Dynamic ETF Series Modified

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	2.90%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	4.40%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	10.90%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	4.80%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	23.75%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	1.60%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	1%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	2%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	28.48%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	12.22%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	7.95%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dynamic ETF Series Modified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты VMFXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Dynamic ETF Series Modified	0.40%	-0.60%	1.60%	3.46%	28.95%	14.43%	—	—
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	0.43%	-0.55%	4.16%	6.74%	28.76%	15.18%	10.89%	12.04%
VUG Vanguard Growth ETF	0.46%	-2.95%	-8.87%	-8.24%	33.53%	22.17%	11.31%	16.33%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.32%	0.49%	3.32%	3.59%	34.05%	14.52%	5.76%	10.83%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.35%	-0.84%	0.47%	0.17%	31.77%	13.62%	3.99%	7.88%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.74%	-0.08%	4.42%	8.43%	43.21%	16.56%	8.74%	9.55%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.15%	-0.70%	0.16%	1.05%	3.49%	3.25%	0.25%	1.64%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.12%	-0.28%	0.22%	1.22%	3.22%	3.82%	1.78%	1.72%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	-0.13%	-1.64%	0.22%	0.19%	-1.52%	-2.21%	-4.74%	-0.93%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	-0.17%	-0.82%	-0.21%	0.80%	5.87%	5.30%	1.44%	3.05%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.17%	-0.93%	-0.25%	0.16%	1.91%	3.67%	0.12%	1.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dynamic ETF Series Modified закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.52%	2.84%	-5.50%	0.99%									1.60%
2025	3.11%	0.23%	-2.30%	-0.02%	4.07%	3.75%	0.44%	3.02%	2.58%	1.05%	0.88%	0.94%	19.03%
2024	-0.38%	3.20%	3.30%	-3.40%	3.54%	0.62%	3.07%	2.05%	1.98%	-2.24%	3.79%	-3.76%	11.94%
2023	6.50%	-3.08%	1.72%	1.17%	-2.01%	4.97%	3.14%	-2.71%	-3.73%	-2.86%	7.70%	5.27%	16.26%
2022	-3.50%	-1.90%	1.02%	-6.54%	0.85%	-7.04%	5.81%	-3.60%	-8.31%	6.01%	7.40%	-3.49%	-13.89%
2021					0.67%	0.59%	0.39%	1.70%	-3.36%	3.95%	-2.50%	3.62%	4.92%

Метрики бенчмарка

Dynamic ETF Series Modified: годовая альфа составляет 0.25%, бета — 0.72, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал в 82.19% снижения S&P 500 Index, но только в 74.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.25%

Бета: 0.72

R²: 0.89

Участие в росте: 74.24%

Участие в снижении: 82.19%

Комиссия

Комиссия Dynamic ETF Series Modified составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dynamic ETF Series Modified имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.32	1.84	+0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.60	2.97	+0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.40	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.38	1.82	+0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.63	7.76	+1.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTV Vanguard Value ETF	83	2.22	3.50	1.44	2.11	8.71
VUG Vanguard Growth ETF	63	1.61	2.56	1.33	1.10	3.95
VB Vanguard Small-Cap ETF	75	1.70	2.63	1.33	2.13	7.43
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	76	1.90	2.71	1.37	1.98	7.00
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	89	2.67	3.79	1.51	2.70	10.59
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	0.82	1.17	1.15	1.68	4.54
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	94	2.33	3.60	1.48	4.18	15.53
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	9	-0.15	-0.13	0.98	0.01	0.01
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	60	1.22	1.71	1.23	1.99	6.85
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	27	0.60	0.85	1.11	0.84	3.28

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dynamic ETF Series Modified имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.32
За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dynamic ETF Series Modified за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.39%	2.48%	2.56%	2.61%	2.34%	2.16%	1.87%	2.41%	2.59%	2.16%	2.32%	2.38%
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	2.01%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.32%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.69%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.88%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.93%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.93%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	4.52%	4.44%	4.33%	3.33%	2.84%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.75%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dynamic ETF Series Modified показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка Dynamic ETF Series Modified составляет 4.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.34%	9 нояб. 2021 г.	233	12 окт. 2022 г.	331	7 февр. 2024 г.	564
-12.82%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-7.95%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.71%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-4.86%	9 дек. 2024 г.	22	10 янв. 2025 г.	23	13 февр. 2025 г.	45

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VMFXX	VGSH	VGLT	BNDX	VWO	BND	VUG	VTV	VCIT	VB	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.03	0.04	0.06	0.15	0.62	0.17	0.94	0.81	0.28	0.85	0.78	0.92
VMFXX	0.03	1.00	0.09	0.04	0.07	-0.05	0.05	0.01	0.05	0.04	0.02	-0.02	0.02
VGSH	0.04	0.09	1.00	0.64	0.67	0.06	0.79	0.04	0.04	0.76	0.05	0.14	0.13
VGLT	0.06	0.04	0.64	1.00	0.78	0.04	0.94	0.06	0.05	0.85	0.07	0.12	0.14
BNDX	0.15	0.07	0.67	0.78	1.00	0.11	0.82	0.15	0.13	0.79	0.14	0.20	0.23
VWO	0.62	-0.05	0.06	0.04	0.11	1.00	0.14	0.59	0.54	0.22	0.61	0.77	0.75
BND	0.17	0.05	0.79	0.94	0.82	0.14	1.00	0.16	0.15	0.96	0.17	0.24	0.26
VUG	0.94	0.01	0.04	0.06	0.15	0.59	0.16	1.00	0.60	0.27	0.73	0.69	0.81
VTV	0.81	0.05	0.04	0.05	0.13	0.54	0.15	0.60	1.00	0.25	0.85	0.74	0.88
VCIT	0.28	0.04	0.76	0.85	0.79	0.22	0.96	0.27	0.25	1.00	0.28	0.35	0.38
VB	0.85	0.02	0.05	0.07	0.14	0.61	0.17	0.73	0.85	0.28	1.00	0.77	0.92
VEA	0.78	-0.02	0.14	0.12	0.20	0.77	0.24	0.69	0.74	0.35	0.77	1.00	0.92
Portfolio	0.92	0.02	0.13	0.14	0.23	0.75	0.26	0.81	0.88	0.38	0.92	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Dynamic ETF Series Modified

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов