denemeDivArist
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 11.11% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 11.11% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 11.11% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 11.11% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 11.11% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 11.11% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 11.11% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в denemeDivArist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты TGT
Доходность по периодам
denemeDivArist на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 9.99% с начала года и доходность в 13.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| denemeDivArist | 9.99% | -2.37% | 2.68% | 23.24% | 13.98% | 13.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
LOW Lowe's Companies, Inc. | 20.41% | -1.14% | 16.39% | 42.75% | 20.92% | 18.63% |
CAT Caterpillar Inc. | 33.16% | -0.56% | 16.71% | 62.59% | 25.79% | 17.48% |
MCD McDonald's Corporation | 1.30% | -2.86% | 9.38% | 16.15% | 11.03% | 15.11% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.92% | -1.47% | -3.30% | 6.43% | 7.10% | 8.83% |
CVX Chevron Corporation | 2.81% | 2.08% | -5.93% | 6.07% | 9.84% | 6.62% |
PG The Procter & Gamble Company | 16.92% | -3.11% | 3.65% | 14.79% | 8.75% | 9.78% |
JNJ Johnson & Johnson | 4.53% | -0.81% | 12.46% | 12.33% | 6.85% | 6.95% |
TGT Target Corporation | 6.18% | -4.67% | -6.75% | 40.60% | 9.21% | 12.27% |
MRK Merck & Co., Inc. | -3.03% | -8.76% | -18.71% | 3.70% | 7.89% | 9.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью denemeDivArist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.42% | 5.19% | 4.78% | -4.16% | -1.00% | -1.79% | 3.04% | 2.88% | 2.43% | 9.99% | |||
| 2023 | 0.38% | -2.63% | 1.42% | 3.26% | -6.72% | 6.99% | 1.86% | -1.37% | -4.95% | -4.82% | 6.29% | 5.42% | 4.05% |
| 2022 | -0.06% | -3.70% | 5.54% | 1.77% | -2.44% | -6.79% | 6.18% | -2.91% | -5.66% | 14.97% | 5.33% | -2.16% | 8.32% |
| 2021 | -1.31% | 2.03% | 8.63% | 0.82% | 2.95% | 0.33% | 2.31% | -0.31% | -2.60% | 8.80% | -2.89% | 6.21% | 26.97% |
| 2020 | -3.22% | -8.50% | -9.25% | 13.02% | 4.69% | -0.11% | 4.73% | 7.84% | -0.42% | -3.34% | 8.90% | 1.77% | 14.43% |
| 2019 | 3.88% | 4.37% | 4.09% | 0.95% | -4.51% | 7.24% | -0.34% | 4.39% | 0.60% | 0.80% | 3.56% | 2.92% | 31.17% |
| 2018 | 3.45% | -7.41% | -1.60% | 0.59% | 1.60% | 1.40% | 5.04% | 2.26% | 3.33% | -3.51% | 4.47% | -6.26% | 2.46% |
| 2017 | -0.04% | 3.13% | -0.15% | 2.20% | 1.73% | -0.12% | 3.07% | 0.12% | 2.67% | 0.34% | 3.31% | 5.11% | 23.38% |
| 2016 | -1.25% | 0.24% | 7.53% | 1.50% | -1.53% | 3.20% | 3.09% | -1.39% | 0.80% | -2.73% | 4.21% | 0.52% | 14.61% |
| 2015 | -3.53% | 4.18% | -0.92% | 0.29% | -0.18% | -2.27% | 0.33% | -4.91% | -1.68% | 9.14% | -0.34% | 0.32% | -0.28% |
| 2014 | -3.57% | 4.80% | 1.90% | 2.71% | -0.92% | 2.12% | -2.14% | 4.84% | -0.70% | 1.88% | 4.48% | -1.16% | 14.71% |
| 2013 | 7.07% | 1.19% | 2.76% | 2.61% | 0.35% | -0.46% | 4.37% | -3.45% | 0.94% | 2.31% | 2.03% | 0.60% | 21.89% |
Комиссия
Комиссия denemeDivArist составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг denemeDivArist среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.07 | 2.89 | 1.36 | 1.81 | 5.92 |
CAT Caterpillar Inc. | 2.51 | 3.08 | 1.43 | 3.06 | 9.59 |
MCD McDonald's Corporation | 1.02 | 1.47 | 1.20 | 1.05 | 2.38 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.52 | 0.86 | 1.10 | 0.51 | 1.85 |
CVX Chevron Corporation | 0.39 | 0.66 | 1.08 | 0.33 | 1.23 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.10 | 1.57 | 1.21 | 1.94 | 6.78 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.89 | 1.38 | 1.17 | 0.76 | 2.68 |
TGT Target Corporation | 1.23 | 2.27 | 1.27 | 0.73 | 3.90 |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.18 | 0.37 | 1.06 | 0.17 | 0.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность denemeDivArist за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| denemeDivArist | 2.69% | 2.67% | 2.41% | 2.38% | 2.68% | 2.54% | 2.94% | 2.71% | 2.98% | 3.19% | 2.78% | 2.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.71% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.40% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
MCD McDonald's Corporation | 2.26% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.13% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
CVX Chevron Corporation | 4.31% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.37% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.04% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
TGT Target Corporation | 2.99% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.97% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
denemeDivArist показал максимальную просадку в 42.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка denemeDivArist составляет 4.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.79% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 276 | 13 апр. 2010 г. | 588 |
| -32.69% | 24 авг. 1987 г. | 45 | 26 окт. 1987 г. | 294 | 22 дек. 1988 г. | 339 |
| -31.76% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 87 | 27 июл. 2020 г. | 131 |
| -26.24% | 10 янв. 2000 г. | 40 | 7 мар. 2000 г. | 303 | 18 мая 2001 г. | 343 |
| -26.09% | 20 мар. 2002 г. | 87 | 23 июл. 2002 г. | 292 | 18 сент. 2003 г. | 379 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность denemeDivArist составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CVX | TGT | LOW | CAT | MCD | PEP | MRK | PG | JNJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| TGT | 0.24 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| LOW | 0.24 | 0.42 | 1.00 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
| CAT | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| MCD | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.37 | 0.33 |
| PEP | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.45 | 0.40 |
| MRK | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.52 |
| PG | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 1.00 | 0.44 |
| JNJ | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.52 | 0.44 | 1.00 |