OVER SPY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | Inverse Equities | -100% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | Money Market | 200% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OVER SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2006 г., начальной даты SH
Доходность по периодам
OVER SPY на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 0.09% с начала года и доходность в 3.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| OVER SPY | 0.09% | 0.41% | 3.02% | 6.30% | 3.76% | 3.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.00% | 0.38% | 2.51% | 5.25% | 2.45% | 1.65% |
SH ProShares Short S&P500 | -1.82% | -0.24% | -7.08% | -12.74% | -13.18% | -12.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OVER SPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 0.70% | 0.61% | 0.20% | 0.69% | 0.62% | 0.50% | 0.57% | 0.51% | 0.35% | 0.65% | 0.26% | 6.37% |
| 2023 | 0.81% | 0.15% | 0.64% | 0.50% | 0.44% | 0.81% | 0.62% | 0.33% | 0.11% | 0.29% | 1.00% | 0.71% | 6.60% |
| 2022 | -0.33% | -0.17% | 0.29% | -0.58% | 0.12% | -0.51% | 0.82% | -0.11% | -0.53% | 0.89% | 0.71% | -0.09% | 0.51% |
| 2021 | -0.06% | 0.25% | 0.39% | 0.40% | 0.08% | 0.18% | 0.18% | 0.22% | -0.32% | 0.49% | -0.04% | 0.31% | 2.09% |
| 2020 | 0.13% | -0.89% | -0.68% | 1.79% | 0.63% | 0.32% | 0.62% | 0.71% | -0.31% | -0.20% | 1.01% | 0.34% | 3.48% |
| 2019 | 1.39% | 0.64% | 0.46% | 0.71% | -0.71% | 1.13% | 0.38% | 0.00% | 0.41% | 0.43% | 0.59% | 0.48% | 6.06% |
| 2018 | 0.93% | -0.40% | -0.23% | 0.20% | 0.50% | 0.23% | 0.70% | 0.61% | 0.04% | -0.79% | 0.46% | -1.13% | 1.10% |
| 2017 | 0.35% | 0.72% | 0.03% | 0.17% | 0.25% | 0.11% | 0.42% | 0.13% | 0.42% | 0.48% | 0.56% | 0.30% | 4.00% |
| 2016 | -1.13% | 0.06% | 1.60% | 0.11% | 0.42% | 0.11% | 0.79% | 0.01% | 0.06% | -0.36% | 0.77% | 0.41% | 2.86% |
| 2015 | -0.67% | 1.34% | -0.31% | 0.27% | 0.32% | -0.45% | 0.58% | -1.35% | -0.51% | 2.03% | 0.12% | -0.31% | 1.01% |
| 2014 | -1.01% | 1.38% | 0.29% | 0.26% | 0.65% | 0.58% | -0.33% | 1.06% | -0.33% | 0.68% | 0.71% | -0.00% | 3.99% |
Комиссия
Комиссия OVER SPY составляет -0.90%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OVER SPY составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.62 | — | — | — | — |
SH ProShares Short S&P500 | -1.07 | -1.56 | 0.83 | -0.15 | -1.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OVER SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.91% | 4.03% | 4.57% | 2.77% | 0.02% | 0.75% | 2.48% | 2.20% | 0.95% |
| Активы портфеля: | |||||||||
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 5.11% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% |
SH ProShares Short S&P500 | 6.31% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OVER SPY показал максимальную просадку в 70.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка OVER SPY составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.79% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 275 | 12 апр. 2010 г. | 630 |
| -12.4% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 120 |
| -10.87% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 102 | 3 янв. 2012 г. | 124 |
| -7.94% | 16 июл. 2007 г. | 23 | 15 авг. 2007 г. | 38 | 9 окт. 2007 г. | 61 |
| -5.33% | 21 февр. 2007 г. | 9 | 5 мар. 2007 г. | 31 | 18 апр. 2007 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OVER SPY составляет 0.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SH | VMFXX | |
|---|---|---|
| SH | 1.00 | 0.01 |
| VMFXX | 0.01 | 1.00 |