Портфель акции полупроводниковых компаний

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
INTC Intel Corporation	Technology	10%
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
STM STMicroelectronics N.V.	Technology	10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	10%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	Technology	10%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Портфель акции полупроводниковых компаний на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 90.08% с начала года и доходность в 38.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Портфель акции полупроводниковых компаний	5.15%	5.24%	90.08%	86.24%	162.55%	53.77%	33.91%	38.64%
Активы портфеля:
ADI Analog Devices, Inc.	0.62%	-2.77%	49.80%	45.55%	84.16%	32.45%	21.45%	23.95%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.14%	7.72%	128.95%	121.76%	322.01%	57.74%	43.72%	60.51%
AVGO Broadcom Inc.	2.82%	-7.77%	14.83%	-0.72%	61.91%	72.46%	56.70%	41.32%
INTC Intel Corporation	11.19%	-11.73%	198.83%	173.62%	449.70%	53.12%	16.15%	15.65%
MU Micron Technology, Inc.	9.87%	27.11%	232.74%	284.77%	776.52%	144.94%	65.39%	55.03%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
QCOM QUALCOMM Incorporated	0.85%	-0.24%	28.60%	25.48%	48.99%	24.96%	12.79%	18.18%
STM STMicroelectronics N.V.	6.07%	26.77%	189.99%	191.66%	166.98%	17.86%	16.11%	30.73%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	2.45%	13.84%	21.34%	11.17%	9.71%	-7.16%	-12.38%	3.67%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.05%	1.08%	69.63%	62.64%	55.42%	23.02%	12.46%	19.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении Портфель акции полупроводниковых компаний закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.35%	0.65%	-6.49%	49.42%	27.08%	-3.61%							90.08%
2025	-1.23%	-0.53%	-7.42%	-2.70%	12.65%	16.96%	-2.97%	6.45%	9.68%	11.22%	-2.61%	1.98%	45.93%
2024	0.52%	8.38%	6.08%	-6.31%	9.50%	4.05%	-4.30%	-3.74%	0.40%	-4.48%	-0.66%	-1.25%	6.90%
2023	16.85%	1.42%	12.56%	-6.73%	11.04%	5.31%	5.94%	-4.69%	-5.66%	-5.38%	16.54%	12.83%	72.45%
2022	-9.04%	-1.26%	-0.30%	-14.21%	5.72%	-17.23%	14.89%	-9.81%	-13.81%	4.31%	16.20%	-9.23%	-33.95%
2021	3.37%	3.71%	0.30%	-0.17%	1.23%	6.91%	1.08%	2.21%	-4.30%	5.54%	12.84%	0.99%	38.16%

Метрики бенчмарка

Портфель акции полупроводниковых компаний has an annualized alpha of 12.54%, beta of 1.45, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2009.

This portfolio captured 201.18% of S&P 500 Index gains and 123.35% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 12.54%

Бета: 1.45

R²: 0.65

Участие в росте: 201.18%

Участие в снижении: 123.35%

Комиссия

Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Портфель акции полупроводниковых компаний имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель акции полупроводниковых компаний и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	4.71	1.94	+2.77
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.80	2.63	+2.17
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.66	1.35	+0.31
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	11.81	2.59	+9.23
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	41.73	11.84	+29.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADI Analog Devices, Inc.	93	2.67	3.46	1.43	5.38	15.01
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	97	4.91	4.51	1.60	11.69	24.15
AVGO Broadcom Inc.	77	1.38	1.95	1.26	2.17	5.16
INTC Intel Corporation	98	6.16	5.02	1.64	18.76	44.28
MU Micron Technology, Inc.	99	11.44	6.27	1.81	25.90	100.37
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
QCOM QUALCOMM Incorporated	71	1.04	1.69	1.24	1.49	3.34
STM STMicroelectronics N.V.	92	3.19	3.43	1.49	4.62	10.54
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	48	0.23	0.62	1.08	0.28	0.51
TXN Texas Instruments Incorporated	77	1.40	2.19	1.30	1.88	3.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель акции полупроводниковых компаний имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.71
За 5 лет: 0.98
За 10 лет: 1.16
За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.97%	1.34%	1.45%	1.34%	2.02%	1.23%	1.32%	1.53%	1.92%	1.43%	1.60%	2.04%
Активы портфеля:
ADI Analog Devices, Inc.	1.03%	1.46%	1.73%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
INTC Intel Corporation	0.00%	0.00%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%
MU Micron Technology, Inc.	0.05%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.65%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
STM STMicroelectronics N.V.	0.48%	1.39%	1.32%	0.48%	0.67%	0.45%	0.50%	0.89%	1.73%	0.98%	2.10%	5.11%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	3.77%	4.45%	3.11%	2.31%	2.59%	1.37%	1.23%	1.36%	2.09%	1.26%	1.45%	1.02%
TXN Texas Instruments Incorporated	1.93%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 43.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 8.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-43.28%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 1mo	1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-40.17%апр. 2025 г.	9mo 1d	5mo 6d	1y 2moиюль 2024 г. - сент. 2025 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-37.34%окт. 2011 г.	7mo 17d	1y 11mo	2y 6moфевр. 2011 г. - сент. 2013 г.
Обвал COVID2020	-36.77%март 2020 г.	25d	2mo 21d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-27.23%февр. 2016 г.	10mo 25d	3mo 16d	1y 2moмарт 2015 г. - май 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.52	1.38	1.31	1.29	1.32

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Портфель акции полупроводниковых компаний с S&P 500 Index

Корреляция Портфель акции полупроводниковых компаний с S&P 500 Index составляет 0.70 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у TXN: 0.69, а самая низкая у AMD: 0.54.

AMD

0.54

0.58

0.61

0.61

0.61

0.62

0.62

0.64

0.69

0.69

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Портфель акции полупроводниковых компаний. Самая высокая корреляция с портфелем у ADI: 0.82, а самая низкая у INTC: 0.71.

0.71

0.74

0.74

0.74

0.75

0.76

0.76

0.78

0.81

0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AMD	INTC	MU	NVDA	AVGO	STM	QCOM	SWKS	TXN	ADI
AMD	1.00	0.48	0.51	0.60	0.48	0.49	0.49	0.47	0.53	0.55
INTC	0.48	1.00	0.54	0.50	0.50	0.52	0.54	0.55	0.63	0.61
MU	0.51	0.54	1.00	0.57	0.53	0.52	0.52	0.55	0.58	0.59
NVDA	0.60	0.50	0.57	1.00	0.56	0.52	0.53	0.53	0.58	0.58
AVGO	0.48	0.50	0.53	0.56	1.00	0.53	0.55	0.62	0.60	0.62
STM	0.49	0.52	0.52	0.52	0.53	1.00	0.56	0.59	0.65	0.66
QCOM	0.49	0.54	0.52	0.53	0.55	0.56	1.00	0.61	0.63	0.63
SWKS	0.47	0.55	0.55	0.53	0.62	0.59	0.61	1.00	0.68	0.69
TXN	0.53	0.63	0.58	0.58	0.60	0.65	0.63	0.68	1.00	0.82
ADI	0.55	0.61	0.59	0.58	0.62	0.66	0.63	0.69	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2009 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель акции полупроводниковых компаний

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель акции полупроводниковых компаний есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации