PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio 11C (6 ETF EU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio 11C (6 ETF EU)

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

IWDA + SC Value + Nasdaq 100 + VVSM

Распределение активов

IWDA.AS 50%CNX1.L 20%VVSM.DE 8%ZPRV.DE 8%EMIM.L 8%EXSA.DE 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
20%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities
8%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		Europe Equities
6%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
50%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
8%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Value Equities
8%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 11C (6 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.21%
9.00%
Portfolio 11C (6 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Portfolio 11C (6 ETF EU)17.37%1.61%7.21%29.28%N/AN/A
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		18.58%2.29%8.39%27.60%12.16%11.28%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.52%0.42%6.36%31.68%19.36%20.29%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		25.38%-2.42%0.53%55.30%N/AN/A
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		9.37%4.98%8.49%24.72%13.32%N/A
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		12.85%2.18%7.23%21.84%8.53%7.09%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		10.03%0.00%5.79%16.40%3.74%5.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 11C (6 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.97%4.03%3.45%-3.03%3.29%4.42%0.65%0.85%17.37%
20238.70%-1.67%3.75%0.78%1.99%6.09%3.81%-2.41%-4.34%-3.73%9.79%6.61%32.07%
2022-7.25%-2.64%2.71%-8.28%-1.58%-9.10%7.95%-3.82%-8.67%3.97%6.64%-3.85%-23.07%
20211.35%2.53%2.51%4.28%1.27%2.30%1.12%2.72%-3.86%4.77%0.23%4.59%26.22%
20202.71%2.71%

Комиссия

Комиссия Portfolio 11C (6 ETF EU) составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
График комиссии EXSA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
График комиссии EMIM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio 11C (6 ETF EU) среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio 11C (6 ETF EU), с текущим значением в 7474
Portfolio 11C (6 ETF EU)
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio 11C (6 ETF EU), с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio 11C (6 ETF EU), с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio 11C (6 ETF EU), с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio 11C (6 ETF EU), с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio 11C (6 ETF EU), с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio 11C (6 ETF EU)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio 11C (6 ETF EU), с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio 11C (6 ETF EU), с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio 11C (6 ETF EU), с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio 11C (6 ETF EU), с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio 11C (6 ETF EU), с текущим значением в 13.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.773.881.512.4416.78
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		2.102.771.372.649.42
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		2.042.611.342.437.37
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		1.432.181.271.787.48
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.083.011.361.8012.15
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		1.342.021.240.657.28

Коэффициент Шарпа

Portfolio 11C (6 ETF EU) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.52
2.23
Portfolio 11C (6 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 11C (6 ETF EU) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Portfolio 11C (6 ETF EU)0.16%0.16%0.17%0.13%0.11%0.17%0.18%0.26%0.21%0.18%0.19%0.20%
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.67%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%3.14%3.40%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.26%
0
Portfolio 11C (6 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio 11C (6 ETF EU) показал максимальную просадку в 29.62%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 11C (6 ETF EU) составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.62%3 янв. 2022 г.20011 окт. 2022 г.30314 дек. 2023 г.503
-9.5%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-7.17%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34
-6.5%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-6.05%22 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio 11C (6 ETF EU) составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.02%
4.31%
Portfolio 11C (6 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EMIM.LZPRV.DEVVSM.DECNX1.LEXSA.DEIWDA.AS
EMIM.L1.000.540.600.630.670.68
ZPRV.DE0.541.000.570.540.730.79
VVSM.DE0.600.571.000.800.640.78
CNX1.L0.630.540.801.000.630.84
EXSA.DE0.670.730.640.631.000.88
IWDA.AS0.680.790.780.840.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.