PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
test
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

test

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

test

Распределение активов

JAAA 5%USCI 7%VONE 12%GABF 12%XFLT 11%OUSM 10%SDOG 10%PGZ 5%ATMP 5%PUTW 5%REZ 10%SVOL 8%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимостьВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		MLPs
5%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		Financials Equities
12%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		Ultrashort Bond
5%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		Small Cap Blend Equities, Dividend
10%
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		Financial Services
5%
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund		Hedge Fund
5%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		REIT
10%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
10%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
8%
USCI
United States Commodity Index Fund		Commodities
7%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		Large Cap Blend Equities
12%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		Financial Services
11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.42%
12.31%
test
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 2022 г., начальной даты GABF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
test21.42%1.99%11.42%28.70%N/AN/A
Активы портфеля:
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		25.71%2.62%13.15%34.08%15.35%13.04%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		47.60%6.65%26.50%64.88%N/AN/A
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		18.47%1.98%9.59%29.03%11.63%N/A
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		19.23%-0.54%11.28%30.53%9.60%8.48%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		18.99%-0.86%15.83%32.61%5.22%7.64%
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		22.97%-3.61%9.11%28.68%-3.89%3.40%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		37.48%6.08%17.64%39.46%20.45%6.12%
USCI
United States Commodity Index Fund		12.51%1.16%3.11%7.56%12.00%1.56%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.58%0.66%3.43%8.02%N/AN/A
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund		18.20%2.55%8.59%21.97%8.92%N/A
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		9.41%2.26%3.18%12.32%N/AN/A
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		10.40%2.04%4.64%13.66%8.62%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.19%2.24%3.63%-2.34%3.67%1.28%3.42%2.27%1.35%0.12%21.42%
20237.82%-2.34%-1.62%1.35%-1.75%5.54%3.43%-0.70%-2.46%-2.19%6.29%4.82%18.84%
20223.34%-7.66%6.26%-2.32%-9.16%6.38%5.23%-4.00%-3.30%

Комиссия

Комиссия test составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USCI
United States Commodity Index Fund
График комиссии USCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN
График комиссии ATMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
График комиссии REZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund
График комиссии PUTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
График комиссии SDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг test среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности test, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа test, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино test, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега test, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара test, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина test, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

test
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа test, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино test, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега test, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара test, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина test, с текущим значением в 28.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0028.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		2.793.711.523.9918.08
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		3.895.161.706.6431.68
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.032.931.354.1112.22
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		2.523.561.442.2516.82
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		1.962.741.331.478.66
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		2.363.461.431.2013.69
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		2.974.061.535.8519.22
USCI
United States Commodity Index Fund		0.570.861.100.652.06
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		10.4922.496.8324.51247.88
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund		2.433.241.512.9114.20
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		1.031.401.261.137.37
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		1.341.861.281.793.76

Коэффициент Шарпа

test на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35
2.66
test
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность test за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.88%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель5.88%6.16%5.43%3.10%3.56%3.00%3.56%2.20%2.05%1.83%1.48%1.28%
Активы портфеля:
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.21%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%1.70%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		3.35%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		1.27%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.71%4.30%3.86%3.62%3.62%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%3.36%3.45%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.22%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%3.92%
PGZ
Principal Real Estate Income Fund		12.12%13.33%11.86%6.33%10.34%6.25%7.98%9.51%10.90%10.40%8.98%3.96%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		4.55%5.62%5.50%8.75%14.62%8.48%6.51%5.56%5.47%8.02%3.56%2.89%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.39%6.10%2.77%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund		11.00%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.34%16.37%18.31%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		14.59%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-0.87%
test
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

test показал максимальную просадку в 13.97%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка test составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.97%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.116
-9.85%8 июн. 2022 г.716 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.46
-9.44%3 февр. 2023 г.3423 мар. 2023 г.7411 июл. 2023 г.108
-6.61%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.2229 нояб. 2023 г.88
-4.9%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность test составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
3.81%
test
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JAAAUSCIXFLTPGZSVOLATMPREZPUTWGABFSDOGVONEOUSM
JAAA1.000.120.080.070.060.090.100.080.090.120.070.11
USCI0.121.000.070.110.140.410.130.170.220.260.230.22
XFLT0.080.071.000.190.240.220.180.240.220.250.260.26
PGZ0.070.110.191.000.370.360.560.400.430.480.450.50
SVOL0.060.140.240.371.000.380.430.600.560.500.660.56
ATMP0.090.410.220.360.381.000.420.430.550.630.500.56
REZ0.100.130.180.560.430.421.000.530.560.660.580.65
PUTW0.080.170.240.400.600.430.531.000.660.620.830.68
GABF0.090.220.220.430.560.550.560.661.000.770.790.84
SDOG0.120.260.250.480.500.630.660.620.771.000.750.87
VONE0.070.230.260.450.660.500.580.830.790.751.000.83
OUSM0.110.220.260.500.560.560.650.680.840.870.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 мая 2022 г.