Real Estate - 10.28.24
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Real Estate - 10.28.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2016 г., начальной даты IIPR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Real Estate - 10.28.24 | 23.49% | -3.28% | 15.79% | 38.44% | 12.43% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IRM Iron Mountain Incorporated | 65.19% | -7.28% | 39.83% | 87.68% | 34.80% | 18.50% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 30.54% | 2.60% | 23.65% | 56.74% | 8.91% | 5.00% |
PSA Public Storage | 13.13% | -2.91% | 18.98% | 33.86% | 14.23% | 10.26% |
O Realty Income Corporation | 2.30% | -11.11% | 4.41% | 12.98% | -1.07% | 7.08% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 7.81% | -22.66% | -6.08% | 37.07% | 9.92% | N/A |
EQIX Equinix, Inc. | 13.78% | 2.77% | 14.06% | 17.33% | 12.39% | 17.66% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 13.49% | 0.17% | 13.86% | 25.33% | 1.16% | 2.07% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 35.68% | 10.55% | 24.91% | 36.88% | 12.40% | 14.26% |
NHI National Health Investors, Inc. | 43.93% | 0.34% | 18.87% | 53.05% | 5.87% | 7.61% |
ALX Alexander's, Inc. | 10.36% | -5.03% | 3.92% | 22.51% | -0.41% | -0.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Real Estate - 10.28.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.16% | 4.71% | 2.67% | -4.26% | 3.59% | 3.87% | 7.16% | 6.11% | 5.03% | -2.08% | 23.49% | ||
| 2023 | 8.33% | -5.23% | -3.61% | -1.29% | -3.17% | 7.92% | 5.10% | -1.04% | -5.86% | -1.36% | 9.58% | 10.24% | 19.08% |
| 2022 | -8.47% | -4.12% | 6.58% | -6.76% | -1.86% | -7.14% | 5.49% | -2.57% | -12.10% | 9.34% | 8.04% | -6.65% | -20.81% |
| 2021 | 2.06% | 3.90% | 3.49% | 6.98% | 0.44% | 2.65% | 3.42% | 3.49% | -6.39% | 7.83% | -0.51% | 8.13% | 40.66% |
| 2020 | 2.22% | -3.83% | -17.84% | 8.35% | -1.72% | 4.88% | 4.57% | 4.90% | -2.65% | -3.09% | 11.52% | 6.02% | 10.36% |
| 2019 | 12.04% | 5.06% | 3.61% | -1.86% | 0.36% | 5.51% | -1.48% | 2.74% | 1.64% | -2.20% | -2.83% | 0.21% | 24.17% |
| 2018 | -6.08% | -7.30% | 4.95% | 3.67% | 3.16% | 3.78% | 0.06% | 5.90% | -2.47% | -4.81% | 6.89% | -5.37% | 0.91% |
| 2017 | 3.18% | 0.47% | -1.20% | 0.48% | -0.66% | 0.28% | 2.82% | 0.65% | 1.06% | -0.75% | 1.97% | 6.16% | 15.18% |
| 2016 | 4.99% | 4.99% |
Комиссия
Комиссия Real Estate - 10.28.24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Real Estate - 10.28.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.48 | 3.90 | 1.57 | 7.56 | 27.85 |
SPG Simon Property Group, Inc. | 2.61 | 3.53 | 1.44 | 2.76 | 15.41 |
PSA Public Storage | 1.51 | 2.09 | 1.26 | 1.02 | 4.59 |
O Realty Income Corporation | 0.78 | 1.18 | 1.14 | 0.53 | 1.97 |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 1.28 | 1.75 | 1.24 | 0.57 | 6.29 |
EQIX Equinix, Inc. | 0.69 | 1.25 | 1.15 | 0.69 | 1.60 |
FRT Federal Realty Investment Trust | 1.36 | 1.99 | 1.24 | 0.86 | 7.25 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.43 | 2.07 | 1.27 | 1.88 | 7.39 |
NHI National Health Investors, Inc. | 2.51 | 3.34 | 1.41 | 2.01 | 14.05 |
ALX Alexander's, Inc. | 0.73 | 1.23 | 1.15 | 0.53 | 3.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Real Estate - 10.28.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.45% | 4.98% | 5.62% | 3.72% | 4.84% | 4.36% | 4.38% | 3.74% | 3.41% | 4.04% | 3.46% | 3.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.36% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.41% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
PSA Public Storage | 3.58% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 7.19% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% | 0.00% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.85% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.74% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
NHI National Health Investors, Inc. | 4.66% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
ALX Alexander's, Inc. | 8.27% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% | 2.97% | 3.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Real Estate - 10.28.24 показал максимальную просадку в 39.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Real Estate - 10.28.24 составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.16% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 207 |
| -30.38% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 595 |
| -15.45% | 3 янв. 2018 г. | 26 | 8 февр. 2018 г. | 95 | 26 июн. 2018 г. | 121 |
| -10.89% | 7 дек. 2018 г. | 12 | 24 дек. 2018 г. | 21 | 25 янв. 2019 г. | 33 |
| -9.61% | 21 июн. 2019 г. | 125 | 17 дек. 2019 г. | 40 | 14 февр. 2020 г. | 165 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Real Estate - 10.28.24 составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IIPR | ALX | EQIX | PSA | DLR | NHI | IRM | SPG | O | FRT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIPR | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.36 |
| ALX | 0.30 | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.47 | 0.39 | 0.48 | 0.45 | 0.52 |
| EQIX | 0.32 | 0.27 | 1.00 | 0.46 | 0.72 | 0.35 | 0.45 | 0.29 | 0.44 | 0.36 |
| PSA | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.38 | 0.58 | 0.47 |
| DLR | 0.32 | 0.29 | 0.72 | 0.49 | 1.00 | 0.40 | 0.49 | 0.35 | 0.49 | 0.42 |
| NHI | 0.30 | 0.47 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.52 | 0.63 | 0.60 |
| IRM | 0.31 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 1.00 | 0.52 | 0.54 | 0.58 |
| SPG | 0.35 | 0.48 | 0.29 | 0.38 | 0.35 | 0.52 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.76 |
| O | 0.31 | 0.45 | 0.44 | 0.58 | 0.49 | 0.63 | 0.54 | 0.58 | 1.00 | 0.69 |
| FRT | 0.36 | 0.52 | 0.36 | 0.47 | 0.42 | 0.60 | 0.58 | 0.76 | 0.69 | 1.00 |