Ultimate Portfolio w/ Tech

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	Foreign Small & Mid Cap Equities, Dividend	8%
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	Emerging Markets Equities	4%
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	Small Cap Value Equities	17%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	8%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	11%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	4%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	Large Cap Value Equities	11%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	7%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	8%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	4%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	8%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultimate Portfolio w/ Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам

Ultimate Portfolio w/ Tech на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 6.20% с начала года и доходность в 11.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Ultimate Portfolio w/ Tech	0.05%	2.97%	6.20%	12.30%	40.48%	16.59%	8.78%	11.42%
Активы портфеля:
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	-0.45%	4.75%	8.44%	14.76%	40.16%	12.50%	5.16%	10.52%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.55%	2.14%	5.56%	10.14%	39.09%	15.31%	4.99%	8.10%
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	0.35%	2.48%	6.26%	12.26%	41.83%	16.83%	7.48%	7.82%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	0.52%	2.33%	7.42%	12.87%	44.87%	15.69%	6.21%	8.06%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.22%	1.43%	6.20%	7.60%	17.01%	8.09%	3.71%	5.16%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.07%	0.73%	-0.09%	4.64%	31.12%	19.99%	12.14%	14.61%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	-0.56%	2.38%	5.94%	12.28%	30.17%	15.34%	9.70%	10.89%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.23%	3.81%	10.18%	20.85%	48.31%	21.41%	13.22%	10.57%
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	0.68%	3.63%	6.01%	8.30%	36.54%	13.65%	7.22%	8.76%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.42%	1.23%	-1.29%	1.15%	46.43%	26.14%	15.01%	22.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ultimate Portfolio w/ Tech закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.52%	2.71%	-5.65%	4.86%									6.20%
2025	2.02%	-1.12%	-2.95%	-0.64%	5.32%	4.75%	0.92%	4.88%	2.36%	0.68%	1.11%	1.14%	19.70%
2024	-2.12%	2.99%	3.12%	-3.98%	4.63%	-0.18%	5.29%	1.09%	2.10%	-2.73%	5.04%	-4.35%	10.71%
2023	8.78%	-2.54%	-0.17%	0.34%	-2.01%	6.07%	4.37%	-3.57%	-4.59%	-4.06%	9.00%	7.65%	19.33%
2022	-4.32%	-1.28%	1.21%	-7.05%	0.98%	-8.58%	7.08%	-4.15%	-10.08%	7.62%	7.57%	-4.31%	-16.15%
2021	1.47%	5.32%	3.70%	3.46%	2.25%	0.71%	-0.40%	2.07%	-3.39%	3.96%	-2.67%	4.55%	22.66%

Метрики бенчмарка

Ultimate Portfolio w/ Tech: годовая альфа составляет -0.03%, бета — 0.92, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 03.03.2016.

Портфель участвовал в 97.91% снижения S&P 500 Index, но только в 93.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.92 и R² 0.88 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -0.03%

Бета: 0.92

R²: 0.88

Участие в росте: 93.71%

Участие в снижении: 97.91%

Комиссия

Комиссия Ultimate Portfolio w/ Tech составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

EWX

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend

IJS

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VONV

Vanguard Russell 1000 Value ETF

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ultimate Portfolio w/ Tech имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.04	2.23	+0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.17	3.12	+1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.54	1.42	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.40	4.05	+1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.86	17.91	+3.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	65	2.19	3.13	1.37	5.19	16.89
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	71	2.55	3.50	1.48	4.14	15.31
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	82	3.25	4.42	1.60	4.45	17.44
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	84	3.23	4.25	1.61	4.56	18.25
VNQ Vanguard Real Estate ETF	30	1.26	1.77	1.23	2.54	8.05
VOO Vanguard S&P 500 ETF	70	2.37	3.29	1.44	4.31	19.24
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	78	2.60	3.69	1.47	5.22	21.22
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	92	3.85	5.12	1.73	5.48	22.54
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	75	2.60	3.53	1.48	5.49	18.02
VGT Vanguard Information Technology ETF	54	2.21	2.88	1.38	3.58	11.33

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ultimate Portfolio w/ Tech имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.04
За 5 лет: 0.54
За 10 лет: 0.64
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ultimate Portfolio w/ Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.08%	2.26%	2.52%	2.41%	2.50%	2.12%	1.82%	2.41%	2.56%	2.11%	2.18%	2.02%
Активы портфеля:
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	1.25%	1.36%	1.48%	1.47%	1.51%	1.16%	1.09%	1.37%	1.32%	1.11%	1.06%	1.26%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.56%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	3.51%	3.87%	4.56%	4.29%	4.96%	3.29%	2.50%	3.37%	3.66%	2.79%	3.29%	2.72%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	3.16%	3.39%	3.44%	3.14%	2.30%	2.74%	1.90%	3.25%	2.80%	2.83%	2.93%	2.66%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.75%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	1.76%	1.82%	1.97%	2.10%	2.22%	1.67%	2.25%	2.30%	2.56%	2.18%	2.39%	2.38%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.48%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	2.74%	2.91%	2.90%	2.32%	3.00%	2.77%	2.24%	2.73%	3.26%	2.30%	2.46%	3.04%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.41%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ultimate Portfolio w/ Tech показал максимальную просадку в 38.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Ultimate Portfolio w/ Tech составляет 1.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.27%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	210
-25.34%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	355	1 мар. 2024 г.	580
-20.08%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	212	28 окт. 2019 г.	292
-17.78%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	127
-9.52%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	140	29 авг. 2018 г.	149

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VNQ	VGT	EWX	VWO	IJS	VIOO	DLS	VYMI	VONV	VOO	VSS	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.58	0.90	0.64	0.67	0.73	0.78	0.73	0.73	0.87	1.00	0.76	0.79	0.90
VNQ	0.58	1.00	0.43	0.41	0.39	0.59	0.60	0.52	0.51	0.65	0.58	0.51	0.53	0.64
VGT	0.90	0.43	1.00	0.60	0.63	0.57	0.64	0.62	0.59	0.64	0.89	0.67	0.68	0.77
EWX	0.64	0.41	0.60	1.00	0.90	0.54	0.57	0.73	0.77	0.60	0.65	0.84	0.76	0.74
VWO	0.67	0.39	0.63	0.90	1.00	0.55	0.57	0.74	0.80	0.61	0.67	0.84	0.79	0.76
IJS	0.73	0.59	0.57	0.54	0.55	1.00	0.98	0.65	0.68	0.86	0.73	0.67	0.68	0.90
VIOO	0.78	0.60	0.64	0.57	0.57	0.98	1.00	0.67	0.68	0.87	0.78	0.70	0.71	0.92
DLS	0.73	0.52	0.62	0.73	0.74	0.65	0.67	1.00	0.90	0.73	0.73	0.93	0.94	0.85
VYMI	0.73	0.51	0.59	0.77	0.80	0.68	0.68	0.90	1.00	0.76	0.73	0.90	0.95	0.86
VONV	0.87	0.65	0.64	0.60	0.61	0.86	0.87	0.73	0.76	1.00	0.87	0.74	0.78	0.91
VOO	1.00	0.58	0.89	0.65	0.67	0.73	0.78	0.73	0.73	0.87	1.00	0.76	0.79	0.90
VSS	0.76	0.51	0.67	0.84	0.84	0.67	0.70	0.93	0.90	0.74	0.76	1.00	0.94	0.88
VEA	0.79	0.53	0.68	0.76	0.79	0.68	0.71	0.94	0.95	0.78	0.79	0.94	1.00	0.90
Portfolio	0.90	0.64	0.77	0.74	0.76	0.90	0.92	0.85	0.86	0.91	0.90	0.88	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.

Ultimate Portfolio w/ Tech

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов