PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
denemeDivArist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LOW 11.11%CAT 11.11%MCD 11.11%PEP 11.11%CVX 11.11%PG 11.11%JNJ 11.11%TGT 11.11%MRK 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
11.11%
CVX
Chevron Corporation
Energy
11.11%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
11.11%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical
11.11%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical
11.11%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare
11.11%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive
11.11%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
11.11%
TGT
Target Corporation
Consumer Defensive
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в denemeDivArist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.22%
16.59%
denemeDivArist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты TGT

Доходность по периодам

denemeDivArist на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 14.59% с начала года и доходность в 14.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
denemeDivArist14.59%2.85%7.22%24.90%15.10%14.55%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
29.51%10.65%25.35%49.86%22.55%20.31%
CAT
Caterpillar Inc.
34.78%11.29%10.82%54.53%27.44%18.52%
MCD
McDonald's Corporation
7.45%6.53%16.91%25.19%11.05%16.06%
PEP
PepsiCo, Inc.
5.13%-1.35%2.86%11.03%8.13%9.58%
CVX
Chevron Corporation
2.96%3.71%-3.59%-8.13%10.14%7.42%
PG
The Procter & Gamble Company
19.86%-1.99%10.25%17.81%10.58%10.54%
JNJ
Johnson & Johnson
7.27%-1.67%14.49%10.97%8.13%8.12%
TGT
Target Corporation
14.04%4.55%-3.22%48.89%9.60%13.37%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.22%-6.65%-10.71%11.14%9.76%11.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью denemeDivArist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.42%5.19%4.78%-4.16%-1.00%-1.79%3.04%2.88%2.43%14.59%
20230.38%-2.63%1.42%3.26%-6.72%6.99%1.86%-1.37%-4.95%-4.82%6.29%5.42%4.05%
2022-0.06%-3.70%5.54%1.77%-2.44%-6.79%6.18%-2.91%-5.66%14.97%5.33%-2.16%8.32%
2021-1.31%2.03%8.63%0.82%2.95%0.33%2.31%-0.31%-2.60%8.80%-2.89%6.21%26.97%
2020-3.22%-8.50%-9.25%13.02%4.69%-0.11%4.73%7.84%-0.42%-3.34%8.90%1.77%14.43%
20193.88%4.37%4.09%0.95%-4.51%7.24%-0.34%4.39%0.60%0.80%3.56%2.92%31.17%
20183.45%-7.41%-1.60%0.59%1.60%1.40%5.04%2.26%3.33%-3.51%4.47%-6.26%2.46%
2017-0.04%3.13%-0.15%2.20%1.73%-0.12%3.07%0.12%2.67%0.34%3.31%5.11%23.38%
2016-1.25%0.24%7.53%1.50%-1.53%3.20%3.09%-1.39%0.80%-2.73%4.21%0.52%14.61%
2015-3.53%4.18%-0.92%0.29%-0.18%-2.27%0.33%-4.91%-1.68%9.14%-0.34%0.32%-0.28%
2014-3.57%4.80%1.90%2.71%-0.92%2.12%-2.14%4.84%-0.70%1.88%4.48%-1.16%14.71%
20137.07%1.19%2.76%2.61%0.35%-0.46%4.37%-3.45%0.94%2.31%2.03%0.60%21.89%

Комиссия

Комиссия denemeDivArist составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг denemeDivArist среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности denemeDivArist, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа denemeDivArist, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино denemeDivArist, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега denemeDivArist, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара denemeDivArist, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина denemeDivArist, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


denemeDivArist
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа denemeDivArist, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино denemeDivArist, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега denemeDivArist, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара denemeDivArist, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина denemeDivArist, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.092.921.361.725.94
CAT
Caterpillar Inc.
1.792.321.322.256.24
MCD
McDonald's Corporation
1.682.381.311.643.73
PEP
PepsiCo, Inc.
0.741.171.140.672.68
CVX
Chevron Corporation
-0.30-0.270.96-0.28-0.67
PG
The Procter & Gamble Company
1.381.941.262.489.13
JNJ
Johnson & Johnson
0.500.821.100.411.48
TGT
Target Corporation
1.372.461.300.814.46
MRK
Merck & Co., Inc.
0.430.701.110.501.25

Коэффициент Шарпа

denemeDivArist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.20
2.69
denemeDivArist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность denemeDivArist за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
denemeDivArist2.57%2.67%2.41%2.38%2.68%2.54%2.94%2.71%2.98%3.19%2.78%2.67%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.57%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%
CAT
Caterpillar Inc.
1.35%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
MCD
McDonald's Corporation
2.13%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.00%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
CVX
Chevron Corporation
4.30%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
PG
The Procter & Gamble Company
2.26%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
JNJ
Johnson & Johnson
2.96%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
TGT
Target Corporation
2.78%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%2.50%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.79%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.08%
-0.30%
denemeDivArist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

denemeDivArist показал максимальную просадку в 42.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка denemeDivArist составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.79%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.27613 апр. 2010 г.588
-32.76%24 авг. 1987 г.4526 окт. 1987 г.37621 апр. 1989 г.421
-31.76%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.131
-28.34%13 апр. 1999 г.2297 мар. 2000 г.2538 мар. 2001 г.482
-26.17%20 мар. 2002 г.8723 июл. 2002 г.3033 окт. 2003 г.390

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность denemeDivArist составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.37%
3.03%
denemeDivArist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CVXTGTLOWCATMCDPEPMRKPGJNJ
CVX1.000.240.240.390.240.260.280.280.29
TGT0.241.000.420.320.310.270.260.280.27
LOW0.240.421.000.340.290.280.260.280.27
CAT0.390.320.341.000.300.250.260.260.27
MCD0.240.310.290.301.000.350.310.370.33
PEP0.260.270.280.250.351.000.370.450.40
MRK0.280.260.260.260.310.371.000.390.52
PG0.280.280.280.260.370.450.391.000.44
JNJ0.290.270.270.270.330.400.520.441.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 нояб. 1984 г.