Ultimate Portfolio w/ Tech
The Ultimate Portfolio is a lazy portfolio by Paul Merriman, a financial educator, founder of Merriman, LLC. The portfolio consists of 10 asset classes, 10% each with a tilt to small-cap and value stocks.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultimate Portfolio w/ Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Ultimate Portfolio w/ Tech | 14.93% | 1.99% | 10.93% | 29.66% | 10.28% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 15.91% | 6.99% | 14.81% | 37.61% | 10.62% | 9.88% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 14.73% | -2.82% | 8.40% | 22.32% | 5.03% | 3.93% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.87% | -3.61% | 1.03% | 18.38% | 3.14% | 4.76% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 5.87% | -2.85% | 3.01% | 17.91% | 5.14% | 4.75% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.73% | 1.16% | 18.10% | 32.22% | 5.06% | 6.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 27.15% | 3.24% | 15.64% | 37.75% | 16.03% | 13.43% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 19.96% | 2.05% | 11.58% | 32.76% | 10.54% | 9.09% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 10.23% | -2.38% | 3.01% | 20.60% | 7.18% | N/A |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 9.77% | 0.07% | 8.01% | 18.20% | 9.54% | 5.56% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 29.70% | 4.00% | 21.31% | 41.08% | 23.09% | 21.13% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 13.39% | 8.12% | 15.85% | 35.75% | 9.70% | 8.83% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.79% | -3.35% | 0.99% | 18.24% | 6.22% | 5.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ultimate Portfolio w/ Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.12% | 2.99% | 3.12% | -3.98% | 4.63% | -0.18% | 5.29% | 1.09% | 2.10% | -2.73% | 14.93% | ||
| 2023 | 8.78% | -2.54% | -0.17% | 0.34% | -2.01% | 6.08% | 4.37% | -3.57% | -4.59% | -4.06% | 9.00% | 7.65% | 19.35% |
| 2022 | -4.32% | -1.28% | 1.21% | -7.05% | 0.98% | -8.58% | 7.08% | -4.15% | -10.08% | 7.62% | 7.57% | -4.31% | -16.15% |
| 2021 | 1.47% | 5.32% | 3.70% | 3.46% | 2.25% | 0.71% | -0.40% | 2.07% | -3.39% | 3.96% | -2.67% | 4.55% | 22.66% |
| 2020 | -2.98% | -8.38% | -18.69% | 11.06% | 4.52% | 3.53% | 4.13% | 5.31% | -3.26% | -0.83% | 14.23% | 6.03% | 10.65% |
| 2019 | 9.02% | 3.11% | -0.06% | 3.45% | -6.82% | 6.30% | 0.11% | -3.01% | 3.20% | 2.73% | 2.40% | 3.73% | 25.86% |
| 2018 | 4.00% | -4.11% | -0.19% | 0.41% | 2.19% | -0.62% | 2.63% | 1.46% | -1.06% | -8.21% | 1.41% | -8.27% | -10.72% |
| 2017 | 2.19% | 2.42% | 1.03% | 1.42% | 0.78% | 1.25% | 2.43% | -0.17% | 3.51% | 1.74% | 1.99% | 1.19% | 21.61% |
| 2016 | 5.18% | 0.93% | 0.84% | -0.21% | 4.92% | 0.74% | 1.25% | -2.38% | 3.69% | 2.30% | 18.39% |
Комиссия
Комиссия Ultimate Portfolio w/ Tech составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ultimate Portfolio w/ Tech среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.82 | 2.68 | 1.32 | 1.67 | 10.59 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.48 | 2.13 | 1.27 | 0.88 | 8.41 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 1.35 | 1.94 | 1.24 | 0.93 | 7.50 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.35 | 1.92 | 1.24 | 0.84 | 7.80 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83 | 2.62 | 1.33 | 1.01 | 7.04 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.15 | 4.19 | 1.59 | 4.60 | 21.00 |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 3.02 | 4.25 | 1.56 | 3.57 | 19.23 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.74 | 2.38 | 1.30 | 3.12 | 10.81 |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 1.17 | 1.60 | 1.22 | 1.88 | 6.03 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.08 | 2.66 | 1.37 | 2.89 | 10.41 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.60 | 2.39 | 1.29 | 1.72 | 7.61 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.45 | 2.05 | 1.26 | 1.49 | 8.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ultimate Portfolio w/ Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.41% | 2.50% | 2.12% | 1.82% | 2.41% | 2.56% | 2.11% | 2.17% | 2.02% | 1.99% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.27% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.58% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.89% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.87% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.89% | 2.09% | 2.23% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% | 1.92% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.49% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.07% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% | 2.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ultimate Portfolio w/ Tech показал максимальную просадку в 38.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Ultimate Portfolio w/ Tech составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.27% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -25.34% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -20.08% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 292 |
| -9.52% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
| -7.59% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ultimate Portfolio w/ Tech составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VNQ | VGT | EWX | IJS | VWO | VIOO | VONV | DLS | VOO | VYMI | VSS | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNQ | 1.00 | 0.46 | 0.42 | 0.59 | 0.40 | 0.60 | 0.64 | 0.52 | 0.60 | 0.50 | 0.52 | 0.53 |
| VGT | 0.46 | 1.00 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.89 | 0.61 | 0.69 | 0.70 |
| EWX | 0.42 | 0.60 | 1.00 | 0.55 | 0.91 | 0.57 | 0.62 | 0.74 | 0.65 | 0.79 | 0.84 | 0.77 |
| IJS | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.98 | 0.86 | 0.66 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | 0.69 |
| VWO | 0.40 | 0.63 | 0.91 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.62 | 0.75 | 0.67 | 0.82 | 0.84 | 0.79 |
| VIOO | 0.60 | 0.64 | 0.57 | 0.98 | 0.58 | 1.00 | 0.86 | 0.69 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
| VONV | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.86 | 0.62 | 0.86 | 1.00 | 0.75 | 0.88 | 0.78 | 0.75 | 0.79 |
| DLS | 0.52 | 0.64 | 0.74 | 0.66 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.90 | 0.94 | 0.94 |
| VOO | 0.60 | 0.89 | 0.65 | 0.73 | 0.67 | 0.78 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.81 |
| VYMI | 0.50 | 0.61 | 0.79 | 0.69 | 0.82 | 0.70 | 0.78 | 0.90 | 0.75 | 1.00 | 0.91 | 0.95 |
| VSS | 0.52 | 0.69 | 0.84 | 0.68 | 0.84 | 0.70 | 0.75 | 0.94 | 0.77 | 0.91 | 1.00 | 0.95 |
| VEA | 0.53 | 0.70 | 0.77 | 0.69 | 0.79 | 0.72 | 0.79 | 0.94 | 0.81 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |