PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FREEDOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FREEDOM

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

DGP 3.28%USD=X 14.23%BITO 38.1%XLK 10.12%AMZN 6.89%AMD 6.43%URA 5.47%PXJ 5.21%ELV 4.51%MSFT 3.96%TSM 1.8%Товарные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
6.43%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
6.89%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
38.10%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
3.28%
ELV
Elevance Health Inc		Healthcare
4.51%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
3.96%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		Energy Equities
5.21%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
1.80%
URA
Global X Uranium ETF		Commodity Producers Equities
5.47%
USD=X
USD Cash
14.23%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
10.12%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FREEDOM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.32%
9.01%
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
FREEDOM26.20%3.23%0.32%60.91%N/AN/A
Активы портфеля:
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		6.33%0.22%-12.28%56.21%39.25%45.32%
ELV
Elevance Health Inc		15.15%-0.63%5.17%22.17%17.84%17.63%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.57%-0.29%6.75%34.98%23.92%20.31%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		6.17%0.17%-3.88%0.06%6.11%-11.77%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		49.67%5.06%36.08%64.60%16.05%10.11%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		71.29%2.81%27.23%105.03%34.84%27.35%
AMZN
Amazon.com, Inc.		24.96%6.14%6.58%40.34%16.22%27.95%
MSFT
Microsoft Corporation		17.30%3.27%2.54%37.79%27.00%27.05%
URA
Global X Uranium ETF		-5.66%1.79%-9.74%5.10%22.15%2.59%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		42.66%6.38%-6.01%117.19%N/AN/A
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FREEDOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.38%19.09%7.22%-8.46%7.78%-3.21%1.81%-4.81%26.20%
202320.98%-1.41%13.26%0.51%0.11%6.65%0.12%-4.52%-0.05%11.32%7.94%6.83%77.81%
2022-9.13%4.91%5.05%-11.94%-5.53%-19.89%16.55%-8.47%-7.53%4.20%-1.96%-4.52%-35.79%
2021-1.18%-2.15%-7.17%-10.23%

Комиссия

Комиссия FREEDOM составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
График комиссии DGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
URA
Global X Uranium ETF
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
График комиссии PXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FREEDOM среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FREEDOM, с текущим значением в 6666
FREEDOM
Ранг коэф-та Шарпа FREEDOM, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREEDOM, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREEDOM, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREEDOM, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREEDOM, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FREEDOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FREEDOM, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FREEDOM, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FREEDOM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FREEDOM, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FREEDOM, с текущим значением в 12.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		1.181.781.231.342.95
ELV
Elevance Health Inc		1.391.931.281.369.00
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.792.371.332.248.04
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		0.120.311.040.150.37
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		3.063.761.482.0318.50
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		2.943.561.472.9915.97
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.902.561.341.489.31
MSFT
Microsoft Corporation		2.122.731.362.658.05
URA
Global X Uranium ETF		0.260.611.070.300.77
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		2.072.621.321.839.11
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

FREEDOM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.45
2.23
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FREEDOM за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.14%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FREEDOM21.14%6.40%0.31%0.61%0.55%0.39%0.42%0.56%0.86%0.63%0.66%0.44%
Активы портфеля:
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELV
Elevance Health Inc		1.18%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%1.62%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.00%1.99%0.65%2.40%4.72%0.39%1.00%2.75%1.18%2.36%1.12%0.34%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.24%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
URA
Global X Uranium ETF		6.54%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		53.86%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.12%
0
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FREEDOM показал максимальную просадку в 47.50%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка FREEDOM составляет 5.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.5%10 нояб. 2021 г.2619 нояб. 2022 г.3038 янв. 2024 г.564
-15.4%14 мар. 2024 г.1035 авг. 2024 г.———
-4.74%21 окт. 2021 г.527 окт. 2021 г.88 нояб. 2021 г.13
-4.52%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.3
-4.34%10 янв. 2024 г.1023 янв. 2024 г.429 янв. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FREEDOM составляет 8.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.31%
4.31%
FREEDOM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XDGPELVPXJBITOURATSMAMZNAMDMSFTXLK
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
DGP0.001.000.070.210.100.300.110.100.090.080.08
ELV0.000.071.000.220.160.240.080.180.130.250.24
PXJ0.000.210.221.000.210.500.280.210.240.200.31
BITO0.000.100.160.211.000.310.330.340.340.350.40
URA0.000.300.240.500.311.000.410.410.440.390.48
TSM0.000.110.080.280.330.411.000.520.650.560.72
AMZN0.000.100.180.210.340.410.521.000.590.700.73
AMD0.000.090.130.240.340.440.650.591.000.620.76
MSFT0.000.080.250.200.350.390.560.700.621.000.87
XLK0.000.080.240.310.400.480.720.730.760.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2021 г.