PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
OVER SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

OVER SPY

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Ridiculous how a simple long short strategy can overfit to such great returns, and unlike 99% of my portfolio's, you can actually buy the deleveraged version of this.

Just imagine that in the next 10 years, it continues preforming well. That sure would be funny as NVDA, COST, PGR, AVGO cannot really outpreform their respective sectors given they are already so much a part of it (who knows, maybe NVDA will become 99% of the semiconductor sector). Also, the stock market has been so bullish these past 10 years, how could this ever continue? Even more, GOLD is so overvalued right now, and is hitting all time highs every day. BTC-USD almost 100% for sure will not keep the same returns as the past 10 years (actually, who knows, maybe BTC-USD becomes a 100 trillion dollar asset).

But since my intuition is wrong g64% of the time, its probably going to preform well.

Распределение активов

BTAL 10%GLD 30%BTC-USD 20%NVDA 60%AVGO 40%PGR 20%COST 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
40%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
-60%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
10%
BTC-USD
Bitcoin
20%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
20%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
30%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
60%
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
20%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-40%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL

Доходность по периодам

OVER SPY на 27 мая 2025 г. показал доходность в 39.54% с начала года и доходность в 87.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.02%-3.08%9.39%14.45%10.68%
OVER SPY39.54%13.59%55.28%169.11%98.23%87.08%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%18.27%-3.46%23.35%72.14%73.35%
AVGO
Broadcom Inc.		-1.05%18.93%39.56%64.45%55.91%35.45%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		-42.22%27.47%-46.05%-69.10%10.54%20.20%
BTC-USD
Bitcoin		16.70%15.20%17.11%59.13%65.30%84.59%
PGR
The Progressive Corporation		18.08%4.64%6.41%38.87%32.84%29.14%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.66%0.33%2.13%4.71%2.60%1.79%
GLD
SPDR Gold Trust		27.93%1.65%27.74%43.46%14.00%10.51%
COST
Costco Wholesale Corporation		10.33%3.34%5.21%25.19%29.15%23.61%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		4.71%-3.44%7.43%4.46%-2.75%1.26%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OVER SPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.65%6.51%-2.08%20.57%12.83%39.54%
202419.77%19.58%13.15%1.82%12.05%9.87%6.60%9.31%6.85%14.04%11.97%7.99%248.79%
202314.31%11.59%12.99%8.21%13.47%6.38%0.97%10.79%-2.92%15.74%0.14%-0.35%136.09%
2022-5.41%5.65%16.30%-13.35%-4.78%-8.15%0.16%-1.52%-4.54%12.69%3.57%3.49%0.17%
2021-2.93%2.28%11.84%11.33%0.33%8.30%5.14%11.71%-3.69%21.72%4.22%-2.68%87.61%
202014.96%3.62%6.16%8.85%11.29%-1.67%11.04%13.85%2.93%-0.78%-6.50%15.60%110.18%
2019-2.22%0.97%13.67%-4.24%17.18%18.29%-4.64%6.30%-5.95%6.64%-0.87%-6.64%40.17%
2018-0.96%0.96%-3.66%12.21%-4.59%-2.63%-1.04%6.61%7.95%-5.51%-18.15%-0.79%-12.25%
20174.71%3.03%-3.20%6.15%34.08%5.91%9.06%14.52%-6.44%11.22%21.34%11.05%175.62%
2016-2.68%10.93%6.07%3.28%14.18%11.81%-0.82%-2.31%0.94%5.53%9.41%17.89%100.97%
2015-0.05%10.44%0.51%-0.51%-0.24%2.53%7.03%9.31%6.39%5.40%9.13%15.14%86.10%
20141.86%3.61%-8.71%4.96%8.57%-5.84%-2.87%4.58%-2.31%3.01%3.96%-1.87%7.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия OVER SPY составляет -0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
GLD
SPDR Gold Trust
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OVER SPY составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OVER SPY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OVER SPY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVER SPY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVER SPY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVER SPY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVER SPY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		0.400.761.100.100.97
AVGO
Broadcom Inc.		1.021.721.230.593.73
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		-0.54-0.300.96-0.76-1.56
BTC-USD
Bitcoin		1.153.301.352.7712.73
PGR
The Progressive Corporation		1.580.971.140.322.77
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.75234.48135.4958.544,578.49
GLD
SPDR Gold Trust		2.443.271.422.1313.39
COST
Costco Wholesale Corporation		1.151.061.140.222.29
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		0.230.041.000.22-0.29

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

OVER SPY имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 5.49
  • За 5 лет: 3.56
  • За 10 лет: 3.00
  • За всё время: 2.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность OVER SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила -2.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель-2.51%-2.55%-1.22%0.35%2.27%2.31%1.24%0.63%1.68%-0.41%2.42%2.81%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AVGO
Broadcom Inc.		0.98%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.23%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		1.77%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.33%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

OVER SPY показал максимальную просадку в 36.99%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 571 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.99%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.57112 июл. 2015 г.585
-30.31%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.11023 окт. 2013 г.196
-30.2%6 апр. 2022 г.17527 сент. 2022 г.14317 февр. 2023 г.318
-29.98%17 дек. 2017 г.41030 янв. 2019 г.14120 июн. 2019 г.551
-24.13%15 сент. 2011 г.6518 нояб. 2011 г.24116 июл. 2012 г.306
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 0.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBILGLDBTC-USDPGRBTALCOSTAVGONVDASOXLPortfolio
^GSPC1.00-0.010.040.140.48-0.510.560.640.610.780.14
BIL-0.011.000.02-0.000.030.030.040.010.030.010.02
GLD0.040.021.000.06-0.010.020.020.020.020.030.15
BTC-USD0.14-0.000.061.000.02-0.100.080.090.100.110.60
PGR0.480.03-0.010.021.00-0.110.290.220.190.270.14
BTAL-0.510.030.02-0.10-0.111.00-0.15-0.34-0.32-0.440.04
COST0.560.040.020.080.29-0.151.000.320.310.370.20
AVGO0.640.010.020.090.22-0.340.321.000.550.750.18
NVDA0.610.030.020.100.19-0.320.310.551.000.720.33
SOXL0.780.010.030.110.27-0.440.370.750.721.000.04
Portfolio0.140.020.150.600.140.040.200.180.330.041.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2011 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя