PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Main Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 9.09%GOOGL 9.09%DE 9.09%V 9.09%TSM 9.09%ASML 9.09%AVGO 9.09%LVMUY 9.09%COST 9.09%LOW 9.09%MSFT 9.09%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
9.09%
ASML
ASML Holding N.V.
Technology
9.09%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
9.09%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive
9.09%
DE
Deere & Company
Industrials
9.09%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
9.09%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical
9.09%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical
9.09%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
9.09%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology
9.09%
V
Visa Inc.
Financial Services
9.09%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.73%
15.83%
Main Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Main Portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 23.25% с начала года и доходность в 25.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Main Portfolio23.25%-0.67%13.73%45.38%27.08%25.39%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
GOOGL
Alphabet Inc.
21.77%3.49%4.50%36.67%22.08%19.66%
DE
Deere & Company
2.68%-2.52%4.51%12.04%20.17%19.08%
V
Visa Inc.
8.89%2.44%5.35%21.89%10.33%17.53%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
91.43%10.66%44.38%132.41%33.48%27.79%
ASML
ASML Holding N.V.
-4.76%-14.82%-17.69%22.73%23.54%23.05%
AVGO
Broadcom Inc.
62.30%3.79%38.74%116.35%48.19%39.10%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-15.41%-12.91%-17.08%-3.06%11.68%18.37%
COST
Costco Wholesale Corporation
34.98%0.15%22.87%64.53%26.63%23.51%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
20.41%-1.14%16.39%42.75%20.92%18.63%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.46%5.76%2.71%-3.58%4.86%6.03%-1.68%2.19%2.52%23.25%
202311.19%-3.11%7.47%0.08%5.45%6.20%2.24%-2.45%-6.69%-1.09%8.82%8.02%40.40%
2022-4.24%-4.43%3.48%-9.67%-1.64%-9.30%12.13%-4.77%-10.63%6.54%13.36%-7.27%-18.44%
20212.12%3.96%4.06%5.69%0.49%2.95%4.53%3.08%-5.42%7.94%1.68%5.83%42.98%
2020-0.28%-6.11%-9.04%11.96%7.71%6.29%7.69%10.29%-1.50%-1.19%12.61%6.11%50.78%
20196.20%4.63%5.70%5.96%-9.92%9.75%3.95%0.41%2.71%5.48%3.88%4.45%50.93%
20188.18%-3.28%-1.98%-1.24%6.46%-0.55%4.79%4.61%1.58%-9.28%0.35%-4.60%3.70%
20175.72%3.78%3.78%3.95%4.39%-2.76%4.01%1.65%2.80%6.49%2.77%1.23%44.65%
2016-2.61%-0.95%7.86%-4.27%3.33%-1.12%7.08%1.28%0.93%0.19%0.36%3.32%15.73%
2015-0.77%9.36%-2.49%1.31%3.60%-3.83%3.46%-5.81%-0.61%8.67%1.48%-0.88%13.07%
2014-3.40%4.90%1.64%-0.52%4.01%1.55%-1.54%4.89%0.47%4.65%5.88%0.09%24.51%
20134.72%-1.54%0.60%3.64%4.93%-2.74%3.65%0.30%5.04%4.76%1.78%3.31%31.98%

Комиссия

Комиссия Main Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Main Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Main Portfolio, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Main Portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Main Portfolio, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Main Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Main Portfolio, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Main Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Main Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Main Portfolio, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Main Portfolio, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Main Portfolio, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Main Portfolio, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Main Portfolio, с текущим значением в 14.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.762.521.322.395.67
GOOGL
Alphabet Inc.
1.512.051.281.774.55
DE
Deere & Company
0.631.011.130.652.09
V
Visa Inc.
1.511.961.281.924.88
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
3.383.921.513.6319.23
ASML
ASML Holding N.V.
0.500.921.130.601.55
AVGO
Broadcom Inc.
2.573.101.414.6414.31
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.010.211.02-0.01-0.02
COST
Costco Wholesale Corporation
3.494.101.616.6317.31
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.072.891.361.815.92
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37

Коэффициент Шарпа

Main Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.71
3.43
Main Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Main Portfolio1.18%1.28%1.34%0.89%1.35%1.53%1.72%1.68%1.58%2.81%1.43%1.53%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DE
Deere & Company
1.45%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%2.23%
V
Visa Inc.
0.74%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.11%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
ASML
ASML Holding N.V.
1.15%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
AVGO
Broadcom Inc.
1.17%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.06%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.59%2.11%12.92%2.38%2.17%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.18%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.71%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.74%
-0.54%
Main Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Main Portfolio показал максимальную просадку в 30.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Main Portfolio составляет 1.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.08%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.79
-29.22%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.16412 июн. 2023 г.360
-19.63%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.113
-15.8%27 июл. 2011 г.98 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.66
-15.31%26 апр. 2010 г.4730 июн. 2010 г.7515 окт. 2010 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main Portfolio составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.02%
2.71%
Main Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DECOSTLOWLVMUYTSMAAPLAVGOVGOOGLMSFTASML
DE1.000.290.410.410.360.350.350.400.330.340.39
COST0.291.000.430.340.320.380.350.390.400.440.36
LOW0.410.431.000.390.340.350.360.410.380.400.40
LVMUY0.410.340.391.000.440.380.380.450.440.440.53
TSM0.360.320.340.441.000.450.530.410.450.470.59
AAPL0.350.380.350.380.451.000.490.430.540.550.47
AVGO0.350.350.360.380.530.491.000.420.440.490.58
V0.400.390.410.450.410.430.421.000.520.520.47
GOOGL0.330.400.380.440.450.540.440.521.000.620.48
MSFT0.340.440.400.440.470.550.490.520.621.000.54
ASML0.390.360.400.530.590.470.580.470.480.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.