Сравнение EXSA.DE с EMIM.L
EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 10.04%/yr vs 10.21%/yr for EMIM.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXSA.DE торгуется в EUR, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 24.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXSA.DE имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции EMIM.L немного впереди с 10.21%.
EXSA.DE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.04%
EMIM.L
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 44.91%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам EXSA.DE и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 9.02% | 20.48% | 8.50% | 15.48% | -10.35% | 24.57% | -1.78% | 28.40% | -11.06% | 10.67% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.15% | 16.91% | 14.45% | 7.15% | -14.80% | 7.30% | 8.67% | 19.86% | -10.44% | 19.81% |
Correlation
The correlation between EXSA.DE and EMIM.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between EXSA.DE and EMIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSA.DE vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
EXSA.DE
EMIM.L
Сравнение EXSA.DE c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXSA.DE | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.00 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 13.91 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и EMIM.L
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSA.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -34.80% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -10.65% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -17.95% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -22.35% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -32.44% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.48% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -9.29% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.07% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 4.25%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSA.DE | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.32% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 15.25% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 18.05% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.47% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 18.19% | -2.47% |
Сравнение комиссий EXSA.DE и EMIM.L
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и EMIM.L
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.33% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.22% | 1.85% | 2.87% | 2.94% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
EXSA.DE and EMIM.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for EXSA.DE.
EXSA.DE is categorized as Europe Equities, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор