PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FREEDOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FREEDOM

Последнее обновление 2 нояб. 2024 г.

Распределение активов

DGP 3.28%USD=X 14.23%BITO 38.1%XLK 10.12%AMZN 6.89%AMD 6.43%URA 5.47%PXJ 5.21%ELV 4.51%MSFT 3.96%TSM 1.8%Товарные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
6.43%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
6.89%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
38.10%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
3.28%
ELV
Elevance Health Inc		Healthcare
4.51%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
3.96%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		Energy Equities
5.21%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
1.80%
URA
Global X Uranium ETF		Commodity Producers Equities
5.47%
USD=X
USD Cash
14.23%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
10.12%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FREEDOM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.74%
26.75%
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.10%-0.39%11.72%31.44%13.30%10.96%
FREEDOM29.53%2.04%4.99%46.56%N/AN/A
Активы портфеля:
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-3.77%-16.99%-5.80%26.38%31.56%48.45%
ELV
Elevance Health Inc		-11.39%-15.86%-20.96%-6.83%10.05%14.05%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.94%-0.61%10.94%31.33%22.65%20.16%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		-3.26%-12.01%-11.38%-9.07%5.31%-10.70%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		64.91%5.28%36.00%73.77%19.55%12.61%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		87.55%6.51%37.23%113.49%32.63%27.55%
AMZN
Amazon.com, Inc.		30.27%6.12%6.29%42.81%17.11%29.67%
MSFT
Microsoft Corporation		9.73%-1.37%1.28%17.19%24.44%25.79%
URA
Global X Uranium ETF		10.46%0.79%-0.79%20.14%26.60%6.53%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		55.15%10.65%8.64%84.93%N/AN/A
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FREEDOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.38%19.09%7.22%-8.46%7.78%-3.21%1.81%-4.81%4.91%2.06%29.53%
202320.98%-1.41%13.26%0.51%0.11%6.65%0.12%-4.52%-0.05%11.32%7.94%6.83%77.81%
2022-9.13%4.91%5.05%-11.94%-5.53%-19.89%16.55%-8.47%-7.53%4.20%-1.96%-4.52%-35.79%
2021-1.18%-2.15%-7.17%-10.23%

Комиссия

Комиссия FREEDOM составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
График комиссии DGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
URA
Global X Uranium ETF
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
График комиссии PXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FREEDOM среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FREEDOM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREEDOM, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREEDOM, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREEDOM, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREEDOM, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREEDOM, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FREEDOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FREEDOM, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FREEDOM, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FREEDOM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FREEDOM, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FREEDOM, с текущим значением в 7.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.420.891.120.520.96
ELV
Elevance Health Inc		-0.37-0.340.95-0.30-1.23
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.121.561.211.404.84
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		-0.19-0.100.99-0.24-0.60
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		2.863.501.452.3017.27
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		2.543.221.413.4214.06
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.452.071.271.686.45
MSFT
Microsoft Corporation		0.600.891.120.751.90
URA
Global X Uranium ETF		0.490.921.110.571.42
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		1.271.921.231.395.10
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

FREEDOM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
2.88
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FREEDOM за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.53%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель25.53%6.40%0.31%0.61%0.55%0.39%0.42%0.56%0.86%0.63%0.66%0.44%
Активы портфеля:
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELV
Elevance Health Inc		1.54%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%1.62%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.70%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		3.19%1.99%0.65%2.40%4.72%0.39%1.00%2.75%1.18%2.36%1.12%0.34%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.14%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
URA
Global X Uranium ETF		5.58%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		65.29%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.60%
-2.32%
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FREEDOM показал максимальную просадку в 47.50%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка FREEDOM составляет 3.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.5%10 нояб. 2021 г.2619 нояб. 2022 г.3038 янв. 2024 г.564
-15.4%14 мар. 2024 г.1035 авг. 2024 г.6129 окт. 2024 г.164
-4.74%21 окт. 2021 г.527 окт. 2021 г.88 нояб. 2021 г.13
-4.52%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.3
-4.34%10 янв. 2024 г.1023 янв. 2024 г.429 янв. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FREEDOM составляет 6.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.02%
3.23%
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XDGPELVPXJBITOURATSMAMZNAMDMSFTXLK
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
DGP0.001.000.070.200.100.310.100.110.090.080.08
ELV0.000.071.000.220.160.230.080.180.120.250.24
PXJ0.000.200.221.000.200.490.270.200.240.180.29
BITO0.000.100.160.201.000.310.320.340.340.330.39
URA0.000.310.230.490.311.000.390.400.430.370.47
TSM0.000.100.080.270.320.391.000.500.640.550.71
AMZN0.000.110.180.200.340.400.501.000.580.700.72
AMD0.000.090.120.240.340.430.640.581.000.610.75
MSFT0.000.080.250.180.330.370.550.700.611.000.86
XLK0.000.080.240.290.390.470.710.720.750.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2021 г.