Сравнение VVSM.DE с EXSA.DE
VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while EXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, VVSM.DE returned 38.39%/yr vs 9.70%/yr for EXSA.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVSM.DE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for EXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VVSM.DE и EXSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVSM.DE показывает доходность 88.80%, что значительно выше, чем у EXSA.DE с доходностью 9.02%.
VVSM.DE
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- 88.80%
- 6 месяцев
- 94.46%
- 1 год
- 164.58%
- 3 года*
- 55.11%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
EXSA.DE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам VVSM.DE и EXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 88.80% | 33.22% | 31.47% | 70.20% | -32.79% | 58.38% | -15.76% |
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 9.02% | 20.48% | 8.50% | 15.48% | -10.35% | 24.57% | 3.50% |
Correlation
The correlation between VVSM.DE and EXSA.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between VVSM.DE and EXSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSM.DE vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск
VVSM.DE
EXSA.DE
Сравнение VVSM.DE c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVSM.DE | EXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.26 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.76 | 1.87 | +11.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.81 | 7.12 | +37.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVSM.DE и EXSA.DE
Максимальная просадка VVSM.DE за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки EXSA.DE в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSM.DE и EXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSM.DE | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -58.34% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.64% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -16.33% | -21.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -20.69% | -16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.33% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -11.46% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.53% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSM.DE и EXSA.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VVSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSM.DE | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 4.25% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 10.85% | +15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.27% | 13.09% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.43% | 14.44% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 15.72% | +16.14% |
Сравнение комиссий VVSM.DE и EXSA.DE
VVSM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EXSA.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSM.DE и EXSA.DE
VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.33% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.22% | 1.85% | 2.87% | 2.94% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSM.DE and EXSA.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
VVSM.DE is categorized as Semiconductors, while EXSA.DE is Europe Equities. VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VVSM.DE and 0.20% for EXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VVSM.DE и EXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор