BUENO'S ETF 2024 2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BUENO'S ETF 2024 2

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

BUENO'S ETF 2024 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	Technology Equities, Cybersecurity	5%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	5%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	Consumer Staples Equities	7%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	12%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	Technology Equities, Cloud Computing	5%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	5%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	5%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income	12%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	12%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	15%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	12%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
BUENO'S ETF 2024 2	1.30%	7.14%	-0.21%	13.47%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.90%	6.28%	-1.46%	14.27%	15.89%	12.81%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	2.14%	9.55%	2.92%	20.35%	16.67%	14.84%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	1.48%	4.88%	-0.36%	12.30%	N/A	N/A
QQQ Invesco QQQ	1.69%	9.18%	2.15%	15.66%	18.08%	17.69%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-2.36%	10.36%	-2.31%	13.93%	19.26%	19.78%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	-4.28%	12.52%	-3.05%	-7.51%	N/A	N/A
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	-3.65%	10.28%	-5.91%	25.87%	10.42%	14.56%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	13.20%	7.94%	13.84%	35.29%	17.48%	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-1.00%	13.48%	-0.54%	-0.60%	28.60%	24.75%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.35%	1.36%	-9.75%	5.67%	12.22%	10.58%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	9.73%	0.84%	2.27%	11.97%	13.96%	9.71%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	-4.47%	-5.19%	-10.08%	-5.48%	5.94%	7.19%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUENO'S ETF 2024 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.44%	-1.65%	-6.22%	0.06%	7.14%								1.30%
2024	2.17%	5.33%	2.45%	-4.17%	4.93%	4.79%	-0.10%	2.21%	1.70%	-0.95%	5.19%	-1.49%	23.82%
2023	6.84%	-1.08%	5.87%	-0.20%	4.38%	5.40%	3.33%	-1.60%	-4.97%	-2.52%	9.48%	5.26%	33.36%
2022								-0.77%	-9.71%	6.53%	5.96%	-6.36%	-5.29%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BUENO'S ETF 2024 2 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

SKYY

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

IYH

iShares U.S. Healthcare ETF

IYK

iShares U.S. Consumer Goods ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BUENO'S ETF 2024 2 составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.74	1.04	1.15	0.68	2.58
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.81	1.14	1.16	0.81	2.71
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	0.72	1.06	1.17	0.71	2.95
QQQ Invesco QQQ	0.62	0.92	1.13	0.60	1.94
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.47	0.71	1.10	0.40	1.29
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	-0.17	-0.02	1.00	-0.26	-0.59
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.87	1.12	1.15	0.66	2.00
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	1.46	1.81	1.24	1.54	5.46
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.01	0.18	1.02	-0.10	-0.23
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.35	0.56	1.07	0.33	0.99
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	0.89	1.25	1.16	1.06	3.03
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	-0.34	-0.42	0.95	-0.35	-0.81

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BUENO'S ETF 2024 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.62
За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BUENO'S ETF 2024 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.40%	2.33%	2.47%	1.59%	0.80%	0.92%	1.13%	1.33%	1.04%	1.25%	1.33%	1.11%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.29%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.55%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%	1.28%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	12.54%	12.04%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.58%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.53%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	0.71%	0.68%	0.87%	1.36%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.78%	0.17%	0.54%	0.95%	0.27%	0.35%	0.41%	0.17%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.23%	0.29%	0.42%	0.31%	0.59%	1.10%	0.23%	0.23%	0.10%	0.77%	0.58%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.45%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.97%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	2.41%	2.63%	2.74%	2.16%	1.49%	1.42%	2.21%	2.81%	1.74%	2.63%	2.11%	1.82%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	1.30%	1.25%	1.18%	1.10%	0.94%	1.16%	1.14%	1.95%	1.10%	1.29%	2.02%	1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BUENO'S ETF 2024 2 показал максимальную просадку в 20.42%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BUENO'S ETF 2024 2 составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.42%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.07%	13 сент. 2022 г.	24	14 окт. 2022 г.	74	1 февр. 2023 г.	98
-10.25%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-10.15%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	37	26 сент. 2024 г.	51
-6.69%	3 февр. 2023 г.	25	10 мар. 2023 г.	15	31 мар. 2023 г.	40

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IYK	IYH	SCHD	CIBR	SKYY	SMH	SOXQ	VGT	SPYI	QQQ	VOOG	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.39	0.63	0.73	0.79	0.81	0.80	0.81	0.92	0.95	0.94	0.96	1.00	0.97
IYK	0.39	1.00	0.62	0.64	0.19	0.13	0.05	0.08	0.15	0.36	0.22	0.24	0.39	0.29
IYH	0.63	0.62	1.00	0.70	0.45	0.41	0.34	0.36	0.44	0.59	0.47	0.53	0.63	0.56
SCHD	0.73	0.64	0.70	1.00	0.52	0.50	0.45	0.48	0.52	0.69	0.54	0.56	0.73	0.65
CIBR	0.79	0.19	0.45	0.52	1.00	0.89	0.71	0.71	0.82	0.75	0.80	0.78	0.78	0.84
SKYY	0.81	0.13	0.41	0.50	0.89	1.00	0.73	0.73	0.86	0.77	0.85	0.81	0.81	0.86
SMH	0.80	0.05	0.34	0.45	0.71	0.73	1.00	0.98	0.91	0.77	0.88	0.84	0.80	0.89
SOXQ	0.81	0.08	0.36	0.48	0.71	0.73	0.98	1.00	0.90	0.77	0.87	0.83	0.80	0.89
VGT	0.92	0.15	0.44	0.52	0.82	0.86	0.91	0.90	1.00	0.87	0.97	0.95	0.91	0.97
SPYI	0.95	0.36	0.59	0.69	0.75	0.77	0.77	0.77	0.87	1.00	0.89	0.91	0.95	0.93
QQQ	0.94	0.22	0.47	0.54	0.80	0.85	0.88	0.87	0.97	0.89	1.00	0.97	0.94	0.97
VOOG	0.96	0.24	0.53	0.56	0.78	0.81	0.84	0.83	0.95	0.91	0.97	1.00	0.96	0.97
VOO	1.00	0.39	0.63	0.73	0.78	0.81	0.80	0.80	0.91	0.95	0.94	0.96	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.29	0.56	0.65	0.84	0.86	0.89	0.89	0.97	0.93	0.97	0.97	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 авг. 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BUENO'S ETF 2024 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество