denemeDivArist

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

denemeDivArist

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	11.11%
CVX Chevron Corporation	Energy	11.11%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	11.11%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	11.11%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	11.11%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	11.11%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	11.11%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	11.11%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в denemeDivArist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

denemeDivArist

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2001 г., начальной даты CVX

Доходность по периодам

denemeDivArist на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -7.82% с начала года и доходность в 11.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
denemeDivArist	-8.18%	-6.22%	-16.11%	-7.50%	13.22%	11.47%
Активы портфеля:
LOW Lowe's Companies, Inc.	-10.88%	-3.21%	-21.57%	-3.13%	20.35%	13.63%
CAT Caterpillar Inc.	-18.59%	-12.49%	-24.75%	-16.09%	23.21%	16.20%
MCD McDonald's Corporation	8.01%	1.40%	-0.50%	17.24%	14.02%	15.17%
PEP PepsiCo, Inc.	-5.23%	-2.93%	-16.98%	-15.24%	4.21%	7.03%
CVX Chevron Corporation	-3.76%	-16.33%	-6.59%	-10.10%	15.60%	6.83%
PG The Procter & Gamble Company	2.40%	1.84%	0.23%	9.85%	9.90%	10.54%
JNJ Johnson & Johnson	9.76%	-3.40%	-3.10%	9.88%	3.63%	7.56%
TGT Target Corporation	-30.53%	-10.64%	-39.69%	-42.97%	-0.78%	4.29%
MRK Merck & Co., Inc.	-20.91%	-17.66%	-27.04%	-36.15%	2.79%	6.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью denemeDivArist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.26%	-0.92%	-2.64%	-6.92%									-8.18%
2024	0.30%	6.45%	4.89%	-5.46%	-1.27%	-1.63%	4.35%	3.06%	5.01%	-3.29%	3.48%	-6.93%	8.16%
2023	1.74%	-2.67%	0.86%	2.63%	-6.23%	8.53%	2.75%	-0.82%	-5.32%	-6.75%	6.70%	7.66%	7.83%
2022	-2.38%	-4.84%	3.95%	0.52%	-2.84%	-8.54%	7.57%	-2.78%	-6.62%	15.50%	5.32%	-2.71%	-0.30%
2021	-0.55%	2.69%	9.69%	1.69%	2.88%	-1.19%	2.10%	0.16%	-3.01%	8.67%	-1.43%	5.99%	30.37%
2020	-2.68%	-8.22%	-10.97%	12.70%	5.26%	0.65%	5.72%	8.70%	0.72%	-2.36%	6.90%	1.65%	16.59%
2019	3.78%	4.41%	3.38%	1.95%	-5.84%	7.53%	-0.03%	3.26%	0.66%	0.06%	3.28%	2.48%	27.23%
2018	3.14%	-7.79%	-1.82%	0.60%	2.10%	-0.62%	4.29%	1.93%	4.18%	-6.03%	5.03%	-6.08%	-2.16%
2017	0.14%	2.94%	0.25%	3.47%	1.69%	0.33%	3.00%	0.66%	2.58%	2.45%	3.61%	5.48%	29.91%
2016	-1.03%	-0.47%	8.12%	1.31%	-1.76%	2.55%	2.81%	-1.99%	0.71%	-2.89%	4.93%	0.82%	13.34%
2015	-4.52%	4.96%	-1.06%	0.15%	-0.46%	-2.12%	0.03%	-4.35%	-1.77%	9.35%	0.21%	0.30%	-0.07%
2014	-3.81%	4.32%	2.04%	3.09%	-0.93%	2.51%	-2.87%	4.72%	-1.97%	2.17%	3.41%	-1.29%	11.46%

Комиссия

Комиссия denemeDivArist составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг denemeDivArist составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.40

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.47

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.94

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.32

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: -1.00

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LOW Lowe's Companies, Inc.	-0.10	0.03	1.00	-0.09	-0.25
CAT Caterpillar Inc.	-0.55	-0.63	0.92	-0.50	-1.51
MCD McDonald's Corporation	1.01	1.48	1.20	1.17	3.69
PEP PepsiCo, Inc.	-0.61	-0.74	0.91	-0.50	-1.08
CVX Chevron Corporation	-0.32	-0.26	0.96	-0.37	-1.04
PG The Procter & Gamble Company	0.66	0.97	1.13	1.03	2.65
JNJ Johnson & Johnson	0.66	1.00	1.14	0.71	2.04
TGT Target Corporation	-1.03	-1.38	0.80	-0.65	-2.22
MRK Merck & Co., Inc.	-1.40	-1.90	0.74	-0.87	-1.73

denemeDivArist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

denemeDivArist

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность denemeDivArist за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.12%	2.87%	2.67%	2.41%	2.38%	2.68%	2.54%	2.94%	2.71%	2.98%	3.19%	2.78%
Активы портфеля:
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.08%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%
CAT Caterpillar Inc.	1.44%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
MCD McDonald's Corporation	2.21%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
PEP PepsiCo, Inc.	3.79%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
CVX Chevron Corporation	4.79%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
PG The Procter & Gamble Company	1.77%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%
JNJ Johnson & Johnson	3.15%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
TGT Target Corporation	4.79%	3.28%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%
MRK Merck & Co., Inc.	4.05%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

denemeDivArist

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

denemeDivArist показал максимальную просадку в 43.51%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка denemeDivArist составляет 15.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.51%	10 окт. 2007 г.	353	5 мар. 2009 г.	393	24 сент. 2010 г.	746
-33.59%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	87	27 июл. 2020 г.	131
-26.01%	20 мар. 2002 г.	87	23 июл. 2002 г.	305	7 окт. 2003 г.	392
-19.69%	21 окт. 2024 г.	116	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.89%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	43	1 дек. 2022 г.	156

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность denemeDivArist составляет 9.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

denemeDivArist

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CVX	TGT	MRK	MCD	CAT	LOW	PEP	JNJ	PG
CVX	1.00	0.30	0.32	0.30	0.53	0.33	0.29	0.32	0.30
TGT	0.30	1.00	0.27	0.34	0.38	0.52	0.31	0.30	0.32
MRK	0.32	0.27	1.00	0.33	0.29	0.30	0.39	0.51	0.40
MCD	0.30	0.34	0.33	1.00	0.33	0.37	0.39	0.34	0.40
CAT	0.53	0.38	0.29	0.33	1.00	0.44	0.28	0.32	0.29
LOW	0.33	0.52	0.30	0.37	0.44	1.00	0.35	0.32	0.34
PEP	0.29	0.31	0.39	0.39	0.28	0.35	1.00	0.46	0.57
JNJ	0.32	0.30	0.51	0.34	0.32	0.32	0.46	1.00	0.48
PG	0.30	0.32	0.40	0.40	0.29	0.34	0.57	0.48	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2001 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

denemeDivArist

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество