Main Portfolio
Hold
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 9.09% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 9.09% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 9.09% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 9.09% |
DE Deere & Company | Industrials | 9.09% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 9.09% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 9.09% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 9.09% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 9.09% |
V Visa Inc. | Financial Services | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Main Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Main Portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 23.25% с начала года и доходность в 25.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Main Portfolio | 23.25% | -0.67% | 13.73% | 45.38% | 27.08% | 25.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 31.28% | 25.64% |
GOOGL Alphabet Inc. | 21.77% | 3.49% | 4.50% | 36.67% | 22.08% | 19.66% |
DE Deere & Company | 2.68% | -2.52% | 4.51% | 12.04% | 20.17% | 19.08% |
V Visa Inc. | 8.89% | 2.44% | 5.35% | 21.89% | 10.33% | 17.53% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 91.43% | 10.66% | 44.38% | 132.41% | 33.48% | 27.79% |
ASML ASML Holding N.V. | -4.76% | -14.82% | -17.69% | 22.73% | 23.54% | 23.05% |
AVGO Broadcom Inc. | 62.30% | 3.79% | 38.74% | 116.35% | 48.19% | 39.10% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -15.41% | -12.91% | -17.08% | -3.06% | 11.68% | 18.37% |
COST Costco Wholesale Corporation | 34.98% | 0.15% | 22.87% | 64.53% | 26.63% | 23.51% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 20.41% | -1.14% | 16.39% | 42.75% | 20.92% | 18.63% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.46% | 5.76% | 2.71% | -3.58% | 4.86% | 6.03% | -1.68% | 2.19% | 2.52% | 23.25% | |||
| 2023 | 11.19% | -3.11% | 7.47% | 0.08% | 5.45% | 6.20% | 2.24% | -2.45% | -6.69% | -1.09% | 8.82% | 8.02% | 40.40% |
| 2022 | -4.24% | -4.43% | 3.48% | -9.67% | -1.64% | -9.30% | 12.13% | -4.77% | -10.63% | 6.54% | 13.36% | -7.27% | -18.44% |
| 2021 | 2.12% | 3.96% | 4.06% | 5.69% | 0.49% | 2.95% | 4.53% | 3.08% | -5.42% | 7.94% | 1.68% | 5.83% | 42.98% |
| 2020 | -0.28% | -6.11% | -9.04% | 11.96% | 7.71% | 6.29% | 7.69% | 10.29% | -1.50% | -1.19% | 12.61% | 6.11% | 50.78% |
| 2019 | 6.20% | 4.63% | 5.70% | 5.96% | -9.92% | 9.75% | 3.95% | 0.41% | 2.71% | 5.48% | 3.88% | 4.45% | 50.93% |
| 2018 | 8.18% | -3.28% | -1.98% | -1.24% | 6.46% | -0.55% | 4.79% | 4.61% | 1.58% | -9.28% | 0.35% | -4.60% | 3.70% |
| 2017 | 5.72% | 3.78% | 3.78% | 3.95% | 4.39% | -2.76% | 4.01% | 1.65% | 2.80% | 6.49% | 2.77% | 1.23% | 44.65% |
| 2016 | -2.61% | -0.95% | 7.86% | -4.27% | 3.33% | -1.12% | 7.08% | 1.28% | 0.93% | 0.19% | 0.36% | 3.32% | 15.73% |
| 2015 | -0.77% | 9.36% | -2.49% | 1.31% | 3.60% | -3.83% | 3.46% | -5.81% | -0.61% | 8.67% | 1.48% | -0.88% | 13.07% |
| 2014 | -3.40% | 4.90% | 1.64% | -0.52% | 4.01% | 1.55% | -1.54% | 4.89% | 0.47% | 4.65% | 5.88% | 0.09% | 24.51% |
| 2013 | 4.72% | -1.54% | 0.60% | 3.64% | 4.93% | -2.74% | 3.65% | 0.30% | 5.04% | 4.76% | 1.78% | 3.31% | 31.98% |
Комиссия
Комиссия Main Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Main Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.51 | 2.05 | 1.28 | 1.77 | 4.55 |
DE Deere & Company | 0.63 | 1.01 | 1.13 | 0.65 | 2.09 |
V Visa Inc. | 1.51 | 1.96 | 1.28 | 1.92 | 4.88 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3.38 | 3.92 | 1.51 | 3.63 | 19.23 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.50 | 0.92 | 1.13 | 0.60 | 1.55 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.57 | 3.10 | 1.41 | 4.64 | 14.31 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.01 | 0.21 | 1.02 | -0.01 | -0.02 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.49 | 4.10 | 1.61 | 6.63 | 17.31 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.07 | 2.89 | 1.36 | 1.81 | 5.92 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Main Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Portfolio | 1.18% | 1.28% | 1.34% | 0.89% | 1.35% | 1.53% | 1.72% | 1.68% | 1.58% | 2.81% | 1.43% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.45% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.11% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.15% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.06% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.71% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Main Portfolio показал максимальную просадку в 30.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Main Portfolio составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.08% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
| -29.22% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 360 |
| -19.63% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 113 |
| -15.8% | 27 июл. 2011 г. | 9 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 66 |
| -15.31% | 26 апр. 2010 г. | 47 | 30 июн. 2010 г. | 75 | 15 окт. 2010 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Main Portfolio составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DE | COST | LOW | LVMUY | TSM | AAPL | AVGO | V | GOOGL | MSFT | ASML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 1.00 | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.34 | 0.39 |
| COST | 0.29 | 1.00 | 0.43 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.36 |
| LOW | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
| LVMUY | 0.41 | 0.34 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.53 |
| TSM | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.53 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.59 |
| AAPL | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.47 |
| AVGO | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.53 | 0.49 | 1.00 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.58 |
| V | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.47 |
| GOOGL | 0.33 | 0.40 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.54 | 0.44 | 0.52 | 1.00 | 0.62 | 0.48 |
| MSFT | 0.34 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.62 | 1.00 | 0.54 |
| ASML | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.53 | 0.59 | 0.47 | 0.58 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 1.00 |