11 Holdings
3/21/2023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 9.09% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 9.09% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 9.09% |
FISV Fiserv, Inc. | Technology | 9.09% |
GPN Global Payments Inc. | Industrials | 9.09% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 9.09% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 9.09% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9.09% |
ON ON Semiconductor Corporation | Technology | 9.09% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 9.09% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 11 Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 12.81% | N/A |
| 11 Holdings | -0.67% | 17.58% | 41.39% | 47.94% | 25.65% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVGO Broadcom Inc. | -2.42% | 31.34% | 51.23% | 76.85% | 44.00% | N/A |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 3.85% | 13.14% | 45.79% | 41.05% | 35.10% | N/A |
CRM salesforce.com, inc. | 3.03% | 13.65% | 60.67% | 44.30% | 6.04% | N/A |
FISV Fiserv, Inc. | 0.00% | 4.21% | 14.55% | 16.26% | 3.41% | N/A |
GPN Global Payments Inc. | -0.42% | 25.19% | 24.40% | 2.60% | -9.70% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.48% | 8.31% | 6.73% | 13.72% | 12.62% | N/A |
MA Mastercard Inc | 3.19% | 16.19% | 18.61% | 35.66% | 11.13% | N/A |
NKE NIKE, Inc. | -7.00% | -21.74% | -18.87% | -4.57% | 0.97% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.50% | 55.37% | 189.13% | 218.72% | 60.56% | N/A |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.51% | 14.66% | 48.85% | 35.85% | 70.89% | N/A |
ORCL Oracle Corporation | -3.15% | 29.59% | 39.68% | 71.92% | 28.08% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ORCL | FISV | NKE | GPN | CRM | ON | NVDA | JEPI | CDNS | MA | AVGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.35 | 0.40 | 0.54 | 0.46 | 0.47 | 0.42 |
| FISV | 0.36 | 1.00 | 0.43 | 0.71 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.59 | 0.40 | 0.66 | 0.40 |
| NKE | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.47 | 0.55 | 0.46 | 0.51 | 0.50 |
| GPN | 0.36 | 0.71 | 0.46 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.39 | 0.56 | 0.41 | 0.67 | 0.44 |
| CRM | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.63 | 0.50 | 0.56 |
| ON | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.44 | 0.47 | 1.00 | 0.65 | 0.45 | 0.59 | 0.46 | 0.74 |
| NVDA | 0.40 | 0.34 | 0.47 | 0.39 | 0.61 | 0.65 | 1.00 | 0.43 | 0.70 | 0.45 | 0.69 |
| JEPI | 0.54 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.55 | 0.64 | 0.55 |
| CDNS | 0.46 | 0.40 | 0.46 | 0.41 | 0.63 | 0.59 | 0.70 | 0.55 | 1.00 | 0.48 | 0.67 |
| MA | 0.47 | 0.66 | 0.51 | 0.67 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.64 | 0.48 | 1.00 | 0.52 |
| AVGO | 0.42 | 0.40 | 0.50 | 0.44 | 0.56 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.67 | 0.52 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 11 Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Holdings | 1.46% | 1.80% | 1.22% | 1.26% | 0.69% | 0.70% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.22% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FISV Fiserv, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 0.82% | 1.01% | 0.67% | 0.37% | 0.13% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.13% | 0.18% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.73% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.54% | 0.57% | 0.49% | 0.46% | 0.45% | 0.54% | 0.60% | 0.77% | 0.69% | 0.54% | 0.27% | 0.23% |
NKE NIKE, Inc. | 1.45% | 1.08% | 0.69% | 0.73% | 0.93% | 1.16% | 1.25% | 1.40% | 1.01% | 1.14% | 1.23% | 1.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.28% | 1.58% | 1.42% | 1.55% | 1.83% | 1.82% | 1.67% | 1.74% | 1.77% | 1.23% | 0.73% | 1.48% |
Комиссия
Комиссия 11 Holdings составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 2.14 | ||||
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 1.33 | ||||
CRM salesforce.com, inc. | 1.10 | ||||
FISV Fiserv, Inc. | N/A | ||||
GPN Global Payments Inc. | -0.07 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.05 | ||||
MA Mastercard Inc | 1.45 | ||||
NKE NIKE, Inc. | -0.33 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.98 | ||||
ON ON Semiconductor Corporation | 0.74 | ||||
ORCL Oracle Corporation | 2.29 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
11 Holdings с января 2010 показал максимальную просадку в 29.87%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 127 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.87% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 127 | 17 апр. 2023 г. | 327 |
| -9.72% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 19 | 24 нояб. 2020 г. | 31 |
| -9.25% | 16 апр. 2021 г. | 19 | 12 мая 2021 г. | 32 | 28 июн. 2021 г. | 51 |
| -9.06% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 22 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
| -6.64% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 32 |
График волатильности
Текущая волатильность 11 Holdings составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.