BAD ASS PORTFOLIO++

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	25%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	20%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	20%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	20%
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc.	Healthcare	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BAD ASS PORTFOLIO++ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель BAD ASS PORTFOLIO++	-1.59%	13.02%	23.62%	39.56%	74.82%	41.16%	20.30%	—
Активы портфеля:
IBM International Business Machines Corporation	-1.41%	22.22%	-3.95%	-7.98%	7.12%	31.74%	18.84%	11.34%
JNJ Johnson & Johnson	-0.26%	5.50%	13.43%	16.43%	53.49%	16.56%	10.04%	10.06%
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc.	-3.04%	59.28%	111.67%	338.46%	395.65%	69.45%	-6.44%	—
WELL Welltower Inc.	-3.35%	-6.50%	8.50%	0.26%	31.48%	37.93%	23.47%	14.83%
WMT Walmart Inc.	0.80%	-8.13%	7.98%	6.15%	23.97%	34.37%	22.47%	19.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BAD ASS PORTFOLIO++ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 дек. 2020 г. с доходностью +50.8%, в то время как худший день был 11 дек. 2020 г. с доходностью -28.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.76%	6.89%	-4.54%	3.42%	17.16%	-4.54%							23.62%
2025	16.56%	-1.17%	-3.44%	6.42%	4.16%	6.89%	-3.89%	4.66%	4.13%	4.20%	5.62%	13.89%	73.05%
2024	-2.83%	9.08%	1.10%	-1.28%	7.48%	-1.79%	5.43%	8.66%	3.04%	-1.09%	4.18%	-5.46%	28.41%
2023	6.74%	-12.04%	-1.06%	2.98%	1.09%	3.95%	3.16%	-0.89%	-0.81%	-5.77%	4.94%	1.72%	2.53%
2022	-0.84%	-1.58%	9.86%	-8.55%	-1.56%	-4.71%	2.98%	-0.49%	-11.12%	25.01%	-7.01%	-4.38%	-6.89%
2021	-1.18%	5.90%	5.86%	1.33%	9.63%	1.32%	-1.45%	2.55%	-4.64%	-1.61%	-5.66%	5.63%	17.81%

Метрики бенчмарка

BAD ASS PORTFOLIO++ has an annualized alpha of 8.55%, beta of 0.67, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2017.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.75%) than losses (92.89%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.16 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.16 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 8.55%

Бета: 0.67

R²: 0.16

Участие в росте: 95.75%

Участие в снижении: 92.89%

Комиссия

Комиссия BAD ASS PORTFOLIO++ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BAD ASS PORTFOLIO++ имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BAD ASS PORTFOLIO++ и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.48	1.94	+1.55
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.69	2.63	+2.06
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.56	1.35	+0.21
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	7.79	2.59	+5.20
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	25.90	11.84	+14.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IBM International Business Machines Corporation	47	0.18	0.53	1.07	0.23	0.50
JNJ Johnson & Johnson	95	3.19	4.65	1.57	4.91	14.52
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc.	95	4.17	3.74	1.44	10.92	21.93
WELL Welltower Inc.	79	1.48	2.03	1.26	2.51	6.21
WMT Walmart Inc.	71	1.02	1.54	1.20	1.53	5.02

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BAD ASS PORTFOLIO++ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.48
За 5 лет: 0.96
За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BAD ASS PORTFOLIO++ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.50%	1.55%	2.05%	2.39%	2.63%	2.43%	2.80%	2.81%	3.23%	2.87%	2.95%	3.05%
Активы портфеля:
IBM International Business Machines Corporation	2.40%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
JNJ Johnson & Johnson	2.26%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WELL Welltower Inc.	1.48%	1.52%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%
WMT Walmart Inc.	0.81%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

BAD ASS PORTFOLIO++ показал максимальную просадку в 47.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка BAD ASS PORTFOLIO++ составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-47.11%март 2020 г.	1y 11mo	8mo 22d	2y 8moапр. 2018 г. - дек. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-38.85%окт. 2022 г.	1y 10mo	2y 3mo	4y 1moдек. 2020 г. - янв. 2025 г.
Коррекция 2018 года2018	-17.27%март 2018 г.	2mo 24d	10d	3mo 4dдек. 2017 г. - апр. 2018 г.
Распродажа 2025 года2025	-13.77%апр. 2025 г.	2mo 1d	22d	2mo 23dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-9.66%март 2026 г.	20d	1mo 15d	2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.89	1.75	1.69	1.64

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.64, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция BAD ASS PORTFOLIO++ с S&P 500 Index

Корреляция BAD ASS PORTFOLIO++ с S&P 500 Index составляет 0.30 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.30
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.34
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.	0.49

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IBM: 0.56, а самая низкая у SLS: 0.21.

0.21

0.32

0.35

0.36

0.56

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. BAD ASS PORTFOLIO++. Самая высокая корреляция с портфелем у SLS: 0.71, а самая низкая у WMT: 0.41.

0.41

0.42

0.46

0.50

0.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SLS	WELL	WMT	JNJ	IBM
SLS	1.00	0.08	0.05	0.02	0.12
WELL	0.08	1.00	0.22	0.24	0.26
WMT	0.05	0.22	1.00	0.32	0.26
JNJ	0.02	0.24	0.32	1.00	0.30
IBM	0.12	0.26	0.26	0.30	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 дек. 2017 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю BAD ASS PORTFOLIO++

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в BAD ASS PORTFOLIO++ есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации