-2.14%	4.84%	-0.70%	1.88%	4.48%	-1.16%	14.71%

Комиссия

Комиссия denemeDivArist составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг denemeDivArist составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LOW Lowe's Companies, Inc.	0.11	0.35	1.04	0.12	0.28
CAT Caterpillar Inc.	0.08	0.24	1.03	0.01	0.03
MCD McDonald's Corporation	0.96	1.50	1.20	1.20	3.94
PEP PepsiCo, Inc.	-1.30	-1.67	0.80	-0.80	-1.86
CVX Chevron Corporation	-0.36	-0.34	0.95	-0.43	-1.08
PG The Procter & Gamble Company	-0.02	0.19	1.03	0.08	0.18
JNJ Johnson & Johnson	0.06	0.35	1.05	0.18	0.49
TGT Target Corporation	-0.90	-1.09	0.84	-0.56	-1.81
MRK Merck & Co., Inc.	-1.46	-1.97	0.74	-0.90	-1.67

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

denemeDivArist имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.69
За 5 лет: 0.86
За 10 лет: 0.73
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность denemeDivArist за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.09%	2.87%	2.67%	2.41%	2.38%	2.68%	2.54%	2.94%	2.71%	2.98%	3.19%	2.78%
Активы портфеля:
LOW Lowe's Companies, Inc.	1.96%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%
CAT Caterpillar Inc.	1.60%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
MCD McDonald's Corporation	2.16%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
PEP PepsiCo, Inc.	4.11%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
CVX Chevron Corporation	3.50%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
PG The Procter & Gamble Company	2.50%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
JNJ Johnson & Johnson	3.28%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
TGT Target Corporation	4.54%	3.28%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%
MRK Merck & Co., Inc.	4.15%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

denemeDivArist показал максимальную просадку в 42.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка denemeDivArist составляет 13.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.79%	11 дек. 2007 г.	312	9 мар. 2009 г.	276	13 апр. 2010 г.	588
-31.76%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	87	27 июл. 2020 г.	131
-26.09%	20 мар. 2002 г.	87	23 июл. 2002 г.	292	18 сент. 2003 г.	379
-18.92%	16 окт. 2024 г.	119	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-15.51%	21 апр. 2022 г.	41	17 июн. 2022 г.	104	15 нояб. 2022 г.	145

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MRK	CVX	MCD	TGT	PEP	JNJ	CAT	PG	LOW	Portfolio
^GSPC	1.00	0.47	0.58	0.50	0.53	0.48	0.50	0.67	0.49	0.60	0.82
MRK	0.47	1.00	0.32	0.33	0.27	0.39	0.51	0.29	0.40	0.30	0.60
CVX	0.58	0.32	1.00	0.30	0.30	0.29	0.32	0.53	0.30	0.33	0.62
MCD	0.50	0.33	0.30	1.00	0.34	0.39	0.34	0.33	0.40	0.37	0.60
TGT	0.53	0.27	0.30	0.34	1.00	0.31	0.30	0.38	0.32	0.53	0.66
PEP	0.48	0.39	0.29	0.39	0.31	1.00	0.46	0.28	0.57	0.35	0.60
JNJ	0.50	0.51	0.32	0.34	0.30	0.46	1.00	0.31	0.49	0.32	0.61
CAT	0.67	0.29	0.53	0.33	0.38	0.28	0.31	1.00	0.29	0.44	0.68
PG	0.49	0.40	0.30	0.40	0.32	0.57	0.49	0.29	1.00	0.34	0.61
LOW	0.60	0.30	0.33	0.37	0.53	0.35	0.32	0.44	0.34	1.00	0.69
Portfolio	0.82	0.60	0.62	0.60	0.66	0.60	0.61	0.68	0.61	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2001 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

denemeDivArist

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество