PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
denemeDivArist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LOW 11.11%CAT 11.11%MCD 11.11%PEP 11.11%CVX 11.11%PG 11.11%JNJ 11.11%TGT 11.11%MRK 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
11.11%
CVX
Chevron Corporation
Energy
11.11%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
11.11%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical
11.11%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical
11.11%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare
11.11%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive
11.11%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
11.11%
TGT
Target Corporation
Consumer Defensive
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в denemeDivArist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.68%
15.83%
denemeDivArist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты TGT

Доходность по периодам

denemeDivArist на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 9.99% с начала года и доходность в 13.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
denemeDivArist9.99%-2.37%2.68%23.24%13.98%13.46%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
20.41%-1.14%16.39%42.75%20.92%18.63%
CAT
Caterpillar Inc.
33.16%-0.56%16.71%62.59%25.79%17.48%
MCD
McDonald's Corporation
1.30%-2.86%9.38%16.15%11.03%15.11%
PEP
PepsiCo, Inc.
0.92%-1.47%-3.30%6.43%7.10%8.83%
CVX
Chevron Corporation
2.81%2.08%-5.93%6.07%9.84%6.62%
PG
The Procter & Gamble Company
16.92%-3.11%3.65%14.79%8.75%9.78%
JNJ
Johnson & Johnson
4.53%-0.81%12.46%12.33%6.85%6.95%
TGT
Target Corporation
6.18%-4.67%-6.75%40.60%9.21%12.27%
MRK
Merck & Co., Inc.
-3.03%-8.76%-18.71%3.70%7.89%9.81%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью denemeDivArist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.42%5.19%4.78%-4.16%-1.00%-1.79%3.04%2.88%2.43%9.99%
20230.38%-2.63%1.42%3.26%-6.72%6.99%1.86%-1.37%-4.95%-4.82%6.29%5.42%4.05%
2022-0.06%-3.70%5.54%1.77%-2.44%-6.79%6.18%-2.91%-5.66%14.97%5.33%-2.16%8.32%
2021-1.31%2.03%8.63%0.82%2.95%0.33%2.31%-0.31%-2.60%8.80%-2.89%6.21%26.97%
2020-3.22%-8.50%-9.25%13.02%4.69%-0.11%4.73%7.84%-0.42%-3.34%8.90%1.77%14.43%
20193.88%4.37%4.09%0.95%-4.51%7.24%-0.34%4.39%0.60%0.80%3.56%2.92%31.17%
20183.45%-7.41%-1.60%0.59%1.60%1.40%5.04%2.26%3.33%-3.51%4.47%-6.26%2.46%
2017-0.04%3.13%-0.15%2.20%1.73%-0.12%3.07%0.12%2.67%0.34%3.31%5.11%23.38%
2016-1.25%0.24%7.53%1.50%-1.53%3.20%3.09%-1.39%0.80%-2.73%4.21%0.52%14.61%
2015-3.53%4.18%-0.92%0.29%-0.18%-2.27%0.33%-4.91%-1.68%9.14%-0.34%0.32%-0.28%
2014-3.57%4.80%1.90%2.71%-0.92%2.12%-2.14%4.84%-0.70%1.88%4.48%-1.16%14.71%
20137.07%1.19%2.76%2.61%0.35%-0.46%4.37%-3.45%0.94%2.31%2.03%0.60%21.89%

Комиссия

Комиссия denemeDivArist составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг denemeDivArist среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности denemeDivArist, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа denemeDivArist, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино denemeDivArist, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега denemeDivArist, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара denemeDivArist, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина denemeDivArist, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


denemeDivArist
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа denemeDivArist, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино denemeDivArist, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега denemeDivArist, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара denemeDivArist, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина denemeDivArist, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.072.891.361.815.92
CAT
Caterpillar Inc.
2.513.081.433.069.59
MCD
McDonald's Corporation
1.021.471.201.052.38
PEP
PepsiCo, Inc.
0.520.861.100.511.85
CVX
Chevron Corporation
0.390.661.080.331.23
PG
The Procter & Gamble Company
1.101.571.211.946.78
JNJ
Johnson & Johnson
0.891.381.170.762.68
TGT
Target Corporation
1.232.271.270.733.90
MRK
Merck & Co., Inc.
0.180.371.060.170.45

Коэффициент Шарпа

denemeDivArist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.30
3.43
denemeDivArist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность denemeDivArist за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
denemeDivArist2.69%2.67%2.41%2.38%2.68%2.54%2.94%2.71%2.98%3.19%2.78%2.67%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.71%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%
CAT
Caterpillar Inc.
1.40%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
MCD
McDonald's Corporation
2.26%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.13%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
CVX
Chevron Corporation
4.31%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
PG
The Procter & Gamble Company
2.37%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
JNJ
Johnson & Johnson
3.04%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
TGT
Target Corporation
2.99%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%2.50%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.97%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.10%
-0.54%
denemeDivArist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

denemeDivArist показал максимальную просадку в 42.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка denemeDivArist составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.79%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.27613 апр. 2010 г.588
-32.69%24 авг. 1987 г.4526 окт. 1987 г.29422 дек. 1988 г.339
-31.76%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.131
-26.24%10 янв. 2000 г.407 мар. 2000 г.30318 мая 2001 г.343
-26.09%20 мар. 2002 г.8723 июл. 2002 г.29218 сент. 2003 г.379

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность denemeDivArist составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.79%
2.71%
denemeDivArist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CVXTGTLOWCATMCDPEPMRKPGJNJ
CVX1.000.240.240.390.240.260.280.280.29
TGT0.241.000.420.320.310.280.260.280.27
LOW0.240.421.000.340.290.280.260.290.27
CAT0.390.320.341.000.300.250.260.260.27
MCD0.240.310.290.301.000.350.310.370.33
PEP0.260.280.280.250.351.000.370.450.40
MRK0.280.260.260.260.310.371.000.390.52
PG0.280.280.290.260.370.450.391.000.44
JNJ0.290.270.270.270.330.400.520.441.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 нояб. 1984 г.