PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNX1.L с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 22.20% против 13.92% соответственно.


CNX1.L

1 день
2.47%
1 месяц
0.79%
С начала года
17.14%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.31%
3 года*
23.65%
5 лет*
17.86%
10 лет*
22.20%

IWDA.AS

1 день
1.57%
1 месяц
0.37%
С начала года
8.99%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.45%
3 года*
17.07%
5 лет*
12.59%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и IWDA.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
17.14%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
8.99%12.81%21.44%17.50%-9.07%24.68%12.21%22.23%-3.21%12.09%

Correlation

The correlation between CNX1.L and IWDA.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.79

The correlation between CNX1.L and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CNX1.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CNX1.LIWDA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.84

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

14.72

-4.86

CNX1.L vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и IWDA.AS

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и IWDA.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNX1.LIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-26.21%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-6.46%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-19.59%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-19.59%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-26.21%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.28%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.61%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.70%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и IWDA.AS

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNX1.LIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.09%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

7.78%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

10.67%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.31%

13.69%

+16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

14.84%

+10.67%

Сравнение комиссий CNX1.L и IWDA.AS

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и IWDA.AS

Ни CNX1.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CNX1.L and IWDA.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while IWDA.AS is Global Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.20% for IWDA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и IWDA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор