2_17_25 Defensive Vanguard 54/46 ESG with More Cash and Short-Term Bonds

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2_17_25 Defensive Vanguard 54/46 ESG with More Cash and Short-Term Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2_17_25 Defensive Vanguard 54/46 ESG with More Cash and Short-Term Bonds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.

2_17_25 Defensive Vanguard 54/46 ESG with More Cash and Short-Term Bonds has an annualized alpha of 0.08%, beta of 0.52, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.

• This portfolio participated in 68.12% of S&P 500 Index downside but only 54.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.52 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 2_17_25 Defensive Vanguard 54/46 ESG with More Cash and Short-Term Bonds составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2_17_25 Defensive Vanguard 54/46 ESG with More Cash and Short-Term Bonds имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 2_17_25 Defensive Vanguard 54/46 ESG with More Cash and Short-Term Bonds на 13 июн. 2026 г. составляет 1.95 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2_17_25 Defensive Vanguard 54/46 ESG with More Cash and Short-Term Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2_17_25 Defensive Vanguard 54/46 ESG with More Cash and Short-Term Bonds показал максимальную просадку в 21.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.

Текущая просадка 2_17_25 Defensive Vanguard 54/46 ESG with More Cash and Short-Term Bonds составляет 1.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.