PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

11 Holdings

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

3/21/2023

Распределение активов


AVGO 9.09%CDNS 9.09%CRM 9.09%FISV 9.09%GPN 9.09%JEPI 9.09%MA 9.09%NKE 9.09%NVDA 9.09%ON 9.09%ORCL 9.09%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVGO
Broadcom Inc.
Technology9.09%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology9.09%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology9.09%
FISV
Fiserv, Inc.
Technology9.09%
GPN
Global Payments Inc.
Industrials9.09%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend9.09%
MA
Mastercard Inc
Financial Services9.09%
NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical9.09%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology9.09%
ON
ON Semiconductor Corporation
Technology9.09%
ORCL
Oracle Corporation
Technology9.09%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 11 Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
18.17%
10.86%
11 Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%12.81%N/A
11 Holdings-0.67%17.58%41.39%47.94%25.65%N/A
AVGO
Broadcom Inc.
-2.42%31.34%51.23%76.85%44.00%N/A
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
3.85%13.14%45.79%41.05%35.10%N/A
CRM
salesforce.com, inc.
3.03%13.65%60.67%44.30%6.04%N/A
FISV
Fiserv, Inc.
0.00%4.21%14.55%16.26%3.41%N/A
GPN
Global Payments Inc.
-0.42%25.19%24.40%2.60%-9.70%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.48%8.31%6.73%13.72%12.62%N/A
MA
Mastercard Inc
3.19%16.19%18.61%35.66%11.13%N/A
NKE
NIKE, Inc.
-7.00%-21.74%-18.87%-4.57%0.97%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.50%55.37%189.13%218.72%60.56%N/A
ON
ON Semiconductor Corporation
0.51%14.66%48.85%35.85%70.89%N/A
ORCL
Oracle Corporation
-3.15%29.59%39.68%71.92%28.08%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ORCLFISVNKEGPNCRMONNVDAJEPICDNSMAAVGO
ORCL1.000.360.410.360.420.350.400.540.460.470.42
FISV0.361.000.430.710.430.390.340.590.400.660.40
NKE0.410.431.000.460.440.510.470.550.460.510.50
GPN0.360.710.461.000.430.440.390.560.410.670.44
CRM0.420.430.440.431.000.470.610.480.630.500.56
ON0.350.390.510.440.471.000.650.450.590.460.74
NVDA0.400.340.470.390.610.651.000.430.700.450.69
JEPI0.540.590.550.560.480.450.431.000.550.640.55
CDNS0.460.400.460.410.630.590.700.551.000.480.67
MA0.470.660.510.670.500.460.450.640.481.000.52
AVGO0.420.400.500.440.560.740.690.550.670.521.00

Коэффициент Шарпа

11 Holdings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.79

Коэффициент Шарпа 11 Holdings находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.79
0.74
11 Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 11 Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
11 Holdings1.46%1.80%1.22%1.26%0.69%0.70%0.57%0.57%0.57%0.59%0.62%0.61%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FISV
Fiserv, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPN
Global Payments Inc.
0.82%1.01%0.67%0.37%0.13%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.13%0.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
9.73%12.35%7.80%7.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc
0.54%0.57%0.49%0.46%0.45%0.54%0.60%0.77%0.69%0.54%0.27%0.23%
NKE
NIKE, Inc.
1.45%1.08%0.69%0.73%0.93%1.16%1.25%1.40%1.01%1.14%1.23%1.64%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
1.28%1.58%1.42%1.55%1.83%1.82%1.67%1.74%1.77%1.23%0.73%1.48%

Комиссия

Комиссия 11 Holdings составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVGO
Broadcom Inc.
2.14
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
1.33
CRM
salesforce.com, inc.
1.10
FISV
Fiserv, Inc.
N/A
GPN
Global Payments Inc.
-0.07
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.05
MA
Mastercard Inc
1.45
NKE
NIKE, Inc.
-0.33
NVDA
NVIDIA Corporation
3.98
ON
ON Semiconductor Corporation
0.74
ORCL
Oracle Corporation
2.29

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.88%
-8.22%
11 Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

11 Holdings с января 2010 показал максимальную просадку в 29.87%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 127 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.87%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.12717 апр. 2023 г.327
-9.72%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.1924 нояб. 2020 г.31
-9.25%16 апр. 2021 г.1912 мая 2021 г.3228 июн. 2021 г.51
-9.06%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.228 окт. 2020 г.25
-6.64%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.32

График волатильности

Текущая волатильность 11 Holdings составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.56%
3.47%
11 Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля