Сравнение EMIM.L с EXSA.DE
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while EXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.13%/yr vs 10.96%/yr for EXSA.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for EXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и EXSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как EXSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXSA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у EXSA.DE с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMIM.L имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции EXSA.DE немного отстают с 10.96%.
EMIM.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.92%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.13%
EXSA.DE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и EXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.83% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.85% | 26.74% | 3.77% | 13.18% | -5.44% | 15.78% | 3.76% | 21.72% | -9.80% | 15.39% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and EXSA.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between EMIM.L and EXSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск
EMIM.L
EXSA.DE
Сравнение EMIM.L c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | EXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.87 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 6.81 | +7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и EXSA.DE
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки EXSA.DE в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и EXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -44.77% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.56% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -13.86% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -16.91% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -28.13% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -0.26% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -6.90% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.90% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и EXSA.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.95% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 10.75% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 12.70% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.30% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 15.32% | +2.54% |
Сравнение комиссий EMIM.L и EXSA.DE
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXSA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и EXSA.DE
EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.33% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.22% | 1.85% | 2.87% | 2.94% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and EXSA.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for EXSA.DE.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while EXSA.DE is Europe Equities. EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.20% for EXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и EXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор