NUV_403B_SUPP_HRP_35-30-35
HRP Optimized 5/18/2025; 2YR Lookback, Risk Free Rate = 4.273 (2YR T-Bill Yield as of 5/16/2025); 35% US Stocks, 30% Non-US Stocks (65% Total Stocks), 19% Bonds + 16% Annuity (35% Total Bonds and Annuity). Last Updated 05/19/25.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты VMVFX
Доходность по периодам
NUV_403B_SUPP_HRP_35-30-35 на 30 мая 2025 г. показал доходность в 6.37% с начала года и доходность в 7.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.52% | 6.32% | -1.44% | 12.25% | 14.20% | 10.84% |
| NUV_403B_SUPP_HRP_35-30-35 | 6.37% | 3.78% | 4.37% | 12.46% | 9.66% | 7.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 1.42% | 0.35% | 2.19% | 4.90% | 2.64% | 1.82% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.24% | 1.50% | -7.56% | 15.55% | 6.90% | 5.24% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 20.89% | 5.10% | 19.03% | 15.63% | 12.81% | 6.47% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.05% | 6.46% | -0.81% | 13.73% | 15.92% | 12.82% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 2.63% | 5.34% | -4.19% | 13.53% | 12.53% | 9.29% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -0.25% | 8.97% | -1.11% | 13.31% | 12.66% | 12.84% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 1.33% | 1.17% | 1.86% | 7.67% | 4.48% | 3.61% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 1.88% | 0.00% | 2.47% | 6.12% | 1.81% | 1.91% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 2.01% | -0.26% | 2.52% | 6.16% | 0.92% | 1.47% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.77% | 1.61% | 1.77% | 6.42% | 7.06% | 4.62% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 17.23% | 4.54% | 15.38% | 14.93% | 11.41% | 6.12% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 7.60% | 2.35% | 1.74% | 12.98% | 8.03% | 6.10% |
FIEUX Fidelity Europe Fund | 23.04% | 6.01% | 21.76% | 18.84% | 10.44% | 5.52% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 13.97% | 5.02% | 12.09% | 14.21% | 10.41% | 5.65% |
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 11.44% | 5.60% | 7.51% | 17.62% | 13.60% | 9.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NUV_403B_SUPP_HRP_35-30-35, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85% | 0.92% | -1.71% | 0.79% | 3.44% | 6.37% | |||||||
| 2024 | 0.22% | 2.70% | 2.39% | -2.45% | 3.19% | 0.47% | 2.18% | 2.22% | 1.11% | -1.67% | 2.68% | -2.31% | 11.03% |
| 2023 | 5.12% | -1.72% | 1.66% | 1.18% | -1.41% | 3.87% | 1.83% | -1.74% | -3.06% | -1.67% | 6.25% | 3.85% | 14.50% |
| 2022 | -3.62% | -2.31% | 1.22% | -4.60% | -0.17% | -5.55% | 5.16% | -3.26% | -6.44% | 4.89% | 5.58% | -2.92% | -12.28% |
| 2021 | -0.55% | 1.91% | 2.17% | 3.34% | 1.22% | 0.58% | 1.31% | 1.39% | -3.04% | 3.58% | -1.81% | 3.12% | 13.80% |
| 2020 | -0.52% | -4.98% | -9.67% | 7.27% | 3.72% | 1.91% | 3.85% | 3.49% | -1.96% | -1.98% | 8.09% | 3.24% | 11.58% |
| 2019 | 5.46% | 2.32% | 1.23% | 2.51% | -3.40% | 4.03% | -0.09% | -0.72% | 1.41% | 1.72% | 1.86% | 2.29% | 19.95% |
| 2018 | 2.97% | -3.26% | -0.91% | 0.45% | 0.77% | 0.24% | 2.10% | 0.84% | -0.03% | -4.62% | 0.91% | -5.02% | -5.77% |
| 2017 | 1.39% | 1.73% | 0.75% | 1.64% | 1.62% | 0.28% | 1.38% | 0.00% | 1.57% | 1.14% | 1.36% | 0.82% | 14.54% |
| 2016 | -3.73% | -0.22% | 4.74% | 0.41% | 0.83% | -0.73% | 2.76% | 0.18% | 0.23% | -2.11% | 0.52% | 1.54% | 4.24% |
| 2015 | -0.28% | 3.28% | -0.67% | 1.06% | 0.68% | -1.60% | 1.38% | -3.96% | -1.79% | 4.42% | -0.10% | -0.86% | 1.29% |
| 2014 | -1.74% | 3.71% | 0.04% | 0.54% | 1.32% | 0.96% | -1.59% | 1.75% | -1.94% | 1.21% | 1.63% | -0.72% | 5.12% |
Комиссия
Комиссия NUV_403B_SUPP_HRP_35-30-35 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NUV_403B_SUPP_HRP_35-30-35 составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NUV_403B_SUPP_HRP_35-30-35 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.32% | 3.52% | 3.14% | 2.23% | 5.13% | 2.21% | 3.06% | 4.12% | 1.98% | 1.75% | 1.92% | 2.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 4.78% | 5.12% | 4.94% | 1.50% | 0.02% | 0.47% | 2.12% | 1.62% | 0.79% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.09% | 3.87% | 3.97% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.76% | 4.26% | 4.84% | 3.94% | 3.62% |
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 2.89% | 3.61% | 3.14% | 3.24% | 3.04% | 2.10% | 3.29% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% | 4.65% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.55% | 2.59% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.54% | 1.50% | 1.53% | 1.61% | 1.13% | 1.46% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% | 1.31% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 3.26% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 1.90% | 1.33% | 2.81% | 3.03% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 6.53% | 6.53% | 5.97% | 4.35% | 3.39% | 3.47% | 4.22% | 4.51% | 4.11% | 4.31% | 4.41% | 3.61% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 4.13% | 4.00% | 3.00% | 1.15% | 1.23% | 2.73% | 2.13% | 1.77% | 1.28% | 1.00% | 1.02% | 0.92% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.49% | 4.07% | 2.01% | 0.66% | 2.31% | 2.49% | 2.21% | 1.27% | 1.30% | 0.94% | 0.73% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.03% | 8.33% | 8.23% | 5.06% | 3.26% | 3.84% | 5.15% | 4.72% | 4.05% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 2.70% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.05% | 4.12% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 3.50% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 3.42% | 2.03% | 5.12% | 7.27% | 2.31% | 2.71% | 3.22% | 6.19% |
FIEUX Fidelity Europe Fund | 2.67% | 3.28% | 1.62% | 0.00% | 16.10% | 1.15% | 7.42% | 11.93% | 2.52% | 1.51% | 1.60% | 2.59% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.91% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% | 3.44% |
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 1.56% | 1.79% | 1.25% | 1.21% | 11.86% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.41% | 1.27% | 2.75% | 10.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NUV_403B_SUPP_HRP_35-30-35 показал максимальную просадку в 24.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка NUV_403B_SUPP_HRP_35-30-35 составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -18.88% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 306 | 27 дек. 2023 г. | 502 |
| -11.99% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 299 |
| -10.91% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -9.37% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VUSXX | FSHBX | VFIRX | FFRHX | FSAHX | VGSNX | FIEUX | TILIX | VMVFX | VESIX | TCIEX | VTPSX | VMCPX | VIIIX | FGILX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.02 | -0.06 | -0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.60 | 0.66 | 0.94 | 0.84 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.92 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| VUSXX | -0.02 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
| FSHBX | -0.06 | 0.22 | 1.00 | 0.70 | 0.09 | 0.23 | 0.12 | 0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | 0.00 |
| VFIRX | -0.11 | 0.25 | 0.70 | 1.00 | 0.01 | 0.15 | 0.11 | -0.03 | -0.09 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.11 | -0.09 | -0.04 |
| FFRHX | 0.27 | 0.24 | 0.09 | 0.01 | 1.00 | 0.59 | 0.20 | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| FSAHX | 0.42 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.59 | 1.00 | 0.31 | 0.48 | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.49 |
| VGSNX | 0.60 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.31 | 1.00 | 0.44 | 0.52 | 0.66 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.67 | 0.60 | 0.59 | 0.67 |
| FIEUX | 0.66 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.33 | 0.48 | 0.44 | 1.00 | 0.61 | 0.67 | 0.94 | 0.90 | 0.88 | 0.67 | 0.66 | 0.82 | 0.84 |
| TILIX | 0.94 | -0.02 | -0.04 | -0.09 | 0.24 | 0.39 | 0.52 | 0.61 | 1.00 | 0.76 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.85 | 0.94 | 0.81 | 0.86 |
| VMVFX | 0.84 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | 0.24 | 0.38 | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 1.00 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.87 |
| VESIX | 0.73 | -0.03 | -0.00 | -0.04 | 0.30 | 0.46 | 0.50 | 0.94 | 0.65 | 0.73 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.73 | 0.73 | 0.87 | 0.88 |
| TCIEX | 0.77 | -0.04 | -0.00 | -0.04 | 0.30 | 0.46 | 0.52 | 0.90 | 0.70 | 0.77 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.77 | 0.78 | 0.90 | 0.90 |
| VTPSX | 0.79 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | 0.33 | 0.48 | 0.51 | 0.88 | 0.72 | 0.77 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 0.78 | 0.79 | 0.90 | 0.90 |
| VMCPX | 0.92 | -0.02 | -0.06 | -0.09 | 0.29 | 0.44 | 0.67 | 0.67 | 0.85 | 0.85 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
| VIIIX | 1.00 | -0.02 | -0.06 | -0.11 | 0.27 | 0.42 | 0.60 | 0.66 | 0.94 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.93 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
| FGILX | 0.90 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | 0.31 | 0.45 | 0.59 | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.93 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.33 | 0.49 | 0.67 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |