PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.AS с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.AS с CNX1.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.98%/yr vs 21.18%/yr for CNX1.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.AS и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.AS показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 18.40%. За последние 10 лет акции IWDA.AS уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 21.18% соответственно.

IWDA.AS

1 день
1.59%
1 месяц
1.50%
С начала года
10.11%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.98%

CNX1.L

1 день
2.39%
1 месяц
1.88%
С начала года
18.40%
6 месяцев
19.44%
1 год
36.42%
3 года*
23.26%
5 лет*
17.70%
10 лет*
21.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.AS и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.11%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		18.40%5.75%34.71%50.84%-29.37%37.92%35.46%42.13%3.33%15.39%

Correlation

The correlation between IWDA.AS and CNX1.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.80

The correlation between IWDA.AS and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

IWDA.AS vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.AS c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDA.ASCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.24

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.98

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.48

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

10.24

+3.90

IWDA.AS vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.AS на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.AS и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDA.AS и CNX1.L

Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.ASCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-31.25%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.18%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-26.50%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-31.25%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-31.25%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.78%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.58%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.47%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.AS и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 3.07%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.ASCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.34%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

11.49%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

15.91%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

30.93%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

25.92%

-10.92%

Сравнение комиссий IWDA.AS и CNX1.L

IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.AS и CNX1.L

Ни IWDA.AS, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDA.AS and CNX1.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

IWDA.AS is categorized as Global Equities, while CNX1.L is Nasdaq-100. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор