PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF Top Expense Ratio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF Top Expense Ratio

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

MTUM 10%SPHQ 10%QUAL 10%IJT 10%IJK 10%MDYG 10%SLYG 10%FDLO 10%IMCG 10%FQAL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		Volatility Hedged Equity
10%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
10%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		Mid Cap Growth Equities
10%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		Small Cap Growth Equities
10%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Growth Equities
10%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		Mid Cap Growth Equities
10%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		Large Cap Growth Equities
10%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		Small Cap Growth Equities
10%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		Large Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Top Expense Ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.87%
15.83%
ETF Top Expense Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDLO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
ETF Top Expense Ratio19.01%0.40%12.87%38.20%12.88%N/A
Активы портфеля:
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		32.04%2.16%16.86%51.72%12.78%13.42%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		24.75%-0.45%15.26%39.82%16.13%13.48%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		23.61%1.04%15.62%41.23%15.52%13.27%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		10.30%-1.46%10.58%33.83%9.58%9.67%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		16.95%0.30%7.76%36.37%11.34%10.09%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		17.10%0.34%7.88%36.38%11.35%10.16%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		10.22%-1.58%10.53%33.68%9.67%9.76%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		16.90%0.41%14.21%29.06%12.20%N/A
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		15.66%1.63%11.95%39.71%13.31%11.92%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		21.92%1.64%17.56%38.73%14.65%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Top Expense Ratio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.68%6.36%3.57%-4.92%4.56%1.24%3.57%1.25%1.55%19.01%
20235.78%-1.90%0.72%0.03%-1.28%7.22%3.54%-1.61%-4.91%-3.40%8.15%6.71%19.52%
2022-8.52%-1.43%1.99%-8.61%0.10%-8.36%9.81%-3.95%-8.62%9.24%5.58%-5.61%-19.11%
20211.01%2.71%2.23%4.28%-0.18%2.56%1.76%2.41%-4.41%6.68%-2.19%3.87%22.25%
2020-0.05%-7.94%-14.38%12.89%6.89%2.06%5.67%5.23%-3.04%-1.17%12.46%5.39%22.55%
20198.53%4.47%0.92%3.27%-5.60%6.74%1.38%-2.04%0.71%1.55%3.57%2.47%28.36%
20184.81%-3.21%-0.34%-0.45%3.98%0.63%2.81%4.89%-0.51%-8.97%2.03%-9.67%-5.18%
20171.66%3.35%0.30%1.38%0.89%1.21%1.51%-0.42%3.48%2.56%3.41%0.41%21.53%
20161.15%-3.08%5.18%2.02%5.20%

Комиссия

Комиссия ETF Top Expense Ratio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
График комиссии FDLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
График комиссии FQAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
График комиссии IJK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
График комиссии MDYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF Top Expense Ratio среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF Top Expense Ratio, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF Top Expense Ratio, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Top Expense Ratio, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Top Expense Ratio, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Top Expense Ratio, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Top Expense Ratio, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF Top Expense Ratio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF Top Expense Ratio, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF Top Expense Ratio, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF Top Expense Ratio, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF Top Expense Ratio, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF Top Expense Ratio, с текущим значением в 18.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		2.903.751.501.9816.97
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		3.454.751.635.4926.95
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		3.424.671.634.5822.08
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		1.772.551.311.2910.77
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		2.283.131.381.7912.17
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		2.283.121.381.7912.24
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		1.782.561.311.3010.75
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		3.484.731.675.1123.47
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		2.823.861.481.4114.97
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		3.424.641.633.2222.80

Коэффициент Шарпа

ETF Top Expense Ratio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.91
3.43
ETF Top Expense Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Top Expense Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF Top Expense Ratio0.98%1.21%1.37%0.81%0.95%1.23%1.35%1.67%1.11%1.59%1.24%0.70%
Активы портфеля:
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.56%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.16%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%1.66%1.99%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.00%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		1.00%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.84%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%0.88%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.94%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.48%1.60%0.82%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		1.10%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.28%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.81%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%0.36%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.09%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.62%
-0.54%
ETF Top Expense Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Top Expense Ratio показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка ETF Top Expense Ratio составляет 1.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-26.76%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.34212 февр. 2024 г.561
-21.92%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.200
-9.5%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.805 июн. 2018 г.89
-8.8%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Top Expense Ratio составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.84%
2.71%
ETF Top Expense Ratio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MTUMFDLOSLYGIJTIMCGSPHQQUALFQALMDYGIJK
MTUM1.000.780.690.700.830.850.830.830.780.78
FDLO0.781.000.730.740.810.890.910.920.810.81
SLYG0.690.731.001.000.820.770.790.790.940.94
IJT0.700.741.001.000.820.770.790.790.940.94
IMCG0.830.810.820.821.000.840.860.870.900.90
SPHQ0.850.890.770.770.841.000.950.940.840.84
QUAL0.830.910.790.790.860.951.000.960.860.86
FQAL0.830.920.790.790.870.940.961.000.860.86
MDYG0.780.810.940.940.900.840.860.861.001.00
IJK0.780.810.940.940.900.840.860.861.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2016 г.