Сравнение CNX1.L с IWDA.AS
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.20%/yr vs 13.92%/yr for IWDA.AS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNX1.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 22.20% против 13.92% соответственно.
CNX1.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 22.20%
IWDA.AS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам CNX1.L и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 17.14% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -25.53% | 29.50% | 43.24% | 33.63% | 4.62% | 20.13% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.99% | 12.81% | 21.44% | 17.50% | -9.07% | 24.68% | 12.21% | 22.23% | -3.21% | 12.09% |
Correlation
The correlation between CNX1.L and IWDA.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between CNX1.L and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX1.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
CNX1.L
IWDA.AS
Сравнение CNX1.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNX1.L | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.84 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 14.72 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и IWDA.AS
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX1.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -26.21% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -6.46% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -19.59% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -19.59% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -26.21% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.28% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.61% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.70% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и IWDA.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX1.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 3.09% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 7.78% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 10.67% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 13.69% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.51% | 14.84% | +10.67% |
Сравнение комиссий CNX1.L и IWDA.AS
CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и IWDA.AS
Ни CNX1.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNX1.L and IWDA.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while IWDA.AS is Global Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор