ETF Top Expense Ratio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Top Expense Ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDLO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
ETF Top Expense Ratio | 19.01% | 0.40% | 12.87% | 38.20% | 12.88% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 32.04% | 2.16% | 16.86% | 51.72% | 12.78% | 13.42% |
Invesco S&P 500® Quality ETF | 24.75% | -0.45% | 15.26% | 39.82% | 16.13% | 13.48% |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 23.61% | 1.04% | 15.62% | 41.23% | 15.52% | 13.27% |
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 10.30% | -1.46% | 10.58% | 33.83% | 9.58% | 9.67% |
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 16.95% | 0.30% | 7.76% | 36.37% | 11.34% | 10.09% |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 17.10% | 0.34% | 7.88% | 36.38% | 11.35% | 10.16% |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 10.22% | -1.58% | 10.53% | 33.68% | 9.67% | 9.76% |
Fidelity Low Volatility Factor ETF | 16.90% | 0.41% | 14.21% | 29.06% | 12.20% | N/A |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 15.66% | 1.63% | 11.95% | 39.71% | 13.31% | 11.92% |
Fidelity Quality Factor ETF | 21.92% | 1.64% | 17.56% | 38.73% | 14.65% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Top Expense Ratio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.68% | 6.36% | 3.57% | -4.92% | 4.56% | 1.24% | 3.57% | 1.25% | 1.55% | 19.01% | |||
2023 | 5.78% | -1.90% | 0.72% | 0.03% | -1.28% | 7.22% | 3.54% | -1.61% | -4.91% | -3.40% | 8.15% | 6.71% | 19.52% |
2022 | -8.52% | -1.43% | 1.99% | -8.61% | 0.10% | -8.36% | 9.81% | -3.95% | -8.62% | 9.24% | 5.58% | -5.61% | -19.11% |
2021 | 1.01% | 2.71% | 2.23% | 4.28% | -0.18% | 2.56% | 1.76% | 2.41% | -4.41% | 6.68% | -2.19% | 3.87% | 22.25% |
2020 | -0.05% | -7.94% | -14.38% | 12.89% | 6.89% | 2.06% | 5.67% | 5.23% | -3.04% | -1.17% | 12.46% | 5.39% | 22.55% |
2019 | 8.53% | 4.47% | 0.92% | 3.27% | -5.60% | 6.74% | 1.38% | -2.04% | 0.71% | 1.55% | 3.57% | 2.47% | 28.36% |
2018 | 4.81% | -3.21% | -0.34% | -0.45% | 3.98% | 0.63% | 2.81% | 4.89% | -0.51% | -8.97% | 2.03% | -9.67% | -5.18% |
2017 | 1.66% | 3.35% | 0.30% | 1.38% | 0.89% | 1.21% | 1.51% | -0.42% | 3.48% | 2.56% | 3.41% | 0.41% | 21.53% |
2016 | 1.15% | -3.08% | 5.18% | 2.02% | 5.20% |
Комиссия
Комиссия ETF Top Expense Ratio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF Top Expense Ratio среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 2.90 | 3.75 | 1.50 | 1.98 | 16.97 |
Invesco S&P 500® Quality ETF | 3.45 | 4.75 | 1.63 | 5.49 | 26.95 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 3.42 | 4.67 | 1.63 | 4.58 | 22.08 |
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.77 | 2.55 | 1.31 | 1.29 | 10.77 |
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 2.28 | 3.13 | 1.38 | 1.79 | 12.17 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 2.28 | 3.12 | 1.38 | 1.79 | 12.24 |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.78 | 2.56 | 1.31 | 1.30 | 10.75 |
Fidelity Low Volatility Factor ETF | 3.48 | 4.73 | 1.67 | 5.11 | 23.47 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 2.82 | 3.86 | 1.48 | 1.41 | 14.97 |
Fidelity Quality Factor ETF | 3.42 | 4.64 | 1.63 | 3.22 | 22.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Top Expense Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Top Expense Ratio | 0.98% | 1.21% | 1.37% | 0.81% | 0.95% | 1.23% | 1.35% | 1.67% | 1.11% | 1.59% | 1.24% | 0.70% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.56% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.16% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.00% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.00% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.84% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% | 0.88% |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.94% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% | 0.82% |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.10% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.61% |
Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.28% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.81% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Fidelity Quality Factor ETF | 1.09% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Top Expense Ratio показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка ETF Top Expense Ratio составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-26.76% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 342 | 12 февр. 2024 г. | 561 |
-21.92% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 200 |
-9.5% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 80 | 5 июн. 2018 г. | 89 |
-8.8% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Top Expense Ratio составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MTUM | FDLO | SLYG | IJT | IMCG | SPHQ | QUAL | FQAL | MDYG | IJK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM | 1.00 | 0.78 | 0.69 | 0.70 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.78 |
FDLO | 0.78 | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.81 | 0.81 |
SLYG | 0.69 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.94 | 0.94 |
IJT | 0.70 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.94 | 0.94 |
IMCG | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.90 |
SPHQ | 0.85 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.84 | 0.84 |
QUAL | 0.83 | 0.91 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.86 | 0.86 |
FQAL | 0.83 | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.86 | 0.86 |
MDYG | 0.78 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 1.00 |
IJK | 0.78 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 1.00 |