ETF Top Expense Ratio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETF Top Expense Ratio

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	Volatility Hedged Equity	10%
FQAL Fidelity Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	10%
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	10%
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	10%
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	10%
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	10%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	Large Cap Growth Equities	10%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	10%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	Large Cap Blend Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDLO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
ETF Top Expense Ratio	-0.72%	7.87%	-5.46%	7.19%	13.11%	N/A
Активы портфеля:
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	9.37%	12.68%	5.67%	20.74%	14.04%	13.58%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	3.24%	7.95%	1.54%	13.74%	16.75%	13.22%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	-2.06%	6.32%	-4.28%	6.34%	14.80%	12.17%
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	-6.19%	6.98%	-14.18%	-0.81%	10.87%	8.07%
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	-3.67%	8.60%	-10.36%	-0.89%	11.28%	8.47%
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	-3.77%	8.52%	-10.33%	-0.91%	11.29%	8.53%
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	-6.13%	7.06%	-14.01%	-0.69%	10.96%	8.17%
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	-0.24%	3.54%	-2.12%	9.46%	12.80%	N/A
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	0.95%	9.59%	-4.26%	12.04%	11.46%	11.18%
FQAL Fidelity Quality Factor ETF	1.35%	7.32%	-0.94%	13.48%	14.98%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Top Expense Ratio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.91%	-2.65%	-5.64%	-0.58%	4.62%								-0.72%
2024	0.68%	6.36%	3.57%	-4.92%	4.56%	1.24%	3.57%	1.25%	1.55%	-1.62%	7.74%	-5.74%	18.75%
2023	5.78%	-1.90%	0.72%	0.03%	-1.28%	7.22%	3.54%	-1.61%	-4.91%	-3.40%	8.15%	6.71%	19.52%
2022	-8.52%	-1.43%	1.99%	-8.61%	0.10%	-8.36%	9.81%	-3.95%	-8.62%	9.24%	5.58%	-5.61%	-19.11%
2021	1.01%	2.71%	2.23%	4.28%	-0.18%	2.56%	1.76%	2.41%	-4.41%	6.68%	-2.19%	3.87%	22.25%
2020	-0.05%	-7.94%	-14.38%	12.89%	6.89%	2.06%	5.67%	5.23%	-3.04%	-1.17%	12.46%	5.39%	22.55%
2019	8.53%	4.47%	0.92%	3.27%	-5.60%	6.74%	1.38%	-2.04%	0.71%	1.55%	3.57%	2.47%	28.36%
2018	4.81%	-3.21%	-0.34%	-0.45%	3.98%	0.63%	2.81%	4.89%	-0.51%	-8.97%	2.03%	-9.67%	-5.18%
2017	1.66%	3.35%	0.30%	1.38%	0.89%	1.21%	1.51%	-0.42%	3.48%	2.56%	3.41%	0.41%	21.53%
2016									1.15%	-3.08%	5.18%	2.02%	5.20%

Комиссия

Комиссия ETF Top Expense Ratio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF

FQAL

Fidelity Quality Factor ETF

IJT

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

IJK

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

MTUM

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

SPHQ

Invesco S&P 500® Quality ETF

QUAL

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

MDYG

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

SLYG

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF Top Expense Ratio составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.83	1.24	1.18	0.98	3.36
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	0.79	1.20	1.17	0.82	3.36
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.35	0.57	1.08	0.32	1.19
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	-0.03	0.01	1.00	-0.10	-0.28
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	-0.04	0.00	1.00	-0.10	-0.31
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	-0.04	-0.01	1.00	-0.11	-0.32
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	-0.03	0.01	1.00	-0.10	-0.26
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.67	0.87	1.13	0.59	2.49
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	0.57	0.83	1.11	0.47	1.62
FQAL Fidelity Quality Factor ETF	0.75	1.10	1.16	0.75	2.99

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Top Expense Ratio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.36
За 5 лет: 0.71
За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Top Expense Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.07%	1.02%	1.21%	1.37%	0.81%	0.95%	1.23%	1.35%	1.67%	1.11%	1.59%	1.24%
Активы портфеля:
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.85%	0.75%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%	1.04%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	1.11%	1.15%	1.43%	1.85%	1.19%	1.56%	1.50%	1.86%	1.57%	1.68%	2.29%	1.66%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.05%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	1.16%	1.06%	1.02%	1.08%	0.63%	0.68%	0.92%	0.92%	0.86%	1.03%	1.14%	0.78%
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	0.79%	0.79%	1.13%	1.08%	0.50%	0.70%	1.09%	1.13%	0.93%	1.15%	1.12%	0.91%
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	0.92%	0.87%	1.19%	1.16%	0.69%	0.71%	1.21%	1.36%	2.23%	1.25%	2.48%	1.60%
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	1.33%	1.22%	1.18%	1.18%	0.68%	0.71%	1.08%	1.06%	4.74%	1.13%	5.75%	4.42%
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	1.44%	1.40%	1.35%	1.49%	1.11%	1.38%	1.55%	1.76%	1.61%	0.55%	0.00%	0.00%
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	0.76%	0.78%	0.85%	0.91%	0.41%	0.09%	0.30%	0.35%	0.45%	0.52%	0.38%	0.60%
FQAL Fidelity Quality Factor ETF	1.25%	1.20%	1.35%	1.52%	1.17%	1.46%	1.55%	1.73%	1.53%	0.43%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF Top Expense Ratio показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка ETF Top Expense Ratio составляет 6.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.92%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-26.76%	17 нояб. 2021 г.	219	30 сент. 2022 г.	342	12 февр. 2024 г.	561
-21.92%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	131	3 июл. 2019 г.	200
-20.35%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.5%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	80	5 июн. 2018 г.	89

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MTUM	FDLO	SLYG	IJT	IMCG	SPHQ	QUAL	FQAL	MDYG	IJK	Portfolio
^GSPC	1.00	0.86	0.91	0.81	0.81	0.87	0.95	0.97	0.97	0.87	0.87	0.94
MTUM	0.86	1.00	0.77	0.70	0.70	0.83	0.85	0.83	0.84	0.79	0.78	0.86
FDLO	0.91	0.77	1.00	0.74	0.74	0.81	0.89	0.91	0.92	0.80	0.80	0.88
SLYG	0.81	0.70	0.74	1.00	1.00	0.83	0.78	0.79	0.79	0.94	0.94	0.93
IJT	0.81	0.70	0.74	1.00	1.00	0.83	0.78	0.79	0.79	0.94	0.94	0.93
IMCG	0.87	0.83	0.81	0.83	0.83	1.00	0.85	0.86	0.87	0.91	0.91	0.93
SPHQ	0.95	0.85	0.89	0.78	0.78	0.85	1.00	0.95	0.94	0.84	0.84	0.92
QUAL	0.97	0.83	0.91	0.79	0.79	0.86	0.95	1.00	0.96	0.86	0.86	0.93
FQAL	0.97	0.84	0.92	0.79	0.79	0.87	0.94	0.96	1.00	0.86	0.86	0.94
MDYG	0.87	0.79	0.80	0.94	0.94	0.91	0.84	0.86	0.86	1.00	1.00	0.97
IJK	0.87	0.78	0.80	0.94	0.94	0.91	0.84	0.86	0.86	1.00	1.00	0.97
Portfolio	0.94	0.86	0.88	0.93	0.93	0.93	0.92	0.93	0.94	0.97	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ETF Top Expense Ratio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество