OVER SPY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | Inverse Equities | -100% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | Money Market | 200% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OVER SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2006 г., начальной даты SH
Доходность по периодам
OVER SPY на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 1.38% с начала года и доходность в -3.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| OVER SPY | 19.36% | 0.71% | 9.16% | 30.10% | 17.54% | 14.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.59% | 0.45% | 2.70% | 5.45% | 2.24% | 1.49% |
SH ProShares Short S&P500 | -10.92% | 0.18% | -3.58% | -16.21% | -13.94% | -12.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OVER SPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.89% | 4.98% | 3.14% | -3.92% | 5.22% | 3.61% | 1.33% | 2.71% | 19.36% | ||||
| 2023 | 6.35% | -2.04% | 3.74% | 1.86% | 0.64% | 6.09% | 3.31% | -1.38% | -4.53% | -1.92% | 9.05% | 4.06% | 27.24% |
| 2022 | -5.16% | -2.88% | 4.87% | -9.33% | 1.42% | -9.76% | 9.02% | -3.29% | -8.66% | 8.41% | 5.22% | -4.51% | -15.92% |
| 2021 | -0.72% | 2.89% | 4.48% | 5.02% | 0.79% | 2.13% | 2.53% | 2.91% | -4.30% | 6.93% | -0.50% | 4.15% | 29.11% |
| 2020 | 0.10% | -8.28% | -6.51% | 12.93% | 4.05% | 2.39% | 5.46% | 5.89% | -2.32% | -2.08% | 10.27% | 3.27% | 25.59% |
| 2019 | 7.43% | 2.80% | 1.85% | 3.85% | -6.00% | 7.02% | 1.56% | -1.12% | 2.05% | 2.26% | 3.47% | 2.64% | 30.79% |
| 2018 | 5.44% | -2.93% | -2.22% | 0.57% | 2.37% | 0.71% | 3.72% | 3.03% | 0.22% | -6.80% | 2.44% | -10.21% | -4.74% |
| 2017 | 1.79% | 3.63% | 0.13% | 0.93% | 1.36% | 0.58% | 2.04% | 0.36% | 1.99% | 2.41% | 2.86% | 1.17% | 20.97% |
| 2016 | -5.03% | 0.26% | 7.38% | 0.49% | 1.86% | 0.53% | 3.57% | 0.05% | 0.33% | -1.71% | 3.74% | 1.92% | 13.67% |
| 2015 | -2.81% | 5.79% | -1.30% | 1.14% | 1.36% | -1.90% | 2.43% | -5.61% | -2.51% | 7.74% | 0.44% | -1.28% | 2.75% |
| 2014 | -3.42% | 4.80% | 1.00% | 0.92% | 2.25% | 1.97% | -1.24% | 4.03% | -1.21% | 2.62% | 2.68% | -0.12% | 14.90% |
| 2013 | 4.88% | 1.14% | 3.25% | 2.31% | 2.25% | -1.37% | 5.41% | -2.66% | 3.02% | 4.68% | 2.78% | 2.35% | 31.54% |
Комиссия
Комиссия OVER SPY составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OVER SPY среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.63 | — | — | — | — |
SH ProShares Short S&P500 | -1.43 | -2.09 | 0.78 | -0.19 | -1.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OVER SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVER SPY | 5.47% | 4.57% | 2.77% | 0.02% | 0.75% | 2.48% | 2.20% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 5.30% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.12% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OVER SPY показал максимальную просадку в 54.06%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 555 торговых сессий.
Текущая просадка OVER SPY составляет 70.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.06% | 10 окт. 2007 г. | 283 | 20 нояб. 2008 г. | 555 | 4 февр. 2011 г. | 838 |
| -37.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.64% | 5 янв. 2022 г. | 113 | 16 июн. 2022 г. | 273 | 18 июл. 2023 г. | 386 |
| -22.72% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 187 |
| -18.23% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OVER SPY составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SH | VMFXX | |
|---|---|---|
| SH | 1.00 | 0.00 |
| VMFXX | 0.00 | 1.00 |