Value and Momentum 2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Value and Momentum 2

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A.	Financial Services	9.09%
GPI Group 1 Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
HOV Hovnanian Enterprises, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
MHO M/I Homes, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
MTH Meritage Homes Corporation	Consumer Cyclical	9.09%
R Ryder System, Inc.	Industrials	9.09%
REVG REV Group, Inc.	Industrials	9.09%
TMHC Taylor Morrison Home Corporation	Consumer Cyclical	9.09%
TNK Teekay Tankers Ltd.	Energy	9.09%
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	Consumer Cyclical	9.09%
UNM Unum Group	Financial Services	9.09%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Value and Momentum 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Value and Momentum 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2017 г., начальной даты REVG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Value and Momentum 2	44.96%	5.77%	33.37%	83.47%	43.92%	N/A
Активы портфеля:
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A.	191.10%	40.81%	92.71%	243.29%	37.67%	15.68%
GPI Group 1 Automotive, Inc.	26.25%	7.60%	35.41%	49.32%	35.13%	19.31%
HOV Hovnanian Enterprises, Inc.	38.11%	-9.81%	47.39%	111.43%	66.26%	8.47%
MTH Meritage Homes Corporation	18.23%	5.83%	23.53%	68.11%	24.20%	18.44%
R Ryder System, Inc.	29.21%	5.57%	28.68%	44.23%	27.51%	8.20%
REVG REV Group, Inc.	80.32%	-5.93%	49.28%	112.44%	23.98%	N/A
TMHC Taylor Morrison Home Corporation	30.97%	7.05%	16.14%	62.11%	22.79%	14.52%
TNK Teekay Tankers Ltd.	13.01%	1.75%	-1.23%	40.84%	41.73%	8.67%
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	26.36%	2.66%	21.78%	63.43%	24.66%	12.82%
UNM Unum Group	29.74%	6.11%	11.67%	18.33%	19.05%	8.54%
MHO M/I Homes, Inc.	23.12%	9.60%	31.70%	94.72%	35.24%	23.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value and Momentum 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.75%	1.61%	8.42%	-1.71%	8.72%	-5.07%	19.40%	2.50%					44.96%
2023	17.70%	6.52%	-1.05%	3.25%	0.47%	18.99%	5.37%	0.61%	-5.79%	-7.23%	16.16%	17.66%	93.90%
2022	-9.77%	3.89%	-5.40%	-3.63%	10.23%	-14.26%	12.05%	-1.87%	-6.42%	13.51%	9.01%	-2.24%	0.53%
2021	7.78%	8.86%	23.99%	7.25%	4.41%	-11.16%	2.26%	3.53%	-2.04%	2.05%	-1.87%	7.61%	61.78%
2020	-0.59%	-11.56%	-40.83%	28.76%	16.41%	8.70%	14.84%	3.56%	0.22%	-3.55%	18.48%	-1.50%	13.70%
2019	18.29%	-1.25%	-2.98%	10.17%	-7.51%	10.80%	3.32%	-7.63%	21.77%	9.30%	3.00%	1.80%	70.39%
2018	-5.72%	-8.82%	-0.96%	-1.29%	-7.44%	-4.28%	-0.88%	-2.16%	-5.54%	-8.71%	2.12%	-15.19%	-46.07%
2017	-1.01%	0.42%	0.74%	1.40%	-0.18%	4.19%	-5.32%	-3.00%	10.82%	8.45%	6.99%	1.12%	26.12%

Комиссия

Комиссия Value and Momentum 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Value and Momentum 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Value and Momentum 2

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Value and Momentum 2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A.	3.92	3.99	1.48	2.82	20.33
GPI Group 1 Automotive, Inc.	1.45	2.19	1.26	3.00	6.02
HOV Hovnanian Enterprises, Inc.	1.56	2.23	1.26	1.93	6.53
MTH Meritage Homes Corporation	1.62	2.37	1.29	2.34	7.48
R Ryder System, Inc.	1.62	2.30	1.29	3.33	10.17
REVG REV Group, Inc.	2.48	3.08	1.40	2.07	15.84
TMHC Taylor Morrison Home Corporation	1.68	2.40	1.29	2.07	8.83
TNK Teekay Tankers Ltd.	1.30	1.95	1.23	1.63	3.98
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	1.76	2.56	1.30	2.11	10.06
UNM Unum Group	0.90	1.17	1.20	1.13	2.61
MHO M/I Homes, Inc.	2.36	2.95	1.37	3.64	10.17

Коэффициент Шарпа

Value and Momentum 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Value and Momentum 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Value and Momentum 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Value and Momentum 2	2.25%	1.41%	1.16%	0.89%	0.99%	1.10%	1.50%	1.29%	1.71%	0.73%	0.61%	0.70%
Активы портфеля:
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A.	5.09%	6.49%	4.62%	0.68%	0.87%	1.89%	1.31%	0.18%	0.30%	0.32%	0.23%	0.35%
GPI Group 1 Automotive, Inc.	0.49%	0.59%	0.83%	0.68%	0.46%	1.09%	1.97%	1.37%	1.17%	1.10%	0.78%	0.92%
HOV Hovnanian Enterprises, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MTH Meritage Homes Corporation	1.24%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
R Ryder System, Inc.	2.01%	2.31%	2.87%	2.77%	3.63%	4.05%	4.40%	2.14%	2.28%	2.75%	1.53%	1.76%
REVG REV Group, Inc.	11.53%	0.93%	1.34%	0.90%	0.96%	1.38%	2.25%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMHC Taylor Morrison Home Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TNK Teekay Tankers Ltd.	1.77%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.23%	8.57%	13.27%	1.74%	2.37%	3.05%
TPH Tri Pointe Homes, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNM Unum Group	2.64%	3.07%	3.07%	4.76%	4.97%	3.74%	3.34%	1.57%	1.75%	2.10%	1.78%	1.57%
MHO M/I Homes, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Value and Momentum 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Value and Momentum 2 показал максимальную просадку в 63.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Value and Momentum 2 составляет 2.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-63.79%	12 янв. 2018 г.	548	18 мар. 2020 г.	169	16 нояб. 2020 г.	717
-24.22%	13 дек. 2021 г.	130	17 июн. 2022 г.	114	30 нояб. 2022 г.	244
-20.46%	2 июн. 2021 г.	33	19 июл. 2021 г.	102	10 дек. 2021 г.	135
-16.08%	5 сент. 2023 г.	34	20 окт. 2023 г.	29	1 дек. 2023 г.	63
-12.15%	16 мая 2024 г.	36	9 июл. 2024 г.	5	16 июл. 2024 г.	41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Value and Momentum 2 составляет 7.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Value and Momentum 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TNK	GGAL	UNM	REVG	GPI	R	HOV	MTH	MHO	TMHC	TPH
TNK	1.00	0.18	0.32	0.21	0.21	0.25	0.16	0.14	0.16	0.15	0.15
GGAL	0.18	1.00	0.27	0.23	0.19	0.24	0.20	0.21	0.21	0.22	0.23
UNM	0.32	0.27	1.00	0.42	0.43	0.50	0.27	0.29	0.29	0.32	0.33
REVG	0.21	0.23	0.42	1.00	0.39	0.45	0.32	0.32	0.35	0.38	0.37
GPI	0.21	0.19	0.43	0.39	1.00	0.51	0.38	0.43	0.46	0.45	0.47
R	0.25	0.24	0.50	0.45	0.51	1.00	0.37	0.42	0.42	0.43	0.45
HOV	0.16	0.20	0.27	0.32	0.38	0.37	1.00	0.62	0.64	0.62	0.61
MTH	0.14	0.21	0.29	0.32	0.43	0.42	0.62	1.00	0.80	0.81	0.82
MHO	0.16	0.21	0.29	0.35	0.46	0.42	0.64	0.80	1.00	0.81	0.80
TMHC	0.15	0.22	0.32	0.38	0.45	0.43	0.62	0.81	0.81	1.00	0.82
TPH	0.15	0.23	0.33	0.37	0.47	0.45	0.61	0.82	0.80	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 янв. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Value and Momentum 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество