PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Lazy September
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Lazy September

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

BNDX 11.11%BND 11.11%BIL 11.11%TLT 11.11%LQD 11.11%EMB 11.11%TIP 11.11%GLD 11.11%DBC 11.11%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активы
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
11.11%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
11.11%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
11.11%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
11.11%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		Emerging Markets Bonds
11.11%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
11.11%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
11.11%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
11.11%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazy September и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.22%
8.95%
Lazy September
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Lazy September на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 6.73% с начала года и доходность в 2.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Lazy September6.73%1.49%6.22%12.03%2.93%2.93%
Активы портфеля:
GLD
SPDR Gold Trust		26.70%4.33%20.89%36.03%11.14%7.51%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		3.18%0.58%3.23%9.30%-0.17%2.14%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		0.82%1.51%-2.16%-7.67%9.02%0.28%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		4.86%1.08%5.70%11.16%0.38%1.83%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.89%0.48%2.67%5.39%2.18%1.48%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.67%0.47%7.34%13.39%-4.70%0.93%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		5.59%1.67%6.76%14.92%0.99%2.95%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		8.64%1.78%6.84%17.88%0.47%2.76%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		4.93%1.33%5.06%9.10%2.37%2.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lazy September, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.44%-0.77%2.27%-1.38%1.45%0.49%2.02%1.08%6.73%
20233.48%-3.00%2.98%0.28%-1.73%0.45%1.16%-0.95%-2.57%-0.61%3.85%2.93%6.13%
2022-1.13%0.28%-0.35%-3.17%0.14%-2.96%1.78%-2.81%-4.93%-0.29%4.63%-1.09%-9.79%
2021-0.93%-1.25%-1.17%2.16%1.63%0.58%1.65%-0.26%-0.89%1.24%-0.78%1.00%2.94%
20201.49%0.40%-3.84%2.46%2.13%1.67%3.56%-0.28%-1.09%-0.99%1.91%1.66%9.24%
20192.47%0.15%1.52%-0.03%1.07%2.58%0.22%3.04%-1.00%0.48%-0.48%1.10%11.60%
2018-0.16%-1.58%1.09%-0.47%0.47%-0.62%-0.28%-0.10%0.02%-1.46%-0.71%1.68%-2.14%
20170.85%1.07%-0.46%0.59%0.44%-0.40%0.98%1.51%-0.60%0.50%0.21%1.23%6.05%
20161.21%2.28%1.43%1.95%-0.58%3.75%0.22%-0.30%0.46%-1.51%-3.10%0.58%6.39%
20152.87%-1.33%-0.69%0.31%-0.95%-1.23%-1.25%-0.15%-0.17%0.68%-1.61%-1.14%-4.64%
20141.43%1.97%-0.21%0.98%0.81%0.99%-0.91%1.17%-2.48%0.15%-0.34%-0.74%2.77%
2013-3.64%1.26%0.11%-0.11%0.84%-1.40%-0.77%-3.74%

Комиссия

Комиссия Lazy September составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Lazy September среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Lazy September, с текущим значением в 2424
Lazy September
Ранг коэф-та Шарпа Lazy September, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Lazy September, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Lazy September, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Lazy September, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Lazy September, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Lazy September
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Lazy September, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Lazy September, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Lazy September, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Lazy September, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Lazy September, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust		2.413.341.422.7114.79
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.033.101.360.678.15
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.56-0.710.92-0.29-1.25
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.652.421.290.586.84
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.93487.90488.90500.977,952.72
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.630.981.110.221.80
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		1.662.431.290.616.38
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.992.851.350.7410.86
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.562.341.280.598.44

Коэффициент Шарпа

Lazy September на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.79
2.32
Lazy September
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lazy September за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lazy September3.71%3.58%2.67%1.96%1.43%2.40%2.60%1.96%1.86%1.72%1.85%1.85%
Активы портфеля:
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.68%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		4.90%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.37%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.66%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.17%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		4.70%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%4.75%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.72%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.06%
-0.19%
Lazy September
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lazy September показал максимальную просадку в 15.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка Lazy September составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.2%9 мар. 2022 г.15720 окт. 2022 г.47512 сент. 2024 г.632
-12.26%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.731 июл. 2020 г.81
-8.39%2 сент. 2014 г.34819 янв. 2016 г.988 июн. 2016 г.446
-5.97%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.1805 сент. 2017 г.292
-4.68%7 июн. 2013 г.205 июл. 2013 г.19310 апр. 2014 г.213

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lazy September составляет 1.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.47%
4.31%
Lazy September
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILDBCGLDEMBBNDXTIPTLTLQDBND
BIL1.00-0.010.030.030.010.000.010.020.03
DBC-0.011.000.240.23-0.080.09-0.150.01-0.07
GLD0.030.241.000.260.270.410.320.350.38
EMB0.030.230.261.000.400.440.350.590.50
BNDX0.01-0.080.270.401.000.580.690.670.73
TIP0.000.090.410.440.581.000.750.730.79
TLT0.01-0.150.320.350.690.751.000.800.89
LQD0.020.010.350.590.670.730.801.000.89
BND0.03-0.070.380.500.730.790.890.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.