2x Leveraged ETF Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2x Leveraged ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2x Leveraged ETF Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 20.36% с начала года и доходность в 19.54% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2x Leveraged ETF Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.3%.

2x Leveraged ETF Portfolio has an annualized alpha of -1.15%, beta of 1.86, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2009.

• This portfolio captured 217.29% of S&P 500 Index gains and 168.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• Beta of 1.86 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия 2x Leveraged ETF Portfolio составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2x Leveraged ETF Portfolio имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2x Leveraged ETF Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2x Leveraged ETF Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.75
• За 5 лет: 0.35
• За 10 лет: 0.57
• За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2x Leveraged ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2x Leveraged ETF Portfolio показал максимальную просадку в 54.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка 2x Leveraged ETF Portfolio составляет 6.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.