OVER SPY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | Inverse Equities | -100% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | Money Market | 200% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OVER SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2006 г., начальной даты SH
Доходность по периодам
OVER SPY на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 28.56% с начала года и доходность в 14.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| OVER SPY | 28.56% | 5.13% | 13.85% | 33.93% | 18.03% | 14.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.46% | 0.00% | 2.19% | 4.93% | 2.32% | 1.57% |
SH ProShares Short S&P500 | -16.21% | -5.11% | -8.77% | -19.35% | -14.19% | -12.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OVER SPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.90% | 4.99% | 3.12% | -3.89% | 5.19% | 3.62% | 1.33% | 2.72% | 2.21% | -0.63% | 5.07% | 28.56% | |
| 2023 | 6.34% | -2.04% | 3.73% | 1.88% | 0.63% | 6.10% | 3.29% | -1.37% | -4.52% | -1.92% | 9.03% | 4.04% | 27.20% |
| 2022 | -5.16% | -2.88% | 4.90% | -9.33% | 1.39% | -9.75% | 9.02% | -3.29% | -8.64% | 8.38% | 5.23% | -4.51% | -15.90% |
| 2021 | -0.72% | 2.89% | 4.49% | 5.05% | 0.79% | 2.13% | 2.53% | 2.91% | -4.30% | 6.93% | -0.50% | 4.13% | 29.11% |
| 2020 | 0.08% | -8.26% | -6.53% | 12.93% | 4.05% | 2.39% | 5.46% | 5.92% | -2.34% | -2.06% | 10.27% | 3.24% | 25.58% |
| 2019 | 7.43% | 2.80% | 1.87% | 3.83% | -6.00% | 7.02% | 1.57% | -1.14% | 2.07% | 2.24% | 3.48% | 2.88% | 31.10% |
| 2018 | 5.44% | -2.93% | -2.24% | 0.57% | 2.37% | 0.71% | 3.72% | 3.03% | 0.22% | -6.80% | 2.41% | -10.21% | -4.76% |
| 2017 | 1.79% | 3.63% | 0.13% | 0.93% | 1.36% | 0.58% | 2.04% | 0.36% | 1.99% | 2.41% | 2.86% | 1.17% | 20.98% |
| 2016 | -5.03% | 0.26% | 7.38% | 0.49% | 1.86% | 0.53% | 3.57% | 0.05% | 0.33% | -1.71% | 3.74% | 1.92% | 13.67% |
| 2015 | -2.81% | 5.79% | -1.30% | 1.14% | 1.36% | -1.90% | 2.43% | -5.61% | -2.51% | 7.74% | 0.44% | -1.28% | 2.75% |
| 2014 | -3.42% | 4.80% | 1.00% | 0.92% | 2.25% | 1.97% | -1.24% | 4.03% | -1.21% | 2.62% | 2.68% | -0.12% | 14.90% |
| 2013 | 4.88% | 1.14% | 3.25% | 2.31% | 2.25% | -1.37% | 5.41% | -2.66% | 3.02% | 4.68% | 2.78% | 2.35% | 31.54% |
Комиссия
Комиссия OVER SPY составляет -0.90%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OVER SPY среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.46 | — | — | — | — |
SH ProShares Short S&P500 | -1.60 | -2.36 | 0.75 | -0.21 | -1.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OVER SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.74% | 4.57% | 2.77% | 0.02% | 0.75% | 2.48% | 2.20% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.80% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
SH ProShares Short S&P500 | 6.86% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OVER SPY показал максимальную просадку в 54.06%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 555 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.06% | 10 окт. 2007 г. | 283 | 20 нояб. 2008 г. | 555 | 4 февр. 2011 г. | 838 |
| -37.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.64% | 5 янв. 2022 г. | 113 | 16 июн. 2022 г. | 273 | 18 июл. 2023 г. | 386 |
| -22.74% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 187 |
| -18.23% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OVER SPY составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SH | VMFXX | |
|---|---|---|
| SH | 1.00 | 0.02 |
| VMFXX | 0.02 | 1.00 |